Inversión tendencial

Yo he trincado de los dos Beremberg el micro caps y el Small.
La semana pasada la Gallina compro el Alkien Small caps y esta ha vuelto al Beremberg small caps.
El de Long Term Natural Resources un pasote (le doy una semana para no coger el dinero y salir corriendo).
En la India ha sido pasote total ( otra semana les doy)
True value otro disparate.

Con un método tan sofisticado como coger los que mas suben en base semanal y si me pongo mas sofisticado en base mensual.

y nunca dejar que un fondo con beneficios se vaya a perdidas (esto es tecnología espacial) y si al empezar a invertir palmo, como hago pruebas con 200, o 500 euros pues tampoco es un drama.

Inversis te da el semanal , mensual, tres meses etc.

Renta 4 tiene un comparador de fondos que te los ordena comparando con otros fondos similares y es cojonudo (solo compro los mas rentables si me lo permite el mínimo de inversión).

Este fin de mes ha sido un puto disparate, he tenido que repasar la hoja de calculo porque pensé que había sumado dos veces alguna inversión......

Juliancho, ¿puedes hacer pública esa hoja de cálculo?
Gracias.

Lo mismo nos das luz antes de final de año.
Saludos.

¿Hoja de calculo?.

Son los buscadores de INVERSIS y RENTA 4, nada mas que eso.

Evidentemente mis inversiones las plasmo en una hoja de calculo.

Tan solo es SEGUIR TODAS LAS SEÑALES, no tiene ningún misterio ni nada científico o desarrollado bajo formulas atómicas.

Habrá señales que no se cumplen porque no se desarrolla la tendencia, pero eso es así y no se puede evitar, cuando pillas tendencia ....el mercado regala dinero.

Ok.

Pensaba que buscabas tus tendencias en hojas de cálculo como lo han hecho otros foreros, incluso son colorines. 

Saludos.

" Con un método tan sofisticado como coger los que mas suben en base semanal y si me pongo mas sofisticado en base mensual. "

¿No tienes un periodo de timing determinado? ¿lo mismo utilizas una semana, un mes o 3 meses? ¿Tienes alguna regla para decidirte por uno o por otro periodo de tiempo? 

Lo que yo veo es que cuanto menor sea el tiempo escogido, mayor es la posibilidad de que estemos antes un mero rebote más que ante una tendencia. Una semana puede confundir pues en la mayoría de las veces es un rebote por sobreventa; es lo que he visto en los backtest que he hecho. Y más de tres meses es excesivo.

Tres meses nunca.

Normalmente escojo un mes con la selección de Renta 4 de escoger los mas rentables de la categoría, método de la gallina.

Con Inversis es selección semanal, gallinácea (pequeñas inversiones de prueba).

Junto con stop loss o stop beneficios del 5% (50% posición) y del 10% ( otro 5%,para el resto).

Pues yo lo que veo fuerte son los fondos de ecología y de energía alternativa.
En mi panel sobresale el fondo LU082341463  BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capitalisation con un 9,55% en una semana y un 19,62% en un mes. Ojo, que la volatilidad supera el 40% a un año.

Y si queréis emociones más fuertes tenéis el mixto ES0107696017 Alcalá Multigestión Oricalco FI con un 26,09% a un mes y una volatilidad del 80%.

Los backtest que estoy haciendo me salen los mejores resultados a 3 meses, con menores drawdowns y menor volatilidad y mucha mejor rentabilidad que a un mes o dos, con mejor ratio sharpe y mejor ratio sortino y con menor correlación con el mercado. Claro que yo no utilizo stop loss, reviso la cartera solo una vez al mes y excluyo fondos país que no sean de países occidentales y sectores alejados de los 11 supersectores por ser activos de una volatilidad incontrolable. Supongo que es un sistema distinto. Tú controlas el riesgo con los stop loss y yo excluyendo los activos extremadamente volátiles. Excluyo el stop loss porque te obligan a un seguimiento diario, por el stress que producen y por la complicación de los constantes traspasos. Creo que con una revisión mensual de la cartera es suficiente según lo que he probado y mucho más relajado y con menor impacto psicológico, aspecto muy importante (duele mucho que te salten los stop loss). De lo que no tengo ninguna duda es que lo más importante de los sistemas tendenciales es limitar las caídas. Saludos 

El  Alcalá Multigestión Oricalco FI se mueve muy parecido al Bitcoin. Es ideal para aquellos que no quieran minar bitcoins o no puedan acceder al recientemente creado ETF americano de Bitcoin o no quieran invertir directamente en Microstrategy (empresa americana con una basta caja invertida en bitcoins). La gran ventaja de invertir en Oricalco es que es un fondo y puedes por tanto hacer traspasos sin repercusión fiscal. Saludos

Fernando Luque de Morningstar está publicando notas muy interesantes sobre el Dual Momentum y el Accelerating Dual Momentum en su cuenta de twitter. Para los interesados: https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMorningstarES%2Fstatus%2F1457456887214092289&widget=Tweet

Buenas.
Quizás el querer complicar las cosas hace que los sistemas no sean tan eficaces, quizás baste con hacer como @juliancho y mirar las mayores rentabilidades de la semana.
Yo ahora estoy con dos fondos y con un tercero en mente en este sistema para pasar el rato "en pequeñas dosis". Si me empiezo a meter con más fondos ya me lleva más tiempo y no tengo ganas.
Por otro lado. Leo las carteras que se proponen en el hilo de "fondos de Inversión Rankianos" en los mensajes 10298 y 10284, que básicamente son crear una cartera con los fondos más rentables a 3/5 años y a correr y pienso... a ver si es todo más fácil y nosotros comiéndonos la cabeza...
De hecho, casi voy a crear una cartera virtual así de loca en morningstar y a ver qué pasa.
SdS

Hala, ya está creada la cartera "Los 4 jinetes del apocalipsis".
Básicamente será cada 6 meses escojo los 4 fondos que sean más rentables a 3 y 5 años (ponderando cada valor al 50%) sin repetir sectores y que se puedan comprar en los mejores chiringuitos comercializadores de fondos por menos de 1000 €. Cada fondo al 25%. Y a ver qué pasa
Empezamos con un 25 % RV USA, 25 % RV global, 25% RV Sector nuevas energías y 25 % RV Tecnología; según el cuadro anexo.

Reitero que es una cartera virtual a modo de experimento, yo no recomiendo ninguna inversión. Si que recomiendo la aplicación " Aplicación "Cartera de Fondos" del compañero @karlos1, aquí y aquí.

 

Que lo hayan hecho bien los últimos 3/5 años no significan que lo hagan en los siguientes.
Si es cierto que son todos buenos, pero no tienen porque hacerlo bien desde hoy.
Saludos.

Tienes toda la razón, rentabilidades pasadas no aseguran nada.
Peeero ya que hay inversores que eligen los fondos de esta manera y que aparentan estar tan contentos con sus carteras, que me decidí a hacer este experimento virtual. Por supuesto que hacer una cartera con los X fondos más rentables en el trienio 2018-2021  y no tocarlos posiblemente conducirá en el futuro a misérrimos rendimientos. 
Pero si aplicamos un sistema (que también es tendencial, oye!) que permite cada 6 meses rotar estos fondos por los que los sustituyan, veremos si obtenemos unos rendimientos buenos (pero no recomendables por norma legal), aceptables (mejores que el típico Fondo Mixto Miedoso FI de un banco) o un fracaso absoluto que enseñe a huír de estas inversiones perseguidoras de rendimientos pasados.
Por eso el nombre, esta cartera de 4 fondos puede llevarte al nirvana o al infierno.
SdS

Con todos mis respetos y como digo siempre que cada uno haga lo que quiera, pueda y le dejen.
La clave de un sistema tendencial (dependiendo del plazo) se basa en saber si existe tendencia o no, en gestionar el capital (mínima gestión del riesgo por operación en términos monetarios etc.) y en relación con todo lo anterior ver como aplicamos el stop loss o stop beneficios.
Hay estudios por you tube de ¨dual momentum¨ que al menos invierte en los mejores sectores, paises etc cada mes.
Nadie sabe nada y menos yo, pero a mi me ha ido de cine con el sistemilla de prueba y error, y la piramidación siempre que gane, nunca promierdar a la baja.
Cuando pillas una tendencia ....el mercado regala dinero y siempre tendrá que pasar por ser los mejores en base semanal o mensual, y puede que siga o no siga subiendo.
Si no hay tendencia, pues no se invierte y como dice el gran Charlie Munger..te metes las manos debajo del...... no hay que estar siempre comprando y vendiendo, pero vamos que cada uno haga lo que quiera pueda y le dejen.