Inversión tendencial

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Inversión tendencial
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#1

Inversión tendencial

Hola a todos, creo este hilo con el objetivo de poder debatir acerca de todo lo referente a inversión tendencial, sistemas cuantitativos, estrategias momentum y todo lo relacionado con lo anterior.

Además lo utilizaré para hacer un seguimiento del sistema de inversión Tony Leblanc. A modo de recordatorio pondré las reglas del sistema:

1. Se ordenan los fondos de RV por rentabilidad a 1 mes

2. Siempre que el dato de rentabilidad sea positivo, se invierte en el fondo con mayor rentabilidad

3. Al primer Drawdown del 5% se traspasa la mitad del fondo a otro fondo que hayamos seleccionado conforme a los criterios anteriores. Al primer Drawdown del 10% traspaso total

4. Si al ordenar los fondos el que nos sale con mayor rentabilidad mensual es un fondo que lleve un año muy malo, esté en negativo o por cualquier otra razón no nos convence, lo podemos descartar y pasar al siguiente. Esto añade un componente de discrecionalidad, lo sé, así es la vida.

También estoy probando el sistema Tony Leblanc 2. Es igual que el primero solo que los fondos se ordenan por rentabilidad a 3 meses. 
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#2

Re: Inversión tendencial

Gran idea.
Me quedo por aquí a ver como evoluciona esto.
Por cierto, que parte de tu cartera piensas destinar a éste menester, un 5 %?
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#3

Re: Inversión tendencial

Por cierto, los dos primeros fondos seleccionados para los sistemas Tony Leblanc 1 y 2 han sido los siguientes:

- BNP Paribas Funds Energy TransitionClassic Capitalisation. LU0823414635

- ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR. LU2145465402




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#4

Re: Inversión tendencial

Muchas gracias , el segundo no le conozco lo estudiare.

Si te aburres dale una mirada al MSS EMEGING LEADERS(EURO HEDGE) LU0815264352
probablemente le meta en La Granja, a ver como ¨clueca¨

Sistema Tony Leblanc, contra Sistema Paleto.....pronto en los mejores cines
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#5

Re: Inversión tendencial

Por el momento es solo un testeo, en función de como vayan siendo los resultados y de lo que vaya viendo e investigando este tiempo, pues nunca me había acercado en serio a este tipo de estrategias, veré si le asigno dinero real y en que porcentaje.
#6

Re: Inversión tendencial

Me parece muy interesante, pienso utilizar la inversión tendencia, para mejorar, mi sistema de aportaciones, es decir hasta ahora son periódicas pero a partir de ahora probaré siguiendo las tendencias alcistas de mis fondos, creo que puede funcionar bastante bien.
Felicidades por el hilo, por aquí andaré y estaré atento a las novedades! 
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#7

Re: Inversión tendencial

Hola, 

voy cogiendo sitio porque he hecho simulaciones extensas con este tipo de sistemas y la sensación que tengo es que es realmente complicado ganar a b&h

Qué ocurre si todos los fondos llevan un -10% o más? Cómo se ordena en esos casos? Y por último, qué criterio se usa para seleccionar los fondos?

Cómo es el otro sistema aspirante a campeón?

Un saludo
#8

Re: Inversión tendencial

Son prácticamente iguales, quizás  la única diferencia es que en La Granja meto los que son mejores de la semana, reconozco que no siempre.

la clave de este sistemilla con algoritmos de la SANA, es el control de Riesgos, tanto para la compra donde solo se piramida hacia arriba.
Cuando baja un 5% se traspasa o vende el 50%, da igual que sea uno o 37 fondos, de la mitad que te quedas si baja otro 5% liquidas todo sea un fondo o 37.
Esto te limita la perdida máxima sobre el 7,25% del valor en teoría máximo que tenga en un momento.
Si hay tendencia alcista es muy raro que baje mas del 10%, para perder un 40% tienes que pasar al principio por perder un 10%.
#9

Re: Inversión tendencial

Juliáncho, explícanos, en bajadas como las de marzo, tienes fondos refujio o traspasas al que tenga menos pérdidas?. Que casualidad que menciones el Emerging Leaders, porque lo he contratado ayer con vocación largo placista. Por lo demas creo que podré adaptar el sistema de aportación, a los fondos que llevo a largo plazo. Quiero aportar más a los que lleven tendencia ganadora. 
Estaría bien tener un listado amplio de fondos que puedan ir a la granja de pruebas como el que aporto @ghost-maltijo para ir eligiendo fondos.. Que te parece el MS Global Endurance, el "POLLO" tiene buena pinta... 
#10

Re: Inversión tendencial

Esa operativa la haces con fondos de inversión normales o con ETF's? Gracias
#11

Re: Inversión tendencial

Normalmente el primer 50% lo Traspaso a un FIAMM ya que suelen tener Beneficios.
Tengo ETF algunos históricos (VOO, NOBL, para siempre) ACWI, WTEM, DX2X tengo puesto el stop mental y en rampa de salida.
Tengo casi todos los que puso el compañero, mas los tres Baillie Gifford (small mundo, mundo, USA en EUROS), y el Pictet Robotic.
MSS Asia opportuniis
MSS Europ Oppoe¡rtuniies
Echequier IA
BNP Transition
Robeco Global Consumer ( con ganas de quitarmelo)

En la granja tengo
Baring Asia Growth  peleando con el MSS Asia Opportunities
Mathews asia ex-japan
Mathews China small cap
Mirae Assets China
En cuanto tiren ......¡¡¡a piramidar para arriba!!! 

Para mi sistema son mucho mas rentables estos fondos que los ETF que replican Indices

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#12

Re: Inversión tendencial

Hila Juliancho,

Una consulta, porque cuando uno de los fondos baja un 5% o más traspasas el 50% a uno monetario y no a otro de renta variable que en el ultimo mes y semana haya superado en rentabilidad al que está bajando?

Gracias y un saludo !
#13

Re: Inversión tendencial

Se supone que ya lo habré comprado si esta subiendo significativamente, pero también es cuestión del tiempo que tardan los traspasos, suelo utilizar un FIAMM de donde tengo la Inversión, por ejemplo si actuó con Bankinter lo hago sobre BK Ahorro Activo, si quisiera mandar un fondo de Morgan Stanley a uno de Blackrock tarda una locura.
Pero vamos que cada uno haga lo que quiera.
Los fondos son como gallinas y cada uno lleva su camino, si uno que esta en La Granja sube, ya lo habré comprado o traspasado desde el Fiamm.
Si no está en la Granja lo compro para su testeo a ver si tiene momento para ir piramidando hacia arriba.
Pero que cada uno haga lo que quiera
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#14

Re: Inversión tendencial

Si todos los fondos llevan un -10% o más se pasa a liquidez (o a un monetario si hay plusvalías) hasta que algún fondo esté en positivo.

El criterio para seleccionar los fondos es ordenar por rentabilidad a un mes en el sistema Tony Leblanc 1 y por rentabilidad a 3 meses en el sistema Tony Leblanc 2.
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#15

Re: Inversión tendencial

Con el fin de evitar distorsiones por la evolución de la divisa o tener que andar estimando la rentabilidad por dividendo, compararé la estrategia contra el fondo Amundi Index MSCI World.

Además me parece un Benchmark más adecuado.
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