¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.

Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

Leer más

LA CRISIS FINANCIERA EXPLICADA DE MANERA SENCILLA...

Antes de entrar en materia hoy .. un poco de humor....

Pili es la propietaria de un bar en Madrid. Como es natural, quiere aumentar las ventas, y decide permitir que sus clientes, la mayoría de los cuales son alcohólicos en paro, beban hoy y paguen otro día.
Va anotando en un cuaderno todo lo que consumen cada uno de sus clientes. Esta es una manera como otra cualquiera de concederles préstamos.
Muy pronto, gracias al boca a boca, el bar de Pili se empieza a llenar de más clientes.
Como sus clientes no tienen que pagar al instante, Pili decide aumentar los beneficios subiendo el precio de la cerveza y del vino, que son las bebidas que sus clientes consumen en mayor cantidad. El margen de beneficios aumenta vertiginosamente.
Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la sección de servicio al cliente, se da cuenta de que las deudas de los clientes del bar son activos de alto valor, y decide aumentar la cantidad del préstamo a Pili.
El empleado del banco no ve ninguna razón para preocuparse, ya que el préstamo bancario tiene como base para su devolución las deudas de los clientes del bar.
En las oficinas del banco los directivos convierten estos activos bancarios en bebida-bonos, alco-bonos y vomita-bonos bancarios.
Estos bonos pasan a comercializarse y a cambiar de manos en el mercado financiero internacional. Nadie comprende en realidad qué significan los nombres tan raros de esos bonos; tampoco entienden qué garantía tienen estos bonos, ni siquiera si tienen alguna garantía o no.
Pero como los precios siguen subiendo constantemente, el valor de los bonos sube también constantemente. Sin embargo, aunque los precios siguen subiendo, un día un asesor de riesgos financieros que trabaja en el mismo banco (asesor al que por cierto despiden pronto a causa de su pesimismo) decide que ha llegado el momento de demandar el pago de las deudas de los clientes del bar de Pili.
Pero, claro está, no pueden pagar las deudas. Pili no puede devolver sus préstamos bancarios y entra en bancarrota. Los bebida- bonos y los alcol-bonos sufren una caída de un 95% de su valor. Los vomito-bonos van ligeramente mejor, ya que sólo caen un 80%.
Las compañías que proveen al bar de Pili, que le dieron largos plazos para los pagos y que también adquirieron bonos cuando su precio empezó a subir, se encuentran en una situación inédita. El proveedor de vinos entra en bancarrota, y el proveedor de cerveza tiene que vender el negocio a otra compañía de la competencia.
El gobierno interviene para salvar al banco, tras conversaciones entre el presidente del gobierno y los líderes de los otros partidos políticos.
Para poder financiar el rescate del banco, el gobierno introduce un nuevo impuesto muy elevado que pagarán los abstemios.
Un saludo
greg
  Leer más

Spreads para esta semana

Después de un fin de semana, movidito y no solo lo digo por el aire que ha hecho donde vivo.. :-)) aquí estamos de nuevo ante una semana de mercados, estamos en el escenario de la construccion del segundo hombro de la formacion que mencione en el vídeo anterior (HCH). Tendremos que vigilar la zona de los 108 en el SPY.

Lo que ahora quiero compartir con vosotros son unos spreads que creo que merece la pena tenerlo en cuenta.
1, Compra Trigo Mayo 2010 (CBOT) / Venta Trigo Marzo 2010(CBOT)
Estadísticas:
Aciertos 93 % 14 de 15 años, es decir solo fallo uno.. a priori no esta mal.
Máxima perdida en op abierta: $762 en el 2007
Beneficio medio: $736
Es un spread tranquilo, cada punto son 50 $
Otro Spread
Compra Cérditos (Lean Hogs) Junio 2010(CME) / Venta cérditos(Lean Hogs) Feb 2010(CME)
Estadísticas:
Aciertos 100 % 15 de 15 años,
Máxima perdida en op abierta: $1400 en el 2009   Leer más

Grafico Trigo(dec10-jul10)-Maiz(dec10-jul10)

Como he leído que muchos buscan este gráfico, pues no es de mi estilo pero por una vez seré el listillo de la clase y lo pongo.. heheheheheh

El primero es de mas largo plazo, el segundo es de un año.
Min del spread 13.25 (jul 2009) max 65.25 (nov 2008) si no me equivoco.

Cuidado que los datos de estos spreads no son para fiar.

El mercado parece que sube un poco, aver que nos aguarda el dia de hoy.

Nos vemos mas tarde.

Greg
Espero no haberme equivocado en los vto....   Leer más

Análisis mercado día 3.11.2009

Un vídeo de análisis de mercado. Al final cerro en positivo. 

Lo de tutorial hoy no podrá ser pq estoy cambiando mi linea de teléfono... 

En el análisis se habla de: SPY, VIX, AAPL, EUR/USD, GOOG

El vídeo de antes no se como pero he conseguido borrarlo.

Sobre los spreads, no he visto nada interesante que merezca la pena comentar, deciros que no me gustan los spreads sobre futuros de divisas y casi todos que hay estos días, según los datos temporales son de este tipo.

Un saludo 

Greg

  Leer más

¿Y ahora que, rebote o seguiremos bajando?

¿Y ahora que, rebote o seguiremos bajando?

Es una pregunta muy buena a estas alturas.

Pero vamos a ver un par de factores:

1, El euro, parece que rompe a la baja la ultima tendencia alcista que tenia.
2, El VIX por encima de 30 y aguantando
3, El SPX y SPY por lo menos hasta ahora, quiero decir hoy, no han hecho un nuevo mínimo.

Ajustes en las estrategias:

BOT +VERTICAL GOOG 100 NOV 09 540/530 PUT @5.20 ISE, GOOG MARK 531.77

Ayer, cumpliendo con las reglas marcada anteriormente, vendí las patas en peligro de la estrategia de GOOG (Spread Put 530/540), dejando así solo la mitad. 

Si sigue bajando pues bien, pq nos quedamos con la prima vendida la spread de calls 570/580 (unos 157$/contrato)

Si le daría por subir, y si ademas el mercado acompaña seria una buena opción de entrar de nuevo, vendiendo un Put Spread. Pero ya os iré informando.   Leer más

Un poco sobre los mercados (SPX,VIX,SPY)

Os pongo un vídeo que hice ayer por la noche sobre el mercado.

Hablare de: SPY, SPX, VIX, GOOG, EUR/USD

Además: veremos el open interes de opciones put SPY vto diciembre y un como ajustaremos las estrategia de GOOG abierta.

Espero que os guste, y por favor tener en cuenta que es mi primer vídeo de análisis.





ahora si que funcionara

  Leer más

Resumen Libro Trading Spreads and Seasonals

Al final lo conseguí, por desgracia no pude hacerlo en solo dos folios pero espero que os guste.

Si alguien se anima  a corregirlo y darle un toque mas español  ( es que yo soy un giri) por favor que se ponga en contacto con migo.

Para los críticos, por supuesto no es perfecto el resumen, pero si queréis mas dados podéis leer todo el libro... hehehehe 

Ver resumen

Resumen%20_Libro%20_Joe%20_Ross_por_greg.pdf

Por mi parte solo puede decir que es otra forma de acercarse a los mercados, y creo que se le puede sacar un rentabilidad, pero es como todo, tenemos que tener una estrategia clara y bien definida. Yo iré poniendo datos sobre spreads que veo bien para entrar y por supuesto los analizare.

Un saludo 

Greg


  Leer más

Ajustes en la estrategia

Ayer como el mercado complio uno de mis objetivos de bajada (zona de los 105 de SPY) cerré el UPRO, esperando un rebote para poder entrar de nuevo. Si no hay rebote y esto sigue bajando seria cuestión de entrar de nuevo en el pull back que hará a la misma zona (104 - 105) del SPY.

BOT + UPRO 100 NOV 09 115 CALL @16.20 AMEX, UPRO MARK 127.32, (un poco pronto....)
Esta estrategia tenia un Delta muy negativa (recordar que he vendido 3 de los 6 calles de /esm0) y el SPXU al cotizar alrededor de 42, no compensaba bastante.

Recordar que hay un gap, que ayer se cerró entre 104.30 y 105 y el mercado esta un poco sobrevenido.

Hay que vigilar la operación en GOOG estamos muy cerca de ejecutar nuestro stop, que esta en el punto de inflexión (433). Y como la estrategia era salirnos si cierra por debajo, vamos a cumplirla!!!!!   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

Envía tu consulta

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar