#1996
Re: Swing trading IBEX35
Cierro largos en ENAGAS en 16,50 buena plusvalia y abro cortos en IBEX en 19648..La subida segura de tipos me obliga a intentar esta estrategia
#1997
Re: Swing trading IBEX35
Cyrano76, qué gusto leerte. Gracias por la respuesta, y por la paciencia con el que llega preguntando.
Me quedo con casi todo lo que cuentas, y sobre todo con lo de elegir la opción más estable en vez de la que más puntos da. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace quien sobreajusta, y veo pocos sistemas que lo tengan tan claro.
Solo un detalle, y te lo digo porque a mí me pilló igual: cuando ajustas con los últimos cinco años y luego lo evalúas sobre los quince completos, esos cinco años están dentro de los quince. La prueba de los quince no te dice mucho sobre si el ajuste aguanta, porque en parte se está evaluando con los mismos datos con los que se hizo. A mí me engañó justo eso hasta que empecé a guardar un trozo sin tocar.
Pero lo que de verdad quería decirte es otra cosa: tú ya tienes algo mucho mejor que cualquier trozo guardado, que son once años operando en real. Esa es la prueba fuera de muestra que la mayoría no tendrá nunca. Si algún día comparas lo que ha dado tu cuenta en esos años con lo que tu backtest decía que tenía que dar en los mismos años, ahí tienes medido tu sobreajuste con nombre y apellidos. Si se parecen, es pequeño; si no, sabes cuánto.
Y lo de que la cuenta sigue en pie después de once años dice más que cualquier backtest que yo pueda hacer. Un abrazo de vuelta.
Me quedo con casi todo lo que cuentas, y sobre todo con lo de elegir la opción más estable en vez de la que más puntos da. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace quien sobreajusta, y veo pocos sistemas que lo tengan tan claro.
Solo un detalle, y te lo digo porque a mí me pilló igual: cuando ajustas con los últimos cinco años y luego lo evalúas sobre los quince completos, esos cinco años están dentro de los quince. La prueba de los quince no te dice mucho sobre si el ajuste aguanta, porque en parte se está evaluando con los mismos datos con los que se hizo. A mí me engañó justo eso hasta que empecé a guardar un trozo sin tocar.
Pero lo que de verdad quería decirte es otra cosa: tú ya tienes algo mucho mejor que cualquier trozo guardado, que son once años operando en real. Esa es la prueba fuera de muestra que la mayoría no tendrá nunca. Si algún día comparas lo que ha dado tu cuenta en esos años con lo que tu backtest decía que tenía que dar en los mismos años, ahí tienes medido tu sobreajuste con nombre y apellidos. Si se parecen, es pequeño; si no, sabes cuánto.
Y lo de que la cuenta sigue en pie después de once años dice más que cualquier backtest que yo pueda hacer. Un abrazo de vuelta.
#1998
Re: Swing trading IBEX35
Hola de nuevo.
Sobre tu primera pregunta, cuando hago el análisis solo sobre los últimos cinco años, si veo que es preciso aplicar algún ajuste vuelvo después a correr la simulación para todo el periodo, pero entonces vuelvo a mirar de nuevo también año a año los resultados y aplico la misma lógica que comentaba más arriba. Es decir, que existe cierto sobreajuste en mi análisis, pero también hay chequeos de consistencia y de independencia de periodos concretos.
Los 11 años que llevo de operativa no han sido iguales. Empecé con un sistema, lo cambié sin saber, me fue mal, desarrollé mi sistema de testeo automatizado, hice mi análisis, y a partir de ahí sí que me fue bastante bien. Después he seguido haciendo revisiones anuales o bienales, y he seguido manteniendo buenos resultados durante varios años.
Sin embargo, el año pasado fue muy malo. Tanto, que ese resultado negativo tiene una influencia importante en los resultados globales en real.
Mi experiencia operando el sistema actual es de 3-4 años solamente, pero en general la realidad se parece bastante a lo que había previsto en la fase de testing. De hecho, suelo revisar año a año mis resultados para entender si lo que estoy haciendo en real se parece a lo que calcula mi programa, y a toro pasado suelo estar bastante cerca. Esto significa que soy capaz de ejecutar la estrategia tal y como está previsto sin separarme mucho del test, pero no garantiza resultados a futuro.
En la practica, nada garantiza resultados a futuro. El test que hago no aspira a proyectar hacia adelante, sino más bien a medir el pasado y darme pautas para operar en base a la premisa de que la estructura fundamental del mercado no cambiará sustancialmente.
Mi testing tiene buenos resultados globales, y buenos resultados promedio anuales, pero tiene años perdedores, así que tener uno o varios años perdedores entra dentro de lo esperado. No obstante, estos años malos deberían ser excepcionales y después debería producirse una regresión a la media para volver a la normalidad observada en la fase de test.
A partir de ahí, como comentaba, solo la realidad, siempre tan tozuda, puede determinar si mi estrategia es buena o no.
Un saludo,
Sobre tu primera pregunta, cuando hago el análisis solo sobre los últimos cinco años, si veo que es preciso aplicar algún ajuste vuelvo después a correr la simulación para todo el periodo, pero entonces vuelvo a mirar de nuevo también año a año los resultados y aplico la misma lógica que comentaba más arriba. Es decir, que existe cierto sobreajuste en mi análisis, pero también hay chequeos de consistencia y de independencia de periodos concretos.
Los 11 años que llevo de operativa no han sido iguales. Empecé con un sistema, lo cambié sin saber, me fue mal, desarrollé mi sistema de testeo automatizado, hice mi análisis, y a partir de ahí sí que me fue bastante bien. Después he seguido haciendo revisiones anuales o bienales, y he seguido manteniendo buenos resultados durante varios años.
Sin embargo, el año pasado fue muy malo. Tanto, que ese resultado negativo tiene una influencia importante en los resultados globales en real.
Mi experiencia operando el sistema actual es de 3-4 años solamente, pero en general la realidad se parece bastante a lo que había previsto en la fase de testing. De hecho, suelo revisar año a año mis resultados para entender si lo que estoy haciendo en real se parece a lo que calcula mi programa, y a toro pasado suelo estar bastante cerca. Esto significa que soy capaz de ejecutar la estrategia tal y como está previsto sin separarme mucho del test, pero no garantiza resultados a futuro.
En la practica, nada garantiza resultados a futuro. El test que hago no aspira a proyectar hacia adelante, sino más bien a medir el pasado y darme pautas para operar en base a la premisa de que la estructura fundamental del mercado no cambiará sustancialmente.
Mi testing tiene buenos resultados globales, y buenos resultados promedio anuales, pero tiene años perdedores, así que tener uno o varios años perdedores entra dentro de lo esperado. No obstante, estos años malos deberían ser excepcionales y después debería producirse una regresión a la media para volver a la normalidad observada en la fase de test.
A partir de ahí, como comentaba, solo la realidad, siempre tan tozuda, puede determinar si mi estrategia es buena o no.
Un saludo,