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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Energía: un poco de datos para esta semana y los datos de API de ayer

Si soy el aburrido del grupo, Latirus me llama Mr Fundamentales… pero soy al que le gusta seguir como van las cosas en el mercado real para que este mas tranquilo con las posiciones.

Una cosa os digo de verdad, los datos que nosotros somos capaces de ver no predicen nada, solo me confirman si estamos bien o no.. o si hay algo raro que ha pasado o no…

Lo que nos hace falta es un buen sistema meteorológico de predicciones es mas importante que saber como están los stocks… pq los datos esto si que nos llegan tarde.

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Análisis del corn ZC. Correlación del COT con el ciclo económico en USA en las últimas diez cosechas.

Iba a mirar el COT del SPX y me he parado en el COT del maíz. Intento contrastar la idea de que tras una crisis económica van apareciendo otros ciclos más pequeños, de 2 a 4 años, y que siguen esta secuencia:

Renta Fija  -->  Commodities  -->  Renta Variable  -->  Construcción y Consumo  -->  Crash

En España justo después de la crisis se oía mucho hablar de la prima de riesgo. España se estaba financiando al 6-8%. Grecia a más del 20%. Los PIGS apestábamos en Europa...y emitíamos deuda soberana, garantizada por una modificación en la Constitución Española que se apresuraron a firmar todos. Ése era el pico del ciclo de la renta fija. Contrarian way of living.

Pero esa actividad de acumulación y distribución se ve en algunas materias primas, según mi parecer. Así el maíz y la soja (su prima hermana) además de los factores naturales que afectan a su precio tienen otros agentes que participan en este mercado y afectan a su vez al precio. Los comerciales, en esta caso agricultores y algún intermediario, suelen estar vendidos de la materia prima. Los small traders, pintan poco, posiciones especulativas pequeñas y aparecen en el lado opuesto al precio, cuando ellos estan vendidos el precio sube.    Leer más

Spread Feeder Cattle GF abril-agosto para la Cartera Modelo.

Vamos a mostrar otro spread para la cartera modelo. En este caso los las Feeder Cattle. Los terneros de engorde. Estos terneros se crian en pastizales y su precio depende de la calidad y cantidad del pasto que tengan disponibles además del tamaño de la cabaña. En este link podéis ver en la quinta hoja el estado de los "pastures". Estos gráficos también se emplean para ir viendo cómo va la temporada de plantación de los granos en USA. Todavía es pronto para que haya muchos datos, en abril ya veremos el progreso de la plantación de todos los granos. Ahora sólo se ve el trigo de invierno.

Una vez que alcanzan el peso adecuado se pasan a los feedlots, o establos de engorde, donde comen pienso hasta alcanzar un peso adecuado para su venta, estas ya son las Live Cattle que usamos en los spreads de LE.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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