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Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones
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Futuros Dow 10397 +19 Nasdaq 1825.25 +6.00 S&P 1108.70 +2.50 Crude 80.15 +0.09 Gold 1124.2 +2.
Los futuros vienen ligeramente en positivo » Dow 10263 +22 » Nasdaq 1802.00 +2.75 » S&P 1096.50 +3.30 » Crude 77.46 +0.45 » Gold 1117.1 -2.
Hola de nuevo Hoy ha sido un buen dia.. para mi gusto le falta un poco de volumen... pero algo es algo... El VIX como podeis ver no se ha hundido como de costumbre y si a esto le añadimos lo del volumen.. pues no se no se... ya veremos Al final aun no hay veredicto final respeto a que estrategia de theta positiva elegir así que mañana seguiré con el análisis. Hasta entonces os dejo con la tabla
Hola a todos Estamos a 30 del próximo vto,  es decir el tiempo optimo para entrar en operaciones con theta positiva. Pero claro con los datos que salen todos los días, uno no sabe por donde correr.... Entre muchas estrategias laterales tenemos dos grupos, las que tienen vega negativa  y las de vega positiva, en el primer grupo yo manejo dos tipos de spreads :  Iron Condors y los Butterflys y en
Sentimiento de los escritores de News Letters Dow: -0.20% Nasdaq: -0.14% S&P 500: -0.22% Russell 2000: +0.
Hola a todos Primero con las peguntas: 1, Albert: ¿Si se puede vender la spread de cerditos a $8? Hombre por supuesto, ademas se supone que estos spreads son digamos laterales o mejor dicho que se mueven en un rango, debido a que hay un máximo y un mínimo que tienen sentido en casos normales.. lo que si tienes que tener en cuenta es la estacionalidad, y que vas en su contra.. Mi opinión personal
Aveces uno de los mejor ajustes es no hacer nada, pero tengo unas reglas y si no las sigo, no creo que merezca la pena seguir en esto.. Para hacer operaciones delta neutral miro mucho la desviación estandard de un día y de dos días... porque razón, es muy fácil, este calculo matemático me dice que tengo un 68 % de probabilidades que el precio se encuentre en el rango de una desviación.. Ejemplo:
Hola a todos Hoy seré mas que breve... tengo la gripe ....(con tanto hablar de los cerdos igual tengo la "gripe porcina") y aunque me estoy recuperando no quiero abusar... Sobre las estrategias... Pero antes, una gráfico interesante, media mensual de movimiento en el DJ mensual... de los últimos 100 años... así que a todos los que les guste las estrategias delta neutrales o similares, si lo
Estoy mirando estos spreads: El que tenemos: Cerdos de Junio - Abril la estacionalidad se acaba esta semana el día 3 miércoles, si vemos que flojea seria plan de cerrar y esperar un poco. después de cerrar esta operación para el final del mes tenemos otra de cerdos la de Julio - Junio 2010 pero basándome un poco en la base de datos de MRCI, os puedo decir que me gusta este par... el de Julio -
Después de unos idas de relax (vacaciones) estoy de vuelta. Seguí los mercados aunque no tan de cerca... creo que os lo pasasteis bien estos días... con los índices tan revueltos... jejjejeej Cosas que hay por la red y me han gustado mucho... Los de Bespoke Investment con todo el rollo de los bancos y problemas financieros han creado un indicador que mide el famoso Credit Default Swamp CDS y
Hola a todos Estoy de vacaciones y con unas operaciones no bursátiles... es la razón por que no estoy en el blog.... Una operación nueva Como no creo que sea tiempo de caledars pues he decidido pasarme a Iron Condors SOLD - IRON CONDOR SPX 100 FEB 10 1130/1135/1055/1050 CALL/PUT @2.20 CBOE, SPX MARK 1096.94, SPX IMPL VOL 23.
Hace tres días el mercado pensaba ir a ver nuevos máximos y ahora no hay quien lo reconozca... para empezar hoy os pongo una tabla de la pagina de www.bespokeinvestment.
Hola a todos Como el mercado ayer bajo, y la volatilidad se disparo no empecé con los calandras, hoy igual podemos poner algunos. Sobre los spreads nada nuevo, los cerditos siguen parados bajando un poco y nuevos , interesantes no he encontrado hasta ahora aunque tengo que admitir que me gusta el que publico Linares sobre los Bonos de corto contra los de largo... en cuando tenga algo os lo
Muchos ya sabéis que me gusta mucho la pagina de http://dshort.
Nada ..... como el titulo dice, después de tanto sufrimiento con los calendars el mercado ha vuelto a su punto de hace un par de días y con el vto al la vuelta de la esquina de nuevo se acerco al stop de la operación, por fin cerré el Calendar Sobre el RUT con el 20 % de perdida... y para acompañar el DIA de ayer los cedritos se hundieron a $7.
Rankiano desde hace casi 13 años

Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

Ser un trader es estrategia, ventaja y inteligencia emocional....
Rankiano desde hace alrededor de 12 años

Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

www.rankia.com/blog/call-put
Rankiano desde hace casi 2 años

Markets & Finance Freak. De Stonks a Derivados. Macro is just for fun. (EN/ES). Todo ese salseo en mis Podcasts y en la Newsletter -True Yolo Money Info-

M.A.S
Rankiano desde hace más de 1 año

"Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo". Piensa diferente.

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