OptionSpreads
Ideas sobre el complicado y apasionante mundo de las opciones

Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Octubre/2012)

9
Publicado por Migueln el 27 de octubre de 2012

Buenas tardes a tod@s,

 

Este Blog cumple ya sus seis primeros meses y es de agradecer la aceptación y el seguimiento que tiene por parte de sus lectores.

Con 34144 páginas vistas en estos momentos, 1759 desde fuera de España y algunas desde sitios tan exóticos como puedan ser Tailandia, Indonesia, Kenia o las Islas Seychelles, no puedo menos que agradecer a todos los visitantes al blog tanto su lectura como su participación.

Precisamente de cara a un más fácil seguimiento, y dado además que la mayoría de los hilos no están cerrados, voy a elaborar un pequeño índice que es algo que cada cierto tiempo se debe hacer para facilitar el acceso a dichos hilos.

 

El índice, por orden cronológico desde el hilo más antiguo, es el siguiente:

 

1. Presentación blog OptionSpreads

2. Un Spread de Creadores

3. Minilibro sobre Ibex en distintos Vencimientos

4. Collar y sus variaciones: Un Spread para todos los públicos

5. El Link semanal

6. Los Ajustes: El misterio a desvelar

7. Doble Reverse Calendar Spread en SPY

8. Pairs Trading Dax-Ibex con Opciones

9. Reversal en KMI

10. La Operativa en los mercados en general y en el mercado de opciones financieras en particular

11. La Volatilidad, esa gran desconocida

12. Gamma Trading y Gamma Scalping

13. Minilibro sobre SPX-SPY

14. Iron-Butterfly y Iron-Condor - Resultados netos en un mes: Iron-Butterfly: -1,6% Iron-Condor: +8,8%

15. Gamma Trading y Gamma Scalping sobre SLV

16. El Cargo de Garantías: Piedra Angular de las Estrategias

17. Combinación de opciones vanilla y binarias en EUR/USD con vencimiento a 25 días y un 5,09% de rentabilidad

18. Sobre diversos temas: 1. Volcube, un software para market-makers a explorar; 2. Ajustes de skew y reversals en Meff"

19. Estrategia Income: Múltiples Strangle comprados muy OTM en vencimiento lejano con venta periódica de Iron-Condors"

20. Alpha o la relación entre Gamma y Theta

21. Sistema Direccional en el DAX con opciones

22. Las opciones exóticas, ¿Pueden ser útiles y rentables?

23. Operativa con opciones sobre el VXX

24. La Distribución del Capital y la Diversificación de Posiciones operando con opciones

25. Doble Calendar Spread pre y post-earnings sobre Apple: 2,82% resultando neto en 39 días

26. Slingshot

27. Trading de Volatilidad en GOOG ante publicación de Earnings -> 6,25% de rentabilidad financiera neta en cuatro sesiones"

28. Minilibro en RUT

29. Excel: La Herramienta de Control y Seguimiento de Posiciones Abiertas

30. Sistema de Trading y Plan de Trading

31. El efecto Time Decay, ¿Realmente es tan importante?

32. Subyacentes referenciados a Volatilidad y sus Opciones

33. Tres Factores de Valoración: Direccionalidad, Volatilidad y Sonrisas de Volatilidad, Pérdida de Valor Temporal

34. Call Cubierta Semanal como complemento de Carteras - Desarrollo en SLW

35. Las Opciones con vencimiento semanal (Weeklies)

36. El Broker, Socio Indispensable

37. Butterfly Semanal: Una Estrategia Income de Riesgo Controlado. Operativa en SPY - Rentabilidad financiera neta: -7%

38. UVXY: Un Etf con Tendencia Bajista a Largo Plazo - Desarrollo de call ratio spread: 40% Rentabilidad Neta en 2 meses

39. Sistema de Trading y Plan de Trading en KO (Coca-Cola)

40. Eurex un Mercado muy Completo, pero Coto de Institucionales

41. Los distintos Riesgos en la Operativa con Opciones

42. Sistemas direccionales con opciones semanales. Ensayo con cruce de medias exponenciales en TLT: -629,71 USD en un mes

43. Posición No Bajista en la Plata combinando Opciones Vanilla y Binarias

44. Tunel Bajista en ZSL

45. Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en DAX: 18,61% de Rentabilidad Financiera Neta en Cuatro Meses

46. Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Octubre/2012)

47. Repaso a las distintas Estrategias

48. La Gestión del Riesgo de Mercado con Opciones

49. Iron-cóndor Mensual en TLT

50. Calendar Spread Horizontal: Una posición de Direccionalidad y estimación de Volatilidad Futura

51. Inversión en Oro a medio plazo a través de Opciones: Call Debit Spread en GLD

52. OptionXpress se va de Europa

53. UVXY: Desarrollo de Call Ratio Spread

54. Veinticinco Reglas para el Trading con Opciones

55. Iron Condor con Vencimiento Inferior a 60 días en TLT: -526,52 USD de rentabilidad financiera neta

56. Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas

57. Doble Diagonal Spread + Straddle en QQQ

58. Factores que afectan al Delta de una Opción

59. Iron-cóndor en EuroStoxx

60. Gestión de Posiciones en Opciones Vanilla según las Relaciones entre Griegas

61. Volatility Smile y su Evolución a lo largo del Tiempo

62. El Color de las Opciones

63. Estrategia Complementaria con call s/Miniibex aprovechando el Surrealismo y la Iliquidez cotidianas

64. Leap Call Diagonal + Leap Put comprada en IWM

65. Custom Spread en AAPL

65. Skip Strike Butterfly en SPY siguiendo el Indicador de IMARLO: 4% de rentabilidad financiera neta semanal

66. Skip Strike Condor en SPY siguiendo el indicador de IMARLO: 2.5% de rentabilidad financiera en 12 días

67. Fijación de Precios en la cercanía de Strikes en el Día de Vencimiento

68. Las Posiciones Sintéticas con Opciones desde el punto de vista Algebráico

69. Diagonal Spread en SPY siguiendo el indicador de IMARLO

70. Venta de Volatilidad con Cobertura de Gamma en Dax

71. La Liquidez y la Eficiencia en los Mercados de Opciones

72. Spread Alcista en FSLR

73. La Pérdida de Valor Temporal, la Evolución de la Volatilidad y la Direccionalidad en las Estrategias

74. La Gestión del Dinero y su Implementación en los Mercados de Opciones

75. Custom Spread Bajista en VXX

76. Custom Spread Alcista en SPWR

77. Vega, la Griega que relaciona las Opciones con su Volatilidad Implícita

78. Custom Spread Alcista en THLD

79. La Multiplicación del Dinero

80. Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Abril/2013)

81. Theta, la Griega que mide el Efecto del Paso del Tiempo

82. Dinero llama a Dinero... Y lo que el Mercado USA no te podrá ofrecer

83. Diseños de Sistemas Automáticos con Opciones

84. Cuando el Riesgo Potencial se incrementa y el Margen de Garantías deja la Cuenta en Números Rojos

85. Incidencia con Interdín

86. Vuelta a Garantías e Incremento de Ganancias Latentes

87. Análisis Técnico y Sistemas de Trading Contemporaneos - La Operativa de Andrew Falde

88. Mantenimiento de Plusvalías a pesar de las Caídas

89. Y al llegar a San Fermín sobrepaso los Dieciséis Mil

90. El Encanto de las Opciones y su Veta, el poderío de Delta, la importancia de Vega y Gamma y la decadencia de Theta

 

 

Tenemos finalmente un apartado que tiene ya 132 comentarios Consulta al Autor del Blog

 

La mayoría de estos desarrollos se hacen eligiendo subyacentes del mercado americano, que quizás sea el más avanzado del mundo, al menos de cara a la clientela retail. Los resultados hasta ahora son variados, también hay que considerar que sea cual sea el mercado y subyacente elegidos, debemos conocerlos a fondo antes de emplear derivados sobre ellos. Poco tienen que ver los volatility smile y los algoritmos de garantías en los mercados americanos de opciones con los volatility smile y los algoritmos de garantías de las opciones de Eurex, por poner un ejemplo. Sin embargo de todos estos ensayos habría ya varias ideas que creo se pueden desarrollar con bastante éxito en cuentas reales, otras debieran también descartarse o al menos modificarse. En aquellos subyacentes del mercado europeo (Dax, Eurostoxx, Miniibex) donde sólo aparece el seguimiento en Excel se han tomado también precios reales de mercado en las distintas operaciones. Lamentablemente, el uso de cuentas demo de opciones por tiempo ilimitado, es algo que a los europeos nos está aún vedado; la única cuenta demo de opciones sin límite de tiempo que conozco en Europa, es facilitada por el broker polaco XTB y no pertenece al mercado organizado.

 

Y para finalizar el hilo de esta semana os dejo con un vídeo otoñal de relajante música celta: "El Bosque Mágico"

 

 

Saludos

Etiquetas: informe · actividad · blog · abril · 2012



Añadir comentario
9
Comentarios
1 Sergio C
28 de octubre de 2012 (12:13)

Preciosa música,tenemos similares gustos musicales. Gran añadido para el blog el indice.

Saludos

Me gusta
2 Migueln
Migueln  en respuesta a  Sergio C
28 de octubre de 2012 (12:33)

Gracias, la música es un símil de la magia que deriva muchas veces en inesperadas sorpresas cuando desarrollamos una posición con opciones, y también de los riesgos escondidos en nuestra operativa.

El índice es interesante hacerlo por ejemplo, cada seis meses.

Muchos hilos al ser simulaciones no acabadas siguen abiertos. En el próximo post haré una recopilación de cinco estilos de posición en desarrollo en el blog, que creo pueden ser ganadores a priori, sobre todo añadiendo el porque.

E igualmente analizaré las probables causas de porque otras posiciones dan pérdidas recurrentes, difíciles de reencauzar.

Todo ello, para que las ramas no nos impidan ver el bosque.

Saludos

Me gusta
3 H3po4
28 de octubre de 2012 (19:41)

Enhorabuena Migueln, buen trabajo.

Te sigo menos y sigo menos tus operativas de lo que me gustaría pero siempre que te leo me resulta interesante.

Muchas gracias por tu dedicación.

Me gusta
4 Migueln
Migueln  en respuesta a  H3po4
28 de octubre de 2012 (20:13)

Gracias a ti.

Podeis también comentar sugerencias. Tampoco sé si la temática es la esperada hasta ahora.

Saludos

Me gusta
5 Income trader
Income trader  en respuesta a  Migueln
29 de octubre de 2012 (11:27)

Enhorabuena Miguel, son buenos números. Es difícil conseguir lectores asiduos y un nivel de páginas vistas tan alto.

Animo y a seguir currando el blog

Saludos

Me gusta
6 JJOcaña
29 de octubre de 2012 (12:26)

Hola compañero!. Enhorabuena, son artículos de calidad. Sigue así.

Saludos.

Me gusta
7 Migueln
29 de octubre de 2012 (16:15)
Me gusta
8 Jdtrader
04 de noviembre de 2012 (20:31)

Hola Miguel,

Excelente idea la del índice, enhorabuena por tu blog

Salu2

Me gusta
9 Migueln
Migueln  en respuesta a  Jdtrader
05 de noviembre de 2012 (13:54)

Gracias

Me gusta

Recomendado por: 3 usuarios



Guardado por: 2 usuarios




Twitter
RSS
e-Mail
Facebook







Sitios que sigo



Rankia utiliza cookies propias y de terceros, con ellas obtenemos información sobre tus pautas de navegación y así podemos ofrecerte una mejor experiencia de uso y servicio mostrándote información relacionada con tus preferencias e intereses. Si continúas navegando aceptas nuestra política de cookies.