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Todos los titulares sobre Vega

Vega, el alma de la fiesta

Indica el cambio del precio de una opción cuando varía su volatilidad. Si el precio de una acción o índice, el precio de ejercicio, tiempo a vencimiento, tipo de interés, dividendos, son idénticos en cualquier Opción, qué las hace diferentes, la Volatilidad Volatilidad Implícita y Vega La volatilidad implícita es el factor más importante y diferencial en el precio de una Opción.

Call-Put Parity, la perspectiva del Quinto elemento ... lo que ves depende de lo que mirás con lo que ya sabes!!!

Para entender el enigmático, fascinante, surrealista y etéreo mundo de los derivados debemos empezar por conocer el significado de la paridad de Call y Put. Y cuando lo conozcamos estaremos abriendo y oliendo el elixir embriagador de los derivados, desde donde empezaremos a tener respuestas y a comprender lo que se nos hacía difícil de entender.

Theta, el Valor del Tiempo

La Theta, indica el cambio del valor de una Opción con respecto al paso del tiempo y hasta su vencimiento. Si el precio de una Opción puede separarse entre valor intrínseco y valor temporal, la Theta representa el valor del tiempo en el precio de una Opción. En una Opción OTM la Theta es bastante lineal en su pérdida de valor diario y en una Opción ATM en el último tramo de vida de la

La Delta, la Rosa de los Vientos!!!

La Delta representa el efecto de la “velocidad” en el precio de una Opción La Delta Indica cómo se mueve el precio de una Opción cuando cambia el precio del subyacente. Si somos alcistas y tenemos una Call comprada, si el precio del subyacente sube 1 punto, la delta de la Opción nos indica cuanto subirá el precio de esa Opción Call comprada.

Donald Trump y la Volatilidad

La sorpresa que no es tanta sorpresa, o cuando lo menos probable ocurre… El mundo está sorprendido ante los resultados inesperados, dicen que las estadísticas fallan, ha sido así en las elecciones de EEUU, ha sido así en el BREXIT, ha sido así en las elecciones en España, por nombrar los más recientes, pero ha sido así y seguirá ocurriendo, porque en un dado de seis caras con cinco caras

El Bueno, el Malo, el Feo y la Fed.

Suponía que tras el comunicado tanto Bolsa, Oro y Bonos iban a moverse, no tenía claro su sentido, por lo tanto debía buscar una estrategia No-Direccional o Indiferente respecto a la dirección del precio, (no confundir con Neutral como sería una Calendar ATM): la Straddle fue mi elegida pues con ella no hago pronóstico de la dirección pero sí de la magnitud del movimiento.

Letras Griegas: Vega

La letra Vega (que en realidad no es griega ni está incluida en el alfabeto griego) nos indica la sensibilidad del precio de nuestra opción en función de la variación de la volatilidad implícita del subyacente.

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