Blog Operativa con futuros

La estrategia lunes loco explota el efecto día de la semana: con 5739 cierres del S&P 500 y Nasdaq-100 (ene 1999-dic 2020), comprar viernes y cerrar lunes daba $100→$94,45 (31/12/2020); mejor: lunes→jueves y martes-miércoles-jueves, con más retorno y menor riesgo.

¿Cuáles son exactamente las diferencias entre los futuros del DAX 30 y los futuros Mini-DAX? En este artículo te lo contamos.

En tape reading, en NQH1 (E-mini Nasdaq 100) con liquidez fija Long Term High Limit en 13.000, entrada corto en 12994 (stop en 13006,50) y objetivo al Vpoc del día 12975; breakeven +15 y profit 1:2 discrecional.

Los futuros del agua son un derivado financiero que cotiza en mercado oficial y usa como subyacente el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), creado por Nasdaq y Veles Water en 2018 para medir el precio de derechos de uso del agua.

Para invertir en futuros en 5 pasos: 1) formación del contrato (nominal, valor punto, tick mínimo y vencimiento: 3os viernes); 2) elegir bróker regulado (CNMV/EEUU/Reino Unido), con comisiones y gestión de garantías automática; 3) tipo (índices mini, bonos, energía, metales, agricultura); 4) estudiar mercado; 5) operar y gestionar riesgos con garantías y stop loss. contrato de futuros.

Artículo publicado en la Revista Traders. Pedro Pinedo. Licenciado en Derecho. MBA y Master de Asesoría Jurídica por el IE Business School. Executive MBA por ESIC, Master en Dirección financiera por el CEF.

La estrategia scalping en futuros “Dinamita Grizzly” opera el ES (miniSP500) con Ninjatrader 8 y Mzpack (VPoc/VAH/VAL, VWAP, Footprint/Delta). Entrada 3507,75; SL 3510; TP +9 puntos; riesgo 1:2; sesión desde 15:30 (España).

El informe COT (CFTC) se publica semanalmente los viernes 21:30 (CFTC) y muestra posiciones abiertas desde el martes por la noche en mercados con 20+ operadores. Clasifica traders comerciales, grandes y no reportables; incluye largos, cortos y diferenciales.

Los sistemas ORB se mejoran con un ORB predictivo: ML con regresión logística (acierto 55%-65%) usando datos 1 min y “bisagra” (media últimos 20; rango media a media+2σ). Ejemplo DAX futuro: N=4, M=5, umbral confianza 0.6.

El trading en bolsa de valores puede generar altos rendimientos, pero más del 80% de los traders pierde dinero a largo plazo. Requiere gestión de riesgos (p.ej., limitar el riesgo al 1% del capital) y mentalidad de emprendedor.

La estrategia de trading intradía DAX (Revista Traders, abril 2020) usa reversión a la media: el FDAX supera el cierre previo ~90% y cierra ahí 55%; cae ~90% y cierra < cierre en <50%. Zonas según VDAX: <20=3/35 pts; 20-25=45; 25-30=50; 30-35=60; >35=60 (sin largo 1ª).

En futuros en contango, el vencimiento más cercano cotiza por debajo del más lejano; en backwardation normal, ocurre lo contrario. El contango es casi permanente en VIX (no entregable) y cerdo magro, gas natural; no en mantequilla o Fed Funds.

El trading de futuros intradiario no es ilusión: exige disciplina y gestión del dinero. En 15+ años se usan perfil/perfil por volumen (MarketDelta, SierraChart, JigsawTrading, CQG, Volfix, ATAS, TT); el POC/VA (70% del volumen) guía entradas y salidas.

El análisis del volumen es clave porque revela la interacción oferta-demanda: el volumen se mide en tics (MetaTrader), en términos absolutos o en dinero; con volúmenes reales y progresivos (huella/clúster ATAS) se ve compra/venta por grupos y se detectan señales como el pico de Bitcoin (12.500) el 26/06/2019.

En la estrategia que planteo a continuación, tratamos de aprovechar al máximo los movimientos tendenciales mediante un indicador propio, creado por mí en el año 2009 y al que llamamos TURNAROUND (traducido literalmente sería como “giro de vuelta”).