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Blog de Francisco Llinares Coloma

Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de noviembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante enero y febrero.

 

 

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

Al final están los spreads de Crudo-Brent, por si vuelven a cero volver a empezar de nuevo. Hasta ahora ese spread ha funcionado muy bien. Son los únicos que están en negativo porque la plataforma los adjudica así y no deja ponerlos del revés.

También he incluido los spreads de gasóleo menos crudo, gasolina menos crudo y gasolina menos gasóleo, por si acaso dan alguna oportunidad.

Pongo también la última Excel.

 

OPERACIONES A REALIZAR

Acabo de vender el spread T-3-17 a 0.76

Así queda la excel después de la operación

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL 30 DE ENERO A LAS 10:50

Acabo de comprar el spread T-3-17 a 0.60

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 31 DE ENERO A LAS 17:25

He vendido el spread S-14 que quedaba, y con el producto de la venta he comprado el spread T-3-17 tres céntimos más barato que el precio de venta del S-14

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE FEBRERO A LAS 21

He comprado el spread T-3-17 a 0.53.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 7 DE FEBRERO A LAS 17

Teniendo en cuenta la estacionalidad he vendido 1 SPREAD 5 M 4 a 1.72.

Como he escrito en los comentarios, no tengo nada claro que este año vaya a funcionar como los anteriores, por eso de momento vendo un spread nada más.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 16 DE FEBRERO A LAS 18:10

He comprado el spread T-3-17 a 0.45.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE FEBRERO A LAS 15:35

He comprado el spread T-3-17 a 0.31.

Así queda la excel después de la operación.

 

Como el espacio para anotar las compra/ventas se ha terminado, borro todo el lateral arrastrando el saldo.

Como había anotado una veintena de spreads al precio que se hicieron en el mercado, anoto también las comisiones para que el beneficio total sea lo más real posible.

Así queda la excel.

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  1. #1

    jodeon

    Hola, vaya sorpresa encontrar a alguien -en España- que opera con spreads energéticos. Esto es US es bastante común -en España no sé-. El problema de los spreads -igual que los outrights- es acertar en la tendencia "adecuada" del spread. Estos spreads tienen una base de consumo bien definida. Por ejmeplo durante este mes hay varios que funaionan bastante bien. Os cito 2 que yo uso:

    1)- Comprar Gasoline (RB) mes JUL y vender Heating Oil (HO) mes JUL. El HO durante enero es el menos alcista de los derivados del petróleo ¡¡¡ al revés de lo que cree el sentido común, pues el Gasoleo de calefacción a medida que se vende al contado debe deshacer las coberturas de compra que se realizaron en meses anteriores. Por el contrario enero es el mes de menor consumo de Gasolina y los operadores deben comenzar a abstecerse de Gasolina de cara al aumeento del consumo en la primavera con la llegad del buen tiempo. Este spread debe cerrase aproximadamente hacia el 3-4 de marzo. Hacia abril hay que volver a reabrirlo
    2)- Hay otro spread FABULOSO durante este mes es un spread relacionado con la demanda Last Minute de Gasoleo de Calefacción: Debes comprar mañana 18 de enero el Gasoleo de mes FEB (HO FEB) y debes vender el Crude Oil de mes SEP (CL SEP) en la misma proporción 1 HO FEB x 1 CL SEP. Este spread se cierra el dia 24 de enero poco antes del vencimiento del HO de FEB

    Me alegro encontrar a traders con quienes compartir experiecias.

  2. #2

    Francisco Llinares

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Yo también me alegro de que compartas operaciones, siempre es bueno aprender cosas interesantes.

    Pongo una foto de los dos spreads que comentas para que podamos analizar cómo han funcionado.

    Bienvenido al blog, espero que podamos seguir intercambiando experiencias.


  3. #5

    luzdetrader

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    El HO-CL tiene buena pinta con un acierto del 84.2% y una rentabilidad media de 1009.36$ en los ultimos 25 años


    Calculo

    Calculo

  4. #6

    Pedroluisfer

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Muchas gracias por tus aportes.

    Viendo gráficas estacionales en la pagina gratuita spreadcharts veo que la primera de tus propuestas se puede aguantar hasta el 30 de marzo-2 de abril, con algo mas de ganancia. ¿que opinas?

    Pega relativa que le veo: que te pide unas garantias de 1500 dolares para sacar aproximadamente 100

  5. #7

    Nebe

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Gracias por las operaciones Jodeon; viene bien estudiar cosas nuevas d eez en cuando.

    Paso a comentar los spreads que tu citas, respecto al RB-HO Jul, yo estoy operando el mismo pero en mayo con unos muy buenos resultados, es cierto que el spread tiene una estacionalidad alcista, pero si miramos el Staked, esta en el punto mas alto de los ultimos 10 años ( solo superado por el 2016 ) lo que me echa un poco para atras.

    Respecto al segundo spread, me ha sorprendido por su distancia entre meses, pero si es cierto que mirando el HO feb con otros meses no se comporta tan bien como el de sep; le veo muy buena oportunidad, aunque queda poquito tiempo y este año ha bajado menos que en otros meses.

    Saludos


    HO-CL

    HO-CL

  6. #8

    Superlagun

    Hola Francisco, ¿sería oportuno entrar ahora en esta estrategia desde 0 con el spread T-3-17? O, por el contrario, ¿habría que operar el resto de operaciones que están abiertas?? Muchas gracias

  7. #9

    Tinaturner

    en respuesta a luzdetrader
    Ver mensaje de luzdetrader

    Pues yo donde veo una gran oportunidad es en vender el spread antes citado HO-CL pero del 2018.

  8. #10

    luzdetrader

    en respuesta a Tinaturner
    Ver mensaje de Tinaturner

    Pues si también podría ser una buena operación, aunque en mi caso estos trades los veo muy grandes para mi.


    2018

    2018

  9. #11

    Francisco Llinares

    en respuesta a Superlagun
    Ver mensaje de Superlagun

    La operación que he puesto es cerrar un spread abierto.

    Si quieres empezar con esta estrategia, lo ideal sería que empieces a hacer lo mismo cuando compre spreads nuevos, pero no cuando cierre los que tengo abiertos porque pienso que es hora de venderlos.

    En las próximas dos semanas voy a cerrar algunos más. Si quieres, puedes preguntar cuando compre algún spread si ya puedes empezar, y te reponderé con mucho gusto.

  10. #13

    jodeon

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco en el spread RB JUL contra el HO JUL la entrada fué hace unas semanas, luego no debrías poner los datos que adjuntas.

    Si quieres otra entrada para este spread Gasoline/Heating Oil toma este nevo spread que te paso.

  11. #15

    jodeon

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco en el spread RB JUL contra el HO JUL la entrada fué hace unas semanas, luego no debrías poner los datos que adjuntas.

    Si quieres otra entrada para este spread Gasoline/Heating Oil toma este nuevo spread que te paso.
    1 RB JUN x 1 HO MAY
    Entry date el 23 febrero y Exit Date el 25 de marzo

    Saludos

  12. #16

    luzdetrader

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Barajas buenas combinaciones,

    Este ultimo con un porcentaje de acierto del 94.7% en los últimos 20 años.

    Con estacionalidades así da gusto tradear, gracias por la idea.


    RB-HO

    RB-HO

  13. #17

    Nebe

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    No parece muy malo el RB jun-HO may, se parece al RB-HO jun.

    Si se puede saber, con que graficos miras los spreads?

  14. #18

    jodeon

    en respuesta a luzdetrader
    Ver mensaje de luzdetrader

    luzdetrader

    Si quieres también puedes chequear este spread

    BUY Soy Oil AUG (ZL) x 1 SELL Soy Meal OCT (ZM)
    Fecha entrada : 25 enero
    Fecha salida : 9 febrero

    El 90 % de los beneficioss los aporta el ZL, para una buena cobertura del spread deberías usar 2 ZL AUG / 1 ZM OCT

    El Drawn Down histórico (máxima pérdida transitoria del spread) ha sido del 5,7 %. Por lo cual al enos debes tener unas garantias para este spread de unos 5,000 USD

    Saludos

  15. #19

    luzdetrader

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Estos de soja también son buenos voy tomando nota, jeje

    Adjunto el ratio 2/1 y también el ratio 1/1 que parece mas tranquilo a pesar de que se gane menos.

    Saludos


    1-1

    1-1

    2-1

    2-1



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