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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Fin de semana

Hola a todos

Vamos a ver un par de gráficos, 

Esto podría llegar hasta los 1121 que seria el 50 % del reto de fib, en mi gráfico, pero antes pienso que debería descansar un poco... en la zona de 1050-1060 las razones.... ver el siguiente gráfico

el ratio put/call esta en zona bastante baja... (en el gráfico podéis verlo comparado con el SPX)

Este ultimo se podría tener en cuenta como un gráfico de miedo para los bancos... y si no ver como se ha disparado en ocasiones anteriores.

Y como no ....un poco de humor....

 Ver la explicación de analista de abajo... es que mas me ha molado... 

Lo que mas me ha atraido la atencion es un nuevo libro: El Dow A 36.000 

“This book will convince you of the single most important fact about stocks at the dawn of the twenty-first century: They are cheap….If you are worried about missing the market’s big move upward, you will discover that it is not too late. Stocks are now in the midst of a one-time-only rise to much higher ground–to the neighborhood of 36,000 on the Dow Jones industrial average.”   Leer más

Jueves Una Operacion

Al final entre en una... Compra Put "a pelo" de UNG... ETF Gas Natura recupero un montón desde los mínimos, es bajista y tiene mala pinta... ademas si baja la vol se mantendrá o subirá que nos puede beneficiar.

#197446495, BOT + UNG 100 OCT 09 10 PUT @.40 ISE, UNG MARK 11.37, UNG IMPL VOL 81.28%, ACCOUNT 84****01

Objetivo Duplicar... 

Y la opción, se puede ver un poco de aumento en la vol.

Buenas noches

Mañana mas






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Jueves

Lo mas importante: Mañana Vto así que habrá movimiento.

Ayer hice el roll over para el UPRO: 

#196894453, SOLD -1 DIAGONAL UPRO 100 OCT 09/SEP 09 105/100 CALL @-3.70 ISE, UPRO MARK 133.87, UPRO IMPL VOL 67.21%, ACCOUNT 84****01

En otras palabra, he cambiado call UPRO septiembre a una  de octubre strike 105, precio 30.14, tiene una delta de 88.85 en estos momentos.... La dela es negativa en en total de la operación que seria:

Call Vendida 1 Upro: OCT 105 delta 

Call Vendica 1 SPXU: OCT 44 

Call Comradas 6 /ESM0 1350

Esta operación sera rentable si baja o sube mucho el mercado!!!!!! 

Mas cosas: Unos gráficos: SPY

Y lo que se espera del mismo: 


Es decir antes de todo creo que nos tendremos que apoyar en la zona de los 105 de SPY.

Y como estoy en busca de nuevas op y hasta ahora no puedo aportar nada nuevo os pongo un gráfico del spread /zwz0 /zcz0 es decir Trigo/Maiz dec 2010.   Leer más

Miercoles

Hola de nuevo

Ayer estuve mirando la estrategia de UPRO VS /ESM0.. que se esta desangrando poco a poco... apesar de la cobertura (venta call SPXU)... y llegue a la conclusión de que paso lo menos probable... podría llegar a pasar... y claro me hizo pensar un poco... el pq de toda esta estrategia....

1, Conclusiones: por la noche liquidaron los futuros /esm0 1350 y en mi caso aun no están ganando dinero.. así que con toda la subía del índice de los últimos días que no ha sido poca el upro se ha disparado... poniéndome un poco nervioso... además que estamos a 2 días del vto. (hoy sin falta hay que hacer el roll over... creo que unos de 100 o 105 nos vendrian bien). Pero claro entonces que sentido tiene toda la estrategia..... no se si recodáis pero hace tiempo subí unos cálculos de los etf x3...(ver etf y un poco de matematicas ) pues los tiros van por allí... y si no mirar lo que hice en excel. No se pq pero no me deja subirlo:   Leer más

Lunes

Sigo estando bastante fuera de órbita... espero aterrizar pronto

Pero hasta entonces: 

1, Ver este gráfico, los que sabemos un poco de análisis técnico sabemos la respuesta. 

La pregunta es: ¿Comprarías esta acción/indice ... no mires lo que es..?


Con todo esto no quiero decir mi opinión solo os quiero hacer pensar un poco..jejejejej

Sobre las estrategias: Citi siguen en su mala racha, se lo perdonamos por un par de idas ahora que estamos en la spread de diciembre/enero

Lo de Upro Vs /Es y un poco de SPXU... al final a ultima hora del viernes cubrí un poco... es decir vendí una call del 44 de octubre. a 5.40..pero aun no es bastante.. según mi punto de vista... 

Del resto... pues hoy ya no... pq tengo que hacer una hoja de calculo... 

un saludo 

y gracias por leerme aunque no poste mucho estas ultimas semanas.   Leer más

Actualizacion estrategias

Citi

Al no tener strike 10 del próximo vto,  he cambiado a strike 10 de dec, asi tendremos mas tiempo para que suba o baje  el cambio lo hice a -0.02 pipos. 

#195417305, SOLD -20 CALENDAR C 100 DEC 09/SEP 09 10 PUT @.02 ISE, C MARK 4.64, ACCOUNT 84****01

Entren en el spread de Trigo/Maiz a 175.25 no esta mal os lo recomiendo.

Lo único que tuve que salir.. TOS no compensa, al principio me han dicho que si y luego el dep de margenes denegó la compensación al 40 %  del total, me hubiera quedado con poca margen y como esta estrategia es a largo(meses) decidí cerrarla para poder hacer mas cosas que tengo en mente. Creo que tendré tiempo para volver a hacerla en el futuro próximo. (la semana que viene... jejejej)

UPRO VS /ES

Hay cambios en la estrategia del Señor Linares, paso lo que era menos probable y ya no se compensan las opciones...    Leer más

Una semana sin postear

Siento no poder postear pero una de mis reglas es que si no tienes la cabeza limpia, y tienes líos que arreglar no estés mucho en los mercados. Tengo unos problemas familiares y hasta que no las resolveré estaré un poco fuera aunque siguiendo las estrategias ya hechas.

Y que paso esta semana...

Pues el mercado sigue fuerte, se ve que no quiere bajar, se rumorea de todo, desde que se están cerrando los cortos(esto ya esta mas que hablado) hasta que estamos en la primera fase de un mercado alcista... de todo...

Nuestras estrategias:

La spread de C

Pues se ve que esta un poco cansado el valor, la spread cotiza a 0.05$ , hoy o máximo el lunes de la semana que viene se debería cambiar al siguiente vto, para evita que alguno nos ejecute o cerrar toda la operación ,lo veo débil, no si podrá llegar pronto a los 8-9 $.   Leer más

Jueves Noche

Hola a todos

Cierre de mercados: 

Dow: +0.69%
Nasdaq: +0.82%
S&P 500: +0.85%
Russell 2000: +1.20%

Tendencia : Neutral
Condicion de mercado: Neutral

Hoy estuve tranquilito.  En el oro pienso esperar al pull back a la zona de 950 y si no a rutura de los 1000. 

En el UNG, pues no tiene buena pinta.... el futuro ademas esta cayendo a saco.

Las estrategias: C hoy se ha comportado subiendo casi un 5% spread a 0.08$

Las de Upro pues el diferencial se ha estrechado unos 150 $, es decir hemos perdido un poco, calro a la espera de ajuste final de los futuros. Estoy analizando el hedge a mes que viene.

El spread de Trigo/Maíz esta en unos 198.25 a esperar

Y para no irse a la cama sin otra muy buena os pongo el link de un análisis hecho por los estrategas de Merrill Lynch Asia, el cual entre muchas cosas dicen que el SP500 a finales del 2010 podría subir a 1400-1500 puntos y luego bajar a 400 (estos últimos harmonizados con la deflación y todo lo que os podéis imaginar), ademas nos hablan del oro que se puede ir a 1175 y la plata a 27.50.. nada leerlo... ya estoy mas que liado con las cosas solo me faltaba que ahora me comparen a SP500 con el Nikkey... por supuesto lo aceptamos pq tb podría ser un ponto de vista.   Leer más

Jueves

Hola de nuevo


Ayer otro día raro


Dow: -0.32%
Nasdaq: -0.09%
S&P 500: -0.33%
Russell 2000: -0.40%


Tendencia: Neutral
Condición de mercado: Neutral


Cosas Interesantes: Os pongo un link donde se pueden ver los impagados de EE.UU... mirar las zonas... http://data.newyorkfed.org/creditconditions/

Al loro con el oro, ver gráfico GLD, rotura con volumen.

http://www.finviz.com/publish/090309/GLDc1dl0353.png

Se puede ir muy por encima de los 1000 (en el gráfico tenéis el ETF que cotiza a 100)

Primer objetivo los 1000 (etf a 100) y segundo 1250 (etf a 125) espero que haga un pull back hoy y asi poder entrar. Mas tarde os pondré la estrategia que he pensado.

Otra cosa que me atrae la atención es el Etf Sobre el Gas Natural UNG

http://www.finviz.com/chart.ashx?t=UNG&ty=c&ta=1&p=d&s=l

Tiene unos problemas de valoración y esto pero hay que tenerlo en cuenta.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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