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Blog de Francisco Llinares Coloma

Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados

Los que no hayan seguido esta estrategia y quieran enterarse de lo que se habla, tendrán que leerse los siguientes artículos:

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con mil euros. 

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)

Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa (tercer grado)

Operaciones para junio de la estrategia del apartamento en la playa

Estrategia del apartamento en la playa, operaciones a efectuar durante el mes de julio

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de agosto

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de septiembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de octubre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de noviembre

Estrategia del apartamento en la playa: operaciones a efectuar durante el mes de diciembre

A continuación pongo la pantalla con los spreads necesarios para la operativa durante enero y febrero.

 

 

Todos los spreads y mariposas han sido bautizados para que no haya  confusiones.

Copio también la explicación incluida en el post anterior, para evitar malas interpretaciones.

En la anterior pantalla he montado todos los spreads y mariposas en positivo.  Aunque mucha gente lo hace al revés, si se montan en positivo es mucho más intuitivo a la hora de comprar y vender.

Si el spread está montado en positivo, con la orden de comprar el spread se paga el diferencial, pues se compra el vencimiento más caro y se vende el más barato. Como en la compra de cualquier otro producto, al comprar pagas el precio al que cotiza.

Cuando das la orden de vender el spread, cobras el diferencial, pues compras el vencimiento más barato y vendes el más caro. Como en la venta de cualquier otro producto, al vender cobras el precio al que cotiza.

Una vez concretada esta operativa, en el futuro sólo hablaremos de comprar o vender un spread o una mariposa, teniendo siempre en cuenta que si compras hay desembolso y si vendes recaudas el precio al que cotiza.

Al final están los spreads de Crudo-Brent, por si vuelven a cero volver a empezar de nuevo. Hasta ahora ese spread ha funcionado muy bien. Son los únicos que están en negativo porque la plataforma los adjudica así y no deja ponerlos del revés.

También he incluido los spreads de gasóleo menos crudo, gasolina menos crudo y gasolina menos gasóleo, por si acaso dan alguna oportunidad.

Pongo también la última Excel.

 

OPERACIONES A REALIZAR

Acabo de vender el spread T-3-17 a 0.76

Así queda la excel después de la operación

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL 30 DE ENERO A LAS 10:50

Acabo de comprar el spread T-3-17 a 0.60

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 31 DE ENERO A LAS 17:25

He vendido el spread S-14 que quedaba, y con el producto de la venta he comprado el spread T-3-17 tres céntimos más barato que el precio de venta del S-14

Así queda la excel después de la operación

 

ACTUALIZACIÓN DEL 1 DE FEBRERO A LAS 21

He comprado el spread T-3-17 a 0.53.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 7 DE FEBRERO A LAS 17

Teniendo en cuenta la estacionalidad he vendido 1 SPREAD 5 M 4 a 1.72.

Como he escrito en los comentarios, no tengo nada claro que este año vaya a funcionar como los anteriores, por eso de momento vendo un spread nada más.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 16 DE FEBRERO A LAS 18:10

He comprado el spread T-3-17 a 0.45.

Así queda la excel después de la operación.

 

ACTUALIZACIÓN DEL 21 DE FEBRERO A LAS 15:35

He comprado el spread T-3-17 a 0.31.

Así queda la excel después de la operación.

 

Como el espacio para anotar las compra/ventas se ha terminado, borro todo el lateral arrastrando el saldo.

Como había anotado una veintena de spreads al precio que se hicieron en el mercado, anoto también las comisiones para que el beneficio total sea lo más real posible.

Así queda la excel.

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Comentarios
83
Página
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  1. #21

    luzdetrader

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Estos de soja también son buenos, jeje

    Adjunto ratio 2/1 y el ratio 1/1

    Saludos.

  2. #22

    jodeon

    No controlo muy bien el uso de blogs. Os paso otro spread que he metido en otro blos ? de Rankia

    Hola.
    En lo que comentas Opionreg hay algunos puntos que no ha lugar. En un sistema "social" como es un mercado NO existe -ni puede existir- un método infalible (esto es el santo grial), este solo existe en los sistemas "experimentales" (físca, química, astrofísica, ingeniería, etc) donde con las "mismas entradas siempre se producen los mismos rresultados" (dicho de Einstein SOLO verdaadero para sistemas "experiemntales"). Ahora está de moda decir por los políticos en el ámbto "social" que si "haces lo mismo siempte vas a obtener lo mismo" que es radicalmente falso, pues en el ámbito social unos mismas entradas casi sieempre van a producir rresultados diferentes.
    Pues bien:
    - Primer punto los mercados son sisteemas "sociales" por lo cual no busqueemos el santo grial pues no existe
    - Si los mercaados son sociales y por tanto NO deterministas, la única forma de aproximarse a ellos es mediante sistemas probabilísticos. (Einstein con su mente experimental nunca entendió los modelos de la mecánica cuática o de las de "interaacciones débiles -fuerzas radiactivas- que introducen concepros probaabilísticos como las funciones de onda, o las leyes probabilísticas de la desintegración radiactiva. Efectivamente y como decía Einstein, si supieramos la trayectoria del dado que se laanza, la fuerza, masa, el rozamiento de la superficie, etc se podría predecir exactamente el resultado del lanzamiento del dado, por lo cuaal NO haría falta las leyes de probabilidad.
    - Por lo cual para aproximarse a los sistemas "sociales" se deberían usar aproximaciones probabilísticas y alinear nuestras decisiones a FAVOR de laas probabilidades, Y segundo corolario (un poco compeljo explicar su procedencia), los modelos probabilísticos usados deben ser lo MAS SIMPLES posibles.
    - La aproximación al santo grial en los sitemas sociales serían:
    a) Decisiones alineadas con las Probabilidades
    b) Metodo los más secillos posibles (los que usan más de 2-3 indicadores NO funcionan)
    c) Gestión del dinero, es decir no apostar NUNCA una gran cantidad de tu cartera. Esto ultimo es esencial ya que la existencia de "rachas desfavorables" acontecen en todos los sistemas sociales y evitará que te saquen del mercaado.

    - En resumen los métodos estaacionaales tienen 2 características muy deseables:
    - Existen bastantes estrateegias estacionales con una probaabilidad muy alta
    - Son extremadamente simples

    Si estos métodos se acompañan con algo de resistencias/soportes y SIEMPRE con gestión del dienero tendreis un excelente ssistema de inversión. Os lo digo por mi larga y muy buena experiencia.

    Os dejo un spread de Futuros sobre Indices testeado en 18 años con una probabilidad superior al 88% (y perdonar el rollo que os he metido)

    Descripción:
    COMPRAR Dow Jones STOXX 600 Basic Reosurces (SXPP MAR) / VENDER Dow Jones STOXX 600 Telecommunications (SXKP MAR)
    Fecha Entrada : 21 Enero
    Fecha Salida : 22 Febreo

    Maximo Draw Down : 3,7 %
    Rentaabilidad lado Largo : 71 %
    Rentabilidad lado Corto : 29 %

    Suerte

    6 recomendaciones
  3. #23

    Pppons

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    jodeon, has animado muchísimo estos comentarios con la cantidad de spreads que nos citas, pues son interesantísimos y habrá que operarlos.
    Te estoy muy agradecido por tus aportaciones.
    Un placer tenerte como comentarista de tus experiencias.
    Saludos

    1 recomendaciones
  4. #24

    Francisco Llinares

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Totalmente de acuerdo con los puntos a), b) y c). Yo me atrevería a añadirle el punto d) a la operativa con spreads: en este punto se incluirían aquellos spreads que aumentan de valor por el mero paso del tiempo y que ocurren la mayor parte del tiempo durante todos los meses del año.

    El mejor ejemplo son los spreads de crudo. El beneficio acumulado en la excel de este artículo ha salido con la sencilla estrategia de ir vendiendo los spreads que llegan a vencimiento y comprando spreads más lejanos, que siempre suelen estar más baratos.

    Como pocas veces recibo aportaciones valiosas en el blog, he querido agradecer las tuyas tratando de aportar algo personal a tu estrategia.

    Un placer tenerte por aquí

    2 recomendaciones
  5. #25

    luzdetrader

    Yo soy mas de intracommodity que de intercommodity.

    Me gusta mucho la harina de soja, toda una maquina de hacer dinero. Y para muestra un botón os voy a poner un ejemplo de 35 años con un porcentaje de acierto del 94.1%.

    A la estacionalidad no hay quien le gane.

    Saludos.

    • Harina de soja

  6. #26

    jodeon

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Nebe, es una tecnología propia que desarrollé hace años

  7. #27

    jodeon

    en respuesta a luzdetrader
    Ver mensaje de luzdetrader

    Este spread NO lo puedes alargar hasta el 10 de julio. El contrato de JUL para las posiciones laragas las tienes que LIQUIDAR antes del 25 de junio después de esa fecha solo está permitido para operadores "comerciales" y suelen ser tramos alcistas pero a los que ni siquiera los hedge funds tienen acceso.

    Ese spread de todas formas funciona hasta junio pero tiene un problema la baja?? rentabilidad. Si quieres aumentar la rentabilidad -manteniendo una probabilidad alta- puedes usar diferentes cosechas de soja JUL / DEC (la soja se recolecta en octubre/noviembre). Con esto aumentas la rentabilidad de ese spread pero te aumenta también el draw down

    1 recomendaciones
  8. #29

    Augur

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Saludos Jodeon. Dos preguntas: ¿Este spread que comentas al final, es para hacerlo una vez al año en estas fechas? ¿Dado que mañana estará la bolsa cerrada, aconsejas operarlo hoy o el lunes?

  9. #30

    jodeon

    en respuesta a Augur
    Ver mensaje de Augur

    pues caundo el mercado está cerrado las entradas se harán el dia posterior y si el dia de salida tambien está cerrado en ese caso el día anterior

    1 recomendaciones
  10. #31

    luzdetrader

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Hola, es vedad tienes razón el broker obliga a cerrar si no eres comercial, es mas el otro día mi broker IB me mando un correo diciendo que ahora hay que cerrar tanto las posiciones largas como las cortas el mismo día.

    • Antes de tener que cerrar posiciones

    • Nota de IB

  11. #32

    Nebe

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Te lo comentaba porque he trabajado con spreads de muchos colores, y tambien intracomodities, pero al mirar algunos de lo que tu has puesto que son intracomodities y en diferentes meses, la estacionalidad esta más marcada que cuando se usa el mismo mes.

    Habra que pegarse más horas mirando este tipo de estacionalidades. Una cosa estoy comprobando con los años, cuando te metes a indagar en las cosas de las que poca gente habla, estas suelen ser las mas rentables.

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  12. #33

    Optiongreg

    en respuesta a Nebe
    Ver mensaje de Nebe

    Nebe esto depende de que commodity mesclas.. el mes es importate para que ver que factor lo puede afectar..

    Es decir muchas veces por ejemplo en las sojas, haces soja de nov contra aceite y harina de enero.. es por el simpre razon de que hay que hacer el crush y si pillas sojas en nov lo tienes que llevar, preparar y luego lo puedes vender.

    En crudos tambien pasa lo mismo... y asi en otras materias...

    Ya sabes que no soy un grande fan de los intercommodityes, o no he sigo... pero ahora mismo lo miro mucho hay algunos mercados que estan muy bien, esto si, los spreads son enormes.. mucho mas grandes que tus RB _HO... aahhahah

    Greg

    1 recomendaciones
  13. #34

    Optiongreg

    en respuesta a jodeon
    Ver mensaje de jodeon

    Luz de trader te habla de una operacion y tu de otra, un carry y un intercosecha son dos cosas differentes que se tienen que tradear de forma differente.... como dices el DD es mas grande porque le afecta otro factor.

    Luz, lo que puedes hacer es ampliar el rango.. y esto si, el 10 de JUl que no estes porque mas que seguro que recibiras unos cargamentos.. a mi me paso con 5 trigos.. me entregaron... y acojona.. jaajajaj

    Greg

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  14. #35

    Optiongreg

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Hola Francisco, pero no olvide que esto es verdad solo en parte, es decir cuando la curva se invierte los spreads no pierden valor, por esto es importante mirar que forma tiene la curva, yo hace años opere, poco porque no es lo normal, pero comprando en fronts mes y vendiendo los siguientes..

    Yo a este grupo lo añadiria parate de la curva de aceites de soja y los eurodolares.. y tambien pero son mucho mas pequeños el Silver y el Gold, los hice pero no se poruqe no me quede con ellos... si no recuerdo mal es por la liquidez que tiene los contratos mas lejanos.

    Solo opero en la parte donde las maquinas no suele estar, es decir 2-3 meses fuere en el crudo y aceites de soja y unos años en Ge.

    Greg

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  15. #36

    Dacamon

    en respuesta a luzdetrader
    Ver mensaje de luzdetrader

    Buenas @luzdetrader

    ese SW q usas es propietario? hay algunas cosas q no entiendo bien..por ej en el grafioc RB-HO veo que hubo un mes que el spread estuvo en -17000 dolares/contrato...es correcto? lo digo porque hay q tener guebs para aguantar jeje

    muuchas gracias a ti y @jodeon por los nuevos spreads y estudios!!

    y por supuesto a Francisco por seguir compartiendo estrategias...

  16. #37

    luzdetrader

    en respuesta a Dacamon
    Ver mensaje de Dacamon

    El SW es una web de pago, scarrtrading.com

    Y si llego a estar en -17000, los intercommodity tienen mucho peligro, también es verdad que puedes ganar mas, pero a mi francamente de dan mucho respeto.

    Adjunto una gráfica con los años 2007-2008-2009 para que veas la caída en el 2008.

    Saludos.

  17. #38

    Francisco Llinares

    ACTUALIZACIÓN DEL 30 DE ENERO A LAS 10:50

    Acabo de comprar el spread T-3-17 a 0.60.

    Así queda la excel después de la operación.

  18. #39

    Talentum

    Hola Francisco,

    S-14 comprado a 0,70 está ahora a 0,56.

    Si la expectativa es que acabe acercándose a 0,90 comprar más puede ser buena oportunidad.
    ¿O quizá es añadir demasiado riesgo?

    Muchas gracias.

  19. #40

    Francisco Llinares

    en respuesta a Talentum
    Ver mensaje de Talentum

    Hay que ir a lo seguro, y el primer vencimiento es el más incierto. En caso de querer añadir, me parece más sensato y rentable comprar otro T-3-17, que si baja un poco más lo haré.


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