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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Mas graficos de la spread

Primero los mercados: rebote bastante importante del SPX


Dow: +1.18%

Nasdaq: +0.98%

S&P 500: +1.49%
Os pongo mas graficas de la famosa spread trigo maíz

En el post anterior se puede ver la temporalidad de la spread, ahora para entender un poco como ha ido el año os pongo graficas de la temporalidad de cada uno:

Trigo Julio



Como podéis ver este futuro en Sep se tendría que averse mantenido en mínimos o subir un poco pero lo que hizo fue bajar mas.. como en los años anteriores ver Grafico del Trigo actual.


El trigo no fue el catalizador de la bajada de la spread, he contribuido bastante pero el que nos fue en contra es el Maiz.



En septiembre se esperaba una bajada y en octubre que se mantenga en mínimos pues a pesar de todo esto reboto y subió por encima de las espectativas. ver Grafico del maiz.   Leer más

Grafico Spread Lean Hogs Apr 2010/Dec 2009

Mercados
Dow: -2.09%

Nasdaq: -3.06%

S&P 500: -2.58%

Parece que al final esto se ha puesto por el lado de los bajistas...

Una frase para hoy... otra muy buena...

"The best traders have no ego. To be a great trader, you have to have a big enough ego in the sense that you have confidence in yourself. You cannot let ego get in the way of a trade that is a loser; you have to swallow your pride and get out." - Tom Baldwin
Un poco sobre los spreads
Graficos
Como interpretarlos: la linea negra continua es el comporta miento de la spread de este año, la discontinua es de los últimos x años en la parte de la derecha los pone.
En la parte de abajo podemos ver que en cada época del año, de 0 a 100 .. zona de 0 es que estaba cerca de mínimos y la zona de 100 que estaba en zona de máximos.

Nuestros créditos parece que en octubre van a subir, en el gráfico podemos ver que casi siempre hace lo mismo, espero que no sigan la pauta del W-C
El gráfico lo dice todo, este año ha fallado el invento.. estoy en ello para descubrir la razón.
Yo voy a mantener pq espero que siga el mismo patrón el mes de oct debería bajar(viendo el histórico) pues ahora esperemos que baje.

Operacion Comra Lean Hog Apr 2010/-Lean Hog Dec 2009

WBT BOT +1 /HEJ0 @61.175 CME, /HEJ0 MARK 61.15,

WBT SOLD -1 /HEZ9 @48.65 CME, /HEZ9 MARK 48.65

Precio de la spread:  $12.50 

Detalles del contrato

Estadísticas: 

Fecha estimada de entrada: 26 Sep

Fecha estimada de salida: 29 Octubre

Desde 1995 a 2009 ha ganado 15 de 15 ver detalles: 

Percentage Correct 100 Protective Stop (1074)
Average Profit on Winning Trades 2.06  $825.87  Winners 15
Average Loss on Trades Losers
Worst equity $1072 

Nosotros ponemos un stop de $500 de perdida y $1200 de ganancia

El fin de subiré gráficos de esta estrategia. Solo decir que es una estrategia de seasonals.

Sobre el mercado: Parece que estamos bajando.. el SPX ha roto los 1040,  ahora según mi punto de vista se dirige a 1008 y luego a 990 y luego ya veremos. 


Las otras estrategias: como me gusta ser sincero os digo que las abandone un poco   Leer más

Links para las graficas de la entrada anterior

Hola de nuevo, antes de postear cosas nuevas para esta semana quiero poner los links de las grafícas de los ETF, es que no se ven muy bien.

El programa utilizado para hacerlos es el de http://stockcharts.com/charts/performance/

para SPX, UPRO, SPXU
http://stockcharts.com/charts/performance/perf.html?SpX,UPRO,SPXU

No olvidéis de pinchar en la parte baja del gráfico el botón de show histograms

Para XLF, FAZ y FAS
http://stockcharts.com/charts/performance/perf.html?XLF,FAZ,FAS

Para SPY, SSO, SDS
http://stockcharts.com/charts/performance/perf.html?spy,sso,sds

También podéis variar el intervalo en el que queréis que se cargue el gráfico con la barra que esta por debajo del mismo.

y por ultimo IWB , TZA, TNA
http://stockcharts.com/charts/performance/perf.html?IWB,TZA,TNA

Espero que así se puede ver mejor todo y entender como evolucionan estos instrumentos con el paso de tiempo y la variación del subyacente.   Leer más

Un dia de bajada, ETF y sus rendimintos

Después de semanas de subidas, ayer la bolsa americana en general bajo mas de 0.5 %
Dow: -0.83%
Nasdaq: -0.69%
S&P 500: -1.01%
Situación de los mercados
Tendencia: Neutral
Condición: Sobre comprado
Un poco sobre las estrategias:
Ayer estuve haciendo números y números con los ETF ultra, es decir con los que multiplican x3 el índice de referencia. Es que no me cuadraba de ninguna forma.. al final decidí solo mirar porcentajes.
Y mira lo que me ha salido: En la gráfica esta SPXU, UPRO, SPX

Como podéis ver, no ha cumplido ninguno con su roll, es decir el UPRO subió mas que X3 y el SPXu bajo menos... ya sabíamos que la correlación no es lineal entre UPRO y SPXU , pero esto nos lo confirma un mas y además nos puede dar unas pistas que pq en la estrategia abierta no cubre casi nada la call de SPXU.   Leer más

¿Sera esta la nueva burbuja?

"Markets can remain irrational longer than you or I can remain solvent." Keynes


"Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo que tú o yo podemos seguir siendo solventes" Keynes



Un poco sobre el dolar, y los carry traders

http://www.ritholtz.com/blog/2009/09/the-dollars-role-in-rising-risk-appetites/

Es la bolsa la nueva burbuja que esperábamos, hace tiempo se hablaba de que las tecnología en el año 2000, luego las biotech, las hipotecas, el oro.... y ahora sera la bolsa en si... la nueva burbuja...

Vamos a ver que pasa y pq pienso que esto puede seguir subiendo un poco mas:

1, Hay mucho dinero en pocas manos que no saben que hacer con ello, por un lado están los que les queda algo de pasta donde invierte... en ladrillo... no, en cuentas remuneradas no... en plazo fijo al 2.5 ... no... pues que es lo que queda.. la bolsa... además un mejor argumento que el siguiente... (empresas extranjeras conticadas en EEUU)   Leer más

Fin de semana

Hola a todos

Vamos a ver un par de gráficos, 

Esto podría llegar hasta los 1121 que seria el 50 % del reto de fib, en mi gráfico, pero antes pienso que debería descansar un poco... en la zona de 1050-1060 las razones.... ver el siguiente gráfico

el ratio put/call esta en zona bastante baja... (en el gráfico podéis verlo comparado con el SPX)

Este ultimo se podría tener en cuenta como un gráfico de miedo para los bancos... y si no ver como se ha disparado en ocasiones anteriores.

Y como no ....un poco de humor....

 Ver la explicación de analista de abajo... es que mas me ha molado... 

Lo que mas me ha atraido la atencion es un nuevo libro: El Dow A 36.000 

“This book will convince you of the single most important fact about stocks at the dawn of the twenty-first century: They are cheap….If you are worried about missing the market’s big move upward, you will discover that it is not too late. Stocks are now in the midst of a one-time-only rise to much higher ground–to the neighborhood of 36,000 on the Dow Jones industrial average.”   Leer más

Viernes de vencimiento

Antes de entrar en materia un vídeo que me ha alegrado el dia de hoy.... 

heheheheheh 

Pues nada, el vídeo lo dice todo... 

hasta luego 


 

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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