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Estrategia de trading: Soportes y resistencias intradiarias

Tras haber explicado qué es el Scalping vamos a poner unos ejemplos en los posts sucesivos en este blog sobre algunas estrategias de trading básicas conocidas desde hace mucho tiempo. Empezaremos con las estrategias más sencillas, y que practicamente todos podemos aplicar, con lo que el resultado no se espera que sea extraordinario. No obstante es interesante conocerlas.

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

Máximos y mínimos de los 30 primeros minutos de negociación

Para empezar determinamos, una vez han transcurrido los primeros 30 minutos desde la apertura del mercado, soportes y resistencias, y éstos los vamos a señalar en el máximo de la vela de 30 minutos (resistencia) y en el mínimo (soporte), como podéis ver a continuación:

Estrategia máximo y mínimo soporte resistencia

Fuente: Prorealtime, ejemplo de BBVA en tiempo real

He elegido una empresa de gran liquidez, como es BBVA como ejemplo. La vela que tiene las felchas roja y verde es la primera vela de 30 minutos que se ha formado hoy, como veis es bajista. En los máximos y mínimos marcamos soportes y resistencias, y aquí caben distintas estrategias:

  • Largos o cortos: Mientras el precio esté dentro del rango esperamos sin hacer nada. Cuando el precio supera la resistencia o pierde el soporte, nos posicionamos largos o cortos respectivamente. Si supera la resistencia, compramos y si pierde el soporte nos ponemos cortos. 

 

  • Largos y cortos: En este caso podemos operar dentro del rango, cuando el precio se acerque a la resistencia nos ponemos cortos (pensando que no la va a superar), y si el precio se acerca al soporte, compramos (pensando que no va a perderlo). No obstante, si sucede lo contrario, podemos invertir las operaciones:
  1. Si el precio se ha acercado al soporte y hemos comprado, pero resulta que finalmente el precio ha perdido el soporte: cerramos los largos y abrimos cortos. 
  2. Si el precio se ha acercado a la resistencia y nos hemos puesto cortos, pero resulta que el precio ha superado la resistencia, cerramos cortos y abrimos largos. 

Esta es una estrategia simple, donde en la primera media hora no se opera. Hay que operar a partir del minuto 30, cuando el precio se acerque o supere alguna de las señales indicadas en el máximo y mínimo de la primera media hora.  

¿Por qué media hora?

El mercado tarda unos minutos en procesar toda la información tras el cierre anterior, y la primera media hora suele ser más volátil que el resto de la mañana, hasta que empiezan a publicarse datos a las 14:00-14:30h en Estados Unidos.

No obstante podemos ampliar el plazo de la primera vela a 1 hora, eso es según las condiciones del mercado y del trader. 

¿Que hay de los riesgos?

La renta variable es arriesgada por naturaleza, más todavía el trading, con el efecto apalancamiento de por medio y las oscilaciones intradiarias que atienden a una gran multitud de variables. Algunos aspectos importantes de la gestión del riesgo y del capital pueden ser:

  • Medir la volatilidad (desviación típica) del activo a negociar, para calcular a qué distancia situamos el límite de pérdidas o Stop Loss. 
  • Medir el volumen de capital que vamos a invertir y situar las órdenes de Stop en función e un porcentaje de nuestro capital que sea reducido, pero suficiente para soportar unas pequeñas oscilaciones en el precio.
  • Tener clara la entrada y la salida en este tipo de operaciones es fundamental.

Por ejemplo, en este tipo de operativas, podríamos situar el Stop Loss en el 50% del Rango, justo entre el Máximo y el mínimo. A la hora de deshacer la posición, por ejemplo, podemos cerrar la mitad de la posición a la misma distancia a la que tenemos el Stop Loss y la otra mitad cuando el precio consiga superar la distancia del rango total. Lo pongo en una imagen:

Estrategia completa

Esta es una idea orientativa, los parámetros se pueden personalizar a gusto del trader, lo que es aconsejable es, una vez determinados los parámetros, se intente utilizar los mismos durante toda la operación. 

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1 comentarios

Añadir comentario
  1. Ismael Vargas
    #1

    Ismael Vargas

    A modo de ejemplo y sin que sirva de precedente. Subo la imagen de cómo hubiera terminado ayer la estrategia:

    Primero hubiéramos vendido al perder el soporte, luego se vende el 50% de la posición y luego salta el Stop. Hubiéramos tenido unas pequeñas plusvalías (sin contar el efecto spread ni comisiones). Luego hubiéramos tenido otra oportunidad porque el precio volvió a perder el soporte cumpliendo todo el rango: se hubiera vendido el 50% y el otro 50% al cumplir todo el rango.

    Hoy la estrategia de momento habría salido mal (hubiera sido una estrategia alcista) y ya nos hubiera saltado el Stop.


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