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S.I.G.O. EuroStoxx50

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S.I.G.O. EuroStoxx50
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#33

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-10-17

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3139       24         9,2%
UNA.AS       =   29,68        9        10,0%
ITX.MC       =   20,67       10        12,1%
TEF.MC       =   11,10       11        11,3%
ALV.DE       =  120,45       12        10,4%
SAP.DE       =   54,01       15        11,3%
SIE.DE       =   84,20       19        12,6%
IBE.MC       =    5,27       32         9,6%
muv2.de      =  147,00        6         9,7%
FP.PA        =   44,15        2        13,4%
eni.mi       =   16,36       16        12,6%
BN.PA        =   50,91        7        10,3%
BAS.DE       =   69,31       23        12,6%
or.pa        =  119,35        2        10,4%
SAN.MC       =    6,97       24        14,7%
AI.PA        =   92,00       12        10,7%
rep.mc       =   16,90       19        11,6%
mc.pa        =  125,20       12        10,9%
vow3.de      =  160,00       29        12,6%
ABI.BR       =   83,38       39        11,2%
bbva.mc      =    8,79        6        15,8%
BAYN.DE      =  104,85       35        14,2%
dte.de       =   10,68        9        14,0%
DAI.DE       =   59,35        1        14,2%
gsz.pa       =   17,83       19        12,4%
VIV.PA       =   18,05       12        11,6%
bmw.de       =   80,57        7        12,8%
eoan.de      =   13,00       13        13,8%
BNP.PA       =   47,00       19        15,0%
dbk.de       =   24,09       56        14,7%
dpw.de       =   23,00       12        14,4%
DG.PA        =   43,80       14        13,5%
ASML.AS      =   72,78       37        13,8%
cs.pa        =   17,55        5        14,9%
g.mi         =   15,20        3        13,1%
PHIA.AS      =   22,07       19        13,8%
ei.pa        =   82,47       29        12,3%
su.pa        =   57,60       20        15,1%
air.pa       =   43,96       19        16,9%
ca.pa        =   23,15       25        13,2%
rwe.de       =   26,46       21        15,7%
inga.as      =   10,62       22        17,4%
gle.pa       =   36,19       21        18,0%
ora.pa       =   10,65       18        16,9%
sgo.pa       =   32,87       39        16,1%
ucg.mi       =    5,55       14        22,0%
enel.mi      =    3,65        7        18,6%
isp.mi       =    2,19        1        24,0%
MERCADO      =                3         8,8%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 372067 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 256589
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -7933 =- 2,1% a 2014-10-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   29,68   =  15137                -  
ITX.MC       =   712 x   20,67   =  14717                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,10   =  13897                -  
ALV.DE       =   113 x  120,45   =  13611                -  
SAP.DE       =   255 x   54,01   =  13773                -  
SIE.DE       =   157 x   84,20   =  13219                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,27   =  13481                -  
FP.PA        =   282 x   44,15   =  12450                -  
BN.PA        =   266 x   50,91   =  13542                -  
BAS.DE       =   190 x   69,31   =  13169                -  
SAN.MC       =  1775 x    6,97   =  12372                -  
AI.PA        =   144 x   92,00   =  13248                -  
ABI.BR       =   149 x   83,38   =  12424                -  
BAYN.DE      =   118 x  104,85   =  12372                -  
DAI.DE       =   210 x   59,35   =  12463                -  
VIV.PA       =   670 x   18,05   =  12094                -  
BNP.PA       =   237 x   47,00   =  11139                -  
DG.PA        =   265 x   43,80   =  11607                -  
ASML.AS      =   155 x   72,78   =  11281                -  
PHIA.AS      =   480 x   22,07   =  10594                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#34

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

El pasado 6 de Junio Deutsche Bank cotizaba a 26,00€ y su "valoración" era -112 (en rojo y compra clara).
4 meses más tarde el mismo activo cotiza a 24,09€ pero su "valoración" es -56 (en rojo pero aún pronto para compra).

Cierto que DBK ni siquiera está en la hipotética o virtual C.O. del EuroStoxx50 y que recientemente explicaste que habías remodelado tu sistema SIGO,

pero que la cotizada baje casi un 7,5% y su "valoración" suba un 100% ... (tal como me parece entenderlo, en 4 meses baja de precio un 7,5% y pasa de compra clara -112 a esperar -56)... ¿? ... no lo entiendo ...

... eso me hace pensar que la última remodelación ha debido ser bastante o muy importante y me deja interrogantes acerca de si tu Sistema está mucho o poco pulido o si vovlerá a ser significativamente remodelado de nuevo y cuántas veces.

Espero que no te siente mal el presente comentario.

Saludos

#35

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

En absoluto me sienta mal, todo lo contrario !!!.
Agradezco que os mantengáis vigilantes ante cualquier "anomalía" que creáis (honestamente) observar en mi sistema o en mis resultados. Esto puede ser una magnífica fuente de detección de errores u omisiones (ya no sería la primera vez que ocurre), y evidentemente yo no puedo mas que estar muy agradecido a que me ayudéis a encontrar esos errores (en beneficio de todos).

Aunque, como muy bien apuntas, el decalaje sobre Deutsche Bank pueda parecer excesivo, aparte de la última remodelación, pienso que lo más decisivo en él ha podido ser el CAMBIO en la Base de Datos Históricos utilizada.

También hay que tener en cuenta, como he dicho en alguna ocasión, que el parámetro de Valoración amplifica bastante los porcentajes de los decalajes. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#36

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-10-31

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3139       23         9,0%
UNA.AS       =   30,94       28        10,3%
ITX.MC       =   22,42       39        12,4%
TEF.MC       =   11,99       16        11,3%
ALV.DE       =  126,70       30        10,5%
IBE.MC       =    5,64       56         9,6%
SIE.DE       =   89,91        4        12,7%
SAP.DE       =   54,24       13        11,6%
muv2.de      =  156,85       30        10,0%
ABI.BR       =   88,11       59        11,1%
BN.PA        =   54,22       16        10,5%
SAN.MC       =    7,03       25        14,4%
or.pa        =  125,10       20        10,3%
eni.mi       =   17,00        3        13,0%
AI.PA        =   96,25        5        10,8%
FP.PA        =   47,42       29        14,0%
rep.mc       =   17,82        1        11,7%
BAS.DE       =   70,24       18        13,1%
mc.pa        =  135,35       16        11,1%
bbva.mc      =    8,91        9        16,1%
vow3.de      =  170,05        9        13,0%
DAI.DE       =   62,03       16        14,4%
BAYN.DE      =  113,45       63        14,4%    124,06 vta
VIV.PA       =   19,48       40        11,5%
dte.de       =   12,02       31        14,2%
bmw.de       =   85,32       15        13,4%
dbk.de       =   24,88       45        14,9%
gsz.pa       =   19,35       48        12,6%
eoan.de      =   13,73        5        13,6%
BNP.PA       =   50,14        1        15,0%
dpw.de       =   25,06       24        14,3%
cs.pa        =   18,41       21        14,9%
DG.PA        =   45,47        1        13,6%
ASML.AS      =   79,45       68        13,8%     85,83 vta
g.mi         =   16,34       21        13,2%
PHIA.AS      =   22,29       14        13,8%
ei.pa        =   88,10       53        12,3%
air.pa       =   47,60        6        16,7%
ca.pa        =   23,37       21        13,5%
su.pa        =   62,88        9        15,5%
inga.as      =   11,41       43        17,7%
rwe.de       =   28,26        0        15,9%
gle.pa       =   38,42        3        18,2%
ora.pa       =   12,72       77        17,0%     13,46 vta
ucg.mi       =    5,76        3        22,7%
enel.mi      =    4,07       27        18,8%
sgo.pa       =   34,24       25        16,2%
isp.mi       =    2,34       17        24,4%
MERCADO      =               23         9,0%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 385942 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 270464
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 5942 = 1,6% a 2014-10-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   30,94   =  15779                -  
ITX.MC       =   712 x   22,42   =  15963                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,99   =  15011                -  
ALV.DE       =   113 x  126,70   =  14317                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,64   =  14427                -  
SIE.DE       =   157 x   89,91   =  14116                -  
SAP.DE       =   255 x   54,24   =  13831                -  
ABI.BR       =   149 x   88,11   =  13128                -  
BN.PA        =   266 x   54,22   =  14423                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,03   =  12478                -  
AI.PA        =   144 x   96,25   =  13860                -  
FP.PA        =   282 x   47,42   =  13372                -  
BAS.DE       =   190 x   70,24   =  13346                -  
DAI.DE       =   210 x   62,03   =  13026                -  
BAYN.DE      =   118 x  113,45   =  13387                -  
VIV.PA       =   670 x   19,48   =  13052                -  
BNP.PA       =   237 x   50,14   =  11883                -  
DG.PA        =   265 x   45,47   =  12050                -  
ASML.AS      =   155 x   79,45   =  12315    38 x  85,83 = 3262 = vta
PHIA.AS      =   480 x   22,29   =  10699                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#37

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-11-07

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3034        8         9,9%
UNA.AS       =   31,03       29        10,4%
TEF.MC       =   11,81       10        11,3%
ITX.MC       =   21,62       24        12,7%
ALV.DE       =  131,20       43        10,7%
IBE.MC       =    5,52       47         9,6%
SIE.DE       =   88,03        4        12,7%
muv2.de      =  154,00       22        10,1%
SAP.DE       =   53,60       16        12,0%
ABI.BR       =   87,93       60        11,2%
BN.PA        =   53,50       11        10,7%
SAN.MC       =    6,65        5        14,7%
or.pa        =  126,70       24        10,4%
eni.mi       =   16,41       15        13,1%
rep.mc       =   17,35       10        11,9%
BAS.DE       =   69,96       19        13,5%
AI.PA        =   95,67        2        11,1%
mc.pa        =  133,90       11        11,2%
FP.PA        =   46,53       21        14,3%
vow3.de      =  171,15        6        12,8%
DAI.DE       =   62,36       17        14,3%
bbva.mc      =    8,51        7        15,9%
VIV.PA       =   19,62       41        11,5%
BAYN.DE      =  111,85       54        14,7%
dte.de       =   12,05       31        14,0%
bmw.de       =   83,33        6        13,2%
gsz.pa       =   18,62       32        12,7%
eoan.de      =   13,42        2        13,5%
BNP.PA       =   48,67        8        15,1%
dbk.de       =   24,27       49        15,0%
dpw.de       =   24,97       22        14,4%
cs.pa        =   18,26       17        14,9%
DG.PA        =   45,87        1        13,9%
g.mi         =   16,30       19        13,2%
ASML.AS      =   79,79       66        13,9%     86,61 vta
PHIA.AS      =   22,22       15        13,9%
ei.pa        =   85,96       41        12,4%
air.pa       =   48,24       11        16,7%
su.pa        =   61,75        2        15,7%
ca.pa        =   23,57       17        13,8%
inga.as      =   11,37       40        17,7%
rwe.de       =   27,92        3        16,1%
gle.pa       =   36,18       20        18,2%
ora.pa       =   12,36       62        17,3%     13,60 vta
sgo.pa       =   34,47       22        16,2%
ucg.mi       =    5,50       16        22,5%
enel.mi      =    3,82        5        19,2%
isp.mi       =    2,21        1        24,7%
MERCADO      =               19         9,5%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 383407 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 267929
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 3407 = 0,9% a 2014-11-07
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,5%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   31,03   =  15825                -  
TEF.MC       =  1252 x   11,81   =  14786                -  
ITX.MC       =   712 x   21,62   =  15393                -  
ALV.DE       =   113 x  131,20   =  14826                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,52   =  14120                -  
SIE.DE       =   157 x   88,03   =  13821                -  
SAP.DE       =   255 x   53,60   =  13668                -  
ABI.BR       =   149 x   87,93   =  13102                -  
BN.PA        =   266 x   53,50   =  14231                -  
SAN.MC       =  1775 x    6,65   =  11804                -  
BAS.DE       =   190 x   69,96   =  13292                -  
AI.PA        =   144 x   95,67   =  13776                -  
FP.PA        =   282 x   46,53   =  13121                -  
DAI.DE       =   210 x   62,36   =  13096                -  
VIV.PA       =   670 x   19,62   =  13145                -  
BAYN.DE      =   118 x  111,85   =  13198                -  
BNP.PA       =   237 x   48,67   =  11535                -  
DG.PA        =   265 x   45,87   =  12156                -  
ASML.AS      =   155 x   79,79   =  12367    39 x  86,61 = 3378 = vta
PHIA.AS      =   480 x   22,22   =  10666                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
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#38

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-11-21

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3034        8         9,9%
UNA.AS       =   31,03       29        10,4%
TEF.MC       =   12,47       29        11,5%
ITX.MC       =   23,14       46        13,0%
ALV.DE       =  135,85       58        10,8%
IBE.MC       =    5,75       60         9,7%
SIE.DE       =   93,98       20        13,0%
muv2.de      =  161,75       44        10,0%
SAP.DE       =   56,08        0        12,0%
ABI.BR       =   92,74       79        11,2%     97,25 vta
BN.PA        =   56,00       28        10,8%
SAN.MC       =    6,92       18        14,6%
or.pa        =  135,45       49        10,5%
eni.mi       =   17,19        1        13,2%
BAS.DE       =   73,75        1        13,8%
AI.PA        =  100,15       19        11,1%
rep.mc       =   18,44       11        11,9%
mc.pa        =  144,95       40        11,3%
FP.PA        =   48,53       36        14,6%
vow3.de      =  177,95        8        12,8%
DAI.DE       =   64,56       29        14,3%
VIV.PA       =   20,22       51        11,5%
BAYN.DE      =  118,00       71        15,0%    126,52 vta
bbva.mc      =    8,38       11        16,3%
bmw.de       =   88,16       26        13,4%
dte.de       =   13,16       62        14,0%     14,42 vta
dbk.de       =   24,93       47        15,0%
gsz.pa       =   18,82       34        13,0%
BNP.PA       =   49,67        1        15,3%
eoan.de      =   13,52        0        13,9%
dpw.de       =   25,36       27        14,6%
cs.pa        =   18,92       29        14,9%
g.mi         =   17,20       38        13,1%
DG.PA        =   43,70       14        13,9%
ASML.AS      =   85,21       88        13,9%     87,57 vta
PHIA.AS      =   23,36        2        13,8%
ei.pa        =   88,31       50        12,6%
air.pa       =   48,28       11        16,6%
su.pa        =   64,56       17        15,7%
ca.pa        =   25,30        6        13,8%
inga.as      =   11,49       42        17,7%
gle.pa       =   38,01        4        18,6%
rwe.de       =   27,40       10        16,1%
ora.pa       =   13,70       96        17,6%     13,83 vta
sgo.pa       =   36,22        6        16,6%
ucg.mi       =    5,78        1        23,4%
enel.mi      =    3,77        0        19,4%
isp.mi       =    2,36       18        24,3%
MERCADO      =               34         9,6%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 394425 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 278947
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 14425 = 3,8% a 2014-11-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 78%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   31,03   =  15825                -  
TEF.MC       =  1252 x   12,47   =  15612                -  
ITX.MC       =   712 x   23,14   =  16476                -  
ALV.DE       =   113 x  135,85   =  15351                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,75   =  14708                -  
SIE.DE       =   157 x   93,98   =  14755                -  
SAP.DE       =   255 x   56,08   =  14300                -  
ABI.BR       =   149 x   92,74   =  13818                -  
BN.PA        =   266 x   56,00   =  14896                -  
SAN.MC       =  1775 x    6,92   =  12283                -  
BAS.DE       =   190 x   73,75   =  14012                -  
AI.PA        =   144 x  100,15   =  14422                -  
FP.PA        =   282 x   48,53   =  13685                -  
DAI.DE       =   210 x   64,56   =  13558                -  
VIV.PA       =   670 x   20,22   =  13547                -  
BAYN.DE      =   118 x  118,00   =  13924    26 x 129,64 = 3371 = vta
BNP.PA       =   237 x   49,67   =  11772                -  
DG.PA        =   265 x   43,70   =  11581                -  
ASML.AS      =   155 x   85,21   =  13208    39 x  87,57 = 3415 = vta
PHIA.AS      =   480 x   23,36   =  11213                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#39

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-11-28

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3034        8         9,9%
UNA.AS       =   32,76       50        10,4%
TEF.MC       =   12,88       41        11,5%
ITX.MC       =   23,42       50        12,8%
ALV.DE       =  138,45       66        10,8%    149,57 vta
IBE.MC       =    5,95       84         9,7%      6,17 vta
SIE.DE       =   95,16       24        13,0%
muv2.de      =  165,65       53        10,1%
SAP.DE       =   56,68        4        12,0%
ABI.BR       =   94,46       85        11,2%     97,59 vta
BN.PA        =   56,75       33        10,8%
SAN.MC       =    7,25       34        14,7%
or.pa        =  137,20       54        10,7%
eni.mi       =   16,07       21        13,4%
BAS.DE       =   73,01        4        13,9%
AI.PA        =  101,20       23        11,1%
rep.mc       =   18,05        4        11,9%
mc.pa        =  144,50       39        11,2%
FP.PA        =   44,99        8        15,0%
vow3.de      =  185,20       21        13,0%
DAI.DE       =   67,80       47        14,4%
VIV.PA       =   20,48       56        11,3%
BAYN.DE      =  120,95       80        15,0%    126,90 vta
bbva.mc      =    8,64        1        16,2%
bmw.de       =   91,95       41        13,5%
dte.de       =   13,70       77        13,9%     14,47 vta
dbk.de       =   26,28       31        15,1%
gsz.pa       =   19,82       53        13,1%
BNP.PA       =   51,56       11        15,5%
eoan.de      =   14,26       18        13,9%
dpw.de       =   26,72       45        14,7%
cs.pa        =   19,42       38        14,7%
g.mi         =   17,39       41        13,0%
DG.PA        =   43,47       15        13,6%
ASML.AS      =   84,93       84        14,2%     88,06 vta
PHIA.AS      =   24,25       15        13,8%
ei.pa        =   90,30       57        12,7%
air.pa       =   48,99       15        16,6%
su.pa        =   65,60       22        15,7%
ca.pa        =   25,44        8        13,6%
inga.as      =   11,78       50        17,7%
gle.pa       =   39,89       10        18,6%
rwe.de       =   29,13       10        16,1%
ora.pa       =   14,16      106        17,7%       vender
sgo.pa       =   36,94        0        16,7%
ucg.mi       =    5,95        7        22,8%
enel.mi      =    3,88       10        19,2%
isp.mi       =    2,48       34        24,3%
MERCADO      =               41         9,3%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 399191 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 283713
Liquidez = 115478  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 19191 = 5,1% a 2014-11-28
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 72%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   32,76   =  16708                -  
TEF.MC       =  1252 x   12,88   =  16126                -  
ITX.MC       =   712 x   23,42   =  16675                -  
ALV.DE       =   113 x  138,45   =  15645                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,95   =  15220                -  
SIE.DE       =   157 x   95,16   =  14940                -  
SAP.DE       =   255 x   56,68   =  14453                -  
ABI.BR       =   149 x   94,46   =  14075                -  
BN.PA        =   266 x   56,75   =  15096                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,25   =  12869                -  
BAS.DE       =   190 x   73,01   =  13872                -  
AI.PA        =   144 x  101,20   =  14573                -  
FP.PA        =   282 x   44,99   =  12687                -  
DAI.DE       =   210 x   67,80   =  14238                -  
VIV.PA       =   670 x   20,48   =  13722                -  
BAYN.DE      =   118 x  120,95   =  14272    26 x 129,64 = 3371 = vta
BNP.PA       =   237 x   51,56   =  12220                -  
DG.PA        =   265 x   43,47   =  11520                -  
ASML.AS      =   155 x   84,93   =  13164    39 x  87,57 = 3415 = vta
PHIA.AS      =   480 x   24,25   =  11640                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#40

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

2014-12-05

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
^stoxx50e    =    3034        8         9,9%
UNA.AS       =   33,49       58        10,4%
TEF.MC       =   13,37       54        11,7%
ITX.MC       =   23,58       51        13,1%
ALV.DE       =  138,85       65        10,8%    150,04 vta
IBE.MC       =    5,90       78         9,6%      6,20 vta
SIE.DE       =   94,39       21        13,0%
SAP.DE       =   56,94        6        12,1%
muv2.de      =  165,95       53        10,1%
ABI.BR       =   94,25       81        11,3%     98,23 vta
BN.PA        =   57,00       33        10,9%
SAN.MC       =    7,38       38        15,0%
or.pa        =  139,10       58        10,7%
AI.PA        =  102,30       27        11,1%
BAS.DE       =   74,30        2        13,8%
eni.mi       =   15,50       31        13,8%
rep.mc       =   18,31        8        12,0%
mc.pa        =  145,75       41        11,1%
FP.PA        =   45,19        9        15,1%
vow3.de      =  188,05       28        13,2%
DAI.DE       =   70,00       57        14,6%
bbva.mc      =    8,66        1        16,6%
VIV.PA       =   20,74       60        11,5%
BAYN.DE      =  120,95       76        15,3%    127,99 vta
dte.de       =   13,70       74        14,2%     14,56 vta
bmw.de       =   92,35       42        13,6%
dbk.de       =   26,85       16        15,5%
gsz.pa       =   20,52       65        13,2%     22,30 vta
BNP.PA       =   51,92       13        15,7%
eoan.de      =   15,46       47        14,0%
dpw.de       =   26,94       47        14,4%
cs.pa        =   19,72       43        14,7%
g.mi         =   17,38       40        13,1%
DG.PA        =   45,33        1        13,9%
PHIA.AS      =   24,25       15        13,8%
ASML.AS      =   88,90      101        14,3%       vender
ei.pa        =   92,56       66        12,6%    100,12 vta
air.pa       =   49,83       21        16,5%
su.pa        =   63,54       11        15,4%
inga.as      =   11,49       43        17,6%
ca.pa        =   25,07        3        13,9%
gle.pa       =   39,28        5        18,6%
rwe.de       =   29,80       17        16,3%
ora.pa       =   14,72      117        18,0%       vender
ucg.mi       =    5,91        5        23,4%
sgo.pa       =   37,24        3        16,5%
enel.mi      =    3,96       15        19,4%
isp.mi       =    2,52       35        24,7%
MERCADO      =               44         9,4%        VTA
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 412485 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 283764
Liquidez = 128721  [incluye Dividendos=9828]

RENTABILIDAD(Reta) = 32485 = 8,5% a 2014-12-05
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,6%
Correlación = 76%
Rotación.Cartera(Rot) = 13072 = 3,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS       =   510 x   33,49   =  17080                -  
TEF.MC       =  1252 x   13,37   =  16739                -  
ITX.MC       =   712 x   23,58   =  16789                -  
ALV.DE       =   113 x  138,85   =  15690                -  
IBE.MC       =  2558 x    5,90   =  15092                -  
SIE.DE       =   157 x   94,39   =  14819                -  
SAP.DE       =   255 x   56,94   =  14520                -  
ABI.BR       =   149 x   94,25   =  14043                -  
BN.PA        =   266 x   57,00   =  15162                -  
SAN.MC       =  1775 x    7,38   =  13100                -  
AI.PA        =   144 x  102,30   =  14731                -  
BAS.DE       =   190 x   74,30   =  14117                -  
FP.PA        =   282 x   45,19   =  12744                -  
DAI.DE       =   210 x   70,00   =  14700                -  
VIV.PA       =   670 x   20,74   =  13896                -  
BAYN.DE      =   118 x  120,95   =  14272    24 x 133,10 = 3194 = vta
BNP.PA       =   237 x   51,92   =  12305                -  
DG.PA        =   265 x   45,33   =  12012                -  
PHIA.AS      =   480 x   24,25   =  11640                -  
ASML.AS      =   116 x   88,90   =  10312                -  
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%       3109
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.