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Isaac Sanchez Si nos empeñamos en realizar una operativa intradía mayoritariamente bajista, en un mercado con sesgo de fondo alcista, es muy complicado que tengamos éxito (y viceversa )
Isaac Sanchez Vamos a estudiar la situación actual de los mercados, dado que nos encontramos en un punto interesante, donde se podría producirse un cambio en el sesgo de medio plazo, consecuencia de los últimos movimientos en las cotizaciones de los principales índices Directores, tanto de la Renta Variable, como de la Renta Fija.
Ismael Vargas Sí: con futuros el efecto apalancamiento implica que la pérdida no excede el total de garantías. En mercado organizado (BME Clearing) es prácticamente imposible deber al broker: primero se consume la cuenta y, si falla, se usan garantías para cerrar.
Ismael Vargas Para ganar a la baja con futuros financieros, vende el Futuro Mini-Ibex: contrato = 1€ por punto. Ej.: vender a 11.000 y cerrar a 10.845 (horquilla 10.845) da +155€; comisiones 2,25€; resultado 152,75€.
Isaac Sanchez La suma de las partes individuales de un grupo, es menor que el resultado del Grupo en conjunto. Esa es la filosofía, o la razón de ser en la formación de Grupos de Trabajo, que son la clave de los grandes logros de la especie humana a lo largo del planeta.
Isaac Sanchez A menudo ocurre lo siguiente: Tras una muy buena sesión europea, el Trader se siente eufórico y decide continuar su operativa en la sesión americana, con el anhelo de explotar al máximo su acertada visión del mercado, solamente para deshacer el camino andado…., o incluso incurrir en pérdidas.
Ismael Vargas El MACD (Moving Average Convergence Divergence) se usa en futuros y se basa en 2 líneas: delta (MME 12-26 sobre el cierre) y señal (MME 9 de la delta). Funciona mejor en intradía: menos de 30 min; sirve desde 3 min hasta semanal/mensual.
Ismael Vargas El horario mercado de futuros es más amplio que el de la bolsa: Europa EuroStoxx 7:50-22:04, España 8:00-20:00 (futuros acciones 9:00-17:35), EE. UU. CME 0:00-23:15, NYMEX 0:00-23:15; varía según broker.
Ismael Vargas Los errores de trading a corto plazo con futuros incluyen: exceso de confianza tras una buena racha (subir posiciones/apalancamiento; si el sistema permitía 5 pérdidas seguidas, con más riesgo se puede perder más), no llevar diario (fecha, activo, tamaño, compra/venta, duración, entrada/salida, SL/TP) y no usar dinero a largo plazo.
Isaac Sanchez Mucho se ha tratado sobre el principal Riesgo del Trader, esto es, que el precio de su posición le vaya a la contra, y no sea capaz de cerrar su riesgo incrementado por el Apalancamiento.
Ismael Vargas El estocástico (líneas %K y %D) es uno de los indicadores técnicos más usados para trading y scalping: %K=(cierre−mín)/(máx−mín). Estrategias con el estocástico: cruce %K/%D y zonas 80-100 sobrecompra, 0-20 sobreventa.
Ismael Vargas Las estrategias de scalping usan soportes y resistencias intradiarias: tras 30 min desde la apertura, marca máximo (resistencia) y mínimo (soporte); opera desde el minuto 30 al acercarse o romper el rango. Stop Loss orientativo al 50% del rango.
Isaac Sanchez La principal causa de siniestralidad del Trader, es la NO utilización de stops. Esto a pesar de ser algo aceptado y conocido, no impide que esta mala práctica siga repitiéndose, por lo que intentaremos en este artículo hacer una estudio profundo
Ismael Vargas El scalping en trading es una técnica a corto plazo: busca variabilidad del precio en segundos a pocas horas, con poco margen por operación. Se apoya en análisis técnico, calendario económico y cuantitativo, y requiere alta liquidez y comisiones competitivas.
Isaac Sanchez En boca de todos está el caso GoWex, y el agujero que ha causado a muchos inversores/traders. Conozco algún caso personal de inversores que “creyeron en la compañía”, y lo han por el momento, perdido todo. Sin embargo, no será la primera ni la última empresa que por un motivo u otro, cambia de ser la joya de la corona a empresa quebrada
Ismael Vargas El trading de alta frecuencia (HFT) distorsiona el volumen: en Europa es ~50% de las operaciones bursátiles y en EE. UU. supera el 60%; el mercado puede recibir hasta 40.000 órdenes en un instante. En futuros, la profundidad pierde relevancia por miles de órdenes/segundo.
Isaac Sanchez ¿Puede la Operativa Simulada, o Paper Trading, constituirse en una herramienta útil, tanto para aquellos que desean introducirse en la Operativa con Productos Apalancados, como para aquellos Traders más experimentados, que experimentan una fase de DrawDown?
Ismael Vargas Los contratos de futuros nacen en Japón alrededor del año 1600: buscaban fijar el precio de una cosecha ante adversidades climatológicas. Los primeros contratos de futuros se negociaron sobre materias primas, concretamente arroz.
Isaac Sanchez Prácticamente ya todos ven el lado largo del mercado, la cuestión es si, tras la notable subida experimentada en lo que va de año, todavía queda margen para subidas adicionales en la Renta Variable en general.
Ismael Vargas La volatilidad multiplica el riesgo del apalancamiento al operar con futuros: con 1:10 (1€ garantías/10€ nominal) la variabilidad de tu cuenta se multiplica por 10; una caída del 10% del subyacente puede agotar garantías y sacarte del mercado. Apalancamiento típico 1:5 a 1:20.