¿Es tiempo de Iron Condors o de calendars?

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Hola a todos

Estamos a 30 del próximo vto,  es decir el tiempo optimo para entrar en operaciones con theta positiva.

Pero claro con los datos que salen todos los días, uno no sabe por donde correr.... Entre muchas estrategias laterales tenemos dos grupos, las que tienen vega negativa  y las de vega positiva, en el primer grupo yo manejo dos tipos de spreads :  Iron Condors y los Butterflys y en el segundo los Calendars y los Doble Calendars. 

La diferencia entre los dos grupos es el efecto de la volatilidad (siempre hablamos de theta positiva), para los de vega positiva les beneficia una subida de la volatilidad y para los de vega negativa les perjudica y viceversa. 

La pregunta del millón... que se espera de la volatilidad.. subirá o bajara???? y esto es lo que os pregunto????  ¿ Que hara la volatilidad hasta el próximo vto????

Voy a ver distintos escenarios, lo que si es seguro que por un lado o por otro voy a colocar unos spreads en el mercado.

En cuanto a los Seasonal Spreads: 

Las Vacas no están desafiando, en estos momentos pierden unos $200/spread, no es buena noticias... 

Nuevos spread bajo vigilancia:  

Soja de Julio - Soja de Nov  2010

Azúcar de Mar 2011- Azúcar de Mayo 2010 

Soybean Meal Julio 2010 - Soybean Meal de Oct 2010 

nos vemos 

greg


  1. #2
    18/02/10 14:37

    Si es la solucion pero dependiendo de las espectativas podemos poner dos o mas ironcondors por cada doble calendar Ayer quise entrar pero no se me ejecuto la orden, hoy toy de viaje por bcn no se si podre poner el grafico de la estrategia pero es bastante interesante

    Greg

  2. #1
    Anonimo
    18/02/10 02:17

    Hola Greg,
    Si estamos convencidos de que el mercado va a estar lateral pero es una incógnita la volatilidad, ¿sería buena idea combinar iron condor y calendar para intentar estar vega neutral?
    Esto que propongo, ¿sería equivalente a una doble diagonal o no es exactamente igual?

    Un saludo.

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