Blog Call y Put

Llevo un tiempo leyendo el bloq de un tío que me gusta los temas que trata. Ahora me ha salido con un medidor de anormalidad del mercado y como afecta a sus sistemas. En grandes rasgos dice que cuando el mercado se esta convertiendo en una locura (indicador anormal muy alto ) no hay que operar con sistemas o hay que reducir el nr de contratos.... no hablamos de volatilidad sino de anormalidad.

El viernes con el SP y otros índices en mínimos y vuelta a media sesión para acabar en -1 % hemos visto un aumento importante el la contratación de las opciones. También se ha observado un aumento importante volumen del etf mas importante SPY, el viernes se intercambiaron mas de 2.1 millones de contratos, muy por encima de la media de 20 días de 1.

La semana pasada estaba leyendo copsitas sobre esta estrategia que a mi personalmente me gusta mucho y me he dado cuenta que en algunos aspecto estaba equivocado. En los libros y cursos que he hecho sobre estrategias con opciones esta esta catalogada como una estrategia delta neutral o casi , y que es una estrategia que en mercados tendenciales (como el de ahora) no sirven. Pues a continuacion os

El viernes pasado un inversor importante compro un call spread sobre el VIX de unos $2.125 millones , 17000 calles de Marzo strike 55 a $2.05 y vendidos call $65 a $0.

Actualmente estoy montando una pagina que se llama www.callyput.