Erik Németh En la primera parte de esta secuencia he hablado sobre dos aspectos (el funcionamiento de las opciones y las estrategias) que podrán mejorar significativamente la rentabilidad de tus operativas.
Erik Németh Todo el mundo quiere ganar dinero en los mercados financieros, pero esto no es fácil. ¿Por qué unos pierden y otros ganan y cuál es la diferencia entre un trader ganador y un perdedor?
Erik Németh Las personas que siguen mis aportes aquí en Rankia, ya saben que mis operativas preferidas son los credit spreads (CS) armados sobre subyacentes, como, por ejemplo: acciones, ETFs, índices y futuros.
Erik Németh En este aporte me gustaría compartir un video que es la 2a parte de mi secuencia: ¿Por qué la mayoría pierde con las opciones? En el primer video he hablado sobre dos aspectos técnicos responsables de las pérdidas en el trading de opciones: estrategias y control de riesgo.
Erik Németh En este aporte me gustaría compartir un vídeo que es la 4a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras.
Sharkopciones Gamma, en opciones, corresponde a una letra griega que mide el ratio de cambio de la griega Delta. Básicamente lo que nos indica es lo que se mueve Delta en función del movimiento del subyacente, es decir, nos mide la aceleración de delta.
Erik Németh Faltan tres meses hasta el fin de año, pero 2019 seguramente será recordado como un periodo difícil para la mayoría de traders.
Erik Németh En este aporte me gustaría compartir un video que es la 3a parte de mi curso gratuito sobre las opciones financieras.
Mejores opiniones Con aproximadamente 300 millones de euros, el fondo Berenberg Volatility Premium (WKN: A0YKM5) de Berenberg, reside en el banco más antiguo de Alemania. Para comprender cómo los profesionales consiguen la prima de riesgo en esta clase de activos, Marko Gränitz se reunió con Berenberg en Hamburgo.
Erik Németh En este artículo primero presentaré el concepto de la volatilidad implícita, luego, explicaré su aplicación como indicador de desplazamiento futuro del precio y al fin, enseñaré una forma de identificar niveles extremos de volatilidad.
Erik Németh Llevo dando clases de trading desde hace 6 años. Durante estos años me he dado cuenta que una significativa parte de mis alumnos eran empleados con ciertos ahorros y con muchas ganas de renunciar de su trabajo y luego, ganarse la vida con el trading.
Mejores opiniones El concepto de creación de cartera réplica de un conjunto de valores tipo acciones o índices y bonos (tomando dinero prestado), de forma que el rendimiento de esta cartera réplica sea exactamente igual que el rendimiento de una opción de compra en un breve tiempo, puede resultar óptima.
Mejores opiniones El Dr. Alan Ellman es el presidente de “The Blue Collar Investor Corp” y autor de los 5 libros más vendidos sobre la venta de opciones de compra cubiertas.
Erik Németh El credit spread es una de las estrategias más frecuentemente utilizadas por los traders de opciones. Se trata de una operativa que permite generar beneficio sin la necesidad de adivinar la dirección del mercado.
Erik Németh En mi aporte anterior, he compartido los videos de dos estrategias básicas, la Call y Put larga. En este artículo, voy a presentar otra estrategia de opciones, el debit spread. Primero, explicaré la teoría básica y luego, en el video añadido a este aporte, mostraré un ejemplo.
Mejores opiniones En este artículo, nos basaremos en él para nuestro análisis y observaremos la prima de riesgo por volatilidad de las opciones. Queremos comprender de qué hablamos en detalle y de cómo el trader se puede beneficiar del VIX.
Luis Angel Hernandez Esta semana llega el Día de Acción de Gracias en Norteamérica y el calendario nos recuerda que quedan pocas fechas para el comienzo de las Navidades. Buscando información sobre estrategias con opciones encontre en un libro un par de estrategias cuyo nombre no me dejo indiferente: Christmas Tree...
Erik Németh Conozca la estrategia Covered Call que permite obtener ingresos adicionales con la venta de opciones Call sobre las acciones de su cartera de inversión. En este artículo presentaré dicha estrategia, explicaré su estructura y daré un ejemplo de su aplicación.
Sharkopciones La estrategia de opciones conocida como “Risk Reversal” o “Combo”, es una estrategia formada por la venta de una opción Put, a un determinado strike, y la compra de una opción Call a un strike mayor, ambas opciones con la misma fecha de expiración.
Erik Németh Aunque muchos piensen que las estrategias delta neutrales, como el iron condor, solo deberían aplicarse en un ambiente neutral, existe una alternativa que puede funcionar en los mercados alcistas también. Se trata de la operativa iron condor asimétrico.