Buenas tardes a tod@s,
Este Blog cumple ya sus seis primeros meses y es de agradecer la aceptación y el seguimiento que tiene por parte de sus lectores.
Con 34144 páginas vistas en estos momentos, 1759 desde fuera de España y algunas desde sitios tan exóticos como puedan ser Tailandia, Indonesia, Kenia o las Islas Seychelles, no puedo menos que agradecer a todos los visitantes al blog tanto su lectura como su participación.
Precisamente de cara a un más fácil seguimiento, y dado además que la mayoría de los hilos no están cerrados, voy a elaborar un pequeño índice que es algo que cada cierto tiempo se debe hacer para facilitar el acceso a dichos hilos.
El índice, por orden cronológico desde el hilo más antiguo, es el siguiente:
1. Presentación blog OptionSpreads
3. Minilibro sobre Ibex en distintos Vencimientos
4. Collar y sus variaciones: Un Spread para todos los públicos
6. Los Ajustes: El misterio a desvelar
7. Doble Reverse Calendar Spread en SPY
8. Pairs Trading Dax-Ibex con Opciones
10. La Operativa en los mercados en general y en el mercado de opciones financieras en particular
11. La Volatilidad, esa gran desconocida
12. Gamma Trading y Gamma Scalping
15. Gamma Trading y Gamma Scalping sobre SLV
16. El Cargo de Garantías: Piedra Angular de las Estrategias
20. Alpha o la relación entre Gamma y Theta
21. Sistema Direccional en el DAX con opciones
22. Las opciones exóticas, ¿Pueden ser útiles y rentables?
23. Operativa con opciones sobre el VXX
24. La Distribución del Capital y la Diversificación de Posiciones operando con opciones
25. Doble Calendar Spread pre y post-earnings sobre Apple: 2,82% resultando neto en 39 días
29. Excel: La Herramienta de Control y Seguimiento de Posiciones Abiertas
30. Sistema de Trading y Plan de Trading
31. El efecto Time Decay, ¿Realmente es tan importante?
32. Subyacentes referenciados a Volatilidad y sus Opciones
34. Call Cubierta Semanal como complemento de Carteras - Desarrollo en SLW
35. Las Opciones con vencimiento semanal (Weeklies)
36. El Broker, Socio Indispensable
39. Sistema de Trading y Plan de Trading en KO (Coca-Cola)
40. Eurex un Mercado muy Completo, pero Coto de Institucionales
41. Los distintos Riesgos en la Operativa con Opciones
43. Posición No Bajista en la Plata combinando Opciones Vanilla y Binarias
46. Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Octubre/2012)
47. Repaso a las distintas Estrategias
48. La Gestión del Riesgo de Mercado con Opciones
49. Iron-cóndor Mensual en TLT
50. Calendar Spread Horizontal: Una posición de Direccionalidad y estimación de Volatilidad Futura
51. Inversión en Oro a medio plazo a través de Opciones: Call Debit Spread en GLD
52. OptionXpress se va de Europa
53. UVXY: Desarrollo de Call Ratio Spread
54. Veinticinco Reglas para el Trading con Opciones
56. Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas
57. Doble Diagonal Spread + Straddle en QQQ
58. Factores que afectan al Delta de una Opción
60. Gestión de Posiciones en Opciones Vanilla según las Relaciones entre Griegas
61. Volatility Smile y su Evolución a lo largo del Tiempo
64. Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM
67. Fijación de Precios en la cercanía de Strikes en el Día de Vencimiento
68. Las Posiciones Sintéticas con Opciones desde el punto de vista Algebráico
69. Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO
70. Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax
71. La Liquidez y la Eficiencia en los Mercados de Opciones
74. La Gestión del Dinero y su Implementación en los Mercados de Opciones
75. Custom Spread Bajista en VXX
76. Custom Spread Alcista en SPWR
77. Vega, la Griega que relaciona las Opciones con su Volatilidad Implícita
78. Custom Spread Alcista en THLD
79. La Multiplicación del Dinero
80. Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Abril/2013)
81. Theta, la Griega que mide el Efecto del Paso del Tiempo
82. Dinero llama a Dinero... Y lo que el Mercado USA no te podrá ofrecer
83. Diseños de Sistemas Automáticos con Opciones
86. Vuelta a Garantías e Incremento de Ganancias Latentes
87. Análisis Técnico y Sistemas de Trading Contemporaneos - La Operativa de Andrew Falde
88. Mantenimiento de Plusvalías a pesar de las Caídas
89. Y al llegar a San Fermín sobrepaso los Dieciséis Mil
Tenemos finalmente un apartado que tiene ya 132 comentarios Consulta al Autor del Blog
La mayoría de estos desarrollos se hacen eligiendo subyacentes del mercado americano, que quizás sea el más avanzado del mundo, al menos de cara a la clientela retail. Los resultados hasta ahora son variados, también hay que considerar que sea cual sea el mercado y subyacente elegidos, debemos conocerlos a fondo antes de emplear derivados sobre ellos. Poco tienen que ver los volatility smile y los algoritmos de garantías en los mercados americanos de opciones con los volatility smile y los algoritmos de garantías de las opciones de Eurex, por poner un ejemplo. Sin embargo de todos estos ensayos habría ya varias ideas que creo se pueden desarrollar con bastante éxito en cuentas reales, otras debieran también descartarse o al menos modificarse. En aquellos subyacentes del mercado europeo (Dax, Eurostoxx, Miniibex) donde sólo aparece el seguimiento en Excel se han tomado también precios reales de mercado en las distintas operaciones. Lamentablemente, el uso de cuentas demo de opciones por tiempo ilimitado, es algo que a los europeos nos está aún vedado; la única cuenta demo de opciones sin límite de tiempo que conozco en Europa, es facilitada por el broker polaco XTB y no pertenece al mercado organizado.
Y para finalizar el hilo de esta semana os dejo con un vídeo otoñal de relajante música celta: "El Bosque Mágico"
Saludos