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Historias de la Bolsa.

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CÓDIGO AMIGO

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#1561

La rotación hacia el value se acelera y podría ser una señal saludable para el mercado alcista


Las acciones de estilo value están batiendo a las de crecimiento por una diferencia que históricamente suele aparecer en momentos de fuerte estrés bursátil. Sin embargo, esta vez sucede con los principales índices estadounidenses cerca de máximos históricos y con el mercado alcista aproximándose a su cuarto año.

Según explica Isabel Wang, de MarketWatch, el Russell 1000 Value ha avanzado un 31,6% durante los últimos doce meses, frente al 13,5% del Russell 1000 Growth. La diferencia relativa llegó recientemente al 22%, su nivel más amplio desde 2022.

La comparación histórica resulta llamativa. Antes de 2022, la última ocasión en la que el value presentó una ventaja semejante frente al growth fue alrededor de 2001, coincidiendo con el estallido de la burbuja puntocom.


Esta vez no hay un mercado bajista detrás


La diferencia fundamental es que tanto 2001 como 2022 fueron periodos asociados a importantes mercados bajistas. En esos episodios, los inversores abandonaron compañías de crecimiento con valoraciones elevadas y buscaron refugio en negocios más baratos, defensivos y generadores de caja.

Ahora ocurre algo distinto. Isabel Wang señala que las compañías value están ganando terreno mientras las acciones growth siguen ofreciendo rentabilidades positivas de doble dígito.

Para Mark Hackett, estratega jefe de mercados de Nationwide, esto constituye una señal de que la subida bursátil está ampliándose más allá de un reducido grupo de compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

En lugar de una rotación provocada por el miedo, estaríamos ante una ampliación de la participación en el mercado alcista.


El concepto “value” ha cambiado: Amazon, Apple y Microsoft también aparecen


Una de las razones que explican el comportamiento del índice es que la composición actual de los índices value es muy diferente a la imagen tradicional de este estilo de inversión.

Durante décadas, hablar de value significaba pensar en compañías como Coca-Cola, bancos, eléctricas, aseguradoras o empresas de consumo defensivo.

Sin embargo, Amazon es actualmente la mayor posición del Russell 1000 Value, seguida por Apple y Microsoft. Estas dos últimas también se encuentran simultáneamente entre las principales posiciones del Russell 1000 Growth.

Isabel Wang explica que esto ocurre porque FTSE Russell ya no clasifica necesariamente a todas las compañías de forma binaria como value o growth.

Catherine Yoshimoto, responsable de producto de los índices estadounidenses Russell, señala que aproximadamente un 35% del valor del Russell 1000 se clasifica puramente como growth, otro 35% como value y cerca de un 30% se encuentra en una zona intermedia.


Una acción puede ser value y growth al mismo tiempo


FTSE Russell utiliza diferentes variables para determinar el estilo de cada compañía, entre ellas el precio sobre valor contable, las estimaciones de crecimiento de beneficios a dos años y el crecimiento histórico de las ventas durante cinco años.

En consecuencia, una misma empresa puede presentar simultáneamente características de crecimiento y de valor, repartiendo proporcionalmente su capitalización entre ambos índices.

Esta metodología explica por qué algunas de las mayores tecnológicas estadounidenses forman ahora parte de ambos universos.


También ayuda a entender por qué el value puede superar claramente al growth sin necesidad de que las grandes tecnológicas se desplomen.


Micron también ayudó a disparar el value


Durante la primera mitad del año, una parte importante del buen comportamiento del Russell Value procedió también de compañías de semiconductores como Micron Technology, que durante un tiempo formó parte del índice.

Paradójicamente, según destaca Wang, los inversores value tuvieron cierta fortuna en junio: Micron fue eliminada del índice durante el rebalanceo justo cuando el fuerte rally de los semiconductores comenzaba a perder impulso.

Pero la fortaleza del value no depende únicamente de este tipo de casos. Sectores financieros, compañías cíclicas, defensivas y negocios sensibles a los bonos están participando simultáneamente en el movimiento.


La IA empieza a beneficiar a muchas más compañías


Otro de los factores que puede explicar la ampliación del mercado alcista es la maduración de la temática de inteligencia artificial.
Durante las primeras fases del ciclo, los inversores concentraron prácticamente toda su atención en un grupo reducido de grandes compañías tecnológicas y fabricantes de chips.

Ahora, según Indrani De, responsable global de investigación de inversiones en FTSE Russell, el interés comienza a desplazarse hacia beneficiarios de segundo y tercer orden de la inversión en IA.
Muchas de estas compañías son más pequeñas, presentan valoraciones menos exigentes y encajan mejor dentro de las categorías tradicionales de value.

La IA estaría pasando así de impulsar únicamente a quienes construyen la infraestructura a favorecer también a empresas capaces de utilizarla para mejorar su productividad.


Los tipos de interés también favorecen al value


El cambio en el entorno monetario constituye otra diferencia importante respecto a la década posterior a la crisis financiera.

Durante buena parte de los años 2010, los tipos extremadamente bajos favorecieron especialmente a las compañías de crecimiento, ya que el valor presente de sus beneficios futuros aumentaba con unas tasas de descuento reducidas.

Indrani De considera que ese régimen ha terminado. Estados Unidos está entrando en un entorno de tipos más próximo a las medias históricas y con una curva de tipos nuevamente ascendente.

En su opinión, este escenario resulta estructuralmente más favorable para las acciones value que el régimen de tipos prácticamente cero de la década pasada.

Financieras y salud podrían tomar el relevo en beneficios


Mark Hackett introduce además un argumento relacionado con los resultados empresariales. Las compañías tecnológicas están presentando crecimientos de beneficios extraordinariamente elevados durante la actual temporada.

El inconveniente es que esas cifras crearán comparaciones interanuales mucho más exigentes durante 2027, especialmente para las grandes tecnológicas del grupo conocido como los Magnificent Seven.
Por el contrario, sectores tradicionalmente asociados al value, como financieras y salud, afrontarán comparaciones de beneficios más sencillas.

Esto podría permitir que el crecimiento de beneficios se amplíe hacia otras partes del mercado y mantener el buen comportamiento relativo del value durante más tiempo.

¿Una señal de peligro o una confirmación del mercado alcista?


El precedente histórico invita inicialmente a la cautela. Las dos últimas ocasiones en las que el value superó al growth por una diferencia similar coincidieron con 2001 y 2022, dos años muy negativos para la bolsa estadounidense.

Sin embargo, Isabel Wang destaca que las circunstancias actuales son significativamente diferentes. La economía estadounidense continúa creciendo, el consumidor mantiene cierta resistencia, los beneficios empresariales siguen aumentando y las acciones growth no están colapsando.

Para Hackett, la fortaleza del value puede incluso considerarse una señal positiva porque demuestra que el rally está dejando de depender exclusivamente de unas pocas grandes compañías.

La principal conclusión es que la actual superioridad del value no parece responder a una huida defensiva como en 2001 o 2022, sino a una ampliación del mercado alcista hacia financieras, cíclicas, salud y compañías que empiezan a beneficiarse indirectamente de la revolución de la inteligencia artificial.

Hackett considera además que esta tendencia podría prolongarse y no limitarse únicamente a uno o dos trimestres, especialmente si los tipos permanecen en niveles más normalizados y el crecimiento de beneficios continúa ampliándose hacia sectores distintos de la gran tecnología.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1562

Cada vez más valores baten al S&P 500: la amplitud del mercado alcanza máximos de cuatro años


El rally que ha llevado al S&P 500 a nuevos máximos históricos está experimentando un cambio importante: cada vez participan más compañías en las subidas y el comportamiento del mercado depende menos de un pequeño grupo de gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.

El S&P 500 acumula una subida de aproximadamente el 13,3% en 2026, pero su versión equiponderada, en la que cada compañía tiene el mismo peso independientemente de su capitalización, avanza alrededor de un 15%.

De mantenerse esta tendencia, el índice equiponderado superaría al S&P 500 tradicional por primera vez desde 2022.


El 45% de las compañías ya bate al S&P 500


La mejora de la amplitud del mercado también se aprecia al analizar individualmente las compañías que forman el índice.


Un total de 226 valores del S&P 500, aproximadamente el 45% de sus componentes, están superando al propio índice este año. Se trata de la proporción más elevada desde 2022, después de tres ejercicios en los que alrededor de un tercio o menos de las compañías consiguió batir al mercado.

Esta evolución representa un cambio significativo frente a las preocupaciones surgidas anteriormente por la extrema concentración de las ganancias en un reducido número de grandes compañías tecnológicas.

Cuantas más acciones participen en la subida, menos vulnerable será el mercado a una corrección específica de los grandes nombres de inteligencia artificial.


El gasto en inteligencia artificial empieza a beneficiar al conjunto de la economía


Una de las razones que podrían explicar esta ampliación del rally es que las fuertes inversiones relacionadas con inteligencia artificial están comenzando a tener efectos más allá de las compañías directamente vinculadas al sector.

El enorme volumen de gasto de capital destinado a centros de datos, semiconductores, redes e infraestructura tecnológica está alimentando actividad económica adicional y beneficiando progresivamente a un conjunto más amplio de empresas.

Esta dinámica podría explicar por qué la fortaleza del mercado empieza a extenderse desde las compañías tecnológicas de gran capitalización hacia sectores y valores que hasta ahora habían quedado rezagados.


Una diferencia importante de valoración


La valoración también favorece potencialmente una rotación hacia el mercado más amplio.


El S&P 500 ponderado por capitalización cotiza actualmente ligeramente por encima de 20 veces beneficios esperados, mientras que el índice equiponderado se mueve alrededor de 17 veces, aproximadamente en línea con su mediana de los últimos veinte años.

Esta diferencia sugiere que el mercado todavía no estaría descontando plenamente los posibles incrementos de productividad derivados de la inteligencia artificial en la compañía estadounidense media.

Si las mejoras de eficiencia asociadas a la IA terminan extendiéndose al resto de la economía, podría existir margen para que las compañías situadas fuera del grupo de megacapitalización reduzcan parte de su descuento relativo.


La inflación será la primera gran prueba


Esta ampliación del mercado afrontará una prueba inmediata durante los próximos días. Tras el débil dato de empleo conocido la semana pasada, la atención de los inversores se desplazará hacia la inflación estadounidense.

El IPC de julio se publicará el miércoles y el mercado espera un avance mensual del 0,3% y una tasa interanual del 3,4%.

El jueves será el turno del índice de precios de producción, para el que se espera un incremento mensual del 0,2%.

Los últimos datos laborales han reducido las expectativas de una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal, pero una sorpresa negativa en inflación podría alterar rápidamente ese escenario.

Por ello, la evolución de los precios será especialmente relevante para determinar si el rally puede continuar extendiéndose hacia compañías más sensibles al ciclo económico y a los tipos de interés.

La temporada de resultados entra en su recta final


La temporada de resultados empieza a perder intensidad después de que aproximadamente el 88% de las compañías del S&P 500 haya presentado ya sus cifras trimestrales.

Sin embargo, todavía quedan algunas referencias relevantes, especialmente dentro del sector tecnológico.

Lumentum presentará resultados tras el cierre del martes. La compañía se ha situado entre los mejores valores del S&P 500 durante 2026, con una revalorización superior al 140%, lo que convierte sus cifras en una nueva prueba para comprobar la fortaleza de la demanda vinculada a infraestructura tecnológica.

El miércoles será el turno de Cisco Systems. El mercado espera un beneficio de 1,17 dólares por acción, frente a los 0,99 dólares del mismo periodo del año anterior, acompañado de un crecimiento de ingresos cercano al 15%.


Una señal más saludable para Wall Street


La ampliación del rally representa una de las señales más constructivas observadas recientemente en Wall Street.

Durante buena parte de los últimos años, el comportamiento del S&P 500 estuvo extraordinariamente condicionado por un reducido grupo de compañías de enorme capitalización. Ahora, la subida empieza a extenderse hacia un número mucho mayor de valores.

Si los beneficios empresariales siguen creciendo, la economía evita una desaceleración brusca y la inflación permite mantener contenida la presión sobre la Reserva Federal, esta tendencia podría continuar.


En ese escenario, el próximo tramo alcista de Wall Street podría depender menos de que Nvidia y el resto de gigantes tecnológicos continúen liderando las ganancias y más de que el conjunto del mercado empiece finalmente a acompañarlas.





No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1564

Greg Abel empieza a mover la montaña de efectivo de Berkshire: 23.500 millones invertidos en un trimestre

Berkshire Hathaway ha comenzado a desplegar una parte de su gigantesca reserva de liquidez, marcando uno de los cambios más relevantes en su política de asignación de capital de los últimos años.


Durante el segundo trimestre de 2026, el conglomerado compró acciones por valor de 23.500 millones de dólares y vendió títulos por 3.700 millones, lo que supone unas compras netas cercanas a los 19.800 millones de dólares. Además, Berkshire recompró aproximadamente 4.500 millones de dólares de sus propias acciones.

El movimiento pone fin a 14 trimestres consecutivos en los que Berkshire había sido vendedor neto de acciones y supone una primera señal de que el grupo está encontrando oportunidades más atractivas en el mercado.

Alphabet se convierte en una de las grandes apuestas de Berkshire

Uno de los movimientos más destacados fue el fuerte incremento de la posición en Alphabet. Berkshire elevó su participación en la matriz de Google un 83%, hasta alcanzar cerca de 106 millones de acciones, valoradas en unos 37.800 millones de dólares al cierre de junio.


Con ello, Alphabet se convirtió en la tercera mayor participación bursátil del conglomerado, únicamente por detrás de Apple y American Express. Berkshire también incrementó su posición en Delta Air Lines un 44%, hasta aproximadamente 5.400 millones de dólares.

Berkshire ha pasado de una etapa de paciencia extrema a otra de despliegue selectivo de capital.

La lectura, sin embargo, no parece ser que Berkshire haya abandonado su tradicional prudencia. El grupo continúa manteniendo una de las mayores reservas de liquidez corporativa del mundo.

El efectivo y los activos a corto plazo descendieron desde 380.200 millones hasta 364.700 millones de dólares, una reducción de apenas el 4,1%. Es decir, Berkshire conserva aproximadamente el 96% de la liquidez que tenía tres meses antes.

No es una apuesta general por el mercado

El cambio de comportamiento tampoco implica que Berkshire considere barata a toda la bolsa estadounidense.

El conglomerado aumentó algunas posiciones, pero al mismo tiempo redujo otras, entre ellas Bank of America, y salió completamente de Constellation Brands. También mantuvo más de 360.000 millones de dólares entre efectivo y activos líquidos.

El patrón sigue siendo, por tanto, claramente selectivo: Berkshire está encontrando oportunidades concretas sin realizar una apuesta indiscriminada por una subida generalizada del S&P 500.


Greg Abel empieza a dejar su huella

Los movimientos coinciden con una nueva etapa en la gestión de Berkshire bajo el liderazgo de Greg Abel. No obstante, la documentación disponible no permite atribuir individualmente cada inversión al nuevo responsable del conglomerado.


Según la información recogida en el análisis, Abel supervisa aproximadamente el 94% de la cartera de acciones de Berkshire, mientras Ted Weschler administra el resto. Warren Buffett, por su parte, continúa participando como presidente y asesor en las decisiones de asignación de capital.

El aspecto más relevante no es tanto quién seleccionó cada acción, sino el cambio en la utilización del balance: Berkshire está empezando a combinar compras de compañías cotizadas, recompras de acciones propias y mantenimiento de una gigantesca reserva de efectivo.


Los próximos trimestres permitirán determinar si el segundo trimestre fue simplemente una ventana excepcional de oportunidades o el comienzo de una utilización más sostenida de los cientos de miles de millones de dólares que Berkshire mantiene disponibles.




No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1565

Este es el nivel que podría desencadenar una venta masiva.


Las rentabilidades de los bonos estadounidenses continúan escalando, pero Wall Street sigue resistiendo. Con el Treasury a 10 años alrededor del 4,75% y el bono a 30 años en torno al 5,33%, una de las grandes preguntas del mercado es hasta qué punto pueden seguir subiendo los tipos antes de provocar una salida significativa de dinero de la renta variable.

La respuesta de Strategas Research Partners es sorprendente: probablemente bastante más de lo que muchos inversores creen. Jason Trennert, presidente y consejero delegado de la firma, y Chris Verrone, estratega jefe de mercados, sostienen que será necesaria una caída mucho más profunda de los bonos —y, por tanto, una subida más intensa de sus rentabilidades— antes de que la Bolsa empiece a sufrir de verdad, según recoge MarketWatch.


El dinero todavía no quiere salir de la Bolsa


La principal observación de Strategas es que los inversores no están abandonando las acciones pese al fuerte aumento de las rentabilidades de la deuda. Lo que se está produciendo es una rotación interna entre sectores y estilos.

Verrone señala que mientras no aparezca un nivel de tipos suficientemente atractivo como para competir realmente con la rentabilidad esperada de las acciones, el dinero probablemente seguirá moviéndose dentro del mercado bursátil en lugar de salir de él.


Esta rotación también se aprecia en la amplitud del mercado. Cuando el S&P 500 marcó un máximo anterior el pasado 2 de junio, apenas el 50% de sus compañías cotizaba por encima de su media móvil de 200 sesiones. Esa proporción ha aumentado posteriormente hasta aproximadamente el 75%.


Aunque los índices hayan atravesado semanas de consolidación y los semiconductores hayan corregido, la participación interna del mercado ha mejorado.


El antiguo límite del 4,5% parece haber dejado de funcionar


Durante 2023, 2024 y 2025, una rentabilidad cercana al 4,5% en el Treasury a 10 años fue suficiente en varias ocasiones para generar tensión y correcciones en las acciones estadounidenses.

Pero esa sensibilidad parece haberse reducido. Con el rendimiento actualmente alrededor del 4,7%-4,8%, Strategas observa que la Bolsa sigue mostrando una resistencia notable.

Por ello, Verrone considera que el verdadero nivel capaz de poner fin al ciclo alcista podría encontrarse bastante por encima de los niveles actuales.

La historia muestra que Bolsa y tipos pueden subir juntos durante mucho tiempo


Strategas recuerda dos episodios históricos extremos para ilustrar que una subida de los tipos no implica necesariamente una caída inmediata de las acciones.

En Japón, durante la fase final de la burbuja de 1989, las rentabilidades de la deuda pública pasaron aproximadamente del 4% al 8% mientras el Nikkei continuaba acelerando. De forma similar, durante el auge tecnológico de 1999, el Treasury estadounidense a diez años pasó de aproximadamente el 4% al 7% mientras el Nasdaq seguía disparándose.
Strategas no está pronosticando que el Treasury vaya a alcanzar el 7%.

 Pero estos precedentes muestran que el umbral a partir del cual los bonos empiezan a competir seriamente con las acciones puede situarse bastante más arriba de lo que sugieren las referencias de los últimos años.


Con un crecimiento nominal de la economía estadounidense —PIB más inflación— situado alrededor del 6,5%, Verrone considera que un rendimiento del 4,7% todavía no constituye necesariamente ese punto de ruptura.

Pero empieza a formarse una combinación peligrosa


Que los tipos actuales todavía no sean suficientes para provocar una venta masiva no significa que Strategas sea complaciente. Trennert advierte de una posible “tormenta en formación” debido a la combinación de tensiones geopolíticas relacionadas con Irán, incertidumbre sobre la Reserva Federal y una elevada concentración del mercado estadounidense en las grandes tecnológicas.

La concentración preocupa especialmente porque el enorme gasto previsto por los hyperscalers en inteligencia artificial podría terminar necesitando financiación adicional.

Compañías como Amazon pueden tener dificultades para financiar exclusivamente mediante flujo de caja toda la expansión de capacidad prevista. Si deben acudir con mayor intensidad a los mercados de deuda o de acciones, la presión sobre las condiciones financieras podría aumentar.

La paradoja del mercado actual


Para Trennert, precisamente uno de los momentos más peligrosos aparece cuando los tipos de largo plazo están subiendo y las acciones parecen ignorarlo completamente.

Ese comportamiento genera la sensación de que nada puede detener al mercado, pero puede ocultar una acumulación progresiva de riesgos.
Verrone añade otro dato interesante: durante aproximadamente los últimos 400 días, el Treasury a diez años se ha movido dentro de un rango de apenas 85 puntos básicos, el más estrecho registrado por Strategas para un periodo de esa duración.

Su interpretación es que el movimiento de las rentabilidades todavía no ha sido suficientemente explosivo como para desestabilizar las acciones.


Nuestra valoración


El nivel absoluto de las rentabilidades importa, pero posiblemente importa todavía más la velocidad con la que suben.

Un Treasury al 4,7% que asciende lentamente y coincide con crecimiento económico y beneficios sólidos puede ser absorbido por el mercado. Un salto rápido desde esos niveles hacia el 5,25%-5,50%, especialmente si estuviera provocado por un repunte inflacionista, podría generar una reacción completamente distinta.

También nos parece relevante la mejora de la amplitud del S&P 500. Que el porcentaje de compañías por encima de la media de 200 sesiones haya pasado del 50% al 75% indica que, por ahora, el dinero está rotando y no huyendo del mercado.

Sin embargo, existe un límite. Cuanto mayor sea la rentabilidad libre de riesgo ofrecida por los bonos, mayor será la presión sobre los múltiplos que los inversores estarán dispuestos a pagar por las acciones, especialmente por aquellas compañías tecnológicas cuyo valor depende de beneficios muy alejados en el tiempo.

Por eso, más que buscar un número mágico, vigilaríamos tres elementos simultáneamente: la rentabilidad del Treasury a diez años, la velocidad de su movimiento y la amplitud interna del mercado. Mientras las rentabilidades suban de manera ordenada y la participación bursátil siga ampliándose, el mercado puede resistir. Si ambas variables se deterioran al mismo tiempo, el riesgo de una corrección mucho más seria aumentaría considerablemente.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1566

¿Pueden los tipos altos acabar con el mercado alcista?


El repunte de las rentabilidades de los bonos estadounidenses preocupa a los inversores, pero la historia sugiere que unos tipos más altos no bastan por sí solos para poner fin a un mercado alcista.
 
Esa es la principal conclusión de Mark Hulbert, columnista de MarketWatch, que cuestiona una de las relaciones más utilizadas por los inversores para valorar la bolsa frente al mercado de deuda.


Según Hulbert, muchos analistas se preguntan actualmente hasta qué nivel debe subir la rentabilidad del Treasury antes de provocar el final del ciclo alcista. Sin embargo, los precedentes históricos indican que esa puede ser la pregunta equivocada.


En muchos máximos bursátiles los tipos estaban cayendo


MarketWatch analiza los 14 mercados alcistas registrados durante los últimos 50 años según la clasificación de Ned Davis Research. En ocho de ellos, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años era inferior en el momento en que la bolsa alcanzó su máximo que tres meses antes.


Uno de los ejemplos más llamativos es octubre de 2007, justo antes de la crisis financiera mundial. Cuando el mercado alcanzó su máximo, la rentabilidad del Treasury a 10 años era 36 puntos básicos inferior a la registrada tres meses antes.

Es cierto que también ha habido mercados alcistas que terminaron mientras los tipos estaban subiendo, pero, en promedio, el aumento de las rentabilidades antes de los máximos históricos ha sido relativamente moderado.


La conclusión de Hulbert es sencilla: si una subida de tipos fuese suficiente por sí sola para provocar un mercado bajista, probablemente el actual ciclo alcista habría terminado hace meses.


La relación entre tipos y bolsa es más compleja


Esto no significa que los tipos de interés sean irrelevantes para las acciones. Un aumento del coste del dinero encarece la financiación empresarial, reduce el valor presente de los beneficios futuros y puede ejercer presión sobre las valoraciones.

Sin embargo, Hulbert recuerda que cuando se incorporan los tipos de interés a modelos econométricos destinados a anticipar la rentabilidad futura de las acciones, en muchas ocasiones no mejoran la capacidad predictiva e incluso pueden empeorarla.

Un buen ejemplo es el conocido “Fed Model”, que compara la rentabilidad de beneficios del S&P 500 —el inverso del PER— con la rentabilidad del Treasury estadounidense a 10 años.


El “Fed Model” está ahora en señal bajista


Según este indicador, la bolsa se considera atractiva cuando la rentabilidad de beneficios del S&P 500 supera a la del bono a 10 años. Si ocurre lo contrario, la señal se considera bajista.

Actualmente, el Treasury a 10 años ofrece aproximadamente un 4,70%, frente a una rentabilidad de beneficios del S&P 500 del 3,78% utilizando los beneficios de los últimos doce meses, o del 4,67% utilizando los beneficios previstos para los próximos doce meses.


Por tanto, el modelo presenta ahora una lectura ligeramente negativa para la renta variable.


IndicadorNivel
Treasury EEUU 10 años | 4,70%
Earnings yield S&P 500 - últimos 12 meses | 3,78%
Earnings yield S&P 500 - próximos 12 meses | 4,67%
Señal Fed Model | Bajista


Pero su historial predictivo es débil


El problema es que el Fed Model no ha demostrado ser especialmente útil para anticipar los rendimientos futuros del mercado. El análisis de Hulbert compara su capacidad explicativa con la del simple earnings yield durante los últimos 50 años.

HorizonteEarnings yieldFed Model
1 año | 0,02% | -0,16%
5 años | 2,67% | -0,06%
10 años | 22,39% | 4,19%

La diferencia es particularmente relevante a largo plazo. Mientras el earnings yield tradicional explica aproximadamente un 22% de las rentabilidades a diez años, la incorporación de los tipos mediante el Fed Model reduce esa capacidad explicativa hasta apenas un 4%.


Los tipos importan, pero no determinan por sí solos el final del mercado alcista


Nosotros creemos que esta es precisamente la conclusión más útil del análisis. Un Treasury al 4,7% supone competencia para la bolsa y limita la expansión de múltiplos, pero no constituye por sí mismo una señal suficiente para anticipar un mercado bajista.

Para que el aumento de los tipos termine convirtiéndose en un problema serio deben aparecer normalmente otros elementos: deterioro de beneficios, endurecimiento excesivo de las condiciones financieras, problemas de crédito o una desaceleración económica significativa.

Mientras los beneficios empresariales continúen creciendo, la economía se mantenga razonablemente sólida y no aparezcan tensiones financieras importantes, unos tipos elevados pueden limitar el potencial de las bolsas sin necesariamente provocar el final del mercado alcista.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1567

Re: ¿Pueden los tipos altos acabar con el mercado alcista?

Que tiempos aquellos en los que los gráficos eran en hojas de papel, te enviaban por correo normal un libraco de gráficos y los tenias que completar con lapiz del expansión. Mas emocionante era hacer gráficos totalmente manuales intradia en punto y figura, ya que eran mas sencillos de hacer en el momento, salir de la pantalla y apuntarlo en el papel cuadriculado. Saludos.
#1568

La desesperación de Bessent podría anticipar una crisis crediticia


Las intervenciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para apoyar al yen y contener las rentabilidades de los bonos a largo plazo podrían ser señales de un problema mucho más profundo. Así lo sostiene el inversor Kirk Spano en un análisis publicado por Seeking Alpha, en el que advierte de que las tensiones acumuladas en la deuda mundial pueden desembocar en una crisis crediticia.

Spano considera que décadas de aumento del endeudamiento y aplazamiento de los ajustes fiscales están comenzando a alcanzar a unos mercados excesivamente complacientes. El fuerte repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo sería una de las primeras grietas visibles.


El rescate del yen también protege a Estados Unidos


El pasado 31 de julio, el Tesoro estadounidense y el Banco de Japón intervinieron conjuntamente en el mercado de divisas por primera vez desde 1998. Estados Unidos vendió euros procedentes de su fondo de estabilización para comprar yenes cuando la moneda japonesa se aproximaba a los 164 yenes por dólar.


Aunque Bessent justificó la operación por la importancia regional de Japón, Spano sostiene que el verdadero objetivo era proteger indirectamente el mercado de deuda estadounidense. Japón es el principal tenedor extranjero de bonos del Tesoro y un colapso de su moneda podría obligar a bancos, aseguradoras y fondos de pensiones japoneses a vender Treasuries para repatriar capital y frenar la inflación.


El yen devolvió posteriormente cerca de la mitad de las ganancias logradas tras la intervención. Para el inversor, esta reacción demuestra que el mercado continúa desconfiando de la estabilidad del sistema de deuda.


Más deuda a corto plazo para contener los intereses


Menos de tres semanas después, el Tesoro anunció que duplicaría sus recompras de bonos a largo plazo, desde 2.000 millones hasta al menos 4.000 millones de dólares, después de que la rentabilidad del bono a 30 años alcanzara máximos de 19 años.

Según explica Spano, estas recompras no eliminan deuda. El Tesoro sustituye bonos de largo vencimiento por nuevas emisiones a corto plazo con un coste algo menor. Esta operación reduce temporalmente la duración de la deuda y puede liberar liquidez hacia el crédito, las acciones y los inmuebles, pero su impacto no sería persistente.

Aproximadamente tres cuartas partes de la deuda estadounidense ya vencen en un plazo máximo de diez años, casi el doble de su proporción histórica. Esto limita la capacidad del Gobierno para continuar trasladando vencimientos hacia el corto plazo.

El gasto anual por intereses de Estados Unidos ya supera el billón de dólares y representa aproximadamente el 13% del presupuesto federal. Al mismo tiempo, el aumento de los desembolsos obligatorios de la Seguridad Social y Medicare apunta a un deterioro adicional de las cuentas públicas.


El riesgo de un círculo vicioso


El problema podría agravarse si cae la Bolsa. Spano señala que los ingresos fiscales estadounidenses mantienen una elevada relación con el comportamiento de los activos financieros. Un mercado bajista reduciría la recaudación, elevaría todavía más el déficit y aumentaría las necesidades de financiación del Gobierno.

Este círculo vicioso podría terminar forzando a la Reserva Federal a aplicar una nueva ronda de expansión cuantitativa. Sin embargo, el inversor cree que antes sería necesario un acontecimiento de magnitud suficiente para justificar la intervención, ya que la Fed tratará de utilizar otras herramientas antes de volver a comprar deuda de forma masiva.

El despertar de los denominados “vigilantes de los bonos” explica el ascenso de las rentabilidades a largo plazo. Los compradores exigen una mayor compensación ante el riesgo de inflación, nuevas emisiones y una futura monetización de la deuda.


De comprar las caídas a vender los repuntes


Spano no recomienda liquidar de inmediato todas las posiciones. La elevada exposición bajista de los hedge funds, la reducción temporal de la duración de la deuda y posibles inyecciones de liquidez en el mercado de repos todavía podrían provocar un repunte de las acciones durante el cuarto trimestre.

Sin embargo, los indicadores semanales de RSI y varios osciladores muestran que amplias zonas del Russell 1000 se encuentran sobrecompradas. El inversor está aprovechando las subidas para vender opciones de compra cubiertas, reducir posiciones en compañías con un crecimiento inferior al de su sector y limitar la exposición a empresas dependientes de financiación externa.


Su conclusión es que el mercado podría estar pasando de una estrategia de “comprar en las caídas” a otra de “vender en los repuntes”

No se trata de una predicción con fecha exacta, sino de una advertencia para elevar la disciplina de riesgo ante unas valoraciones exigentes y una liquidez potencialmente más frágil.


La tesis merece atención, aunque el escenario de una crisis crediticia sigue siendo una hipótesis y no una consecuencia inevitable. La señal decisiva será comprobar si las rentabilidades a largo plazo continúan subiendo pese a las actuaciones del Tesoro y si esa presión comienza a deteriorar el crédito corporativo, los inmuebles comerciales y los balances bancarios.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1570

El inversor de "La gran apuesta" señala los dos activos que dirigen ahora los mercados


NVIDIA y el bono estadounidense a diez años son actualmente los dos activos más importantes para la evolución de los mercados financieros, según sostiene Danny Moses, fundador de Moses Ventures y uno de los inversores retratados en la película The Big Short.

Como recoge Alex Harring en CNBC, Moses considera que los resultados de NVIDIA permitirán medir la fortaleza de la inversión en inteligencia artificial, mientras que la rentabilidad del Treasury mostrará el grado de preocupación de los inversores por la situación fiscal estadounidense.
NVIDIA presentará sus cuentas después del cierre de Wall Street. Sus acciones rebotaron alrededor de un 2% el martes, interrumpiendo una secuencia de siete sesiones consecutivas a la baja, la más prolongada desde 2022. Pese a la reciente corrección, la compañía acumula una subida cercana al 14% durante 2026.

“Los dos activos más importantes para el mercado en estos momentos son el bono a diez años y NVIDIA.”

Moses espera que NVIDIA vuelva a superar las previsiones


El inversor mantiene una posición alcista y espera que NVIDIA presente cifras superiores al consenso y eleve sus previsiones. Wall Street comparte mayoritariamente esta visión: los analistas consultados por LSEG otorgan de media una recomendación de compra y estiman un potencial próximo al 40% para los siguientes doce meses.

El mercado analizará especialmente la dependencia de NVIDIA respecto a los grandes proveedores de servicios en la nube. El elevado peso de estos clientes ha permitido mantener un crecimiento extraordinario, pero también genera dudas sobre la concentración de la demanda y la sostenibilidad de sus inversiones.

La deuda estadounidense, el otro gran riesgo


El bono estadounidense a diez años ofrecía una rentabilidad aproximada del 4,62%. Los inversores temen que el fuerte crecimiento del gasto público y de la deuda termine manteniendo elevados los costes de financiación durante más tiempo.

El déficit presupuestario mensual alcanzó los 432.000 millones de dólares en julio, su nivel más alto desde marzo de 2021, mientras la deuda pública estadounidense ha superado los 40 billones de dólares, más del doble que hace una década.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la duplicación de las recompras de deuda para estabilizar los rendimientos a largo plazo. Sin embargo, estas medidas mejoran la liquidez, pero no resuelven el déficit estructural.

“No existen motivos para entrar en pánico, pero la situación fiscal de Estados Unidos no ofrece una imagen favorable.”

Nosotros creemos que la combinación es especialmente relevante: NVIDIA mide el crecimiento de los beneficios y la inteligencia artificial, mientras el bono a diez años determina cuánto está dispuesto a pagar el mercado por esos beneficios futuros.




No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1571

Cómo ganar dinero en el peor mes del año para las bolsas


Septiembre es históricamente uno de los meses más complicados para las bolsas estadounidenses, y su comportamiento ha sido todavía más débil cuando coincide con un año de elecciones legislativas de mitad de mandato. Sin embargo, esta estacionalidad negativa no afecta por igual a todos los sectores.

Mark Hulbert explica en MarketWatch que los inversores pueden tratar de proteger sus carteras sin necesidad de adoptar posiciones bajistas sobre el conjunto del mercado. La alternativa consiste en trasladar una parte de la exposición hacia aquellas industrias que tradicionalmente han mostrado una mayor resistencia durante septiembre.

Ponerse bajista tampoco está libre de riesgos


Desde la creación del Dow Jones Industrial Average, en la década de 1890, el índice ha perdido una media del 1,9% durante los meses de septiembre correspondientes a años electorales de mitad de mandato.

No obstante, el Dow Jones ha conseguido cerrar con ganancias el 39% de esos meses. Esto demuestra que la pauta estacional tiene valor estadístico, pero no garantiza que las bolsas vayan a caer en un ejercicio concreto. Apostar directamente contra el mercado puede resultar peligroso si la tendencia alcista se mantiene.

Por este motivo, Hulbert propone una estrategia basada en la rotación sectorial. Para identificar las áreas más resistentes utiliza la base de datos del profesor Ken French, de la Tuck School of Business de Dartmouth College, que recoge las rentabilidades mensuales de 48 industrias desde 1963.

Solo tres sectores consiguen ganancias medias


De las 48 industrias analizadas, únicamente tres han registrado una rentabilidad media positiva durante los meses de septiembre de los años electorales de mitad de mandato:

SectorRentabilidad/ media:

Metales preciosos | +2,7%
Salud | +1,5%
Defensa | +0,2%

La estadística favorece claramente a los metales preciosos, que no solo han conseguido evitar las pérdidas, sino que han proporcionado una rentabilidad media significativa. Salud y defensa también han mostrado resistencia, aunque con avances más moderados.

¿Por qué suele comportarse bien el oro?


Hulbert advierte de que una pauta estadística no debería utilizarse por sí sola para modificar una cartera. La estacionalidad resulta más convincente cuando existe una explicación económica o de comportamiento que justifique su repetición.

En el caso del oro sí existen varias hipótesis. Dirk Baur, profesor de Finanzas de la Universidad de Australia Occidental, vinculó su buen comportamiento otoñal con el aumento de la aversión al riesgo que suele acompañar a la debilidad de las bolsas en septiembre.

Cuando crece el temor a una corrección, algunos inversores recurren al oro como activo defensivo y cobertura frente a la inestabilidad. La segunda explicación está relacionada con el incremento de la demanda de joyería antes de la celebración de Diwali, el festival hindú de las luces, que este año comenzará el 8 de noviembre.

Cómo obtener exposición a los metales preciosos


Una de las formas más sencillas de invertir en oro es mediante fondos cotizados. MarketWatch menciona el SPDR Gold Shares (GLD), el ETF respaldado por oro físico con mayor volumen de activos gestionados.

Para quienes prefieran compañías cotizadas, Hulbert señala tres valores recomendados actualmente por algunos de los boletines de inversión con mejores registros auditados: Freeport-McMoRan, Newmont y Royal Gold.

La conclusión no es que septiembre vaya necesariamente a provocar una caída generalizada ni que estos sectores tengan garantizadas las ganancias. La estadística sugiere, sin embargo, que metales preciosos, salud y defensa han ofrecido históricamente una protección superior durante uno de los periodos más débiles del calendario bursátil.




No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#1572

El bono de Estados Unidos se acerca al 5%


La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se aproxima al 4,8%, su nivel más elevado de los últimos veinte meses y de todo el segundo mandato de Donald Trump. El movimiento coloca al mercado muy cerca de un umbral que varios analistas consideran especialmente peligroso para las bolsas.

La liquidación no se limita a Estados Unidos. Las rentabilidades de los bonos mundiales han alcanzado sus niveles más altos desde 2008, elevando los costes de financiación de los hogares, las empresas y los gobiernos, según recoge MarketWatch.


Deuda, inflación e inteligencia artificial


El bono estadounidense a diez años ha pasado desde aproximadamente el 4% registrado al comienzo de la guerra con Irán, en marzo, hasta rozar actualmente el 4,8%. El título a treinta años ha experimentado un movimiento similar, desde alrededor del 4,7% hasta el 5,26%.


El mercado está reaccionando a la combinación de varios factores. La deuda pública estadounidense se aproxima a los 40 billones de dólares, mientras aumentan los temores inflacionistas derivados de la guerra con Irán y del encarecimiento de la energía.

A ello se suma la gran cantidad de deuda privada que están emitiendo las empresas tecnológicas para financiar centros de datos y otras infraestructuras necesarias para competir en inteligencia artificial. Esta oferta adicional de bonos intensifica la competencia por captar el ahorro disponible.


“No estamos todavía en el punto de inflexión, pero nos encontramos en una zona de advertencia por la rapidez con la que han subido los tipos a largo plazo”, señala Sameer Samana, de Wells Fargo Investment Institute.

La intervención de Bessent pierde efectividad


La rentabilidad a diez años ya supera el nivel anterior a la intervención realizada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a mediados de agosto. El anuncio de una ampliación de las recompras de deuda pública a largo plazo solo consiguió detener temporalmente las ventas.
Bessent, que se ha definido como el principal “vendedor de bonos” de Estados Unidos, insiste en que el país no se encuentra en una situación crítica. También sostiene que las expectativas de inflación permanecen estables o a la baja y que el ascenso de las rentabilidades refleja principalmente una economía sólida.


Wall Street parece asumir que ni Bessent ni el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, necesitan reducir necesariamente los tipos a largo plazo. Su objetivo inmediato sería evitar que las rentabilidades suban de manera descontrolada.


El Tesoro asegura disponer de un amplio conjunto de herramientas, entre ellas el aumento de las recompras y un futuro plan para contener el déficit. Sin embargo, las medidas anunciadas hasta ahora no han logrado revertir la tendencia del mercado.

El 5% podría cambiarlo todo


A pesar de la intensidad del movimiento, los expertos no observan todavía señales propias de una crisis. David Tam, estratega de tipos de BNY, considera que el mercado de bonos del Tesoro continúa funcionando de manera ordenada, con una liquidez estable y diferenciales contenidos entre los precios de compra y venta.


Las señales de alarma aparecerían si se deteriorase la liquidez o surgieran evidencias de ventas forzadas y desapalancamiento, como ocurrió durante la crisis británica de deuda de 2022.

Para Ron Albahary, director de inversiones de LNW, el verdadero punto de inflexión estaría en el 5% para el bono a diez años. Las empresas han conseguido adaptarse a rentabilidades situadas entre el 4% y el 5%, pero una cotización sostenida por encima de este último nivel podría desencadenar una clara reducción del riesgo en las carteras.

Albahary considera que el 5% podría convertirse en “la gota que colme el vaso”, especialmente después de varios ejercicios de ganancias de doble dígito en las bolsas. En este contexto, recomienda reducir parcialmente algunas posiciones en renta variable y aumentar la exposición a bonos de alta calidad, cuyas rentabilidades son ahora más atractivas.

Las bolsas comienzan a sentir la presión


El S&P 500 cayó un 0,71%, el Dow Jones perdió un 0,79% y el Nasdaq retrocedió un 1,03%, encadenando los tres índices su tercera sesión consecutiva de descensos.

La velocidad de la subida de las rentabilidades resulta tan importante como su nivel absoluto. Un movimiento demasiado rápido puede indicar ventas forzadas o problemas de funcionamiento y termina endureciendo las condiciones financieras para toda la economía.

Por ahora, la fortaleza de los beneficios tecnológicos sigue sosteniendo el mercado. Las grandes compañías del sector impulsaron un crecimiento interanual estimado del 52% en los beneficios del S&P 500 durante el segundo trimestre. Esa expansión explica que muchos inversores todavía prefieran la renta variable, pese a poder obtener cerca de un 5% con deuda pública estadounidense.



No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.