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Bolsa

¿Cómo evolucionan las griegas según el vencimiento y el precio de ejercicio?

Ibroker foro

En entradas anteriores de este blog ya hemos hablando de las griegas de una opción, las variables que afectan a la prima de una opción. Ahora vamos a ver cómo varía cada griega en función del precio de ejercicio o strike y del vencimiento de cada opción.

Evolución de las griegas

Las griegas que vamos a analizar son las siguientes: la Delta, que indíca cómo varía la prima de la opción en función del movimiento del precio del subyacente;la Gamma, es la segunda derivada de la Delta, y nos nindica cómo varía la Delta en función del movimiento del subyacente; la Tetha, indica cómo varía la prima en función del paso del tiempo y la Vega, que indica cómo varía la prima en función de lo que hace la volatilidad. Además, tambíen vamos a ver cómo...

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