#421
Re: DELL Technologies, 35% up premarket
Esto obliga a ejercer de inversor-lobo: hacer la lobada y desaparecer
Lo bueno de todo esto es que el 25% ha hecho el trabajo duro (risck on ) mientras el Núcleo Patrimonial ha seguido a su ritmo y, pensando a corto plazo, con tendencia a tomar sesgos más defensivos visto cómo se han desarrollado las cosas
En algunos casos , se ha llegado a unas medidas extremas , falta por ver si la IA favorece o impide la reversión a la media.
Lo más probable que ninguna de las dos cosas porque la dinámica no es la misma , IA no actúa de manera simétrica
Si tomamos el sector Semiconductores resulta que cotiza a 150% por encima de su MM200 ,se sale de los rangos hitóricos y una reversión a la media supondría un -63%, no es predicción obviamente.
Estos son los males de altura que decía porque todos se han puesto del mismo lado
Si vemos Momentum & Hihg Beta vs Low Vol/Beta, presetan un Relative Score vs SPY de 0.86 vs -0.64 , eso es muy agresivo.
//////////
S&P Global actualiza datos y medidas de la inversión factorial La que fuera alternativa a estrategias tradicionales parece que sigue con buena salud
Usando el FactSet Risk Model Z-scores,se observa que entre el índice factorial y el SP500, las diferencias van más allá del peso sectorial ,por ejemplo presenta menos beta,mejor ratio precio contable...
https://www.spglobal.com/spdji/en/methodology/article/sp-quality-value-momentum-multi-factor-indices-methodology/
Lo más probable que ninguna de las dos cosas porque la dinámica no es la misma , IA no actúa de manera simétrica
Si tomamos el sector Semiconductores resulta que cotiza a 150% por encima de su MM200 ,se sale de los rangos hitóricos y una reversión a la media supondría un -63%, no es predicción obviamente.
Estos son los males de altura que decía porque todos se han puesto del mismo lado
Si vemos Momentum & Hihg Beta vs Low Vol/Beta, presetan un Relative Score vs SPY de 0.86 vs -0.64 , eso es muy agresivo.
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S&P Global actualiza datos y medidas de la inversión factorial La que fuera alternativa a estrategias tradicionales parece que sigue con buena salud
Usando el FactSet Risk Model Z-scores,se observa que entre el índice factorial y el SP500, las diferencias van más allá del peso sectorial ,por ejemplo presenta menos beta,mejor ratio precio contable...
https://www.spglobal.com/spdji/en/methodology/article/sp-quality-value-momentum-multi-factor-indices-methodology/
