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Buenas tardes,

 

Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.

Adjunto resumen posición abierta.

 

Saludos

 

  1. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 2093,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 79067 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV repunta con fuerza y empieza a intentar tapar el hueco dejado en la caída del pasado 20 de Junio.

    Sus volatilidades siguen caminos inversos en la semana: repunta con fuerza su volatilidad histórica y cede con contundencia su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadro de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  2. Migueln

    Buenos días a [email protected],

    La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 2215,94 USD comisiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 54721 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV vuelve a testear su zona de mínimos de hace algunas sesiones, incapaz de establecer tendencia alcista en el corto-medio plazo.

    Sus volatilidades, tanto implícita como histórica, experimentan pocos cambios en la semana.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  3. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 2396,94 USD comsiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 41645 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV vuelve a caer aunque recupera casi todo lo cedido en la última sesión.

    Repuntan en la semana tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  4. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Ajusto la delta global de la posición para dejarla aproximadamente neutral del modo siguiente:

    - c/1 put 26 Oct/13 a 7,2
    - v/1 put 20 Oct/13 a 1,92
    - v/1 call 19,5 Oct/13 a 1,1
    - v/1 call 19,5 Oct/13 a 1,11

    Las garantías en intradía se cifran en 41127 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operaciones, cuadro resumen cuenta con detalle de garantías y gráficos de riesgos de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  5. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 2244,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 41401 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV vuelve a desplomarse dejando un hueco y negociando bastante volumen. Con ello reafirma su tendencia bajista de medio plazo.

    Repuntan con fuerza tanto su volatilidad implícita como su volatilidad histórica, situándose ambas en niveles altos.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  6. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Ajustamos la delta global de la posición del siguiente modo:

    - c/2 put 26 Oct/13 a 7,05
    - v/1 call 20 Oct/13 a 1,13

    Las garantías en intradía se cifran en 42120 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  7. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición mantiene pérdidas latentes de 1935,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 41927 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV intenta rebotar al alza en la semana, pero está lejos de definir un cambio de tendencia.

    Descienden ligeramente tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  8. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    Ajustamos delta global de esta posición del siguiente modo:

    - v/1 call 20 Oct/13 a 2,25

    Las garantías se cifran en intradía en 42467 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  9. Migueln

    Buenas noches a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 1974,94 USD comisiones incluídas.

    Las garantías se cifran en 41817 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV vuelve a caer esta semana, especialmente en la última sesión.

    Repunta también su volatilidad implícita permaneciendo en niveles similares su volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  10. Migueln

    Buenos días a [email protected],

    La posición reduce ligeramente sus pérdidas latentes hasta 1875,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 41439 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV desarrolla un movimiento lateral en la semana con poco volumen.

    Cae con gran fuerza su volatilidad histórica y en menor medida su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  11. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición aumenta ligeramente sus pérdidas latentes hasta 2014,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 41575 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV presenta un movimiento lateral en la semana con gran volumen de negociación. Quizás intente definir un suelo en estos niveles.

    Después de algunos altibajos, tanto su volatilidad implícita como su volatilidad histórica permanecen en niveles similares a la semana anterior.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  12. Migueln

    Buenas tardes a [email protected],

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 1939,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 41496 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV vuelve a perforar los mínimos de hace algunas semanas y desde luego no tapa el hueco dejado a la baja el pasado 15 de Abril. El valor está francamente débil.

    Repunta con fuerza su volatilidad implícita y sube también su volatilidad histórica que se sitúa en máximos.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

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