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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Una noticia buena en una mala para la spread trigo maíz

Una noticia buena un una mala para la spread trigo maíz

 

 

La noticia buena es el miedo a sequías en Europa y los datos de Russia que han bajado la estimación del la cosecha del trigo han hecho que esta commodity suba a máximos de un año (mercado europeo, Londres y Paris)

Esta noticia es favorable a C/P para la spread
 

A largo plazo, tenemos las estimaciones de reservas de maíz que según la agencia europea pasaran a mínimos de 15 años... (claro con los Xinos comprado y con el dato de la USDA que se planto menos de lo esperado) ya sabéis..

Esta noticia a medio plazo puede afectar de forma negativa.

Por supuesto es mi opinión y en ningún caso no es una recomendación de compra o venta

Pinchar para ver la noticia

No estoy en la spread, pero creo que teneis que saber estos datos para tomar decisiones a medio plazo.

Ser buenos

greg

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Los mensajes publicados son meramente educativos y nunca una recomendación para los lectores.
  1. #1

    Javiwoll

    Además Cárpatos ha puesto esta mediodía una que debería perjudicar al precio del maíz, el excedente de arroz en Corea del Sur, que se ve que será utilizado en lugar del maíz que suelen importar. Se ve que Corea del Sur es la tercera importadora mundial de maíz.

  2. #2

    Jorge Rubio

    Bueno, pues el seasonal de ZMH11-ZMU10 ya se ha puesto a tiro. Lo estábamos esperando en -9 y he podido entrar tranquilamente a -9,60. Con un porcentaje de acierto en los últimos años del 87%, esperemos que este año no sea el que contribuye a la estadística del 13%.

    Saludos.

  3. #3

    Javiwoll

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    ¿A cuanto va el punto?. Es decir, si sube un punto, ¿cuánto se gana?.

  4. #4

    Jorge Rubio

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    En este caso, cada punto equivale a 100 USD.

    Saludos.

  5. #5

    Orion

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    Para mi ese es uno de los puntos flacos de los llamados "estacionales", que sólo son 15 datos. Si este año falla, el indice de aciertos pasará de 87% al 81%, lo cual parece buenísimo.... pero es que yo los 15 años anteriores no estaba por la labor y lo único que me quedaría es un agujero en la cuenta, eso sí, con una "estadística" buenísima del 81%.

    Fuera cabreos, yo también estoy dentro a -9,5.

    W-C a 143, bye bye my dear ...

    Un saludo

  6. #6

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Yo me esperare.. (como estoy desconectado un poco) hasta el viernes.. es que hay informes.. y hasta entonces pueden atacarlo..

    greg

  7. #7

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Lo del trigo maiz.. vale..pero las vacas cerdos por encima de 10 comodos..

    greg

  8. #8

    Optiongreg

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Ni te cuento el azucar.. que ni mas ni menos esta en 0,25.. en positivo..

    Lo de la estacionalidad.. tienes que mesclarla con mas cosas.. y puede salir un buen coctel..

    greg

  9. #9

    Optiongreg

    en respuesta a Javiwoll
    Ver mensaje de Javiwoll

    he mirado la pagina por encima pero no lo veo.. podrías poner el link por favor..

    grag

  10. #10

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Ver el LE-HE a 10,3 me da envidia sana
    Ver el W-C a 143, me da envidia sana
    y me hace pensar que las salidas no las hago correctamente. Tal vez una receta sencilla sea la paciencia.

    Me he acordado de un post del blog "Club de Gekko", de rankia donde comentan un libro sobre especulacion con materias primas "The professional commodity trader" de Stanley Kroll. En este post hay un resumen.

    Yo a su vez lo re-resumo (mejor que leais el post!!):
    - Entradas por tendencias, al apoyarse en algún soporte.
    - Salidas (que es lo que me interesa) escalonadas: 1/3 en la primera resistencia, 1/3 en la segunda resistencia o donde marca la tendencia primaria, el ultimo 1/3 se deja correr con un trailing stop.

    ¿Creeis que este tipo de estrategia de salida sería utilizable en los spreads? Con una estrategia así es posible que aun tuvieramos algún lote en LE-HE y en W-C...

    Saludos

  11. #11

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Enhorabuena por la recomendacion del spread del azucar. Esta mañana lo he mirado y ha sido muy bueno. Cuando lo pusiste ni siquiera lo seguí, pues tenia otras preocupaciones. Visto a toro pasado, la entrada fue en el momento justo.
    Saludos

  12. #12

    Optiongreg

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Pues yo ahora estoy haciendo numeros con una cosa similar..

    La idea es en spreads normales (trigo maiz, cerdos, vascas, calendars, sojas) entra con una posicion comoda (simpre mas de 2 contratos ), ver comportamiento.. si baja a punto importare (tiene que ser una bajada relevante) doblas la posición.. y desde entonces estas con operación.. total.. es decir poner sotop de perdidas etc..

    Si sube.. añades.. y pones stop de la mitad en break even.. (mas comisiones) si quieres.. y te vas saliendo.. escalonadamente como tu bien dices..

    En el resto de los bichos gordos.. las cosas cambian.. (no se aun como.. )

    Iguel entre todos podemos encontrar una solucion y llegar a tener un money menagamento adecuado..

    greg

  13. #14

    Javiwoll

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Como el link va según los comentarios que pongan, pues te lo copio y pego:

    13:26:28 h.
    Trigo [Imprimir]

    Canada podría doblar las exportaciones de trigo a China según el ministro de agricultura. Esto viene provocado porque el mal tiempo en china ha bajado la producción local.

    13:23:03 h.
    Arroz, maíz [Imprimir]

    Corea del sur podría utilizar arroz producido en el 2005 para consumo local en vez de importar maíz, ya que tiene sobreproducción de arroz. Esto es bajista para el precio del maíz ya que Corea del sur es el tercer mayor importador de maíz del mundo.

    13:20:32 h.
    Grano [Imprimir]

    El Ministro de Agricultura ha reducido la cosecha de este año de grano a 85 millones de toneladas desde la estimación anterior entre 88-90 debido a la sequía. Aún así, el exceso para la exportación sigue estando por encima de los 20 milones de toneladas.

  14. #15

    Orion

    en respuesta a Optiongreg
    Ver mensaje de Optiongreg

    Me lo traduzco:
    Entradas escalonadas (2 escalones) y salidas escalonadas (2 escalones).

    1ª Entrada:
    - 1 Lote (cada lote tendrá los contratos que marque el riesgo a asumir)
    - Se marcan dos puntos para entradas adicionales, uno por debajo (MC) y otro por encima (MF).

    2ª Entrada (MC Movimiento en contra):
    - 1 Lote
    - Se marca el stop de perdidas

    2ª Entrada (MF Movimiento a Favor):
    - 1 Lote
    - Se marca el stop por encima del Break Even. (psicologicamente muy sano)

    Salidas: escalonadas, las de Kroll me valen.

    Esto de las entradas y salidas escalonadas recuerdo haberlo leido tambien en un libro de Oscar Cagigás sobre money managment. Lo tengo que repasar, igual hasta sirve para algo.

    Saludos

  15. #16

    Strix

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    De lo único que me arrepiento con el trigomaíz, en la entrada que hicimos a 130, es de no haber salido por patas mucho antes de lo que lo hice. Esperé demasiado y lo vendí con pérdidas importantes. Ahora estoy dentro otra vez y he atrapado casi la totalidad de la subida. Con muchos menos lotes, le estoy sacando más de lo que perdí. ¿Cuál es la diferencia?: pues, sencillamente, jugar a favor de la estacionalidad en vez de hacerlo en contra. Y la suerte, claro, no nos engañemos.

    La salida también es para mí lo más interesante y lo más difícil, tanto cuando hay que asumir pérdidas como cuando toca recoger beneficios. Por ejemplo, ahora: ¿mantengo el trigomaíz o lo suelto ya? No es fácil decidir. Septiembre está a 141, pero con algo de suerte no me extrañaría verlo a 160 antes de fin de mes.

    Saludos,

    Strix

  16. #17

    Javiwoll

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Yo me arrepiento de haber cerrado la entrada a 100 cuando volvió al precio de entrada(por avaricia, creí que volvería a 90). Pero seguimos aprendiendo y esta vez espero además de acumular experiencias, acumular beneficios. Voto también por esos 160 que eran el objetivo inicial de la entrada.

  17. #18

    Strix

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Estoy como tú, Orión: cuando Greg propuso el spread del azúcar, casi ni lo miré. Confieso que lo primero que pensé fue "esto no sale en MRCI, así que ni caso". Y luego me he arrepentido.

    Lo que pasa es que en ese momento estaba demasiado quemado con mi anterior intento de hacer dinero con el trigomaíz y también con la operación de las vaquicerdas. Para mí, ambas operaciones acabaron en desastre. Y creo que el error fue haber querido trabajar con las normas de otro. No digo que las dos propuestas fueran malas, en absoluto: en los últimos días ha quedado más que probado que han funcionado. Se trata más bien de que cada uno debe ser consciente de sus limitaciones y marcarse sus propias reglas. En mi caso, eso se traduce, como mínimo, en no meterme en nada sin comprobar primero fundamentales y estacionalidad. Y habrá que ir pensando en alguna estrategia de gestión de la pasta (money management). A ver si en agosto tengo más tiempo para reflexionar sobre todo esto.

    Saludos,

    Strix

  18. #19

    Strix

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Orión, MRCI usa 15 años, pero hay otras empresas que trabajan con datos de 25 o más.

    Lo de los 15 años, si no recuerdo mal, es una decisión premeditada. MRCI considera que remontarse más atrás en el tiempo es arriesgarse a distorsionar los resultados con información de un mercado que probablemente tenía muy poco que ver con el actual y que seguramente se comportaba de un modo completamente diferente.

    Lo que está claro es que la estacionalidad tampoco puede tomarse al pie de la letra. Debería ser solamente un apoyo más a la hora de decidirse a entrar en una operación.

    Saludos,

    Strix

  19. #20

    Orion

    en respuesta a Strix
    Ver mensaje de Strix

    Yo voto más por la tendencia, la suerte y después la estacionalidad (son solo 15 datos...)

    En el grafico ZW-ZC U se ven resistencias en 150 y 160. la de 140 es más débil. ¿Donde salir? es otro cantar. Hacerlo por tramos, como sugiere Kroll, tampoco esta mal aunque el beneficio pueda ser peor.

    Con que traquilidad se ve cuando estás fuera...

    Saludos

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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