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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Mercados y Estrategias

Después de sufrir con la apertura de ayer y no por la cantidad de dinero que suponía, sino por ser tan tonto y no seguir mi estrategia... cerré los calendars con un 12.32 % de beneficio sobre garantías exigidas. (ver estrategia)

SOLD - DBL DIAG RUT 100 JAN 10/DEC 09 600/580/600/580 CALL/PUT/CALL/PUT @19.10 ISE, RUT MARK 604.96, RUT IMPL VOL 30.69

Resto de estrategias: 

Especulativas: 

  • UNG: parece que un temporal de nieve y frió en Estados Unidos ha hecho que nuestro amigo el ETF sobre el Gas Natural suba, y de forma brutal. El spread aun esta a mirtad de precio es decir a unos $0.07, tendría que superar los $10 UNG para que esto se ponga interesante. (ver estrategia)
  • Cerditos: después de días haciendo el "cerdo" parece que se están animando, ayer subieron con ganas, ahora esta cercad de los $12. (ver estrategia)

Otras estrategias abiertas ahora no tengo, mejor dicho las que entren en el seguimiento que me he propuesto hacer publico y con resultados.    Leer más

¿Tiempos de Cambio?

¿Estaremos ante los últimos días del rebote? ¿ seguiremos subiendo?... no se la cosas no parecen muy claras, lo que si esta claro es que: 

1, El /DX es decir el dollar index el viernes subió de una forma brutal con volumen


2, El Oro y como no su ETF bajaron mas de un  4% 


3, EL USD/JPY con su mayor subida intradiaria en los últimos años... 


¿Son estos signos de cambio? ¿Hay que tenerlos en cuenta? ¿Quiere esto decir que algo se esta avecinando?  No se no se... pero con los Indices en zona de máximos y con con el volumen del viernes, algo se esta preparando

No puede hacer el tutorial del análisis TAB de TOS, es que cundo las mujeres se ponen pesadas, ya sabéis hay que agachar la cabeza y decir, SI cariño, SI nos vamos ahora... 

Mañana nos vemos

Un saludo

Greg

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Un video de viernes

Ayer antes del cierre de mercado hice este vídeo, no lo puede subir pq la pagina donde se alojan los vídeos no funcionaba, tardo mas de una hora en subirlo..

Durante la sesión de ayer se toco el stop profit de la operación RUT Calendar, explicacion en el vídeo.

Un saludo

Greg

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ETF y un poco de Matemáticas

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Estrategias

Queda poco para que cierre el mercado unos 6 minutos, he hecho un video, pero no se que pasa pero lleva una hora subiéndolo...

Asi que en cuanto estara lo colgare, pero hasta entonces todas las estrategias las mantengo sin cambios apesar de que el RUT calendar ha tocado

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Estrategias y aclaracione sobre LQD

Estamos casi en máximos, los mercados no saben por donde tirar.

Antes de las estrategias, voy a aclarar una cosa que no ha quedado claro alomejor en unos post anterior, me refiero al post de Renta fija para pobres

LQD, el ETF de renta fija de "muy buena calidad" paga dividendo todos los meses, y tiene un yield de 5.58%  y el ultimo div es decir el de 1/12/2009 ha sido de $0.4564

A mi personalmente no me parece malo, a los que les parece caro siempre puede vender PUT , pero ruego no olviden de vender el numero de Puts que corresponden a la cartera que en caso de adjudicarla la quiere tener... es decir 1 PUT por cada 100 etf que son a los precios actuales $10.629, esto es muy importante y a todos aquellos que les interesa a los precios actuales, pues a compra y si quieren pueden vender algún call para incrementar los beneficios.   Leer más

Inflación, recesión y el SP500 desde 1950

Para hablar de la recesión un poco voy a emperezar con el gráfico del SPX (S&P 500) ver gráfico, como bien podéis ver esta casi en máximos y si os fijáis bien, volumen no le falta, es decir esta mas que probable que tendremos un impulso por encima de los máximos actuales... hasta donde pues no lo se, me limitare a seguir el mercado, y ya veremos.
Para ser fiel al titulo, hoy prefiero hablar un poco de datos de la recesión, para esto voy a hacer referencias a los datos que tenemos en la pagina de http://www.dshort.com
Primero un gráfico del S&P500 desde 1950





Lo que mas nos interesa es saber que rendimiento hemos tenido durante este periodo.

Sin dividendo la ganancia es de un 6.94%, con una tasa de inflación de un 3.79 %, es decir un rendimiento de 3.03 %, si a esto le añadiríamos los dividendos re invertidos tendríamos una tasa nominal del 10.65% y una real del 6.61%... No esta mal...

Analisis del RUT calendar

Por petición he subido un vídeo en el cual se puede ver la estrategia que tenemos actualmente, sobre el RUT. No es un tutorial, pero viene bien para acostumbraros a la plataforma de TOS, el siguiente os lo prometo que ira sobre el Analyze TAB.

Gráficos destacados: 

Sobre las estrategias para los que no quieren ver el vídeo:

Nada mas por hoy

Gracias

Greg

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Analisis del mercado y del RUT Calendar

Hola de nuevo, antes de todo siento mucho el error que cometí con los gráfico de Live Cattle - Lean Hogs. 

En el vídeo de hoy podéis ver un poco mi opinión de la situación actual.

Lo destacado es el gráfico de VIX (ver grafico)

Y el gráfico de las cuatro opciones que tenemos sobre el RUT y sus volatilidades, en el vídeo podéis ver un poco la explicación del porque el viernes bajo tanto el calendar.

Un saludo

Greg


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Tutorial Thinkorswim Parte 4

Como os prometí aquí tenéis otro tutorial en español de la plataforma Thinkorswim

Trata de como poner ordenes de compra o venta en opciones y como colocar ordenes de compra complejas de estrategias pre diseñadas, como vertical, butterflys, calendars etc.

Espero que os guste 

Si tenéis cualquier duda o pregunta no dudéis en consultármelo.

Si quieres ver los vídeos anteriores pinchar encima de este link.

Un saludo

Greg


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Live Cattle - Lean Hogs Correlacion de estacionalidad (error)

Hola a todos 

Como no voy a borrar el comentario pq no seria justo solo deciros que en el PDF hay un error muy grave, así que este post no tienen ninguna utilidad para las estrategias que Luis y Linares Proponen.. El error es de fechas, la correlacion que se puede ver es de un contrato de Lean Hogs de Julio no de Junio... lo siento mucho... 

Luis, del blog Trading desde Tulse Hill , hizo un post sobre la posibilidad de combinar mi estrategia de los cerditos con la siguiente estrategia, Live Cattle - Lean Hogs ambas de Jun del 2010. Por supuesto que no es una mala idea pero quiero que miréis una cosas.

Ver doc pdf... 

No quiero ser el aguafiestas, pero os recuerdo que la estacionalidad de los cerditos va según mrci hasta medianos de enero, y si miráis la correlación del spread propuesto por Luis y Linares, puede que haya un rebote a principios de este mes pero luego comparándolo con los datos del años pasado baja. Si ya queréis combinar mirad el de agosto. (ver pdf)   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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