Blog Operativa con futuros

Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia Los traders privados piensan a menudo que el trading es injusto, ya que los conocedores de este mundo a menudo saben de antemano qué noticias se publicarán y cuál de ellas moverá a los precios.

En este artículo proponemos utilizar un modelo de Aprendizaje Máquina para mejorar los sistemas de rotura del rango inicial. Después de explicar el modelo y describir las ventajas del mismo, ponemos como ejemplo el sistema resultante sobre el futuro del DAX sin optimizar sus parámetros.

Artículo publicado en la Revista Traders by Rankia (Edición Abril 2020) La mayoría de los traders sueñan con convertir una pequeña cantidad de dinero en una inmensa fortuna en los mercados de valores.

Los traders y los grafistas pueden clasificarse de manera diferente. Por un lado, es muy popular dividirlos como traders sistemáticos y, por otro, como lectores de gráficos intuitivos.

La estrategia que presentamos a continuación es una versión extendida del enfoque presentado con anterioridad en nuestra revista TRADERS’.

Lo primero que hacemos cuando empezamos nuestro análisis es conocer el sentimiento de mercado en este activo que vamos a trabajar. El saber dónde está posicionada la mayoría de traders minoristas, nos puede dar muchas pistas para saber qué están haciendo las instituciones.

En los contratos de futuros si el precio del vencimiento más cercano es inferior al precio del más lejano se dice que el precio está en modo “contango”, por otro lado si es superior se dice que está en modo “normal backwardation”.

Nuestra historia de portada trata sobre qué es lo que los traders necesitan para tener éxito y “sobrevivir” en los mercados de valores.

A continuación, vamos a contestar a las siguientes preguntas ¿Por qué es tan importante el volumen de las operaciones en el mercado de valores? ¿Cuáles son los conceptos básicos del análisis del volumen? ¿Qué es exactamente el análisis del volumen?

En la estrategia que planteo a continuación, tratamos de aprovechar al máximo los movimientos tendenciales mediante un indicador propio, creado por mí en el año 2009 y al que llamamos TURNAROUND (traducido literalmente sería como “giro de vuelta”).

Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples. El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables.

El valor de cualquier activo financiero se establece de forma numérica con el precio de sus acciones o contratos.

Una de las grandes novedades en los mercados es el lanzamiento de los contratos de futuros E-Micro sobre índices por parte de CME. La cámara de negociación americana acaba de dar un giro de timón que tiene más impacto de lo que a primera vista se puede imaginar.

Al final de nuestra serie sobre la volatilidad, trataremos un tema muy específico que a primera vista parece confuso: la volatilidad tiene variaciones basadas en las características del comportamiento. En los apartados siguientes miraremos este aspecto en detalle.

Después de analizar los problemas de algunos productos de volatilidad durante la última parte de esta serie, en esta ocasión vamos a analizar los 3 conceptos de una estrategia viable. Los cuales los calcula continuamente el CBOE como índices de referencia.