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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Compra Call Uco

Hola a todos

Una estrategia para el crudo con un ETF Doble UCO (ver características)

BOT + UCO 100 SEP 09 14 CALL @.69 ISE, UCO MARK 13.14, ACCOUNT 84****01

No suelo comprar calles a pelo pero en este caso (después de un rato pensando) lo prefiero pq espero una rotura en el crudo así que compre una call sobre un etf que ya es un 2x y no quiero esperar hasta el vto. Es decir es el tiempo y el diferencial del delta que me ha hecho posicionarme con calles y pq se trata de un etf que ya es apalancado.

Como el stop que utilizare es un stop de 3 dias. si no rompe cerramos la pos y un objetivo de 15/15.50

Un saludo

Suerte

Greg   Leer más

Estrategia Calendar Citi Group (C)

A continuación os pongo la estrategia de citi group que me entro el viernes, como un buen alumno intento seguir los pasos del maestro así que al estrategia es idéntica a la que hizo el señor Linares

BOT + CALENDAR C 100 JAN 10/SEP 09 10 PUT @.06 ISE, C MARK 4.76, ACCOUNT 84****01

Es decir compra call 10 de Enero 2010 y venta call 10 Sep de 2009 todo esto costo 0.06$ Volatilidades 100%/200% respectivamente.

Lo que pretendo con esta estrategia es tener un posición alcista en el mercado desembolsando poco dinero como veis 0.06 usd por cada contrato.(solo compre 20 contratos es que aun soy un aprendiz y las ostias que puedo recibir las intento minimizar)
En el gráfico podéis ver como la evolución de la estrategia en cuanto a valor de la acción. La linea amarilla es el vto y la blanca es hoy.

Buenas noches   Leer más

10 Reglas psicológicas para el trading

10 Reglas psicológicas para el trading

Como bien os imaginais no son mis propias frases (aunque me gustaría ) algunas alomejor podrían haber salido de mi mente pq me identifico con ellas, pero son reglas de Dr. Bob Rotella, un famoso psicólogo de jugadores profesionales de golf. Hace poco escribió un articulo interesante en Golf Digest ofreciendo 10 reglas para que los golfistas consigan un mejor rendimiento. Traducidas al mundo del trading seria las siguientes.... sorry por la tradición pero espero que cogías la idea.

Regla 1: Tienes que creerte capaz de ganar: Si otros pueden ganar (claro primero que lo prueben) tu también puedes, si no tienes bastante confianza en ti mismo nunca tendrás éxito. Los acontecimientos de los últimos años han puesto a prueba a mucha gente y la mayoría ahora piensan que este juego va contra ellos y que siempre ganan los mismos. Hay muchas oportunidades y los que ganaran en los mercados son aquellos que creen que son capases. Manteniendo esta creencia y con un trabajo duro y con determinación estos tendrán que buscar su edge (ventaja,esperanza matemática positiva). Sin embargo todo esto empieza con tigo y con la fe que tienes en tigo mismo.   Leer más

Retiro de los precios de compra de las opciones.

En el mensaje anterior he puesto que solo puede ser de 0.05 en 0.05 es un estupidez como una casa, y yo me lo creído y todo.. claro es que el pulsador te sube de 0.05 en 0.05 c pero si quieres otro precio pues lo puedes poner. lo acabo de probar aunque sin pasarlo a mercado.

La orden se ejecuto a 0.06 c, pues nada ahora solo falta esperar.
Este fin de subiré los graficos correspondientes a la operación.

greg   Leer más

Viernes y Vencimiento de opciones

Después de un mes sufriendo con el doble diagonal, en el cual me pase por el ..... muchas de las ticónicas que utilizo (stop loss, operar por pares, etc ) ya no quiero ni pensar.. cerré la operación... toda la semana esperaba que baje , y al principio tenia toda la pinta pero se ve que no podo ser.

La cartera sufrió mucho por esta operación. Menos mal que al mismo tiempo salieron algunas buenas.

Ahora estoy vigilando una op sobre citi, como un buen alumno planteo una op como la anterior de Fco Linares ,es que me parece un valor caliente que tiene un potencial bestial de subida, la op es la c/v de un calendar strike 10 (enero 2010 / sep 2009 ). El precio esta a 0.03 ( que es un precio fantasma, debido a que las cotizaciones en el precio que están suben de 0.05 en 0.05 asi que podría ser 0.05 $ o 0.10 $.   Leer más

Una Buena frase

"Trading with an edge is what separates the professionals from the amateurs. Ignore this and you will be eaten by those who don't." - Curtis M. Faith

"Hacer trading con EDGE (Esperanza matemática positiva) es lo que separa a un profesional de un amateur. Ignora esto y seras comido por los que no la ignoran."

Greg   Leer más

Una nueva del Guru

En en el blog del Guru (ver) se puede ver una nueva op que ha publicado.

Compra 6 call junio 2010 sobre el futuro del SPX (/ESM0 1/50 ) 4.50$
Vende 1 call Upro (3x bull SPX) 20$

Os pongo gráfico de P/L por separado y luego lo juntare.

Riesgo: parece que poco tiene esta estrategia por las primas recibidas y por las deltas ... lo único que veo es que en las opciones sobre el mini SP tienen vega bastante alta que nos puede hacer perder dinero si el mercado se mueve poco a poco o se queda quieto y la VI de estas baja.
las calles compradas

El UPRO vendido

Mirad si sube o baja mucho sumando las dos correspondientes sale positivo... si el /es sube a 1200 (casi un 20 %) ganamos unos 13.000 euros... y en el UPRO (en el gráfico esta a 189 no lo ajuste tanto... ) que seria una subida de mas de 60 % perderíamos 7800 usd..... es decir ganaríamos...   Leer más

Buenas tardes a todos

Navegando por la red encontré la siguiente recopilacion de datos sobre índices como podéis ver hay datos acojonantes... y por supuesto los que mas han subido ahora son los que mas han recogido desde los máximos (mirar el indice de Chinese Shanghai Composite Index (-17.3%) y Russian Trading System Index (-10.0%).


También merece la pena destacar : México, Venezuela y Brasil... todos por debajo de 30 % de bajada desde los máximos .. ya se que son mercados emergentes pero....

La siguiente tabla muestra el rendimiento del S&P por meses.. como podéis ver el mes de SEP no pinta positivo, pero con la locura de los mercados actuales no se que decir.. son solo curiosidades.


Sobre el mercado.. pues nada sigue en su mundo irreal.. recupera casi un 1 % ... ya veremos como cierra.. yo me iré a nadar un poco y volveré pare el cierre.   Leer más

Estrategias

Primero quiero hacer referencia a la maravillosa estrategia de Señor Linares, triplico la inversión, solo le puedo decir que enhorabuena.

Para poder ver la evolucion de la spread os pongo un gráfico (para los críticos es la dif del call de dic y del call de sep, con precios de cierres es decir solo 1 precio)


En la parte de abajo se puede ver como ha pasado el spread de $0.05 a $0.40, también se puede observar que cuanto mas cerca se esta al strike mas abultada es la subida. Aver si puedo hacer lo mismo con las volatilidades y así podemos ver como han evolucionado.

GMCR
Una que salio mal... y todo error humano...es decir mio....


Estoy intentando cerrar la operación con la máxima perdida 150 / contrato + comisiones

SPY
Mantenemos la estrategia aver si baja un poco mas.

SPX Por fin parece que esto va a bajar un poco, pero claro.. habrá que ver hasta donde, en principio espero que baje a 960-970   Leer más

Situacion

Hola de nuevo

El mercado a lo loco... ya no se que decir aunque para mi hoy es un día bueno apesar del doble diagonal sobre el SPY

Buenos datos del Paro: 247.000 a 9.4 % de paro (bajando del 9.5 % primera vez desde abril 2008 )

La compra de las calles de C a 0.26$ hoy lo cerre a 1.13 $
SOLD -C AUG 09 3 CALL @1.13 CBOE, C MARK 4.11, ACCOUNT 84****01

por fin una que ha salido bien

os pongo un gráfico de C para ver lo que ha hecho las ultimas dos semanas...

Si supera los max de 4.50 $ la subida puede ser aun mas pronunciada.. habrá que prepararse con una estrategia..

Del resto.. Doble Diagonal Sobre SPY... no coment.. esperare y analizare la posibilidad de cambiar las put vendidas que ya casi no valen nada a unas de SEP así pasando la pierna de SEP (puts) en un vertical (un poco amplio)

El vertical de GMCR no anda mal ya esta en dinero aver si siguen con esta buena racha.   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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