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S.I.G.O. EuroStoxx50

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Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2018-10-11


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-10-11  sx5e.EUROSTOX50           3209,19       31         9,0%
2018-10-11  UN.unilever                 45,86        6        10,4%
2018-10-11  CFP.total-fina              53,21       41        11,9%
2018-10-11  ALV.allianz                182,28        5        11,9%
2018-10-11  SANO.sanofi                 75,42       10        11,4%
2018-10-11  DUT.deutsche-telekom        14,00       19        11,2%
2018-10-11  SIE.siemens                100,50       52        12,6%
2018-10-11  DCX.daimler                 52,70       79        12,8%     49,88 cpa
2018-10-11  ABIN.anheuser-busch-inbe    73,52       96        11,9%     72,87 cpa
2018-10-11  FTEO.france-telecom         13,70       22        10,7%
2018-10-11  BAS.basf                    70,00       77        12,6%     65,89 cpa
2018-10-11  MUV2.munchener-ruc         183,75        3        11,2%
2018-10-11  DANO.danone                 63,93       15        11,2%
2018-10-11  DG.vinci                    77,56       10        11,1%
2018-10-11  SAP.sap                     97,08       18        13,0%
2018-10-11  ENI.eni-spa                 15,71       24        12,8%
2018-10-11  MIDI.axa                    22,62        9        12,3%
2018-10-11  OREA.loreal                187,60        5        11,4%
2018-10-11  ING.ing                     10,82       89        13,0%     10,50 cpa
2018-10-11  BNPA.bnp-paribas            50,19       63        13,3%
2018-10-11  IBE.iberdrola                6,21       16        11,1%
2018-10-11  BMW.bmw                     74,30       54        12,9%
2018-10-11  TEF.telefonica               7,01       69        12,2%
2018-10-11  AIRL.air-liquide           106,55        3        11,9%
2018-10-11  EI.essilor                 128,75       62        11,1%
2018-10-11  ENEL.enel                    4,35       35        13,5%
2018-08-06  UL.unibail-rodanco         190,00       47        11,9%
2018-10-11  SG.societe-general          36,07       56        14,0%
2018-10-11  BAYG.bayer                  77,32       83        15,6%     73,44 cpa
2018-10-11  SAF.safran                 106,50       74        12,8%    111,64 vta
2018-10-11  G.generalli-ass             14,28       18        13,0%
2018-10-11  SAN.banco-santander          4,26       66        15,2%
2018-10-11  PHI.philips                 35,12       17        13,5%
2018-10-11  STGO.saint-gobain           33,30      100        13,0%     33,26 cpa
2018-10-11  SU.schneider-electrc        61,82       50        14,0%
2018-10-11  LVMH.louis-vuitton         261,95        2        15,4%
2018-10-11  ITX.inditex                 24,85       63        13,9%
2018-10-11  ASML.asn-lithographi       150,00       14        16,3%
2018-10-11  BBVA.banco-bilbao-vizcay     5,29       73        15,4%      4,89 cpa
2018-10-11  EOA.e-on                     8,34       26        15,3%
2018-10-11  EAUX.vivendi                21,45        9        14,5%
2018-10-11  FRE.fresenius-se            67,78        2        15,2%
2018-10-11  CARR.carrefur               15,68       47        14,9%
2018-10-11  ISP.intesa-sanpaolo          2,03       85        19,4%      1,93 cpa
2018-10-11  CRH.crh-plc                 26,28       48        15,3%
2018-10-11  DBK.deutsche-bank            9,47       76        19,9%      8,72 cpa
2018-10-11  UC.unicredito               11,94       70        21,2%
2018-10-11  MTP.arcelor-mittal          24,20       15        22,6%
2018-10-11  VOW.volkswagen             137,80       37        16,4%
2018-10-11  NOK1V.nokia                  4,42       28        23,3%
2018-10-11      MERCADO                             31         8,0%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 507826 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 402685
Liquidez = 105141  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -17414 = - 3,3% a 2018-10-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 86072 = 16,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

UN - CONSUMO                     =   340 x   45,86   =  15591                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   53,21   =  17027                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  182,28   =  10755    24 x 172,44 = 4139 = cpa
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   75,42   =  16291                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   14,00   =  14350                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  100,50   =  12965    17 x  94,58 = 1608 = cpa
DCX - AUTOMOCION                 =   290 x   52,70   =  15283                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   221 x   73,52   =  16248                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   206 x   70,00   =  14420                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  183,75   =  13781                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   63,93   =  12402                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   77,56   =  11556    38 x  72,94 = 2772 = cpa
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   97,08   =  13785                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  187,60   =  12944                -  
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,21   =  13236                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  106,55   =  11507                -  
EI - SALUD-OPTICA                =   108 x  128,75   =  13905                -  
UL - INMOBILIARIA                =    78 x  190,00   =  14820                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   194 x   77,32   =  15000                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   110 x  106,50   =  11715                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   35,12   =  12571                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   400 x   33,30   =  13322                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   213 x   61,82   =  13168                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  261,95   =  12312                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   24,85   =  14115                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  150,00   =  10650                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,45   =  10511                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   67,78   =  12200                -  
CARR - MINORISTA                 =  1058 x   15,68   =  16584                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   368 x   26,28   =   9671    90 x  25,60 = 2304 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3,1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
________________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#186

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2018-10-19


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-10-19  sx5e.EUROSTOX50           3210,82       30         9,0%
2018-10-19  UN.unilever                 47,33       11        10,5%
2018-10-19  CFP.total-fina              52,83       36        11,9%
2018-10-19  ALV.allianz                185,20       13        11,9%
2018-10-19  SANO.sanofi                 77,80       25        11,6%
2018-10-19  DUT.deutsche-telekom        14,66        4        11,2%
2018-10-19  SIE.siemens                100,10       52        12,5%
2018-10-19  DCX.daimler                 51,39       87        12,8%     49,63 cpa
2018-10-19  ABIN.anheuser-busch-inbe    73,18       96        11,9%     72,46 cpa
2018-10-19  FTEO.france-telecom         14,05        9        10,8%
2018-10-19  BAS.basf                    67,65       88        12,5%     65,57 cpa
2018-10-19  MUV2.munchener-ruc         189,65       20        11,2%
2018-10-19  DANO.danone                 63,80       15        11,5%
2018-10-19  DG.vinci                    77,64       10        11,1%
2018-10-19  SAP.sap                     95,30        7        13,5%
2018-10-19  ENI.eni-spa                 15,39       13        12,8%
2018-10-19  MIDI.axa                    22,37       14        12,2%
2018-10-19  OREA.loreal                191,30        4        11,5%
2018-10-19  ING.ing                     10,55       97        12,9%     10,47 cpa
2018-10-19  BNPA.bnp-paribas            48,73       73        13,3%     45,30 cpa
2018-10-19  IBE.iberdrola                6,27       11        11,4%
2018-10-19  BMW.bmw                     74,64       51        12,8%
2018-10-19  TEF.telefonica               6,97       70        12,2%
2018-10-19  AIRL.air-liquide           105,70        0        11,9%
2018-10-19  EI.essilor                 128,75       62        11,1%
2018-10-19  ENEL.enel                    4,43       26        13,6%
2018-08-06  UL.unibail-rodanco         190,00       47        11,9%
2018-10-19  SG.societe-general          34,45       73        13,9%     32,00 cpa
2018-10-19  BAYG.bayer                  77,59       79        15,7%     72,92 cpa
2018-10-19  SAF.safran                 107,50       73        13,2%    112,88 vta
2018-10-19  G.generalli-ass             14,05       25        13,0%
2018-10-19  SAN.banco-santander          4,13       75        15,2%      3,84 cpa
2018-10-19  PHI.philips                 34,75       11        13,6%
2018-10-19  STGO.saint-gobain           32,12      110        13,0%      comprar
2018-10-19  SU.schneider-electrc        60,04       61        14,2%
2018-10-19  LVMH.louis-vuitton         263,25        5        15,3%
2018-10-19  ITX.inditex                 24,33       68        14,0%
2018-10-19  ASML.asn-lithographi       153,82        5        16,7%
2018-10-19  BBVA.banco-bilbao-vizcay     5,21       76        15,6%      4,85 cpa
2018-10-19  EOA.e-on                     8,60       13        15,3%
2018-10-19  EAUX.vivendi                21,87       18        14,3%
2018-10-19  FRE.fresenius-se            59,84       46        16,4%
2018-10-19  CARR.carrefur               17,12        8        15,6%
2018-10-19  ISP.intesa-sanpaolo          1,98       90        19,2%      1,92 cpa
2018-10-19  CRH.crh-plc                 24,43       72        15,9%
2018-10-19  DBK.deutsche-bank            9,50       73        19,8%
2018-10-19  UC.unicredito               11,53       78        20,9%     10,67 cpa
2018-10-19  MTP.arcelor-mittal          23,76       20        22,4%
2018-10-19  VOW.volkswagen             138,90       33        16,6%
2018-10-19  NOK1V.nokia                  4,94       11        24,1%
2018-10-19      MERCADO                             30         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 507804 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 404926
Liquidez = 102878  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -17436 = - 3,3% a 2018-10-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 88335 = 16,8%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

UN - CONSUMO                     =   340 x   47,33   =  16092                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   52,83   =  16906                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  185,20   =  10927    18 x 172,44 = 3104 = cpa
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   77,80   =  16805                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   14,66   =  15021                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  100,10   =  12913    30 x  94,58 = 2837 = cpa
DCX - AUTOMOCION                 =   290 x   51,39   =  14903                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   221 x   73,18   =  16173                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   206 x   67,65   =  13936    27 x  63,16 = 1705 = cpa
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  189,65   =  14224                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   63,80   =  12377                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   77,64   =  11568    38 x  72,94 = 2772 = cpa
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   95,30   =  13533                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  191,30   =  13200                -  
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,27   =  13355                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  105,70   =  11416                -  
EI - SALUD-OPTICA                =   108 x  128,75   =  13905                -  
UL - INMOBILIARIA                =    78 x  190,00   =  14820                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   194 x   77,59   =  15052                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   110 x  107,50   =  11825                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   34,75   =  12439                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   400 x   32,12   =  12846    70 x  30,63 = 2144 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   213 x   60,04   =  12789                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  263,25   =  12373                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   24,33   =  13819                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  153,82   =  10921                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,87   =  10716                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   59,84   =  10771    53 x  55,24 = 2928 = cpa
CARR - MINORISTA                 =  1058 x   17,12   =  18113   280 x  17,26 = 4833 = vta
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   458 x   24,43   =  11189                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3,1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
________________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#187

Estimado Javi, en primer lugar agradecerte el enorme trabajo que te

Respes

pegas y que sigo atentamente todos los días.

En segundo lugar, solo por ayudar, me atrevo a indicarte que el símbolo o "ticker" actual de "Unibail Rodamco Westfield"  es URW, y que su cotización de ayer es de 161,30 Euros.

Saludos.

 

1 recomendaciones
#188

Re: Estimado Javi, en primer lugar agradecerte el enorme trabajo que te

Javi01

Gracias por el aviso; intentaré ajustar esta empresa.- Saludos cordiales.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#189

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2018-10-26


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-10-26  sx5e.EUROSTOX50           3134,89       42         9,0%
2018-10-26  UN.unilever                 47,65       14        10,5%
2018-10-26  CFP.total-fina              50,63       13        12,1%
2018-10-26  ALV.allianz                179,26        4        11,9%
2018-10-26  SANO.sanofi                 74,46        3        11,6%
2018-10-26  DUT.deutsche-telekom        14,20       12        11,4%
2018-10-26  SIE.siemens                100,08       51        12,5%
2018-10-26  DCX.daimler                 51,37       85        12,8%     49,38 cpa
2018-10-26  BAS.basf                    66,45       93        12,5%     65,27 cpa
2018-10-26  MIDI.axa                    21,81       25        12,2%
2018-10-26  ING.ing                     10,24      106        12,9%      comprar
2018-10-26  FTEO.france-telecom         13,69       22        10,8%
2018-10-26  MUV2.munchener-ruc         183,35        2        11,4%
2018-10-26  ENI.eni-spa                 15,13        5        12,9%
2018-10-26  DANO.danone                 62,60       24        11,5%
2018-10-26  OREA.loreal                189,10        2        11,5%
2018-10-26  DG.vinci                    77,44       11        11,4%
2018-10-26  BNPA.bnp-paribas            46,88       85        13,5%     44,98 cpa
2018-10-26  SAP.sap                     92,99        5        13,7%
2018-10-26  ABIN.anheuser-busch-inbe    65,94      126        12,8%      comprar
2018-10-26  IBE.iberdrola                6,30        8        11,4%
2018-10-26  BMW.bmw                     75,02       48        12,9%
2018-10-26  TEF.telefonica               6,85       76        12,2%      6,44 cpa
2018-10-26  AIRL.air-liquide           106,65        4        11,9%
2018-10-26  EI.essilor                 128,75       62        11,1%
2018-08-06  UL.unibail-rodanco         190,00       47        11,8%
2018-10-26  ENEL.enel                    4,38       30        13,6%
2018-10-26  SG.societe-general          32,37       93        14,0%     31,74 cpa
2018-10-26  G.generalli-ass             13,89       29        13,0%
2018-10-26  SAN.banco-santander          4,02       82        15,3%      3,82 cpa
2018-10-26  STGO.saint-gobain           32,01      109        13,2%      comprar
2018-10-26  SAF.safran                 109,70       78        13,5%    114,13 vta
2018-10-26  BAYG.bayer                  66,15      122        16,7%      comprar
2018-10-26  LVMH.louis-vuitton         262,45        3        15,4%
2018-10-26  PHI.philips                 32,01       26        14,2%
2018-10-26  SU.schneider-electrc        61,42       49        14,7%
2018-10-26  ITX.inditex                 24,75       60        14,0%
2018-10-26  EOA.e-on                     8,49       17        15,0%
2018-10-26  EAUX.vivendi                21,26        4        14,3%
2018-10-26  BBVA.banco-bilbao-vizcay     5,09       82        15,7%      4,82 cpa
2018-10-26  ASML.asn-lithographi       145,96       26        17,3%
2018-10-26  ISP.intesa-sanpaolo          1,94       93        19,4%      1,89 cpa
2018-10-26  FRE.fresenius-se            57,96       56        16,4%
2018-10-26  CARR.carrefur               16,65       19        15,4%
2018-10-26  UC.unicredito               10,97       89        21,2%     10,55 cpa
2018-10-26  DBK.deutsche-bank            8,52      100        20,2%      comprar
2018-10-26  CRH.crh-plc                 24,33       72        16,0%
2018-10-26  MTP.arcelor-mittal          21,29       54        23,3%
2018-10-26  VOW.volkswagen             134,50       43        17,0%
2018-10-26  NOK1V.nokia                  4,86        5        24,4%
2018-10-26      MERCADO                             40         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 498795 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 393228
Liquidez = 105567  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -26445 = - 5,0% a 2018-10-26
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 95312 = 18,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

UN - CONSUMO                     =   340 x   47,65   =  16201                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   50,63   =  16202                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  179,26   =  10576    18 x 172,44 = 3104 = cpa
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   74,46   =  16083                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   14,20   =  14555                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  100,08   =  12910    30 x  94,58 = 2837 = cpa
DCX - AUTOMOCION                 =   290 x   51,37   =  14897                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   206 x   66,45   =  13689    27 x  63,16 = 1705 = cpa
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  183,35   =  13751                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   62,60   =  12144    40 x  58,82 = 2353 = cpa
OREA - COSMETICA                 =    69 x  189,10   =  13048                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   77,44   =  11539    38 x  72,94 = 2772 = cpa
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   92,99   =  13205                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   221 x   65,94   =  14573                -  
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,30   =  13428                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  106,65   =  11518                -  
EI - SALUD-OPTICA                =   108 x  128,75   =  13905                -  
UL - INMOBILIARIA                =    78 x  190,00   =  14820                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   470 x   32,01   =  15045                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   110 x  109,70   =  12067                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   194 x   66,15   =  12833    18 x  63,31 = 1140 = cpa
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  262,45   =  12335                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,01   =  11458                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   213 x   61,42   =  13082                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   24,75   =  14058                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,26   =  10417                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  145,96   =  10363    10 x 136,46 = 1365 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   57,96   =  10433    53 x  55,24 = 2928 = cpa
CARR - MINORISTA                 =   778 x   16,65   =  12950                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   458 x   24,33   =  11143    75 x  22,51 = 1688 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3,1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
________________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#190

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2018-11-09


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-11-09  sx5e.EUROSTOX50           3229,49       26         8,8%
2018-11-09  UN.unilever                 48,55       24        10,4%
2018-11-09  CFP.total-fina              50,49       10        12,3%
2018-11-09  ALV.allianz                192,00       30        11,9%
2018-11-09  SANO.sanofi                 80,20       40        11,9%
2018-11-09  DUT.deutsche-telekom        14,70        5        11,1%
2018-11-09  SIE.siemens                102,34       40        12,5%
2018-11-09  DCX.daimler                 50,76       86        12,8%     48,97 cpa
2018-11-09  BAS.basf                    68,85       76        12,5%     64,76 cpa
2018-11-09  MIDI.axa                    22,31       14        12,1%
2018-11-09  ING.ing                     11,31       64        13,2%
2018-11-09  FTEO.france-telecom         14,63       13        10,9%
2018-11-09  MUV2.munchener-ruc         192,75       27        11,2%
2018-11-09  ENI.eni-spa                 15,46       14        13,0%
2018-11-09  DANO.danone                 65,61        0        11,5%
2018-11-09  OREA.loreal                205,60       40        11,6%
2018-11-09  DG.vinci                    78,84        3        11,5%
2018-11-09  BNPA.bnp-paribas            46,37       86        13,3%     44,69 cpa
2018-11-09  SAP.sap                     95,17        6        13,6%
2018-11-09  ABIN.anheuser-busch-inbe    65,68      123        12,8%      comprar
2018-11-09  IBE.iberdrola                6,57       13        11,2%
2018-11-09  BMW.bmw                     73,36       55        12,9%
2018-11-09  TEF.telefonica               7,47       35        12,3%
2018-11-09  AIRL.air-liquide           106,65        4        11,9%
2018-11-09  EI.essilor                 128,75       62        11,1%
2018-08-06  UL.unibail-rodanco         190,00       47        11,8%
2018-11-09  ENEL.enel                    4,48       19        13,5%
2018-11-09  SG.societe-general          33,69       75        14,0%     31,44 cpa
2018-11-09  G.generalli-ass             14,44       11        12,8%
2018-11-09  SAN.banco-santander          4,24       60        15,4%
2018-11-09  STGO.saint-gobain           31,89      106        13,3%      comprar
2018-11-09  SAF.safran                 112,45       83        13,9%    115,91 vta
2018-11-09  BAYG.bayer                  71,00       96        16,7%     70,08 cpa
2018-11-09  LVMH.louis-vuitton         266,00        6        15,7%
2018-11-09  PHI.philips                 33,61        5        14,3%
2018-11-09  SU.schneider-electrc        63,88       32        14,6%
2018-11-09  ITX.inditex                 26,42       31        14,2%
2018-11-09  EOA.e-on                     8,74        4        14,9%
2018-11-09  EAUX.vivendi                21,41        7        14,2%
2018-11-09  BBVA.banco-bilbao-vizcay     4,91       87        16,6%      4,72 cpa
2018-11-09  ASML.asn-lithographi       152,22        9        17,3%
2018-11-09  ISP.intesa-sanpaolo          2,01       78        19,5%      1,86 cpa
2018-11-09  FRE.fresenius-se            52,82       84        16,8%     50,22 cpa
2018-11-09  CARR.carrefur               17,58        4        15,3%
2018-11-09  UC.unicredito               11,23       78        21,5%     10,36 cpa
2018-11-09  DBK.deutsche-bank            8,96       82        20,1%      8,41 cpa
2018-11-09  CRH.crh-plc                 25,80       47        16,6%
2018-11-09  MTP.arcelor-mittal          22,26       37        23,0%
2018-11-09  VOW.volkswagen             143,20       19        17,4%
2018-11-09  NOK1V.nokia                  5,15       24        24,1%
2018-11-09      MERCADO                             26         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 509891 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 407239
Liquidez = 102652  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -15349 = - 2,9% a 2018-11-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 98227 = 18,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

UN - CONSUMO                     =   340 x   48,55   =  16505                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   50,49   =  16157                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  192,00   =  11328                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   80,20   =  17323                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   14,70   =  15062                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  102,34   =  13202                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   290 x   50,76   =  14720                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   206 x   68,85   =  14183                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  192,75   =  14456                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   65,61   =  12728                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  205,60   =  14186                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   78,84   =  11747                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   95,17   =  13514                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   221 x   65,68   =  14515                -  
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,57   =  13994                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  106,65   =  11518                -  
EI - SALUD-OPTICA                =   108 x  128,75   =  13905                -  
UL - INMOBILIARIA                =    78 x  190,00   =  14820                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   470 x   31,89   =  14988                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   110 x  112,45   =  12370                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   194 x   71,00   =  13774                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  266,00   =  12502                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   33,61   =  12031                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   213 x   63,88   =  13606                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   26,42   =  15007                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,41   =  10491                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  152,22   =  10808                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   233 x   52,82   =  12307                -  
CARR - MINORISTA                 =   778 x   17,58   =  13673                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   458 x   25,80   =  11816                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3,1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
________________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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#191

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

AVISO:

Como ya sabéis, últimamente me he visto en la obligación de modificar las descargas de Históricos que alimentan las Carteras Optimizadas.- Afortunadamente esto no ha afectado a la Cartera Española ( IBEX-35), ni a la Cartera Americana ( DowJones).- Sin embargo no ha sucedido lo mismo con la Cartera Europea ( Eurostoxx-50), cuyo mantenimiento se ha vuelto demasiado complicado en la nueva base de datos.

Es por esto que me veo en la necesidad (mientras no aparezcan recursos más viables y fiables) de CLAUSURAR esta Cartera Optimizada Europea.

A final de año publicaré manualmente la última sesión de la Cartera Eurostoxx, para cerrar un periodo de seguimiento de 5 años.- Este periodo de Medio Plazo no es excesivo, pero sí suficiente para valorar la eficiencia del Sistema SIGO con respecto a su Mercado de referencia.- Periodo que complementará al de las otras dos Carteras (española y americana), que seguirán funcionando como de costumbre.

Como ya os he dicho en alguna ocasión, aparte de las aplicaciones prácticas que cada uno de vosotros podáis darle a las Carteras Optimizadas,... su función básica (y teórica), es la de ver la eficacia del SIGO a Largo Plazo (y en particular ver sus posibilidades de BATIR al MERCADO).- Evidentemente los que estéis interesados, podréis seguir haciendo este seguimiento del Sistema, que habitualmente (cada año) voy actualizando en los ANEXOS finales del artículo Cartera Optimizada de mi Blog.

Gracias por vuestro interés y seguimiento.- Saludos cordiales.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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#192

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2018-12-31


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-11-09  sx5e.EUROSTOX50           3229,49       26         8,8%
2018-12-31  UN.unilever                 47,42       11        10,4%
2018-12-31  CFP.total-fina              46,18       32        12,3%
2018-12-31  ALV.allianz                175,14       15        11,9%
2018-12-31  SANO.sanofi                 75,66       10        11,9%
2018-12-31  DUT.deutsche-telekom        14,82       10        11,1%
2018-12-31  SIE.siemens                 97,38       61        12,5%
2018-12-31  DCX.daimler                 45,91      123        12,8%      comprar
2018-12-31  BAS.basf                    60,40      125        12,5%      comprar
2018-11-09  MIDI.axa                    22,31       14        12,1%
2018-11-09  ING.ing                     11,31       64        13,2%
2018-11-09  FTEO.france-telecom         14,63       13        10,9%
2018-12-31  MUV2.munchener-ruc         190,55       21        11,2%
2018-11-09  ENI.eni-spa                 15,46       14        13,0%
2018-12-31  DANO.danone                 61,51       31        11,5%
2018-12-31  OREA.loreal                201,20       28        11,6%
2018-12-31  DG.vinci                    72,02       46        11,5%
2018-11-09  BNPA.bnp-paribas            46,37       86        13,3%     44,69 cpa
2018-12-31  SAP.sap                     86,93       34        13,6%
2018-12-31  ABIN.anheuser-busch-inbe    57,70      165        12,8%      comprar
2018-12-31  IBE.iberdrola                7,02       48        11,2%
2018-11-09  BMW.bmw                     73,36       55        12,9%
2018-11-09  TEF.telefonica               7,47       35        12,3%
2018-12-31  AIRL.air-liquide           108,45       12        11,9%
2018-12-31  EI.essilor                 110,45       20        11,1%
2018-12-31  UL.unibail-rodanco         135,40      174        11,8%      comprar
2018-11-09  ENEL.enel                    4,48       19        13,5%
2018-11-09  SG.societe-general          33,69       75        14,0%     31,44 cpa
2018-11-09  G.generalli-ass             14,44       11        12,8%
2018-11-09  SAN.banco-santander          4,24       60        15,4%
2018-12-31  STGO.saint-gobain           32,74       96        13,3%     32,39 cpa
2018-12-31  SAF.safran                 105,40       50        13,9%
2018-12-31  BAYG.bayer                  60,56      143        16,7%      comprar
2018-12-31  LVMH.louis-vuitton         258,20        6        15,7%
2018-12-31  PHI.philips                 30,93       40        14,3%
2018-12-31  SU.schneider-electrc        59,72       59        14,6%
2018-12-31  ITX.inditex                 22,35       96        14,2%     22,10 cpa
2018-11-09  EOA.e-on                     8,74        4        14,9%
2018-12-31  EAUX.vivendi                21,28        4        14,2%
2018-11-09  BBVA.banco-bilbao-vizcay     4,91       87        16,6%      4,72 cpa
2018-12-31  ASML.asn-lithographi       137,16       48        17,3%
2018-11-09  ISP.intesa-sanpaolo          2,01       78        19,5%      1,86 cpa
2018-12-31  FRE.fresenius-se            42,38      149        16,8%      comprar
2018-12-31  CARR.carrefur               14,91       62        15,3%
2018-11-09  UC.unicredito               11,23       78        21,5%     10,36 cpa
2018-11-09  DBK.deutsche-bank            8,96       82        20,1%      8,41 cpa
2018-12-31  CRH.crh-plc                 22,91       88        16,6%     22,10 cpa
2018-11-09  MTP.arcelor-mittal          22,26       37        23,0%
2018-11-09  VOW.volkswagen             143,20       19        17,4%
2018-11-09  NOK1V.nokia                  5,15       24        24,1%
2018-12-31      MERCADO                             45         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 496688 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 375661
Liquidez = 121027  [incluye Dividendos=18375]

RENTABILIDAD(Reta) = -28552 = - 5,4% a 2018-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 98227 = 18,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

UN - CONSUMO                     =   340 x   47,42   =  16123                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   46,18   =  14778                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  175,14   =  10333    20 x 178,63 = 3573 = cpa
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   75,66   =  16343                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   14,82   =  15191                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x   97,38   =  12562    19 x  97,63 = 1855 = cpa
DCX - AUTOMOCION                 =   290 x   45,91   =  13314    24 x  47,23 = 1134 = cpa
BAS - PETROQUIMICA               =   206 x   60,40   =  12442    27 x  65,05 = 1756 = cpa
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  190,55   =  14291                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   61,51   =  11933    34 x  60,26 = 2049 = cpa
OREA - COSMETICA                 =    69 x  201,20   =  13883                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   72,02   =  10731    43 x  74,87 = 3219 = cpa
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   86,93   =  12344    19 x  83,24 = 1582 = cpa
ABIN - BEBIDAS                   =   221 x   57,70   =  12752    18 x  62,27 = 1121 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    7,02   =  14953                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  108,45   =  11713                -  
EI - SALUD-OPTICA                =   108 x  110,45   =  11929    16 x 105,76 = 1692 = cpa
UL - INMOBILIARIA                =    78 x  135,40   =  10561    18 x 165,48 = 2979 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   470 x   32,74   =  15388                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   110 x  105,40   =  11594                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   194 x   60,56   =  11749    20 x  64,97 = 1299 = cpa
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  258,20   =  12135                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   30,93   =  11073    62 x  30,28 = 1877 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   213 x   59,72   =  12720                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   22,35   =  12695    50 x  21,43 = 1072 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,28   =  10427   100 x  19,96 = 1996 = cpa
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  137,16   =   9738    21 x 140,84 = 2958 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   233 x   42,38   =   9875    46 x  49,00 = 2254 = cpa
CARR - MINORISTA                 =   778 x   14,91   =  11600    80 x  14,17 = 1134 = cpa
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   458 x   22,91   =  10493    50 x  22,84 = 1142 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   19%     -5,4%   6,0%       -14,3%   9,4%       3504
 2019    496688   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3001
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       5,6%   7,4%        -0,4%  12,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,8                 0,00 
________________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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