Futuros market profile & market delta

Yo también lo he visto, en la misma página de "Market Delta©" o en los manuales del CBOT sobre MP.
http://www.screencast.com/users/MarketDelta/folders/Support/media/3c51a6b2-29a8-4901-85a9-3e51be6ccb56
o en otros sitios.

Supongo que habrá que cambiar un poco el enfoque para realizar la interpretación correcta. Lo mismo que graficar en velas de 5min o en velas semanales.
El caso es que yo a las velas y en plazos largos, siempre les meto el perfil de volumen, y con eso y la interpretación que haces de la gráfica (como es tu caso) tienes ya mucha información que no veo manera de mejorar con los TPO's

Yo pienso como Vigi que el punto fuerte del Profile es la interpretación intradiaria o de la evolución semanal, y aquí le veo mucha ventaja incluso siendo neófitos como somos. A mí me sirve mucho el análisis del MP para templar y evitar sobreoperar, te proporciona un enfoque global de manera muy intuitiva (con las velas esto es más difícil, tiendes sin queres a tratarlas de manera individual y pierdes la perspectiva de la jornada). Con el MP es justo al revés, mantienes en todo momento la perspectiva de la jornada y con un vistazo lees lo que está pasando sin perder el enfoque de todo el conjunto.

S2

Buenas tardes,

La jornada del viernes nos deja un día con dos distribuciones similares arriba y abajo del perfil con unos 25 puntos de rango cada una y una zona de single prints en medio de 14 puntos. En cada uno de los perfiles de distribución tenemos un poc de 10 TPO (lo que implica cierto control en un día bastante descontrolado). La zona de single prints corresponde exactamente con la selling tail del jueves .....!!! y la zona de distribución superior esta exactamente por encima de esta ex-sellingtail, la conclusión es una creación de valor por encima de máximo de la semana anterior por medio de multiples TPO. Una value area de 44 puntos y completamente fuera de la value area del jueves nos confirma que la percepción del valor ha cambiado y es superior.
A ver si la apertura+ IB mañana nos da alguna indicación adicional. Veremos como reaccionan los precios al contacto de los puntos de referencia máximos del viernes 2734 (vemos que máximo del precio y máximo del valor coinciden en este punto) máximos del jueves 2708 y zona inferior de la single print del viernes que es también el máximo del ib 2695. Como siempre, no anticiparemos precios ni haremos predicciones, esperaremos a ver como reaccionan los precios al contacto de los puntos mencionados, lo que si podemos anticipar es la estrategia y los escenarios. Podemos usar una estrategia de fade operando responsive a corto (por debajo de 2734) o una estrategia de breakout operando con los initiating buyers por encima de 2734.
Importante: tal como yo veo el mercado es más probable que suba pero los los beneficios potenciales son superiores en las operaciones a corto al encontrarnos en máximos y con varias resistencias cercanas. Salu2 cordiales. Joseba

Gracias Joseba!

Aprovecho para aclarar un par de conceptos importantes que introduces en el post.

Las compra/ventas que se producen por parte de los participantes durante la jornada pueden clasificarse en:
INITIATIVE: compra o venta que se realiza por "iniciativa propia"
RESPONSIVE: compra o venta que se realiza por "respuesta a determinados niveles de precio"

Para determinar como están actuando los participantes en el mercado tomaremos como referencia el área de valor de la jornada anterior "VA-1" que constituye el nivel de precios más reciente aceptado por el mercado.

Llamamos compra o venta INITIATIVE a cualquier actividad compradora "dentro o por encima" de VA-1 o cualquier actividad vendedora "dentro o por debajo" de VA-1.
Llamamos compra o venta RESPONSIVE a cualquier actividad compradora "por debajo de VA-1" o cualquier actividad vendedora "por encima de VA-1"

Se ve fácil fácil en la gráfica

Luego y por supuesto queda saber interpretar y aprovechar todo esto.

Una estrategia de "breakout" es aquella que espera aprovechar una "rotura" de determinado nivel (por arriba o por abajo)
Una estrategia "fade" es aquella que pretende aprovechar un posible "desvanecimiento" de los precios después de alcanzar niveles extremos.

Ya lo incluímos en la próxima revisión del mini-diccionario, y por favor, me corregís o añadís en lo que consideréis oportuno.

S2

Socito y Vigi, pues yo tengo el pálpito que considerar los market profiles anuales puede resultar bastante útil para operaciones a medio/largo plazo por supuesto combinándolo con el AT tradicional.

Veremos ...

S2

Gracias Socito por aclarar los conceptos, de este manera me resulta más facil postear sin tener que esplicar las nuevas palabras.
Esta mañana tenemos apertura balanced, en VA-1 y rango -1 pero en la parte superior. Luego tenemos un IB high muy estrecho de 7 puntos y facilmente desbordable, ligera extension de rango down en c. La apertura balanced junto con la IB completamente contenida dentro de VA-1 desestima la estrategia de breakout, la estrategia de fade tampoco es conveniente por que no se ha testeado maximos (que son tambien maximos de VA-1. Un test fallado de estos maximos (2734) nos permitiria entrar a corto con objetivo minimos de VA-1. De momento esperamos.

Seguimos con el mismo escenario, no ha habido ningun test de puntos importantes y los scalpers siguen intercambiandose contratos y encajando su prima por medio de los spreads.Es muy importante saber identificar este tipo de días para mantenerse fuera de mercado y preservar el capital para ocasiones en que la relacion riesgo/beneficio sea mas acorde a nuestro tipo de operativa (en este caso hablo de mi tipo de operativa claro, cada maestrillo con su librillo).
Esto me lleva a un comentario que hice el otro dia sobre la importancia de idenficar nuestro time frame (es decir que tipo de operadores somos). En el caso de hoy, si uno es escalper, perfecto, el dia de hoy es un paraiso para los scalpers, para cualquier otro tipo de operador el tipo de día no es valido. Ojo, si se testea un punto importante (en el caso de hoy maximos del viernes) otros operadores (day time frame) se unirian al juego,eso cambiaria las cosas por que yo si soy un Day Trader....Salu2

Hola a todos,el DAX de momento no se ve en la plataforma rusa y no lo voy a operar de todas maneras es casi un calco del Eurostoxx,pego el oro que tiene en la delta de la sesión europea contratos sin cerrar pero coinciden con el POC de la asiática,por tanto pego operativa de rompimiento si hubiera ,por encima de 1478 y si se quedara sin fuerzas y actuaran los responsive sellers meter un cortillo hacia el POC o al final del VAH,por debajo lo mismo,ruptura 1467,en corto buscando 1455 del viernes o a esperar a los responsive buyers y buscar el largo de retorno al POC,pongo un par de gráficos "una imagen vale mas que mil palabras".Saludos.

Pues tengo la cacharrradelta esta jodia,la madre que la parió,ya no se si es problema mio,de conexión o yo que sé,que no entramos de momento el día esta bastante quieto en casi todos los indices.Saludos.