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S.I.G.O. EuroStoxx50

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S.I.G.O. EuroStoxx50
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#26

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Teodoro_k
Rankiano desde hace más de 6 años
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Teodoro_k

Javi01, ¿serías tan amable de actualizar tu tabla del EuroStoxx50?
Gracias.

#27

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

Estoy reorganizando Datos. En breve espero actualizar las Tablas, Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#28

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01
Rankiano desde hace más de 9 años
Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

2014-09-26


  Empresas      Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
 ^stoxx50e   =    3277       45         9,2%
    UNA.AS   =   31,11       28        10,0%
    ITX.MC   =   21,87       32        11,3%
    TEF.MC   =   12,30       27        10,9%
    SIE.DE   =   93,91       21        12,1%
    SAP.DE   =   57,31        6        10,8%
    ALV.DE   =  128,20       37        10,4%
     FP.PA   =   50,73       61        12,3%
    IBE.MC   =    5,59       61         9,6%
   muv2.de   =  155,65       30         9,3%
    eni.mi   =   18,55       30        11,7%
     BN.PA   =   52,28        2        10,7%
    BAS.DE   =   73,16        6        11,9%
     AI.PA   =   95,65        2        10,1%
     or.pa   =  124,85       20        10,3%
    SAN.MC   =    7,72       67        14,0%      8,36 vta
    rep.mc   =   18,82       18        11,1%
     mc.pa   =  130,85        2        11,1%
    ABI.BR   =   87,93       70        10,4%     94,04 vta
   vow3.de   =  166,30       19        12,1%
   bbva.mc   =    9,67       42        15,3%
   BAYN.DE   =  110,05       60        13,5%
    dte.de   =   11,96       33        13,8%
    DAI.DE   =   61,03       12        13,5%
   eoan.de   =   14,46       24        13,1%
    gsz.pa   =   19,54       57        12,1%
    VIV.PA   =   19,14       36        11,6%
    bmw.de   =   85,64       15        12,6%
    BNP.PA   =   52,83       19        14,4%
    dbk.de   =   27,69       19        14,2%
     DG.PA   =   46,39        6        12,6%
   ASML.AS   =   78,56       75        13,1%     83,17 vta
    dpw.de   =   25,36       22        14,3%
   PHIA.AS   =   25,18       28        13,5%
      g.mi   =   16,56       29        12,7%
     cs.pa   =   19,82       53        14,6%
     ei.pa   =   85,99       50        11,7%
    air.pa   =   49,34       21        15,9%
     su.pa   =   60,68        4        14,7%
    rwe.de   =   31,47       39        15,0%
     ca.pa   =   24,56        8        12,8%
   inga.as   =   11,29       51        17,0%
    gle.pa   =   40,67       16        17,4%
    ora.pa   =   11,56       53        16,7%
    sgo.pa   =   36,00       14        15,8%
    ucg.mi   =    6,21       20        21,7%
   enel.mi   =    4,19       41        18,5%
    isp.mi   =    2,43       37        24,0%
   MERCADO   =               33         8,3%
_________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas estan Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al mas Probable (Esperanza.Matematica). . . . Valoracion.Negativa = Rojo = Infravaloracion = Sobreventa = compra . . . Valoracion.Positiva = Verde = Sobrevaloracion = Sobrecompra = Venta . . . Esta Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviacion.Tipica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que tambien estan en la Cartera Optimizada. Ademas de ser de las mejores, se intenta que esten sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 390853 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 275375
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10853 = 2,9% a 2014-09-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlacion = 76,9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
____________________________________________________ Operativa.Programada ____

    UNA.AS   =   510 x   31,11   =  15866                -  
    ITX.MC   =   712 x   21,87   =  15571                -  
    TEF.MC   =  1252 x   12,30   =  15400                -  
    SIE.DE   =   157 x   93,91   =  14744                -  
    SAP.DE   =   255 x   57,31   =  14614                -  
    ALV.DE   =   113 x  128,20   =  14487                -  
     FP.PA   =   282 x   50,73   =  14306                -  
    IBE.MC   =  2558 x    5,59   =  14299                -  
     BN.PA   =   266 x   52,28   =  13906                -  
    BAS.DE   =   190 x   73,16   =  13900                -  
     AI.PA   =   144 x   95,65   =  13774                -  
    SAN.MC   =  1775 x    7,72   =  13703                -  
    ABI.BR   =   149 x   87,93   =  13102                -  
   BAYN.DE   =   118 x  110,05   =  12986                -  
    DAI.DE   =   210 x   61,03   =  12816                -  
    VIV.PA   =   670 x   19,14   =  12824                -  
    BNP.PA   =   237 x   52,83   =  12521                -  
     DG.PA   =   265 x   46,39   =  12293                -  
   ASML.AS   =   155 x   78,56   =  12177                -  
   PHIA.AS   =   480 x   25,18   =  12086                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

1 recomendaciones
#29

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01
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Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

2014-10-10


Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3277       45         9,2%
UNA.AS       =   30,33       19        10,0%
ITX.MC       =   20,76       12        12,0%
TEF.MC       =   11,70        7        11,2%
ALV.DE       =  122,95       20        10,3%
SAP.DE       =   54,56       12        11,1%
SIE.DE       =   83,60       22        12,4%
IBE.MC       =    5,41       44         9,6%
muv2.de      =  148,75       11         9,4%
FP.PA        =   44,60        7        13,0%
eni.mi       =   16,61       11        12,1%
BN.PA        =   50,79        8        10,5%
BAS.DE       =   66,58       36        12,3%
or.pa        =  123,00       14        10,4%
SAN.MC       =    7,12       33        14,3%
AI.PA        =   92,22       11        10,4%
rep.mc       =   17,42        9        11,2%
mc.pa        =  125,00       13        11,1%
vow3.de      =  150,95       48        12,3%
ABI.BR       =   83,87       46        10,8%
bbva.mc      =    9,03       16        15,5%
BAYN.DE      =  102,75       30        13,8%
dte.de       =   10,87        3        13,9%
DAI.DE       =   56,01       17        13,8%
gsz.pa       =   18,50       35        12,1%
VIV.PA       =   18,15       15        11,6%
bmw.de       =   79,53       11        12,8%
eoan.de      =   13,28        7        13,5%
BNP.PA       =   48,51       10        14,4%
dbk.de       =   25,32       44        14,4%
dpw.de       =   23,12       11        14,3%
DG.PA        =   42,08       27        13,1%
ASML.AS      =   71,84       35        13,6%
cs.pa        =   18,26       20        14,4%
g.mi         =   15,76       10        12,8%
PHIA.AS      =   23,09        4        13,8%
ei.pa        =   83,35       35        12,0%
su.pa        =   55,37       32        14,7%
air.pa       =   45,44        9        16,3%
ca.pa        =   22,95       28        13,0%
rwe.de       =   27,75        6        15,3%
inga.as      =   11,03       38        17,1%
gle.pa       =   36,79       16        17,6%
ora.pa       =   10,81       25        16,7%
sgo.pa       =   31,65       50        15,7%
ucg.mi       =    5,80        1        21,6%
enel.mi      =    3,85       11        18,5%
isp.mi       =    2,21        5        24,0%
MERCADO      =                5         8,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 373211 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 257733
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -6789 =- 1,8% a 2014-10-10
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

UNA.AS       =   510 x   30,33   =  15468                -  
ITX.MC       =   712 x   20,76   =  14781                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,70   =  14648                -  
ALV.DE       =   113 x  122,95   =  13893                -  
SAP.DE       =   255 x   54,56   =  13913                -  
SIE.DE       =   157 x   83,60   =  13125                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,41   =  13839                -  
FP.PA        =   282 x   44,60   =  12577                -  
BN.PA        =   266 x   50,79   =  13510                -  
BAS.DE       =   190 x   66,58   =  12650                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,12   =  12638                -  
AI.PA        =   144 x   92,22   =  13280                -  
ABI.BR       =   149 x   83,87   =  12497                -  
BAYN.DE      =   118 x  102,75   =  12125                -  
DAI.DE       =   210 x   56,01   =  11762                -  
VIV.PA       =   670 x   18,15   =  12160                -  
BNP.PA       =   237 x   48,51   =  11497                -  
DG.PA        =   265 x   42,08   =  11151                -  
ASML.AS      =   155 x   71,84   =  11135                -  
PHIA.AS      =   480 x   23,09   =  11083                -  
_____________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________


Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#30

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Bono23
Rankiano desde hace más de 6 años
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Bono23

Hola Javi, no consideras a sanofi adecuada para nuestra estrategia de largo.
No la veo en la tabla de cotizaciones.
Saludos

#31

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01
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Interesado en el aspecto más científico de la Bolsa. En reivindicar el importantísimo (y olvidado) papel de la GESTION DE CARTERA. Crítico con los sistemas y procedimientos tradicionales de "análisis"
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Javi01

Sí, efectivamente es adecuada.
No está incluida en la Tabla, como sucede en otros (pocos) casos, por problemas con la base de datos (no se suministran datos de estas empresas). Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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