#1273
Re: Tablas de Valoraciones
17-05-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 11,20€ -5 18,1% ITX 104,70€ 56 19,3% IBE 4,27€ 12 21,6% REP 18,50€ 44 21,6% BME 20,00€ 22 19,4% ABE 14,32€ 60 18,7% EBRO 15,31€ 25 16,4% GRF 28,99€ 91 19,4% 29,53€ vta AMS 23,98€ 134 17,2% vender ACX 8,04€ -30 19,8% MAP 2,78€ 81 26,9% 2,91€ vta ACS 22,07€ 63 24,0% SAN 5,51€ -22 22,5% GAS 16,40€ 89 21,2% 16,78€ vta _______________________________________alternativas_____________ REE 41,89€ 50 18,0% TRE 38,01€ 23 19,2% FER 13,25€ 90 19,5% 13,53€ vta IDR 10,67€ 41 24,0% VIS 39,94€ 35 19,3% ZOT 10,88€ 27 18,3% DIA 6,18€ 80 22,1% 6,45€ vta IAG 3,30€ 119 24,3% vender CAF 312,10€ -42 18,9% TL5 6,58€ 83 26,9% 6,84€ vta GAM 3,18€ 98 36,0% 3,20€ vta PSG 4,30€ 17 24,4% MEL 5,54€ -12 26,4% _______________________________________redundantes______________ BBVA 7,41€ 31 23,0% ELE 17,95€ 33 21,4% ANA 48,91€ -6 28,2% ENG 19,65€ 81 17,9% 20,41€ vta MTS 10,00€ -68 23,2% 8,91€ cpa OHL 29,54€ 108 23,2% vender FCC 7,71€ -67 30,2% ALB 37,31€ 43 24,6% CABK 2,82€ -14 24,7% POP 0,60€ -128 30,4% comprar MDF 5,39€ 35 16,3% A3TV 4,65€ 44 28,0% ABG 2,05€ -49 33,4% SAB 1,57€ -95 23,0% 1,54€ cpa BKT 2,89€ -55 29,0% SYV 1,72€ -6 35,3% JAZ 5,75€ 35 22,2% ALM 9,63€ 63 23,6% MERCADO 15 15,5% Correlacion=61,5%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 177187€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 118930€
Liquidez = 58257€ [incluye Dividendos=1194€]
RENTABILIDAD(Reta) = 10929€ = 6,6%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,7%
Correlacion = 63,8%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 4%
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TEF = 687 x 11,20 = 7694 €
ITX = 62 x 104,70 = 6491 €
IBE = 1441 x 4,27 = 6156 €
REP = 466 x 18,50 = 8619 €
BME = 383 x 20,00 = 7660 €
ABE = 522 x 14,32 = 7475 €
EBRO = 445 x 15,31 = 6813 €
GRF = 220 x 28,99 = 6378 €
AMS = 300 x 23,98 = 7194 €
ACX = 816 x 8,04 = 6561 €
MAP = 1684 x 2,78 = 4688 €
ACS = 236 x 22,07 = 5209 €
SAN = 1145 x 5,51 = 6303 €
GAS = 447 x 16,40 = 7331 €
REE = 154 x 41,89 = 6450 €
FER = 460 x 13,25 = 6093 €
VIS = 143 x 39,94 = 5711 €
ZOT = 561 x 10,88 = 6104 €
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Operativa Programada
REP = 146 x 18,85 = 2752 € = VENTA
GAS = 94 x 17,90 = 1683 € = VENTA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013 166258
2014
2015
....
....
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PROMEDIOS = 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Reta/Vola = 1.2 -.-
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
