Blog Call y Put

Aunque no me gusta poner este tipo de mensajes, hoy lo voy hacer por ser un día especial, con los mercados en mínimos de hace muchos años... Tenemos el VIX con una subida del 10 % (totalmente normal con la rotura de los ni mimos) Próximo soportes : Nasdaq 100 (NDX) este se ha comportado mejor hasa ahora pero veo que no aguanta. Primer soporte 1085-1090 (en zona ahora) (QQQQ), $26.

En el mercado americano cada vez son mas los etf que no solo siguen el merado sino te da la posibilidad de multiplicar el movimiento del mismo. Estos productos pueden ser directos , inversos y multiplicar incluso x3 el movimiento del mercado en otro post hablare mas sobre los ETF ahora solo quiero hablar de una curiosidad que muchos no lo conocen, o nunca se han parado a calcularlo como ahora

Si yo llevaría las cuentas de mi casa como el gobierno americano.. pues no se... creo que estaría en ruina. La única dif que puede aver es que ellos tiene una maquina de hacer dinero y yo no.... Un par de millones por allí y un par por allá ... y ya esta... opinad nosotros mismos

A continuación os pongo un gráfico del S&P y del VIX , como podéis ver se trata de una comparacion (el VIX esta invertido). Se pueden observar unas divergencias bastante interesantes. Nada es otra utilidad que se le puede dar a este indicador

El día 2 de marzo CBOE lanza al mercado el Mini Vix con un multiplicador de 100 en vez del 1000 actual, esto es bueno par los que operan con opciones sobre este subyacente, así sera mas atractivo, por supuesto se espera una buena acogida como la que tuvo el mini SP (lo dudo mucho

Llevo un tiempo leyendo el bloq de un tío que me gusta los temas que trata. Ahora me ha salido con un medidor de anormalidad del mercado y como afecta a sus sistemas. En grandes rasgos dice que cuando el mercado se esta convertiendo en una locura (indicador anormal muy alto ) no hay que operar con sistemas o hay que reducir el nr de contratos.... no hablamos de volatilidad sino de anormalidad.

El viernes con el SP y otros índices en mínimos y vuelta a media sesión para acabar en -1 % hemos visto un aumento importante el la contratación de las opciones. También se ha observado un aumento importante volumen del etf mas importante SPY, el viernes se intercambiaron mas de 2.1 millones de contratos, muy por encima de la media de 20 días de 1.

La semana pasada estaba leyendo copsitas sobre esta estrategia que a mi personalmente me gusta mucho y me he dado cuenta que en algunos aspecto estaba equivocado. En los libros y cursos que he hecho sobre estrategias con opciones esta esta catalogada como una estrategia delta neutral o casi , y que es una estrategia que en mercados tendenciales (como el de ahora) no sirven. Pues a continuacion os

El viernes pasado un inversor importante compro un call spread sobre el VIX de unos $2.125 millones , 17000 calles de Marzo strike 55 a $2.05 y vendidos call $65 a $0.

Actualmente estoy montando una pagina que se llama www.callyput.