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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

¿Buscas formación para aprender a operar con futuros?

La operativa con futuros se convierte en una de las opciones más interesantes para aquellos que buscan explotar los beneficios que permite el apalancamiento después de las restricciones de ESMA para la operativa con CFD´s. 

Es cierto que este tipo de productos por el tamaño de mucho de los contratos que ofrecen las cámaras de compensación y las consiguientes garantías no están a la disposición de mucho inversores minoristas, pero la tendencia en el sector es cada vez más a la aparición de los contratos mini o contratos menores nominales. 

 

¿Por qué operar con futuros?

 

Operar con futuros permite al trader escoger en usarlos como activo especulativo asumiendo una dirección en el mercado o utilizarlo como activos de cobertura ante movimientos adversos del subyacente.    Leer más

Estrategia de trading: "La señal COT"

 

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe Compromiso de los Traders (COT). Como dato de entrada a este artículo, le indicaremos que el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio inversor durante 4 años, llevándola desde los 14,000 a los 300,000 dólares.

Para la comprobación y verificación de estos datos por un organismo independiente, el autor participó con dinero real en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros de la Copa del Mundo de trading, donde obtuvo el tercer lugar en 2017.

 

maxim schulz

 

 

La señal COT

Las tendencias se deben a cambios fundamentales del mercado y no a los gráficos. La base de esta estrategia son los datos del COT. El informe de Compromiso de los Traders muestra las posiciones actuales negociadas por los participantes en el mercado en donde se hace una declaración obligatoria de las operaciones.   Leer más

Entrevista a John White: "lo más importante en los mercados es adaptarse y evolucionar"

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TRADERS´: Muchos principiantes sueñan con poder trabajar como agentes de bolsa. Aunque en realidad, el trading es un trabajo difícil y se deben cumplir ciertos requisitos básicos para dedicarse a ello. ¿Qué busca en los nuevos operadores que quieren trabajar para su firma?

White: Básicamente, es cierto que muchas personas se entusiasman con el trading desde el principio. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a llegar hasta el final. Solo unos pocos terminan viviendo permanentemente del trading. Debe disfrutar viendo números en el monitor todo el día, analizando estadísticas y siempre tomando riesgos calculados. El trading de éxito es, y siempre será, un trabajo duro.

 

TRADERS´: ¿De dónde vienen los traders que trabajan para usted?   Leer más

Efecto viernes y trading en el petróleo

petroleo

 

Conocemos bien el enfoque que opera la estacionalidad a medio plazo, o los ciclos de varios mercados de productos básicos. Pero incluso en el trading intradía a corto plazo, se producen ciclos los cuales se pueden explotar en los mercados más líquidos. Un buen ejemplo de ello es el mercado del petrolero de EE. UU., en el que el Petróleo Crudo Ligero (CL) tiene el papel dominante, también conocido como WTI (West Texas Intermediate).

La estrategia de trading de fin de semana en el petróleo que describiremos aquí se basa en la naturaleza cíclica pronunciada del precio del crudo estadounidense, que se puede usar de manera muy rentable y con muy poco esfuerzo. El petróleo crudo como subyacente en el trading no es de ninguna manera exótico. El futuro del petróleo (abreviatura: CL) se lleva operando en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) durante unos 35 años y es uno de los mercados de productos básicos más líquidos y más grandes del mundo, con más de 200,000 contratos de futuros por día.   Leer más

¿Qué son las órdenes brackets?

La gestión del riesgo es uno de los puntos más importantes a la hora de invertir nuestro dinero, ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto podemos ganar?... Dependiendo del tipo de operación, duración, instrumento la gestión de riesgo puede variar, no tiene nada que ver la gestión del riesgo para un inversor "value" con la gestión del riesgo para un "trader intradía".

Para realizar la gestión del riesgo, además de la diversificación y la gestión del dinero encontramos distintos tipos de órdenes para operar como Stop Loss o Take Profit, cada uno de estos instrumentos se utilizará de forma distinta dependiendo de la operativa

 

¿Qué es una orden Bracket?

 

Una orden Bracket combina ambas órdenes, Take profit y Stop Loss.

Para una orden de compra:

  • La orden Stop Loss nos permite fijar un precio por debajo del precio vigente en el cual automáticamente se vende el activo si éste alcanza el precio marcado, de esta forma nos aseguramos un margen de pérdidas limitada. Estas órdenes pueden ser establecidas para un precio concreto o para un porcentaje por debajo del precio del activo (que solo varía en caso de aumento del precio), en este último caso se trata de una orden Stop Loss dinámica.
  • La orden Take Profit nos permite establecer un precio por encima del precio vigente en el cual se vende automáticamente el activo si éste llega a alcanzar ese precio, lo que nos asegura una ganancia limitada. De la misma forma que el Stop Loss, también existen órdenes Take profit dinámicas pero no funcionan de la misma forma.

Para una orden de venta (posiciones en corto) funciona a la inversa:

  • La orden Stop Loss en este caso estaría por encima del precio vigente. En este caso cuando el precio llegue al Stop Loss se compra el activo cerrando la posición con pérdidas respecto del precio vigente.
  • La orden Take Profit, análogamente, comprará el activo cuando este alcance un precio inferior al vigente cerrando la posición con ganancias respecto del previo vigente.

 

 

Fuente: iBroker

 

La orden Bracket se compone de tres órdenes, la orden de compra/venta la orden Stop Loss y la orden Take Profit. Una orden Bracket, por tanto, supone fijar una holgura en la cual se moverá el precio de forma que nos aseguramos tanto de las posibles pérdidas como de las posibles ganancias. Este tipo de órdenes se conocen también por órdenes OSO (una envía la otra) y OCO (una cancela la otra).

 

Fuente: iBroker

 

Fijar esta holgura nos permitirá programar un risk/reward ratio, y no tendremos la necesidad de estar encima de la operativa. Por ejemplo si quiero arriesgar 100€ para una potencial ganancia de 20€ el risk/reward ratio será de 5, me podría asegurar de que se vaya a cumplir programando la orden Bracket en los niveles de precio correspondientes.

Esta semana este tipo de órdenes fueron incorporadas a su operativa por Clicktrade e iBroker. En un video explicativo a todos sus clientes han lanzado este tipo de órdenes, que en palabras de Enrique Martí, CEO de iBroker, "era una deuda pendiente con sus clientes". 

 

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Introducción a los futuros sobre Gas Natural

Mucho se habla en las noticias de la subida o bajada del precio de gas natural y como afecta a nuestra economía familiar estos movimientos, pero en pocas familias se entiende lo que hay detrás de esta fuente de energía. En el artículo de hoy veremos los funcionamientos básicos de la industria del Gas Natural y su negociación a través de futuros. 

 

gas natural

 

Conceptos básicos sobre el Gas Natural

 

a) Introducción 

 

El Gas Natural fue desarrollado comercialmente por primera vez en 1825 en Estados Unidos, pero no fue hasta los años 70 que tomó importancia como fuente de energía

Según un estudio de la Organización Internacional de la Energía para 2040 el consumo de Gas Natural ascenderá a 203 trillones de metros cúbicos, convirtiéndose en la fuente de energía primaria de mayor crecimiento y desbancando al carbón como segunda fuente de producción de energía. Este crecimiento se ve fundamentado principalmente por el crecimiento del consumo y de la producción en los países de Asia Non-OCDE.    Leer más

Formación presencial y online sobre futuros en los próximos días

La operativa con futuros, desconocida para muchos inversores, se ha convertido en una de las principales vías para seguir disfrutando de las ventajas del apalancamiento. Luego de la aplicación el pasado agosto de las restricciones por parte de ESMA a los CFD´s el interés por la alternativa de operar con futuros ha aumentado considerablemente. 

Desde Rankia no somos ajenos a esta realidad y hemos cerrado dos colaboraciones importantes para promover la cultura financiera sobre este producto en los próximos días. 

 

1- Curso de operativa con futuros de materias primas

 

Esta iniciativa lanzada ya hace algunos meses, tendrá lugar la próxima semana, de forma online de 18 a 21h. En 15 horas formativas veremos de la mano de Gregory Placsintar, desde los conceptos básicos del producto, hasta las estrategias con spreads que utiliza para la gestión del fondo de inversión en materias primas que gestiona.    Leer más

Operativa basada en el miedo: como gestionar con éxito la volatilidad

En esta serie de artículos trataremos sobre la volatilidad. Durante años, se han lanzado productos muy interesantes basados en esta clase de activos, aunque aún sean relativamente jóvenes. Esta circunstancia hace que su comprensión requiere un poco de entrenamiento. En este artículo nos centraremos en los fundamentos del índice de volatilidad VIX.

 

portada

 

El índice de volatilidad VIX es una herramienta excelente para medir la volatilidad esperada del mercado bursátil estadounidense. Lo calcula el Chicago Options Exchange (CBOE) en función de las volatilidades de los precios de las opciones. Específicamente, el VIX describe el rango de variación del S&P 500 en puntos porcentuales, variación esperada durante 30 días.

Sin entrar demasiado en los detalles del cálculo, se tienen en cuenta tanto a las opciones en el dinero como a las que están fuera del dinero. En general, el índice se mantiene bastante bajo en tiempos tranquilos y bastante alto en tiempos turbulentos.   Leer más

Temporada de huracanes: ¿posibilidad de inversión?

Del 1 de junio al 30 de noviembre se considera la duración de la temporada de huracanes en el Atlántico. Hace un año escribía un artículo titulado: ¿Cómo afectan los desastres naturales a los mercados financieros? y exponía todas las posibles aristas de inversión relacionadas a los desastres naturales. 

En el artículo de hoy veremos en particular como puede afectar la temporada de huracanes a los futuros sobre commodities como el petróleo y sus derivados. 

 

Introducción

Un huracán para los que no lo conozcáis es un centro de bajas presiones alrededor del cual existen zonas de fuertes lluvias y vientos intensos. Son sistemas que se alimentan de varios factores como la elevada temperatura de la superficie marina y situaciones de vientos favorables en la atmósfera. Su área de influencia y destrucción puede extenderse cientos de kilometros de su centro conocido como ojo aunque los fenómenos más extremos se encuentran alrededor del centro.    Leer más

¿Cómo calcular el ratio de cobertura con futuros?

Una de las aplicaciones más importantes que tienen los contratos de futuros es poder cubrir nuestras carteras ante movimientos adversos del precio del activo en que estemos invertidos. Gestionar correctamente la gestión de la cobertura es un paso fundamental para que este tipo de estrategia realmente tenga sentido. 

 

ratio de cobertura

 

¿Qué utilidad tienen las coberturas?

 

Utilizar un activo como cobertura tiene su sentido cuando incorporamos a nuestros modelos de inversión las posibilidad de caídas de precio en los activos en nuestra cartera y podemos encontrar productos que nos permitan tomar posiciones contrarias a las que tenemos en cartera. 

Cómo la lógica indica si la cobertura fuera perfecta nuestra ganancia teórica sería cero ante cualquier variación del subyacente, incluso negativas debido a los costes de la cobertura. Es por este motivo que no deben mantenerse a largo plazo porque reduciríamos considerablemente la rentabilidad de nuestras estrategias.    Leer más

¿Qué es el contrato de futuros BOBL?

La deuda pública alemana es conocida en el mercado como referencia de activo libre de riesgo, esto lo convierte sus emisiones en activos muy deseados en el mercado sobre todo por aquellos gestores o inversores que usan estrategias sobre diferenciales del spread de crédito.

En artículos anteriores nos acercamos a las características de los futuros de bonos nocionales, es importante comprender el concepto y su funcionamiento antes de entrar a operar en ellos. En el artículo de hoy nos centraremos en explicar las características del bono Bobl alemán. 

 

¿Qué es el contrato de futuros Bobl?

 

El contrato de futuros Bobl tiene como subyacente una cesta de bonos de deuda pública alemana a medio plazo.  Este contrato es negociado en EUREX (mercado europeo más importante de derivados) y tiene unos vencimientos trimestrales en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. La cestas de entregables que conforman este contrato está formada por bonos con vencimiento entre 4.5 y 5.5 años.    Leer más

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