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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Lo siento pero vamos hacia bajo




Otra vez para bajo

Dow: -3.27%
Nasdaq: -2.81%
S&P 500: -3.48%
Russell 2000: -3.04%

La única buena noticia es que el vix subió casi un 11 % ayer así brindando oportunidades para hacer algún nacked o iron condor. No os olvidéis la volatilidad es nuestro mejor amigo.




Realmene lo que va a hacer el mercado se lo dejo a el. No puedo opinar pq esto esta como una montaña rusa. Lo cierto es que aun hay noticias malas que afectan dreasticalmente el mercado, y para esto lo mejor que podemos hacer es tener en cartera unos puts (baratos) que nos pueden dar una alegría en momentos como los de ayer. (esto lo llamo loteria compras put otm con prob de 5 % a 10 %)


Leyendo por la red me encuento con muchos que quieren comparar las recesiones... Los datos que compran es el empleo , GDP y los precios.


Pues esto no son noticias muy buenas pero es lo que hay..   Leer más

Un poco en sobrecompra

Que es lo que se espera de los mercados, creo que estamos en sobre compra así que tendremos que esperar.

Hoy se ha intervenido la primera caja en España, ya veremos como va la semana.
Unos graficos.  lo que mas sigo para las estrategias con opciones.





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Acciones con volatilidad de mas de 100 %



Lo prometido os pongo una imagen con una selección de acciones del mercado americano con volatilidades por encima de 100 % 
Filtros volumen + 3.000.000 acc / cap bursatil 200 M / volatilidad mas de 100 
Realmente, no encontre ninguna interesante menos las de citi  e hice la siguente operacion...
Ver foto. es una simulacion con 1 contrato pa que todo el mundo multilique por lo que le parece... 
Lo que mas me ha gustado es que la vol de las opciones de junio es de 116 (las que compramos) y las de abril 144 (las que vendemos) 
Es una estrategia medio alcista con teta positiva. Lo que espero es que a junio citi valga mas de 4 euros y que el abril no suba por encima, y tb espero poder emitir hasta junio mas calles en cuanto vencan los de abril, asi bajare la prima pagada por la call de 
junio esperando que al final sea cercana a 0.
Esta estrategia tiene perdidas limitadas a la prima pagada mas las  comisiones.

Otro grafico interesante

Mi mentor y al mismo tiempo mi amigo Edu de bolsacash.com me mando un gráfico interesante hoy que también merece ser enseñado. (por supuesto lo actualizaremos) pero hasta entonses disfruten...
El pararelismo es brutal... 

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Niveles a vigilar

Nasdaq 100 (NDX)
S1 1220.
R1 1249.

QQQQ
S1 $30.04.
R1 $30.83.

S&P 500 (SPX)
S1 803.37.
R1 835.19.

SPY
S1 $80.03.
R1 $83.60.

Russell 2000 (RUT)
S1 403.57.
R1 422.87.
IWM
S1 $40.44.
R1 $42.54.

Habrá que vigilar a corto plazo la media de 10 sesiones...   Leer más

Comparacion de mercados bajistas

Os pongo un grafico que he encontrado por la red
Es sobre las 4 fases mas bajistas del mercado americano
Me parece muy interesantes




Cuanto falta de este mercado bajista???????

Luego lo analizaremos....   Leer más

Comparacion de los mercados bajistas





















Primero decir que el listado de las acciones con vol muy alta esta en proceso .... hay que analizar mas...






















Cosas curiosas que he encontrado por la red.. hay gente que se lo curra un monton.. .






















Os pongo un grafico que compra 4 crisis la del 29 / 73/ 2000/ 2009
















Cunato nos falta aun...










Pero he encontrado algo mas interesante.. unos graficos que comparan que ha pasado cuanto el S&P 500 subio mas de un 21 % en solo 10 dias... miren y opinen....











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Como estamos y hacia donde vamos

"Invest a few moments in thinking. It will pay good interest." - Author Unknown



"Invierte/Dedica unos momentos en pensar, te pagara buenos intereses/dividendos"
(traducción a lo bruto)



Después de las famosas fiestas (Magdalena festa plena), estamos de nuevo en el "pit". Que ha pasado.... pues que estos mercado han rebotado, y mas que rebotado ... se ha confirmado lo del post anterior... cuanto menos crees en el rebote mas rebotara.



En mi umilde opinión lo que esta pasando, además de unos datos que han dejado de hacer mínimos (construccion de vvda nueva y venta de vvda segunda mano) se están cerrando los cortos. Pero claro y pq sube tanto, pq esto de los cortos ya lo hemos dicho la semana pasada.. pues la respuesta es que se siguen cerrando los cortos.. pero como los únicos que podrían vender son las manos débiles (pq las manos fuertes en estos momentos no vende) y estas están mas que enganchadas en niveles muchos mas altos.. pues pasa lo que pasa... sube como la espuma....y solo por cerrarse las posiciones cortas... y claro la otra pregunta pq cerrarse las posiciones cortas... pues muy fácil ... como la mayoría de las acciones en las que están cortos cotizan a niveles cercanos a 0 y han bajado mas de 95 % en el ultimo año... el beneficio potencial es muy pero muy bajo... así que todos empiezan cerrarse..   Leer más

Cosas para hoy

Sobre la subida (rally) coincido con un analista (pocas veces pasa esto)... hay muy poca gente que cree en la subida (yo no me encuentro entre ellos) así que esto seguirá subiendo... dicen por por allí que el SP puede llegar incluso al 900

"Guy Adami said on CNBC's "Fast Money" TV show that the rally still has more upside. "I think it's going to 900 (in the S&P), he said. "Money is being put to work. No one believes in the rally, which is why it will continue to go higher.""

Mucho Volumen en calles de semiconductores SMH Strike 19 y de 20 de Abril (7 X open interes)

Lo de ayer en los mercados americanos, se habla de un cierre de cortor muy importante al sobrepasar el nivel de 772 en el SPX.

También se habla de que el mercado podría entrar en zona de sobre compra, y que para seguir subiendo tendríamos que ver el VIX(40.80) estable por debajo de los 40.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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