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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

El rally de hoy

Pues otro día interesante... que ha pasado... Cierre de cortos... pues lo mas probable... os pongo un listado de una empresas que tiene una gran parte de su free flot en posiciones cortas (sacado de mi amigo vixandmore y con la ayuda de finviz por supuesto)
como podéis ver hay movimiento... pero que mas ha pasado
un rapido viztazo a los bancos, en este sector lo mas importante es lo que ha declarado Vikram Pandit,de Citigroup, en los dos primeros meses de año han conseguido un beneficio operativo.... (la ultima vez que lo han conseguido fue T3 del 2007 )... y claro el efecto... os lo pongo en la siguiente tabla. 

delayed 20 minutes
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NameSymbolLastTickChg% ChgOpenHighLowVolume
Citigroup Inc.  C1.450.4038.10%1.241.451.051.11 b
Bank Of America Corp.  BAC4.791.0427.73%4.344.80374.20416.56 m
Jpmorgan Chase & Co.  JPM19.503.6022.64%17.3519.5017.13148.94 m
Wells Fargo & Co.  WFC11.811.8418.46%11.1711.9510.70233.12 m
General Electric  GE8.871.4619.70%8.018.997.95368.53 m
H.J. Heinz Company  HNZ31.951.223.97%31.3132.0030.544.44 m

Era de los Bancos

Ultimamente es lo mas en todos los medios. Los Bancos y el efecto que han hecho sobre la economía mundial. Hace un año hablar de JPM o de BoA , USb o otros era lo mas, es decir eran los reyes, todo el mundo incluido yo quiso trabajar para un banco de este tipo y renombre y ahora que...  después de la era de Lehman Brathers, que pasa.. donde esta todos estos bancos... como ya sabéis me gustan mas unas buenas imagenes(graficos) que mil palabras.


Para no desanimarnos tanto, y ver que buenos que somos (digo buenos pq yo tb formo parte del sistema) os pongo un listado que he encontrado por internete sobre los 50 bancos mas fiables del mundo, el informe esta hecho por Global Finance Magazine (espero que sean buenos )... y es mas que sorprendente, entre los 50 mejores entidades del mundo (ver para creer)

Buscando signos de suelo , pregunta a expertos (Parte1)

Viernes 06/03/2009 
Dow:   +0.49%
Nasdaq:   -0.44%
S&P 500:   +0.12%
Russell 2000:   +0.46%

Esta semana 

S&P 500 otros -7.03%Dow -6.17%,Nasdaq -6.10%, Russell 2000 -9.76%. (casi nada)

Tendencia:  Bajista
Condición de mercado: Sobre vendido
Corto plazo (días): Alcista ?¿?¿?¿?¿?

El moderador del programa Fast Money de CNBC Dulan Ratigan  pregunto a los expertos por signos que pueden indicar la formacion de un suelo en el mercado. 
Pete Najarian (top 100 traders) : cuando veremos un rally en el sector financiero (es listo el tio)
Jon Najarian(supongo que su hermano): cuando la administración de Obama deja de hacer políticas que enfrentan las distintas calases sociales y políticas contra wall street
Karen Finerman dijo que es importante ver una desaceleración de las malas noticias.
John Silvia economista jefe de Wachovia, de acuerdo con Finerman, busca mejoras en la tasa de desempleo y en las de peticiones de desempleo , seria ver estos números por debajo de los 600.000 Este mismo analista entre otras cosas dice que la administración de Obama tiene que tener en cuenta que el ambicioso plan de la seguridad social es un costo adicional para las empresas que tiene que ser compensado por algo( esta algo hasta ahora no se sabe).   Leer más

Signos de suelo en el mercado ( Parte2)

Otros signos que se observan: 

Todo el mundo dice que esto se hunde a la miseria (este es un buen signo)
En el ultimo año la mayoría de la gente (manos débiles ) o a vendido o tiene tantas perdidas que ya no vende (renta fina para los nietos) así que el pánico sera flojo...  y como siempre las manos fuertes ya han vendido(hace un año o un poco mas  ) y ahora acumulan (no digo que compren, acumulan poco a poco)
El vix, con el SP 500 haciendo nuevos mínimos y el sigue plano, y esto que unos lo llaman el indicador del pánico. (ver gráfico)
El mercado esta muy sobrevendido
El TED (T bills - Euro/dólar)   bajando y estabilizándose
El oro girándose, o por lo menos no sube ya tanto (20  % desde hace un par de meses)
Ver los siguientes graficos:

Apesar de todo esto, podemos ver mas bajadas pero hay mas posibilidades de un rebote.
Que tengáis un buen fin de semana.
Todo este me indica que es mas que adecuado ahora abrir vertical credit spreads... aver si el lunes añado algunos mas. 

Un grafico interesante

Os pongo un gráfico bastante interesante del S&P 500 , es un gráfico mensual con distintas medias... actualmente la varianza (media; precio mensual) es la mas amplia desde 1929.Como podemos ver, y si tenemos en cuenta las señales ha dado la media de 12 en el pasado necesitamos mas que un rebote para poder decir que hay un cambio... 


La situación actual creo que no lo podría explicar mejor que el gráfico de abajo....
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Ahora que todos los soportes estan rotos... hacia donde vanos

Aunque no me gusta poner este tipo de mensajes, hoy lo voy hacer por ser un día especial, con los mercados en mínimos de hace muchos años...

Tenemos el VIX con una subida del 10 % (totalmente normal con la rotura de los ni mimos)

Próximo soportes :

Nasdaq 100 (NDX) este se ha comportado mejor hasa ahora pero veo que no aguanta.

Primer soporte 1085-1090 (en zona ahora)

(QQQQ), $26.98 (en zona ahora)

S&P 500 (SPX)

Primer soporte 682 -685

(SPY) $68.46

Russell 2000 (RUT)

Primer soporte 376.81.

(IWM), Soporte $37.30

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ETF y un poco de matematicas

En el mercado americano cada vez son mas los etf que no solo siguen el merado sino te da la posibilidad de multiplicar el movimiento del mismo. Estos productos pueden ser directos , inversos y multiplicar incluso x3 el movimiento del mercado en otro post hablare mas sobre los ETF ahora solo quiero hablar de una curiosidad que muchos no lo conocen, o nunca se han parado a calcularlo como ahora lo haremos.

Hablamos de productos que te ofrecen la posibilidad de duplicar el movimiento del mercado y como estos productos pueden no ser rentables a largo plazo.

Vamos a considerar el movimiento de un índice en una semana teórica....

  • Lunes : Baja 5%
  • Martes : Sube 3%
  • Miércoles : Baja 4%
  • Jueves: Sube 6%
  • Viernes: Baja 2%

Con estos datos hubiéramos acabado la semana con una perdida del 2,42 %

Todo en excel
Cap Inicia % variación Total
100 Lunes -5% 95
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Otro grafico interesante

Si yo llevaría las cuentas de mi casa como el gobierno americano.. pues no se... creo que estaría en ruina. La única dif que puede aver es que ellos tiene una maquina de hacer dinero y yo no....

Un par de millones por allí y un par por allá ... y ya esta... opinad nosotros mismos.   Leer más

Otro punto de vista sobre el VIX

A continuación os pongo un gráfico del S&P y del VIX , como podéis ver se trata de una comparacion (el VIX esta invertido). Se pueden observar unas divergencias bastante interesantes.

Nada es otra utilidad que se le puede dar a este indicador.
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Mini VIX Future

El día 2 de marzo CBOE lanza al mercado el Mini Vix con un multiplicador de 100 en vez del 1000 actual, esto es bueno par los que operan con opciones sobre este subyacente, así sera mas atractivo, por supuesto se espera una buena acogida como la que tuvo el mini SP (lo dudo mucho....)   Leer más

Autor del blog

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

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