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Blog de Francisco Llinares Coloma

Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de noviembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante enero y febrero.

 

 

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

Al final están los spreads de Crudo-Brent, por si vuelven a cero volver a empezar de nuevo. Hasta ahora ese spread ha funcionado muy bien. Son los únicos que están en negativo porque la plataforma los adjudica así y no deja ponerlos del revés.

También he incluido los spreads de gasóleo menos crudo, gasolina menos crudo y gasolina menos gasóleo, por si acaso dan alguna oportunidad.

Pongo también la última Excel.

 

OPERACIONES A REALIZAR

Acabo de vender el spread T-3-17 a 0.76

Así queda la excel después de la operación

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL 30 DE ENERO A LAS 10:50

Acabo de comprar el spread T-3-17 a 0.60

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 31 DE ENERO A LAS 17:25

He vendido el spread S-14 que quedaba, y con el producto de la venta he comprado el spread T-3-17 tres céntimos más barato que el precio de venta del S-14

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE FEBRERO A LAS 21

He comprado el spread T-3-17 a 0.53.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 7 DE FEBRERO A LAS 17

Teniendo en cuenta la estacionalidad he vendido 1 SPREAD 5 M 4 a 1.72.

Como he escrito en los comentarios, no tengo nada claro que este año vaya a funcionar como los anteriores, por eso de momento vendo un spread nada más.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 16 DE FEBRERO A LAS 18:10

He comprado el spread T-3-17 a 0.45.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE FEBRERO A LAS 15:35

He comprado el spread T-3-17 a 0.31.

Así queda la excel después de la operación.

 

Como el espacio para anotar las compra/ventas se ha terminado, borro todo el lateral arrastrando el saldo.

Como había anotado una veintena de spreads al precio que se hicieron en el mercado, anoto también las comisiones para que el beneficio total sea lo más real posible.

Así queda la excel.

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Comentarios
83
Página
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  1. #41

    jodeon

    Para este mes de febrero, tengo un spread que en los últimos 15 años ha fucnionado el 100 % (si luzdetrader lo puede RE-comprobar?).
    Ojo con esto del 100%, uno gana confianza con este dato y puede ser contraproducente¡

    Os adjunto la información en imágenes

    Se compra el Maiz de Chicago y se Vende en Euronext, el de centroeuropa

    Hace unos días desde ASAJA decían que en este año 2017 se pronostican 73 mill de tonelaadas adicionales de maíz, por lo que no se esperan subidas significativas de precio.

    Suerte

    • resum_c_m

    • c_m_gra

    • c_ma

  2. #42

    jodeon

    Y este otro para los que no usan Futuros, con Índices (sectores del S&P 500) (estos dos tienen ETF líquidos y vendibles a corto sin problemas)

    En este caso se Compra el Leisure Febrero lleva siendo durante años el mes fuerte¡¡) y se Venden a corto las Utilities.

    La venta a corto NO genera mucha rentabilidad, pero nos sirve para REDUCIR el drawdown, cubrir laa posición larga y poder dormir más tranquilos.

    Pues saludos

    • lei_util_res

    • lei_util_graf

    • lei_util

    2 recomendaciones
  3. #43

    Pppons

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Te doy de nuevo las gracias, jodeon, por tu amabilidad, al compartir los spreads que operas y que personalmente veo muy interesantes.
    Te pediría que nos pusieras el ticker de este nuevo spread del SP: Leisure - Utilities, para más seguridad y no equivocarnos.
    Y muchas gracias por tu respuesta. Un cordial saludo.
    Pppons

  4. #44

    Superlagun

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias Francisco, ¿es buen momento ahora para sumarme y empezar la estrategia desde 0?

  5. #45

    Francisco Llinares

    en respuesta a Superlagun
    Ver mensaje de Superlagun

    El buen momento era ayer cuando yo lo compré.

    Si quieres seguir la estrategia tienes que hacer para que te avise cada vez que pongo un comentario nuevo. Los spreads se mueven mucho y un día de retraso es mucho.

  6. #46

    Nebe

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Este es el grafico estacional del T-3-17; tiene ua buena subida, pero solo por 15 dias.

    • CL jun-sep

    • CL jun-sep

  7. #47

    Nebe

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Hola Jodeon,

    La estrategia del maiz tiene muy buena pinta.

    Iba a comprobar las estrategias del SP y del Maiz, sabes cuales son los tikers en IB?

  8. #48

    Francisco Llinares

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Lo del 8 de febrero lo tenía previsto. Gracias por avisar de todas formas.

  9. #49

    Inversornuevo

    Hola, estoy empezando con esto y me gustaría saber de qué plataforma proceden los volcados de pantalla que pone Francisco. Saludos

  10. #50

    Orion

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    también accedes a gráficos estacionales? Si lo dices en serio me imagino que tiene que ser alguna función nueva que hayas puesto al ETCHART...
    cuéntanos, que tu no das pasos a lo tonto.

  11. #51

    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN DEL 31 DE ENERO A LAS 17:25

    He vendido el spread S-14 que quedaba, y con el producto de la venta he comprado el spread T-3-17 tres céntimos más barato que el precio de venta del S-14

    Así queda la excel después de la operación

  12. #52

    El Zorro Tfe

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    ¿A qué precio el S-14?

  13. #53

    Francisco Llinares

    en respuesta a Inversornuevo
    Ver mensaje de Inversornuevo

    Son de Interactive Brokers.

  14. #54

    Francisco Llinares

    en respuesta a El Zorro Tfe
    Ver mensaje de El Zorro Tfe

    A 0.65.

    1 recomendaciones
  15. #55

    Francisco Llinares

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Es en fase pre-prueba cogido con alfileres.

  16. #56

    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE FEBRERO A LAS 21

    He comprado el spread T-3-17 a 0.53.

    Así queda la excel después de la operación.

  17. #57

    Talentum

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco,

    Con esta compra tenemos 1 spread mensual y 6 spreads más amplios.

    May-Abr cotiza a 0,50.
    ¿No lo compras porque prefieres comprarlo más abajo o porque no confías en que suba a los 0,90 que han subido otros antes?

    Muchas gracias.

  18. #58

    Francisco Llinares

    en respuesta a Talentum
    Ver mensaje de Talentum

    Mayo-abril estaba casi al mismo precio que el T-3-17. Es muy probable que en la próxima subida el trimestre suba más que el spread de un mes.

    Además, debido a los acuerdos de la Opep, los primeros meses están más flojos de lo habitual.

    A partir de junio, supongo que los acuerdos de la opep se habrán incumplido, como ha ocurrido en el pasado, y volveremos a la normalidad.

  19. #59

    4reales

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco,
    Los spreds jul-dic o jul-ene cotizan a buen precio.
    Se podría ir sembrando para recoger la cosecha en el otoño?
    Un saludo.

  20. #60

    Francisco Llinares

    en respuesta a 4reales
    Ver mensaje de 4reales

    De momento no me atrevo a comprar spreads más lejos de septiembre.

    Si por una casualiadad los acuerdos de la Opep se cumplieran esta vez, el último trimestre se metería en negativo, o sea en backwards.

    1 recomendaciones

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