Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

32 respuestas
Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo
Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo
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#1

Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Abro este hilo para mostrar unas tablas hechas con google drive en las que se calcula el Sharpe simplificado a 1,6 y 12 meses sobre empresas españolas. El Sharpe simplificado divide la rentabilidad media de un periodo (1,6 y 12 meses) entre la volatilidad de la rentabilidad a lo largo de ese mismo periodo. Es decir, corrige a la rentabilidad por el riesgo.

 

El objetivo es ir actualizando las tablas cada cierto tiempo y llevar un seguimiento de este “indicador” que podría tomarse como un indicador de momentum.  A la derecha de las tablas, aparece la columna puntuación, cuando la puntuación es 3, el Sharpe toma valores positivos en todos los plazos, cuando la puntuación es 2 el valor es positivo en dos plazos y por último, cuando la puntuación es 1 el Sharpe toma valores positivos únicamente en un plazo.

 

A principios de febrero solo han habido 5 empresas con una puntuación de 3:

Gamesa: La cotización de Gamesa se ha más que duplicado durante el año 2015. Durante el año pasado no ha parado de firmar contratos, aumentado el número de pedidos en un 42% con respecto 2014 (con datos de los 9 primeros meses) y ello se ha reflejado en la cuenta de resultados.Los beneficios, EBITDA y ventas han crecido a la vez que la deuda financiera neta  ha caído hasta un ratio DFN / EBITDA de un 0,1. Recientemente, la posible fusión / OPA de Siemens 

 

Viscofan: Los resultados de Viscofan durante el año 2015 (hasta el ser trimestre) han sido muy buenos, con aumentos de BPA, EBITDA  e Ingresos de alrededor del 10%. Además, tiene una deuda financiera neta irrisoria y tiene una cuota de mercado bastante importante.

 

Realia: sorprende el caso de Realia, una empresa venida a menos en los últimos años. Sin embargo, durante los primeros meses de 2015 ha vuelto a dar beneficios después varios años de pérdidas. Ello ha sido posible gracias a la reducción de deuda financiera neta que permite mejorar el resultado financiero y los beneficios, pese a ello, cabe tener en cuenta que los ingresos totales siguen cayendo.

 

Enagás: Durante un año no ha tenido un Sharpe muy elevado pero el Sharpe de un mes ha sido de 0,14. Principalmente esto se debe a la estabilidad de su negocio, lo que ha llevado a que se comporte como refugio ante la caída generalizada del Ibex. El resultado de 2015 se espera que sea ligeramente superior al del año anterior. También se espera que continue con su plan de internacionalización. 

 

Montebalito: cuesta encontrar información de esta empresa, pero por lo que he podido ver, los ingresos y beneficios han venido cayendo en los últimos trimestres.

 

 

Otras empresas que también han destacado son Azkoyen, Baron de Ley, Logista, Sotogrande.

 

 

 

 

 

#2

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Aquí añado una tabla con las 10 empresas del mercado continuo que mejor alfa han tenido con datos de 6 meses. Gamesa ha sido la empresa que más alfa ha tenido en los úlimos 6 meses con una beta de 1.28, seguida de Azkoyen, Realia, Acerinox, Ence, CAD, Faes Farma, Logista, Miquel y Costas y por último Viscofán.

Alfa

Prácticamente coinciden con las que mejor ratio sharpe tienen a un año.

Un saludo!

 

#3

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

viscofan es una empresa que va creando valor a los accionistas,muy seria y bien gestionada,lo demuestra mirarndo el valor a lo largo de los diez ultimos años,las envolturas carnicas son igual de necesarias que los coches en el planeta tierra y cada vez hay mas habitantes,

Un saludo!

#4

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

contra mas mensajes veo en los que no aparece REE, mejor empresa me parece, y que siga asi, el dia que empiecen a hablar de ella seguro que baja el dividendo, mientras tanto a disfrutar de sus espectaculares subidas anuales.

#5

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

La verdad es que hay algunas sorpresas como acerinox o CAF. Realia también aparece entre las mejores empresas por sharpe simplificado aunque me sorprende que también aparezca. Por otra parte Viscofan y Gamesa nos aparecen a los dos. De Viscofan no tengo dudas de que es una muy buena empresa y Gamesa parece que lo está haciendo muy bien, los resultados que ha ido presentando durante 2015 son muy buenos y además está la fusión con siemens renovables.

#6

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Hola zorroz,

Realmente las tablas que hemos puesto son un indicador de momentum, en mi caso de 6 meses, que poco tiene que ver con la inversión a largo plazo. Aun así, REE se encuentra la número 21 de todo el mercado contínuo ordenado por el alpha de 6 meses, que es de 0.0010 y con una beta de 0.571. Una empresa muy similar en cuanto a alpha y a beta es Enagás, éstas son de 0.0012 y 0.569. Por fundamentales ambas son empresas muy estables y con un dividendo estable.

Un saludo!

#7

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

ENAGAS Y REE son empresas conservadoras,y un buen dividendo

Un saludo carlos trabazo

#8

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

El lunes que biene 29 febrero resultados de viscofan

Mirate los resultados de cieautomotive de hoy dia 24 febrero

carlos trabazo

#10

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Fuster el dia 29 a cierre de mercado viscofan publicara resultados sobre las 18, miratelos y dime algo ,cuando cierre la bolsa este proximo lunes,ya sabes que soy un enamorado de viscofan desde hace casi seis años y de cieautomotive desde hace un poco mas de año y medio.

una es proporcionarnos componentes de coches sin contar dominion y la otra viscofan envolturas carnicas numero uno en el mundo y que ira a la feria de fanfrurk a primerosde mayo.

Las dos son empresas muy bien gestionadas que reinvierten una gran parte de sus beneficios en seguir creciendo para dar valor al accionista

Un saludo carlos trabazo

#10

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Fuster el dia 29 a cierre de mercado viscofan publicara resultados sobre las 18, miratelos y dime algo ,cuando cierre la bolsa este proximo lunes,ya sabes que soy un enamorado de viscofan desde hace casi seis años y de cieautomotive desde hace un poco mas de año y medio.

una es proporcionarnos componentes de coches sin contar dominion y la otra viscofan envolturas carnicas numero uno en el mundo y que ira a la feria de fanfrurk a primerosde mayo.

Las dos son empresas muy bien gestionadas que reinvierten una gran parte de sus beneficios en seguir creciendo para dar valor al accionista

Un saludo carlos trabazo

#12

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

capitalbolsa le da a viscofan una estimacion de beneficio neto de 129 millones para este proximo lunes en sus resultados de cierre de 2015,a ver que sale,un saludo

#13

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

David el lunes 29 resultados viscofan a cierre de mercado estimacion de capitalbolsa 129 millones de beneficio neto.

Un saludo carlo

#14

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

corporacion financiera alba incrementa su participacion en viscofan este mes de febrero asta el 7 y Norgues Bank incrementa este mes de enero asta el 3 porciento,buena señal

#15

Re: Mejores empresas españolas según rentabilidad / riesgo

Los resultados empresariales que han publicado las empresas en esta última semana del ejercicio del año 2015 han sido bastante buenos en la mayoría de los casos.

Atresmedia y Mediaset han incrementado mucho sus beneficios con respecto del 2014 llegando incluso a triplicarlos en el caso de Mediaset. Iberdrola ha aumentado el beneficio en un 4% pero lo mejor es que también aumentará el dividendo un 4%.

Hay muchas más que han sacado muy buenos resultados: Grifols, IAG, Ferrovial...

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