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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Miercoles

Hola de nuevo

Ayer estuve mirando la estrategia de UPRO VS /ESM0.. que se esta desangrando poco a poco... apesar de la cobertura (venta call SPXU)... y llegue a la conclusión de que paso lo menos probable... podría llegar a pasar... y claro me hizo pensar un poco... el pq de toda esta estrategia....

1, Conclusiones: por la noche liquidaron los futuros /esm0 1350 y en mi caso aun no están ganando dinero.. así que con toda la subía del índice de los últimos días que no ha sido poca el upro se ha disparado... poniéndome un poco nervioso... además que estamos a 2 días del vto. (hoy sin falta hay que hacer el roll over... creo que unos de 100 o 105 nos vendrian bien). Pero claro entonces que sentido tiene toda la estrategia..... no se si recodáis pero hace tiempo subí unos cálculos de los etf x3...(ver etf y un poco de matematicas ) pues los tiros van por allí... y si no mirar lo que hice en excel. No se pq pero no me deja subirlo:   Leer más

Lunes

Sigo estando bastante fuera de órbita... espero aterrizar pronto

Pero hasta entonces: 

1, Ver este gráfico, los que sabemos un poco de análisis técnico sabemos la respuesta. 

La pregunta es: ¿Comprarías esta acción/indice ... no mires lo que es..?


Con todo esto no quiero decir mi opinión solo os quiero hacer pensar un poco..jejejejej

Sobre las estrategias: Citi siguen en su mala racha, se lo perdonamos por un par de idas ahora que estamos en la spread de diciembre/enero

Lo de Upro Vs /Es y un poco de SPXU... al final a ultima hora del viernes cubrí un poco... es decir vendí una call del 44 de octubre. a 5.40..pero aun no es bastante.. según mi punto de vista... 

Del resto... pues hoy ya no... pq tengo que hacer una hoja de calculo... 

un saludo 

y gracias por leerme aunque no poste mucho estas ultimas semanas.   Leer más

Actualizacion estrategias

Citi

Al no tener strike 10 del próximo vto,  he cambiado a strike 10 de dec, asi tendremos mas tiempo para que suba o baje  el cambio lo hice a -0.02 pipos. 

#195417305, SOLD -20 CALENDAR C 100 DEC 09/SEP 09 10 PUT @.02 ISE, C MARK 4.64, ACCOUNT 84****01

Entren en el spread de Trigo/Maiz a 175.25 no esta mal os lo recomiendo.

Lo único que tuve que salir.. TOS no compensa, al principio me han dicho que si y luego el dep de margenes denegó la compensación al 40 %  del total, me hubiera quedado con poca margen y como esta estrategia es a largo(meses) decidí cerrarla para poder hacer mas cosas que tengo en mente. Creo que tendré tiempo para volver a hacerla en el futuro próximo. (la semana que viene... jejejej)

UPRO VS /ES

Hay cambios en la estrategia del Señor Linares, paso lo que era menos probable y ya no se compensan las opciones...    Leer más

Una semana sin postear

Siento no poder postear pero una de mis reglas es que si no tienes la cabeza limpia, y tienes líos que arreglar no estés mucho en los mercados. Tengo unos problemas familiares y hasta que no las resolveré estaré un poco fuera aunque siguiendo las estrategias ya hechas.

Y que paso esta semana...

Pues el mercado sigue fuerte, se ve que no quiere bajar, se rumorea de todo, desde que se están cerrando los cortos(esto ya esta mas que hablado) hasta que estamos en la primera fase de un mercado alcista... de todo...

Nuestras estrategias:

La spread de C

Pues se ve que esta un poco cansado el valor, la spread cotiza a 0.05$ , hoy o máximo el lunes de la semana que viene se debería cambiar al siguiente vto, para evita que alguno nos ejecute o cerrar toda la operación ,lo veo débil, no si podrá llegar pronto a los 8-9 $.   Leer más

Jueves Noche

Hola a todos

Cierre de mercados: 

Dow: +0.69%
Nasdaq: +0.82%
S&P 500: +0.85%
Russell 2000: +1.20%

Tendencia : Neutral
Condicion de mercado: Neutral

Hoy estuve tranquilito.  En el oro pienso esperar al pull back a la zona de 950 y si no a rutura de los 1000. 

En el UNG, pues no tiene buena pinta.... el futuro ademas esta cayendo a saco.

Las estrategias: C hoy se ha comportado subiendo casi un 5% spread a 0.08$

Las de Upro pues el diferencial se ha estrechado unos 150 $, es decir hemos perdido un poco, calro a la espera de ajuste final de los futuros. Estoy analizando el hedge a mes que viene.

El spread de Trigo/Maíz esta en unos 198.25 a esperar

Y para no irse a la cama sin otra muy buena os pongo el link de un análisis hecho por los estrategas de Merrill Lynch Asia, el cual entre muchas cosas dicen que el SP500 a finales del 2010 podría subir a 1400-1500 puntos y luego bajar a 400 (estos últimos harmonizados con la deflación y todo lo que os podéis imaginar), ademas nos hablan del oro que se puede ir a 1175 y la plata a 27.50.. nada leerlo... ya estoy mas que liado con las cosas solo me faltaba que ahora me comparen a SP500 con el Nikkey... por supuesto lo aceptamos pq tb podría ser un ponto de vista.   Leer más

Jueves

Hola de nuevo


Ayer otro día raro


Dow: -0.32%
Nasdaq: -0.09%
S&P 500: -0.33%
Russell 2000: -0.40%


Tendencia: Neutral
Condición de mercado: Neutral


Cosas Interesantes: Os pongo un link donde se pueden ver los impagados de EE.UU... mirar las zonas... http://data.newyorkfed.org/creditconditions/

Al loro con el oro, ver gráfico GLD, rotura con volumen.

http://www.finviz.com/publish/090309/GLDc1dl0353.png

Se puede ir muy por encima de los 1000 (en el gráfico tenéis el ETF que cotiza a 100)

Primer objetivo los 1000 (etf a 100) y segundo 1250 (etf a 125) espero que haga un pull back hoy y asi poder entrar. Mas tarde os pondré la estrategia que he pensado.

Otra cosa que me atrae la atención es el Etf Sobre el Gas Natural UNG

http://www.finviz.com/chart.ashx?t=UNG&ty=c&ta=1&p=d&s=l

Tiene unos problemas de valoración y esto pero hay que tenerlo en cuenta.   Leer más

Miercoles

El segundo dia con el mercado en negativo, aunque un 0.3 de risa.
Ya tenemos una nueva de linares aunque ahora nos lo pone un poco mas fácil, por lo menos para explicar.

Comra trigo /zwzo (futuro a dec 2010) y vende maíz /zcz0 (futuro dec 2010 )

Dice que no hay que pagar mas de 180 por la spread, desde que lo sigo esta a unos 205 asi que estamos casi un 10 % por encima del precio recomendado.


Es un spread típico sobre futuros de diferentes materias similares, para poder compararlo con precios pasados os pongo un gráfico, es lo mismo que en la de citi, es la diferencia del precio de futuro (close) asi que en el precio que saldrá en el gráfico no se pueden ver los picos.



Garantía que piden por la spread. Según TOS al ser una spread reconocida por CME ( ver spreads reconocidos por CME) te retienen solo el 40 % de las garantías totales. es decir por una spread unos 1700 usd (aun no entre asi que no lo puedo confirmar) supongo y no seria descabellado que por la venta te pidan algo mas... No lo se, al preguntarles me han dicho que si no estoy de acuerdo me lo pueden ajustar mas!!!! no esta mal.   Leer más

Miercoles

Parece que esto quiere bajar un poco

ES[U9] 1000.25 -19.50 -1.91%
SPY 100.495 -1.965 -1.92%
SPX 1000.86 -19.76 -1.94%
DJX 93.27 -1.69 -1.78%
VXN 28.95 +1.78 +6.55%
VIX 28.53 +2.52 +9.69%

C esta a 4,68 bajando casi un 6.50 % esto ya no me gusta tanto.. pero ya le tocaba lleva una buena racha. El spread esta en 0.05 $ perdemos un pipo.

UPVO VS /ESMO empieza a tener buena pinta Tenemos al spx a 2.85 /3.90 y el upro a 13.20 / 13.80. Aver si esto baja un poco mas.

Estoy mirando una estrategia en un etf sobre el Euro (FXE) la estrategia es un butterfly 140/142/144 comprado a 0.43$

Es mas o menos esta (simulacion por contrato)


Problemas que le veo.. es una etf que no es muy liquido en cuanto a opciones. No se puede operar 24 h.

Lo que me gusta Mirad el grafico de Eur/Usd mejor dicho de etf que lo replica


las lineas rojas son los break eaven para el 19/09/2009   Leer más

Martes

Hola de nuevo

Dow: -0.50%
Nasdaq: -0.97%
S&P 500: -0.81%
Russell 2000: -1.34%
VIX: +5.05 %

Tendencia : Neutral
Condición de mercado: Sobre comprado

Hoy antes de hablar del mercado solo decir que lo primero que vi al abrir mi mail fue un mail

Spain: The Hole In Europe's Balance Sheet

Es un tío que hace análisis de todo tipo pero no me esperaba que un dia hable de España

Aun no acabe con el articulo pero siento la necesidad de compartirlo con vosotros. (ver articulo)

Mas tarde hablaremos de las estrategias.

Que tengáis un buen día

Greg

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Estrategia /ESM0 VS UPRO (copia greg)

Ya se que esta mal copiar... pero si sacas nota... que mas da...

Mi estrategia hecha el dia 24 de agosto del 2009.

SOLD -1 UPRO 100 SEP 09 100 CALL @21.00 CBOE, UPRO MARK 119.0499, ACCOUNT 84****01

Precio actual 21.30 perdida de .30 que son 30 usd


BOT +6 /ESM0 1/50 JUN 10 1350 CALL @4.00 CME, /ESM0 MARK 1013.50, ACCOUNT 84****01


Precio actual 4.25 (precio de liq de futuros el viernes) un ganancia de 75 usd

Es decir en total ganas unos 45 $ por contrato

Garantía pues esto si que me parece una burrada unos 5.000 usd en mi caso.. mucho... y todo por no compensar, solo para institucionales.


Preguntas que me han hecho sobre la estrategia

1, ¿Porque UPRO 100 en ves de unpro 90 ? no pude abrir la estrategia el mismo día así que tuve que ajustar.

a, A mi lo que mas me intereso es el valor Extrínseco o temporal, es una cosas que si el mercado sube poco a poco o se queda con esta compensa la perdida temporal de las calles compradas.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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