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Seguimiento de fondos en Excel

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Seguimiento de fondos en Excel
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Seguimiento de fondos en Excel
Fondutest
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#914

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

rober69

esto de la bolsa nos va a volver locos, bueno ando cambiando a perfil conservador y me gustaría saber si la volatilidad marca el máximo que un fondo puede oscilar, quiero decir la volatilidad en un valor puede ser del 4%, hasta que un día le pegan un meneo del 20 por los motivos que sea, ¿en cierto modo está garantizado que un mixto defensivo tipo MG income, Cartesio, la pérdida mayor sea de un 4-5%?
gracias

#915

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

Ghost Maltijo

En absoluto tienes esa garantia.

Es otro tipo de concepto.

Un fondo de los que describes, (aunque estimo que es dificil que ocurra), puede bajar en tres años un 20 % y mantener esa volatilidad del 4 %.

En vez de tratar de comprenderlo matematicamente, intenta visualizarlo mentalmente como si fuera una grafica, en la que primero pones la media de la rentabilidad obtenida en el periodo. Será una gráfica suavizada, y será muy parecida en fondos de la misma categoría que hayan obtenido la misma ganancia (o pérdida).

Ahora, tambien mentalmente, suporponle la gráfica real de la evolución de cada fondo. Será una linea mucho más quebrada que la anterior, y los 'picos', tanto para arriba como para abajo de cada fondo serán mucho más dispares.

La volatilidad mide esa desviación de los picos respecto a su media. A mayor volatilidad, más abrupta es la gráfica del fondo.

Ahi entra en juego el ratio Sharpe: Hemos supuesto que finalmente los fondos han obtenido una rentabilidad (ganancia o perdida) similar (da igual un +-5 que un +-30), pero con volatilidades diferentes. El ratio más alto te indicará cual de ellos ha sido más sosegado en su trayectoria, el que estadisticamente ha ido más pegado a su linea media.

Quizás la idea de tu cuestion inicial está referida a otro cálculo, que sin suponer tampoco garantia, calibra lo que comentas. Es el VaR. Por ejemplo, ahora mismo, el VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años para el Ibex es de un 36 %, y para el Eurostoxx, del 30 %. Esos porcentajes te indican la magnitud máxima de una posible bajada.

Todo lo dicho es matizable, pero como aproximación puede servir.

S2

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#916

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

Jorg3

Ghost, estoy utilizando la última hoja excel que tienes, y me falla el tema de los históricos. Me grabó el primer día, pero cada vez que lo doy ahora a grabar, me da un error de compilación. Es cierto que me graba los datos a la derecha, pero me sigue apareciendo el contador de registros en "2", y si doy a las flechas no hace nada.

Alguna idea? Si necesitas pantallazos o algo de lo envío.

Muchas gracias.

#917

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

Ghost Maltijo

Miraré a ver que ocurre y trato de arreglarlo. Te aviso.

Otra cosa:

He descubierto las fichas que genera Allfunds. Voy a integrar su consulta en las hojas. La idea es que al pinchar , donde actualmente se enlaza a la ficha de Morningstar, FT y X-ray, tener una opción más, que se veria tal que así:

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fmensual/es/GB00B1VMCY93.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fmensual/es/LU0219424644.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fmensual/es/ES0107987036.pdf

Alternativamente, la ficha de la propia gestora, algo como esto:

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fstandard/es/GB00B39R2S49.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fstandard/es/LU0094560744.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fstandard/es/LU0203975437.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fstandard/es/LU0323591833.pdf

http://www.santanderpb.es/indvalores/spb/doc/fichas/fstandard/es/LU0267985314.pdf

Ya veré cual me gusta mas y la que pongo (una, otra, las dos o ninguna)

No funciona para todos los fondos, pero si una gran mayoría(espero)

S2

#918

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

Shark69

Hola Ghost:

Muy buena tu excel. Es una maravilla. Una sugerencia. ¿Podrías pensar en incluir un seguimiento a corto plazo de la cartera de fondos? Se ven muy bien las plusvalías, TAE y todo eso, pero si un fondo se empieza a comportar mal, con la hoja es difícil verlo. En las solapas de Informe MS e Informe QS también es difícil verlo. Me refiero a algo como el porcentaje de variación en 1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses, Año%... como hace Morningstar en el correo de alerta de seguimiento de "Mi cartera".
Gracias en todo caso.

#919

Re: Seguimiento de fondos en Excel

goldenshare

Hola a [email protected],
No se porque no puedo descargarme el excel. Me da error en la conversión.
Lo he probado con distintos sistemas operativos, con el pc y el portatil y nada. ¿Alguna pista?.

#920

Re: Analisis de cartera de fondos en Excel

Ghost Maltijo

He añadido un control 'deslizante' de fechas en la pestaña de gráficos. Desplazandolo, con él se selecciona la fecha desde la que se quiere calcular la revalorización.

S2

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