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S.I.G.O. EuroStoxx50

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S.I.G.O. EuroStoxx50
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S.i.g.o. eurostoxx50
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#145

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Nasdaqoso

¿De verdad tienes casi 400k en acciones del Eurostox50 al cierre del viernes en una cartera real?

¿Sin cubrir?¿Donde sitúas los stops,según índice o valor?

Si es así,asumes mucho riesgo.

 

 

.

#146

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Por varias razones nunca invierto en Mercados internacionales (excesivas,... COMISIONES, fiscalidad, papeleos, intermediarios, etc.).

El Riesgo en el Sistema  SIGO está MINIMIZADO (intrínsecamente controlado),... por lo tanto NO necesita ninguna cobertura,....... ni mucho menos Stop-Loss !!!!!!

https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/645038-stop-diversificacion

Saludos.

 

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#147

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2017-06-23


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-06-23  sx5e.EUROSTOX50           3543,68       93        10,8%   3564,62 vta
2017-06-23  SAP.sap                     95,93      101        11,4%       vender
2017-06-23  ALV.allianz                173,90       61        12,6%
2017-06-23  UN.unilever                 49,91       93        11,9%     50,52 vta
2017-06-23  CFP.total-fina              44,11       11        13,6%
2017-06-23  SANO.sanofi                 87,87       48        13,0%
2017-06-23  DCX.daimler                 65,34       13        13,5%
2017-06-23  BAS.basf                    84,98       25        13,0%
2017-06-23  SIE.siemens                124,75       59        13,5%
2017-06-23  ABIN.anheuser-busch-inbe   100,95       20        12,5%
2017-06-23  DANO.danone                 67,48       38        11,6%
2017-06-23  MUV2.munchener-ruc         177,30       12        11,6%
2017-06-23  OREA.loreal                188,10       52        11,5%
2017-06-23  IBE.iberdrola                7,07       80        11,5%      7,31 vta
2017-06-23  DUT.deutsche-telekom        16,66       24        12,9%
2017-06-23  BAYG.bayer                 121,90       71        14,3%    128,79 vta
2017-06-23  DG.vinci                    78,97       88        12,2%     80,65 vta
2017-06-23  AIRL.air-liquide           111,50       37        12,9%
2017-06-23  ENEL.enel                    4,90       79        14,3%      5,09 vta
2017-06-23  ENI.eni-spa                 13,58       21        15,6%
2017-06-23  LVMH.louis-vuitton         231,65      128        13,9%       vender
2017-06-23  PHI.philips                 32,84       93        13,2%     33,22 vta
2017-06-23  ITX.inditex                 34,86       52        13,2%
2017-06-23  ASML.asn-lithographi       120,00       70        14,2%    126,97 vta
2017-06-23  BMW.bmw                     83,60        0        14,9%
2017-06-23  TEF.telefonica               9,50       10        15,2%
2017-06-23  FTEO.france-telecom         14,37        6        13,9%
2017-06-23  ING.ing                     14,93       57        16,6%
2017-06-23  SU.schneider-electrc        70,16       46        14,5%
2017-06-23  UL.unibail-rodanco         232,85       10        12,9%
2017-06-23  FRE.fresenius-se            78,24       56        13,7%
2017-06-23  SAF.safran                  81,82      102        13,5%       vender
2017-06-23  EI.essilor                 118,25       27        13,5%
2017-06-23  CARR.carrefur               22,01       29        14,0%
2017-06-23  STGO.saint-gobain           48,21       52        14,2%
2017-06-23  MIDI.axa                    23,92       26        16,6%
2017-06-23  EAUX.vivendi                20,60       50        14,9%
2017-06-23  BNPA.bnp-paribas            61,50       33        18,9%
2017-06-23  ISP.intesa-sanpaolo          2,62       31        20,1%
2017-06-23  SAN.banco-santander          5,80       60        19,6%
2017-06-23  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,24       48        18,4%
2017-06-23  G.generalli-ass             14,49       19        18,5%
2017-06-23  EOA.e-on                     8,91       56        18,5%
2017-06-23  SG.societe-general          46,09       29        20,5%
2017-06-23  CRH.crh-plc                 32,17       27        16,1%
2017-06-23  DBK.deutsche-bank           14,90       31        24,6%
2017-06-23  UC.unicredito               15,77      130        27,8%       vender
2017-06-23  VOW.volkswagen             137,05       12        16,4%
2017-06-23  MTP.arcelor-mittal          18,86      297        27,2%       vender
2017-06-23  NOK1V.nokia                  5,73       43        19,5%
2017-06-23      MERCADO                             48         8,9%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 515315 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 359790
Liquidez = 155525  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 40082 =  8,4% a 2017-06-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 =13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   95,93   =  13622                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    78 x  173,90   =  13564                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   49,91   =  13576                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   44,11   =  14115                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   87,87   =  13708                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   65,34   =  15028                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   84,98   =  12917                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  124,75   =  12600                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x  100,95   =  14133                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   67,48   =  13091                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  177,30   =  13298                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  188,10   =  12979                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    7,07   =  12373                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   16,66   =  12412                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  121,90   =  12800                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   78,97   =  11767                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  111,50   =  12042                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  231,65   =  10888                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,84   =  11755                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   34,86   =  10597                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    93 x  120,00   =  11160                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   70,16   =  10945                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  232,85   =  10711                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   78,24   =  10954                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   81,82   =  11046                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  118,25   =   9933                -  
CARR - MINORISTA                 =   418 x   22,01   =   9200                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   48,21   =   9545                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,60   =  10092                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   32,17   =   8943                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#148

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2017-07-21


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-07-21  sx5e.EUROSTOX50           3451,71       58        10,7%
2017-07-21  SAP.sap                     88,88       49        11,4%
2017-07-21  ALV.allianz                176,85       64        12,3%    188,62 vta
2017-07-21  UN.unilever                 49,67       82        11,8%     51,21 vta
2017-07-21  CFP.total-fina              42,72       23        13,5%
2017-07-21  SANO.sanofi                 81,52        8        13,2%
2017-07-21  DCX.daimler                 62,58       31        13,2%
2017-07-21  BAS.basf                    80,88        0        12,8%
2017-07-21  SIE.siemens                115,95       17        13,6%
2017-07-21  ABIN.anheuser-busch-inbe    98,50       29        12,5%
2017-07-21  DANO.danone                 64,65       12        11,8%
2017-07-21  MUV2.munchener-ruc         177,65       12        11,2%
2017-07-21  OREA.loreal                180,90       26        11,8%
2017-07-21  IBE.iberdrola                6,79       50        11,8%
2017-07-21  DUT.deutsche-telekom        15,58        9        12,8%
2017-07-21  BAYG.bayer                 111,00       21        14,3%
2017-07-21  DG.vinci                    76,12       58        12,5%
2017-07-21  AIRL.air-liquide           106,05       10        12,8%
2017-07-21  ENEL.enel                    4,91       72        14,3%      5,18 vta
2017-07-21  ENI.eni-spa                 13,04       35        15,0%
2017-07-21  LVMH.louis-vuitton         219,25       84        13,9%    225,69 vta
2017-07-21  PHI.philips                 30,99       55        13,0%
2017-07-21  ITX.inditex                 33,57       28        13,2%
2017-07-21  ASML.asn-lithographi       131,60      110        14,3%       vender
2017-07-21  BMW.bmw                     81,19       13        14,6%
2017-07-21  TEF.telefonica               9,30        1        15,0%
2017-07-21  FTEO.france-telecom         14,22       10        13,6%
2017-07-21  ING.ing                     15,47       68        15,7%     16,46 vta
2017-07-21  SU.schneider-electrc        65,49       11        14,2%
2017-07-21  UL.unibail-rodanco         215,35       25        12,8%
2017-07-21  FRE.fresenius-se            73,46       21        13,5%
2017-07-21  SAF.safran                  81,05       85        13,3%     83,24 vta
2017-07-21  EI.essilor                 114,10        9        13,3%
2017-07-21  CARR.carrefur               20,99       45        14,0%
2017-07-21  STGO.saint-gobain           46,62       32        13,9%
2017-07-21  MIDI.axa                    24,56       34        16,0%
2017-07-21  EAUX.vivendi                19,59       23        14,9%
2017-07-21  BNPA.bnp-paribas            63,64       42        18,4%
2017-07-21  ISP.intesa-sanpaolo          2,85       60        19,2%
2017-07-21  SAN.banco-santander          5,64       41        19,4%
2017-07-21  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,40       51        17,8%
2017-07-21  G.generalli-ass             15,03       31        18,0%
2017-07-21  EOA.e-on                     8,36       25        18,2%
2017-07-21  SG.societe-general          47,60       36        19,8%
2017-07-21  CRH.crh-plc                 30,30        1        16,0%
2017-07-21  DBK.deutsche-bank           15,63       16        23,1%
2017-07-21  UC.unicredito               16,51      120        26,8%       vender
2017-07-21  VOW.volkswagen             141,35        1        16,1%
2017-07-21  MTP.arcelor-mittal          21,59      276        26,5%       vender
2017-07-21  NOK1V.nokia                  5,31       10        19,5%
2017-07-21      MERCADO                             33         9,0%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 501100 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 345575
Liquidez = 155525  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 25867 =  5,4% a 2017-07-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 =13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   88,88   =  12621                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    78 x  176,85   =  13794                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   49,67   =  13509                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   42,72   =  13669                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   81,52   =  12717                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   62,58   =  14393                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   80,88   =  12294                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  115,95   =  11711                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   98,50   =  13790                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   64,65   =  12542                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  177,65   =  13324                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  180,90   =  12482                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,79   =  11874                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,58   =  11603                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  111,00   =  11655                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   76,12   =  11342                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  106,05   =  11453                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  219,25   =  10305                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   30,99   =  11094                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   33,57   =  10205                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    93 x  131,60   =  12239                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   65,49   =  10216                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  215,35   =   9906                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   73,46   =  10284                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   81,05   =  10942                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  114,10   =   9584                -  
CARR - MINORISTA                 =   418 x   20,99   =   8774                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   46,62   =   9232                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   19,59   =   9597                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   30,30   =   8423                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#149

Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.

Respes

Creo que en Arcelor no está calculado el contrasplit de 1x3.

Saludos.

 

#150

Re: Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.

Javi01

Efectivamente así es.- Pero en este caso no vale la pena preocuprse de Arcelor puesto que apenas cumple con el Criterio de Calidadad del SIGO (por eso está al el final de la Tabla de Valoraciones.

Es una empresa que, con mayor motivo aún, NO va a incluirse en la Cartera Optimizada,... por lo tanto no hay que prestarle la más mínima atención (al menos de momento, y mientras no escale posiciones en la Tabla).- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#151

Re: Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.

Zelezny

Hola javi01, simplemente queria felicitarte por tu operativa!!! no termino de entenderla por mucho que la miro. Si algun dia te animas a hacer un resumen tipo esquema, te lo agradecere, jajaja. Pero la verdad es que tienes unos resultados magnificos, FELICIDADES y que continue tu "suerte", que mas que suerte, creo que es el sistema que tienes y que funciona, un saludo!

 

1 recomendaciones
#152

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Javi01

Eurostoxx : 2017-08-25


  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-08-25  sx5e.EUROSTOX50           3438,55       48        10,5%
2017-08-25  SAP.sap                     88,35       40        11,2%
2017-08-25  ALV.allianz                182,20       70        12,2%    192,02 vta
2017-08-25  UN.unilever                 49,92       77        11,4%     51,89 vta
2017-08-25  CFP.total-fina              43,33       15        12,9%
2017-08-25  SANO.sanofi                 82,10       11        12,8%
2017-08-25  DCX.daimler                 62,17       30        12,8%
2017-08-25  BAS.basf                    82,30        9        12,5%
2017-08-25  SIE.siemens                110,85        4        13,5%
2017-08-25  ABIN.anheuser-busch-inbe    98,23       28        12,6%
2017-08-25  DANO.danone                 66,70       26        11,9%
2017-08-25  MUV2.munchener-ruc         176,80        7        11,1%
2017-08-25  OREA.loreal                178,05       17        11,5%
2017-08-25  IBE.iberdrola                6,94       57        11,5%
2017-08-25  DUT.deutsche-telekom        15,30       16        12,5%
2017-08-25  BAYG.bayer                 109,00       11        14,2%
2017-08-25  DG.vinci                    76,50       54        12,2%
2017-08-25  AIRL.air-liquide           103,10        4        12,5%
2017-08-25  ENEL.enel                    5,09       80        14,2%      5,28 vta
2017-08-25  ENI.eni-spa                 13,11       30        14,0%
2017-08-25  LVMH.louis-vuitton         217,00       69        13,6%    229,74 vta
2017-08-25  PHI.philips                 32,31       67        13,0%     34,30 vta
2017-08-25  ITX.inditex                 33,41       23        12,8%
2017-08-25  ASML.asn-lithographi       129,60       89        13,9%    132,30 vta
2017-08-25  BMW.bmw                     79,29       21        14,0%
2017-08-25  TEF.telefonica               9,11        8        15,0%
2017-08-25  FTEO.france-telecom         14,15       12        13,0%
2017-08-25  ING.ing                     14,96       44        15,0%
2017-08-25  SU.schneider-electrc        67,50       21        14,3%
2017-08-25  UL.unibail-rodanco         212,15       29        12,5%
2017-08-25  FRE.fresenius-se            71,09        4        13,7%
2017-08-25  SAF.safran                  83,45       89        13,2%     85,04 vta
2017-08-25  EI.essilor                 105,05       27        13,3%
2017-08-25  CARR.carrefur               19,73       66        13,6%
2017-08-25  STGO.saint-gobain           45,95       21        13,7%
2017-08-25  MIDI.axa                    24,79       33        15,3%
2017-08-25  EAUX.vivendi                19,38       15        14,7%
2017-08-25  BNPA.bnp-paribas            64,22       38        17,7%
2017-08-25  ISP.intesa-sanpaolo          2,84       49        17,8%
2017-08-25  SAN.banco-santander          5,47       23        18,7%
2017-08-25  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,46       46        17,3%
2017-08-25  G.generalli-ass             15,23       31        16,8%
2017-08-25  EOA.e-on                     9,46       70        18,0%     10,07 vta
2017-08-25  SG.societe-general          46,93       23        19,5%
2017-08-25  CRH.crh-plc                 29,66        9        16,4%
2017-08-25  DBK.deutsche-bank           13,79       50        23,3%
2017-08-25  UC.unicredito               17,78      124        25,5%       vender
2017-08-25  VOW.volkswagen             131,15       27        15,6%
2017-08-25  MTP.arcelor-mittal          22,31      214        25,0%       vender
2017-08-25  NOK1V.nokia                  5,23        0        18,7%
2017-08-25      MERCADO                             26         8,9%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________




________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 499686 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 344161
Liquidez = 155525  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 24453 =  5,1% a 2017-08-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 = 13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

SAP - SOFTWARE                   =   142 x   88,35   =  12546                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    78 x  182,20   =  14212                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   49,92   =  13578                -  
CFP - PETROLERA                  =   320 x   43,33   =  13864                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   82,10   =  12808                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   230 x   62,17   =  14299                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   82,30   =  12510                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  110,85   =  11196                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   98,23   =  13752                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   66,70   =  12940                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  176,80   =  13260                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  178,05   =  12285                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,94   =  12145                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   15,30   =  11399                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  109,00   =  11445                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   76,50   =  11399                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  103,10   =  11135                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  217,00   =  10199                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,31   =  11565                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   304 x   33,41   =  10157                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    93 x  129,60   =  12053                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   67,50   =  10530                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  212,15   =   9759                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   71,09   =   9953                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   83,45   =  11266                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  105,05   =   8824                -  
CARR - MINORISTA                 =   418 x   19,73   =   8245   240 x  16,71 = 4010 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   45,95   =   9098                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   19,38   =   9496                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   29,66   =   8245                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3291
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       7,7%   8,2%         1.9%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     0,94                0,15 
______________________________________________________________________


© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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