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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Actualización Cartera Modelo Semana 23. 180%

Semana 23 de la cartera modelo en la que seguimos incrementando beneficios. Poco que reseñar salvo que el SP ha hecho máximos. La producción industrial en USA está en máximos pero se aprecia ralentización el el comercio debido a las incertidumbres generadas por los aranceles. Se ha dado el caso de un buque lleno de soja que no entró en puerto a tiempo para que no les aplicaran los aranceles del 25% sobre la soja y no ha llegado a descargar todavía. Todo lleva a un incremento de los stocks.

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Ser Trader, un trabajo duro, pero ser Gestor mucho más

Como bien sabéis me dedico al trading desde hace bastante tiempo. No es fácil, hay años más buenos y otros más difíciles. Obviamente el corto plazo siempre es más variable pero lo que realmente importa es si a largo plazo sobrevives o no, es decir, si en el largo plazo consigues obtener unas rentabilidades consistentes ajustadas a tu riesgo. Si alguien te dice que es fácil te engaña. 

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Actualización Cartera Modelo Semana 22. 177%

Semana 22 de la cartera modelo en la que seguimos incrementando nuestro capital. Ya estamos en un 177%. A partir de ahora con nuestras puts compradas perderemos valor en la cartera cada semana si no se cumple nuestra idea. De momento muchos datos apuntan al ralentizamiento de la economía. Esperaremos a ver qué pasa en septiembre cuando Powell suba tipos y en octubre cuando se publiquen los resultados empresariales del tercer trimestre. China hará públicos los resultados el 15 de octubre. Es posible que veamos un octubre negro, Es difícil acertar con el momento exacto en que se dispare la crisis, por eso tenemos las puts a vencimiento tan largo (jun19). En todo caso estimo un deterioro grande de la economía para el 2019 que ya se empieza a ver los países emergentes.

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Actualización Cartera Modelo Semana 21. 169%

Semana 21 de la cartera modelo en la que se mantiene el crecimiento con un 169,11%. Seguimos basándonos en las carnes para mantener la cartera con apoyos de alguna otra materia prima. Os recuerdo que Greg dará un curso en octubre sobre futuros americanos de materias primas. Aprenderéis todo lo necesario para operar en los mercados americanos con futuros. Algunos ya deberíais estar costeando el curso con lo que habéis obtenido si habéis entrado en algunas operaciones que os hemos marcado en el blog.

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Actualización Cartera Modelo Semana 20. 161%

Una semana más actualizamos la cartera modelo en la que llevamos un 161,5% de rendimiento. Ahora al tener 26.000$ en cartera cada lote es de aproximadamente 2,5 spreads. Una vez que hemos lanzado una cartera de 10.000$ por encima de los 25.000$ podemos aflojar en nuestro riesgo y bajar a un 5% de riesgo por operación o seguir con nuestro 8-10%. Si no nos afecta ver una pérdida de 3.000 en una operación podemos seguir asumiendo riesgos altos, al menos en las materias primas más fáciles.

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Estrategias para seleccionar spreads. Parte 6

Vamos buscar nuevas estrategias para la cartera modelo. Antes de empezar, una aclaración sobre los lotes y el número de contratos. Nuestra cartera modelo está por encima de 20.000, eso significa que cada lote está compuesto por dos spreads. Si metemos un lote, estamos entrando con dos spreads o flys. Si metemos dos lotes, tendremos 4 spreads. Esto nos permite más flexibilidad, podemos entrar con 1, 2,3 o 4 spreads y luego podremos cargar en función de cómo veamos que evoluciona el precio.

Echemos un vistazo a la serie de vacas y a los spreads que tengo guardados en el scarr de otros años.

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Actualización Cartera Modelo Semana 19. 139%

Hemos pasado la semana 19 de nuestra cartera modelo en plena canícula estival en España. Los 10.000$ de inicio se han transformado en 23.891$. Un 138,91% de momento en 19 semanas. Como nos dé por anualizarlo...También tendríamos que calcular su esperanza matemática, pero mejor no obsesionarse con las cifras.

 En los mercados americanos también se nota el verano. Generalmente en agosto hay algo menos de volumen y esto hace que haya mayor volatilidad en los mercados. Los americanos con su sobrevalorado "american dream" apenas disfrutan de 15 días de vacaciones al año. Esto no es válido para los "big fishes" que se toman más días de vacaciones. Existen tres épocas del año en que los mercados americanos se ven afectados por las vacaciones: agosto, navidades y el año nuevo chino en febrero.

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Formación en mercados de futuros de materias primas con Rankia

Formación en mercados de futuros de materias primas con Rankia

Antes del verano pasé por Valencia y me reuní con mis amigos de Rankia, como bien sabéis ya no vivo en España y hace tiempo que no hablaba con ellos. Entre muchos temas que tratamos uno fue el de la formación y me han pedido si puedo dar un curso sobre los mercados que tradeo de forma profesional, los mercados de materias primas.

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Actualización Cartera Modelo Semana 18

Actualización de la semana 18. 136% de rentabilidad sobre los 10.000$ iniciales y en principio vamos a seguir a ver qué rentabilidad le hacemos. Poco feedback en los posts y ninguna duda. Me imagino que estáis ganando dinero en el más absoluto silencio.

Seguimos con nuestro cisne negro particular, la mariposa de crudo de sep-oct-nov, que se está portando como esperábamos y está volviendo a la normalidad. A pesar de las noticias sobre bloqueos de exportación de crudo por parte de Arabia Saudí e Irán el crudo de septiembre no ha pasado de 70$ el barril. La fly ha aguantado bien tanto los días bajistas como los alcistas. La mariposa seguirá en cartera de momento, le queda bastante tiempo y parece que llegará a ajustarse a la media. Por el camino esperemos que no haya muchos sobresaltos.   Leer más

Actualización Cartera Modelo Semana 17. Consolidamos el 100% de rentabilidad

Mantenemos el 100% en nuestra cartera modelo y seguimos en la fly de crudo que se mantiene muy volátil. También hemos entrado en los cerdos de oct-dic y en el spread formado entre el contrato de futuro de septiembre del trigo de Kansas frente al trigo de Chicago.

Como empezamos a tener muchas líneas en la hoja de cálculo sólo mostramos el final de la hoja para mantener legible la imagen. Si queréis ver las líneas que no aparecen están en las entradas de las actualizaciones en el blog.

 

CL sep-oct-nov

La fly de CL ha subido hasta 1,10. Si se mantiene unos días en esa zona el precio puede ser un buen momento para entrar o cargar aún más la posición. Mantendremos la posición mientras no llegue a los 1,90 que es donde tenemos nuestro stop. En esta operación vamos a esperar un tiempo hasta decidir la salida, es probable que esta anomalía vuelva a cero. Al menos es lo que esperamos.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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