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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Solo 45 minutos

Si este fin de tenéis 45 minutos y sabéis un poco de ingles os recomiendo un vídeo que trata del precio de las opciones, de la volatilidad y sobre el vix... para los expertos en opciones es un buen recordatorio y una explicacion simple y por supuesto un buen pasatiempo ... para todos que se inician en este mundo creo que puedo afirmar que es un vídeo obligatorio... si el (es decir sin el conocimiento de la vol implícita de las opciones) como dice el creado... vas (operas) como un ciego en el mercado.

http://masteroptions.com/?m=200907

A mi personalmete me ha gustado mucho.

Y si ya estais en el blog de este seño merece tb la pena leer su articulo sobre el gamma scalping.

Sobre las estrategias... no tocamos ninguna de las patas... dejamos que la "theta" siga haciendo un poco de caja.

Que tengáis un buen fin de.  

De vuelta

Después de la visita familiar vuelvo al ruedo y actualiza un poco el blog...

Un poco sobre las estrategias:

AAPL al final lo cerre pq se veia un poco cansado

VERTICAL AAPL 100 JUL 09 140/145 CALL @2.62 ISE, AAPL MARK 142.77

No pudo superar los 145 así que lo cerré en beneficios

Sobre el famoso Doble Diagonal... pues nada ajustándolo...

Lo que hice es cerrar patas vendidas a las que les quedaba muy poco de valor y vender nuevas del siguente vto, esto lo hago pq la theta de estos es muy pero muy pequeña y no merece la pena tenerlas pq ya poco pueden aportar a la estrategia.

BOT + SPY 100 JUL 09 97 CALL @.08 BOX, SPY MARK 89.87
SOLD - SPY 100 AUG 09 96 CALL @.98 CBOE, SPY MARK 89.98

BOT + SPY 100 JUL 09 93 CALL @.17 NYSE, SPY MARK 87.45
SOLD - SPY 100 AUG 09 93 CALL @1.24 ISE, SPY MARK 87.54


Tambien hice un ajuste con una de las patas vendidas que ya estaba dentro de dinero, se trata de las put 89 vto julio... lo cerre y vendi la de 87 del mismo vto...   Leer más

Nuevas Op

Un vertical alcista sobre Apple , la verdad es que entra pq me gusta el aspecto técnico que tiene el valor y lo mas que me ha gustado ha sido este vertical.

BOT VERTICAL AAPL JUL 09 140/145 CALL @1.85 ISE, AAPL MARK 137.42


Y para seguir en mi camino con los doble diagonal he añadido un mas estrecho... es casi un straddle vendico con patas de cobertura en otro mes.

BOT DBL DIAG SPY SEP 09/JUL 09 97/87/93/91 CALL/PUT/CALL/PUT @1.69 ISE, SPY MARK 92.25.

ya veremos como funcionara este doble... os iré contando...

Pues nada seguir disfrutando del fin de..  

Un poco sobre los mercados

Navegando por la red encontré un blog bastante interesante se llama xtrends uno de los que postea subió un par de gráfico que quiero compartir con vosotros... el tio es bastante bajista...

La idea que tiene es que normaliza los gráfico en base a algo, es decir utiliza el gold y el usd dollar index.

¿Pq el oro?, pues pq es una divisa constante que mantiene su valor contra la inflación así un gráfico de SPX/Gold es proporcional a un gráfico spx ajustado a la inflación.Como bien podéis ver en el gráfico es un pull back a la parte baja del canal... nada positivo....
Por otra parte comparandolo con el USD index.....gráfico xtrends
Nada prometedor.....

Otro gráfico y así os dejo totalmente pensado en que estrategia escoger para un escenario bajista.... (es broma) ... el gráfico compara el flujo del dinero... se dice que cuando el mercado de acciones esta sobre comprado RSI19 (NDX/TLT) el dinero fluye haci al mercado de bonos y vice versa... el siguente gráfico copara el NDX con un RSI19 (NDX/TLT)   Leer más

Opciones Binarias para SPX y VIX

Como en el option sonar se hablo de este tipo de opciones investigue un poco de que se trata realmente, pero claro como hasta hace poco me limitaba a opciones en Europa y mas en el ibex este tipo de opciones no me son familiares aunque se que he oído hablar sobe ellas y siempre pensé que son reservadas para una especie superior.....

En resumen, son opciones si o no, que me explique mejor.. si el spot esta por encima de strike en caso de compra te pagan si no 0 patatero y vice versa.

  • Son opciones europeas
  • Si vencen al días siguiente si has acertado te dan el dinero
  • Por cada contrato son 100$
  • Horario: desde las 8:30 hasta las 3:15 hora de chicago.
  • "hahahahah" te limitan la posición a 1.500.000 contratos por cada lado....
  • Para mas info (ver pdf en ingles)

Pues nada mas hagan sus apuestas... tranquilos la banca seguro que gana....   Leer más

Una frase muy buena

"Some people say, "I can't sell that stock because I'd be taking a loss." If the stock is below the price you paid for it, selling doesn't give you a loss; you already have it." - William O'Neil

La gente dice: "No puedo vender la acción pq perdería dinero", Si el precio de la acción esta por debajo del precio de compra, vendiendo no vas a perder, ya estas perdiendo dinero....

Ayer otro día muy lateral

NYSE baja 22.22 (-0.4%) to 5,864.54.
DJIA baja 6.7 (-0.1%) to 8,498.
S&P 500 baja 1.3 (-0.1%) to 910.71.
Nasdaq sube 11.9 (0.7%) to 1,808.

Seguiremos pero hasta entonces el volatility sonar, habla un poco de la cosas que yo tb he visto esta semana sobre el vix, se ha comportado muy extraño, además se han observado muchas diferencias entre el contado y futuros del vix

 

Actualizacion Iphone 3G

Nuestos amigos de apple ademas de sacar el nuevo Iphone 3G S que puede grabar video entre otras cosas, nos han actualizado el ihone anterior os pongo la lista de las novedades. En total 112.
Aun no funciona, es decir me da error al intentar actualizar el telefono, se ve que aun no estaba previsto por apple el lanzamiento pero los de movistar se han adelantado.

1. Cortar / Pegar
2. Copiar / Pegar
3. Agitar para deshacer / rehacer escribiendo
4. La selección de textos para facilitar la supresión masiva
5. MMS
6. Modo apaisado en las notas del teclado
7. Modo apaisado de teclado en Mail
8. Mensajes con teclado en modo apaisado
9. Reenviar mensajes con imágenes o textos
10.Borra mensajes individualmente
11.Permite escribir un mensaje nuevo mientras hay otro envío en proceso
12. USB tethering
13. Bluetooth tethering   Leer más

Parece que el mercado corrige un poco

Parece que corregimos un poco aver cuanto durara.


Sobre las estrategias la de GLD lo cerré por supuesto en negativo y además como las put estaban muy fuera de dinero tuve que pagar por la spread mas de los que balia 5 usd mas por el contrato si no no se hubieran ejecutado.

BOT + VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @2.05 ISE, GLD MARK 91.15

De VIX después de la recuperación de ayer lo cerré, es que vence mañana día 17 (ver calendar)

SOLD - VERTICAL VIX JUN 09 32.5/35 CALL @.20 CBOE, VIX MARK 30.86


otra op con perdidas.... pero muy limitadas.

El Vertical de SPY 96/97 aun lo tengo espero que no llegue a este nivel el mercado si hoy sigue bajando igual cierro la posición al estar los precios de los dos calles por debajo de 0.05 c y así no me cobran comisiones.


Un poco sobre el Doble Diagonal

  • Son estrategias para mercados laterales
  • Tienden a tener delta neutral (o por lo menos es muy baja)
  • Muy Importante que tenga una Theta positiva (es decir que el paso del tiempo juegue a nuestro favor)
  • Tienen riesgo limitado
  • Una explicacion rápida seria... juntar dos calendars de puts y de calles
  • Hay diferentes variaciones una que se utiliza mucho es el Doble Diagonal que procede de un Iron Condor en el cual las patas de cobertura (las opciones compradas) son de vto diferentes al las patas vendidas (opciones vendidas)
  • Se pueden comprar y vender Doble Diagonal, es decir las opciones vendidas pueden ser del vto lejano (en este caso no seria ya una estrategia con riesgo limitado solo en el caso de cubrir de nuevo la operación) o del vto cercano.
  • Para mas información un pdf en ingles que explica un poco mas la estrategia.

Problemas que he visto hasta ahora y quiero compartir:   Leer más

Cosa interesantes

Hola de nuevo, sobre el mercado nada que decir, solo que es muy interesante.... y como no quiero ser como los demás no voy a buscar explicaciones a la subida.. subimos por la simple razón de que alguien o algunos han comprado a un precio mas alto que ayer.. mirad que simple .

Lo que si me parece mas importante es el comportamiento del VIX, bajadas muy pronunciadas con subidas muy leves del S&P 500, os pongo una estadística sobre el tema... es muy pero muy raro que el Vix baje mas de un 5% o mas en una sesión y que el S&P suba solo un 0,5%, desde octubre del 2007 solo paso durante 6 sesiones. Lo mas interesante es que la semana siguiente de estos dias raros el S&P bajo siempre, una media de -3,6 %, el máximo rally ha sido de un +1,2% hasta que la bajada mas pronunciada fue de -5,7% (drawdown).   Leer más

Buenos dias

"To succeed as a trader, it is absolutely necessary to have an edge. You can't win without an edge, even with the world's greatest discipline and money management skills. If you don't have an edge, all that money management and discipline will do for you is to guarantee that you will gradually bleed to death. Incidentally, if you don’t know what your edge is, you don't have one." - Jack Schwager

Otra frase muy buena.... además hace muy poco se comento en una quedada del foro de x-tader.net

Dow: +0.86% Nasdaq: +1.32% S&P 500: +1.15% Russell 2000: +1.72%

Sobre los mercados pues siguen alcista aunque bastante sobrecomprados. Podemos Ver unas correcciones pronto.

Operaciones:
Alcista en el Oro y Msft

SOLD VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @1.80 ISE, GLD MARK 96.1799

Lo bueno de esta estrategia es lo poco que podemos perder respeto a lo que podemos ganar. Además pienso que el oro se podría disparar.   Leer más

Autor del blog

  • Optiongreg

    Optiongreg

    Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos

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