Blog Operativa con futuros

En lo que respecta a las Materias Primas, podemos invertir en el mercado físico o a través de productos referenciados al comportamiento bursátil de estos activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha suscitado este modelo de inversión entre la comunidad inversora está creciendo.

En este artículo nos gustaría ver con más detalle lo que sucedió durante la gran caída de volatilidad durante el “Lunes Negro”, el 5 de febrero de 2018. Aquel día, el VIX llegó tan alto que algunos de los productos basados en la volatilidad se rompieron por completo.

En este artículo, André Stagge presenta otra de sus estrategias de trading de éxito. Se trata de abrir una posición larga en el oro el jueves por la noche y venderla el viernes por la noche.  Durante este período, la estrategia se beneficia del alza de los precios que se suele dar todos los viernes.

Los mercados financieros siempre se han movido en ciclos. Particularmente, han sido muy lucrativos desde el punto de vista del retorno, aquellos periodos de entrada o salida que se dieron poco antes de un cambio potencial de ciclo. 

Max Schulz adquirió su experiencia en los mercados de materias primas en una empresa agrícola alemana. En 2014 completó su aprendizaje como trader de materias primas con Larry Williams. Desde 2016, ha estado trabajando a tiempo completo como trader de materias primas.

En el artículo anterior de nuestra serie vimos el VXX, que actualmente es el producto de mayor volatilidad en términos de activos invertidos. También hay otros productos interesantes, de los cuales veremos esta vez 2 ejemplos más. 

Hemos escuchado noticias en los últimos días acerca del lanzamiento por parte de CME Group de contratos E-Micro sobre los principales índices norteamericanos y el anuncio de que se encuentra a punto de lanzamiento también para el próximo mes de mayo los futuros sobre divisas en MEFF.

El VXX de Barclays Capital, que analizaremos en esta sección, es, con diferencia, el producto de mayor volatilidad y con casi $ 1000 millones en activos bajo administración. Se presenta como un fondo estructurado (ETN) y tiene un gasto total de 0,89 % anual.

Muchos inversores cuando comienzan se sorprenden cuando descubren que al acceder a su bróker encuentran un aviso de que el informe de la cotización de sus activos se encuentra retrasado quince minutos. ¿Por qué cuesta dinero acceder a tiempo real en bolsa? 

Cualquier activo del mercado se puede fragmentar en segmentos unitarios, o como denominan los traders técnicos: impulsos. Cada uno de estos impulsos a su vez se van sumando con otros formando lo que se conoce comúnmente como desarrollos o tendencias.

Hasta ahora solo hemos examinado la relación entre el VIX y las volatilidades realizadas de entre las cuales destacamos al VRP para las opciones. ¿Pero qué más está ocurriendo en la curva estructurada del VIX?

Uno de los análisis que se hacían hace seis meses cuando se aplicaba la normativa ESMA de regulación de la publicidad y operativa con CFDs, era que la disminución del volumen de negociado en este instrumento se trasvasaría a la operativa con futuros. ¿Realmente es cierto?

En la primera parte de esta serie presentamos los conceptos básicos del VIX, así como algunas de sus características más interesantes. En esta edición, vamos a clasificar este índice dentro del panorama de los instrumentos disponibles y observaremos la evolución del término estructura de curva.

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe Compromiso de los Traders. Como dato, el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio inversor durante 4 años, llevándola desde los 14.000 a los 300.000 dólares.

Positive es una firma de trading con oficinas en Irlanda y Croacia que se centra en la negociación a corto y medio plazo de contratos de futuros. Marko Gränitz entrevistó a John White, jefe de innovación de Positive, en Dublín.