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Operativa con futuros
Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Trading con futuros: Scalping

El scalping es una técnica de trading a corto plazo utilizada por traders con distintos activos financieros. Estas operaciones se caracterizan por el poco margen de beneficio por operación que se obtiene, así como el reducido espacio temporal, que oscila entre unos segundos hasta unas pocas horas. 

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Scalping

El scalping como técnica de trading

El aumento de los productos financieros facilita este tipo de operativas, que se puede realizar directamente con acciones o a través de derivados, aprovechando el efecto apalancamiento, como son los contratos de futuros. Debido al pequeño margen de beneficio y a la rapidez de las operaciones, requiere un elevado conocimiento para hacer este tipo de trading, teniendo en cuenta multitud de variables.

¿Qué es el scalping?

El scalping es una estrategia de trading que trata de aprovechar en un pequeño espacio de tiempo, la variabilidad del precio de un activo financiero, ya sean acciones, materias primas, divisas, bonos... La diferencia entre realizar scalping con acciones o activos al contado respecto a hacerlo con derivados aprovechando el efecto apalancamiento, estriba en el riesgo, ya que al estar apalancados, multiplicamos nuestra exposición al activo. Además debemos tener en cuenta que para hacer scalping al contado, necesitaremos un volumen de dinero importante, para que el pequeño margen compense los gastos y la horquilla de precios.

Esto significa, que si queremos hacer scalping con derivados, tendremos que tener en cuenta que la variabilidad de nuestra cartera será en función del valor del contrato, no del dinero que tengamos depositado en la cuenta en forma de garantías. 

El scalping suele apoyarse en tres tipos de análisis principalmente, bien por separado, o una combinación de ambos. Generalmente son 

  • Análisis técnico: Por todos conocidos se basa en analizar el histórico de precios, buscando patrones y repeticiones con la finalidad de anticiparse a los próximos movimientos. Para ello se utilizan técnicas de todo tipo, medias móviles, soportes, resistencias, figuras, retrocesos, indicadores de fuerza...
  • Calendario económico: Nos centraremos en los datos económicos que salen diariamente. Algunos de los datos aportan volatilidad al mercado, generalmente al mercado de divisas. En función de las expectativas que haya en el mercado y las posibles sorpresas, se podrá aprovechar la volatilidad.
  • Análisis cuantitativo: Trata de cuantificar todo tipo de variables significativas, llegando incluso a automatizar la operativa. Se utilizan técnicas estadísticas, algoritmos complejos y las relaciones entre variables para determinar cuándo comprar y cuándo vender. 

Activos con los que hacer scalping

Uno de los requisitos principales para hacer scalping es la liquidez, es decir, que el activo sobre el que vayamos a operar tenga un continuo flujo de operaciones de compraventa que nos permita entrar y salir del mercado de forma rápida y sin asumir grandes costes en términos de horquilla de precios (diferencia entre la orden de compra y de venta).

Los activos más usados para scalping suelen ser las principales divisas como el EUR/USD, o el EUR/GBP, GBP/USD... Además existen índices bursátiles como el S&P500, o el DAX que son muy negociados por los «scalpers». Otras de las materias primas más utilizadas para hacer scalping son el Oro, la Plata y el Petróleo.

¿Qué tener en cuenta para hacer scalping?

Antes de empezar a hacer operaciones de scalping, hay que conocer bien el mercado en el que uno está introduciéndose. Existen multitud de variables que afectan a los mercados, sobretodo a corto plazo. Algunos de los conceptos que hay que tener en cuenta son:

  • Volatilidad: variabilidad del precio
  • Liquidez: Volumen de negociación que nos permita entrar y salir sin problemas ni costes adicionales
  • Comisiones: elegir un broker con comisiones competitivas dado el gran número de operaciones que suelen realizarse
  • Stop Loss: en estos casos es recomendable seguir una estrategia que limite las pérdidas
  • Estrategia: es importante tener definida una estrategia, habiéndola testeado previamente para verificar que es rentable. Seguir una estrategia de forma fiel es muy importante, intentando evitar los impulsos emocionales que puedan generarse durante el trading.
  • Emociones: En estas estrategias a corto plazo, unidas al apalancamiento, podemos ver oscilar nuestra cartera de forma importante, lo que puede hacernos actuar impulsivamente, cometiendo un error tras otro. Es importante definir los niveles de entrada y salida.
  • Conocer el mercado: Hay que saber, al menos, las principales variables, datos... que pueden afectar a nustra operativa. Siempre habrá sorpresas, pero hay que estar lo más prevenido posible.
  • Gestión del capital: Es muy importante evitar el exceso de apalancamiento y calcular la pérdida máxima que podemos asumir por operación (Stop Loss) relacionándola con la volatilidad del activo. Existen indicadores como el ATR que nos permiten ajustar el Stop a la volatilidad del activo. Siempre el Stop tiene que ser proporcional a nuestra cartera. Otro aspecto fundamental es saber qué variación máxima del mercado puede dejarnos sin garantías. 

Por ejemplo: con un apalancamiento de 1:100, significa que por cada euro en mi cuenta, puedo operar 100€. Con una cuenta de 100€ puedo operar un contrato de 10.000€, si el subyacente de este contrato (por ejemplo el Ibex 35) sube un 1%, mi cuenta oscilará un 100% (100€) al alza o a la baja, en función si estábamos comprados (posición alcista) o vendidos (posición bajista).

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  1. #1

    nico103

    He oído hablar repetidamente del scalping y todavía no tengo claro cómo se opera. Algún ejemplo?

    Saludos

  2. #2

    Alberto Nicolau

    en respuesta a nico103
    Ver mensaje de nico103

    Pues un buen ejemplo reciente, basado en el calendario económico, fue el movimiento del par EUR/USD del pasado 8 de mayo, día de la reunión del BCE en la que Draghi dijo que no tocaría los tipos de interés ni tomaría medidas para combatir el riesgo de deflación hasta junio. En cuestión de minutos la cotización del euro se disparó hasta rozar el nivel 1,40, y una hora después había caído hasta 1,385 aprox. Seguro que muchos traders que estuvieran pendientes de esa reunión aprovecharon ese subidón y ese bajón, una buena oportunidad de conseguir rentabilidad en cuestión de minutos.

  3. #3

    Ismael Vargas

    en respuesta a nico103
    Ver mensaje de nico103

    En próximos post, veremos algunas estrategias como ejemplo, esto era una introducción. Pero un buen ejemplo es el que comenta Alberto Nicolau.

    Un saludo!

  4. #4

    Isaac Sanchez

    Una de las principales ventajas de este tipo de Operativa, es que la Gestión del Riesgo queda 100% dentro del ámbito de control del Trader, sobre todo si opera en mercados muy líquidos y con órdenes automáticas. Por otro lado, dado que el tiempo de exposición del Trader al mercado es mínimo, también lo es su exposición al riesgo. Entre los inconvenientes, requiere full time de dedicación, porque esos pequeños movimientos en el precio pueden producirse en cualquier momento, y hay que estar delante de la pantalla para capturarlos, y también requiere conocimientos en el manejo y configuración de órdenes inteligentes automáticas, del tipo OSO/OCO, que permitan participar de forma rápida en los micromovimientos de los precios. Es materia de nuestro Programa TradeCoaching gratuito.

  5. #5

    Ismael Vargas

    en respuesta a Isaac Sanchez
    Ver mensaje de Isaac Sanchez

    Efectivamente el control del riesgo depende del trader, no añadí que se pueden automatizar las órdenes también, algo que es muy importante.

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