Unas dudas:
Mi informe Morningstar me da los siguientes valores para 3 años de mi cartera:
Volatilidad: 16,05
Medio: 9,90
Ratio Sharpe: 0,61
Alpha 3a: 2,62
Beta: 0,87
R2: 95,44
Ratio de Información: 0,47
Tracking Error: 4,21
Como interpreto correctamente estos valores? Al venir expresados para 3 años me pierdo un poco.
Mi idea original es obtener una rentabilidad del 10%, voy bien encaminado?
Gracias.
Muchas gracias Rontxi, me has ayudado mucho. Creo que ampliaré la cantidad para emergentes y diversificaré entre los dos Aberdeen o entre los dos Small comp, ya que han obtenido mejores resultados en el pasado. Al A no llego por la aportación mínima, pero tienen otra clase, la N que baja el mínimo aunque pagas 0,5% más de gastos.
Un saludo y gracias de nuevo.
Yimbiri, agradecería me indicaras la mecánica a seguir para acceder al informe Morningstar que citas y así poderlo utilizar.
En mi caso me lo facilita la página de Renta4 que son con quien trabajo. Alguien me ayuda con los parámetros?
Gracias
Estoy algo decepcionado del fondo Carmignac Investissment y estoy pensando en cambiarlo por uno de estos fondos:
Vontobel Fund Global Equity B (LU0218910536)
MFS Meridian Funds Global Equty. 1 EUR Acc (LU0219424644)
Threadneedle Global Equity Income Retail (GB00B1Z2NC07)
¿Alguna recomendación entre ellos u otra?
Gracias.
En el diccionario de Rankia, alfabeticamente, existe una buena explicación de los diferentes ratios. La valoración de las cifras, creo que es cuestión de muchas lecturas informativas. No sé si existe alguna base concreta sobre los valores adecuados a cada uno, si los hubiese también me interesaría conocerlos.
Si los indicadores tengo clara cual es su definición, pero como en el informe vienen a 3 años, me surgen dudas.
Los ratios hay que dividirlos entre 3 o son anualizados?
Luego por cada fondo se identificar si los ratios son buenos, pero para una cartera en conjunto ¿El ratio Sharpe es pequeño o normal? El tracking error es elevado?
Gracias
Hola,compañeros.
Hace unos 10 días, abrí el "VONTOBEL EMERGING MARKETS EQUITY "B" / LU0040507039", y me parecía entender que era un buen fondo, pero desde la fecha de apertura, no hace más que bajar.
Ha bajado en estos días un 2,15 % ya.
Alguno me podéis dar una explicación de el porqué se comporta así, y si tal vez no era tan buen fondo como pensaba ?
Gracias a todos...