Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

UUP es el dólar. Pienso que es mejor que comprar dólares porque además del cambio, también sube con el dólar. TLT son bonos americanos a largo plazo. De momento funcionan bien, pero a largo plazo pienso que tendrán muy mal comportamiento. FAZ es el de mayor riesgo, un ETF inverso apalancado 3 veces. Hay que comprar y soltar, tanto si funciona como si no.

He llegado justo a tiempo de vender la mitad de la posición del dólar antes del rebote. 15,50% de beneficio. Parece que va a recuperar el soporte de 1.30.

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/732146-corto-euro-dolar-1-4444?page=2

Ya no me acordaba que me lo habías indicado en su día....
Buscando en Geogle, me ha aparecido tu mensaje

No tengo mucho conocimiento de coberturas de moneda, pero se supone que si funcionan bien no le debería afectar mucho el cambio de moneda, pero algo sí que le puede afectar. Lo que no sé es si le puede afectar en dirección contraria a la esperada. La cobertura se hace con derivados y es un tema complicado. Habría que estudiarlo.

Por otra parte puedes comparar el comportamiento histórico de ese fondo con respecto a la evolución del dólar y ver si lo que le sucede es habitual o no.

Mañana o pasado podría rebotar al alza porque por sistema de precios está en la banda inferior.
Mañana es posible día adelantado de final de ciclo (ya hemos tenido dos ciclos este año con esta duración) Habrá que estar atentos.

¿Recuerdas aquella propuesta de mirlo sobre puntos de entrada? Estuve estudiándola pero no terminó de convencerme. Sin embargo una cosa me ha llevado a la otra y he estado mirando los swing points. Pienso que se podrían adaptar al sistema de ciclos para dar puntos de entrada más tempranos que los niveles de Fibo. ¿Qué piensas?

Un informe de la Citi sobre SP500 y DJI que puede cuadrar con te tesis: SP 985 DJI 9300 en 1º semestre 2012. Lejos de mínimos de marzo pero con los QEs 1, 2 y ¿3? podría encajar

http://www.zerohedge.com/news/citi-near-term-stock-forecast-9300-djia-985-sp-sees-chart-analogs-pre-world-war-periods

Un saludo

No pienso. No tengo práctica con swings, pivots ni nada parecido. Lo único que hago con los swings points es trazar la línea para obtener los retrocesos de fibonacci.

¿Qué es lo que has visto?

S2

Yo tampoco. He estado analizando un poco el tema de los swing points, porque el trading de los ciclos de 5-semanas no deja de ser un swing trading como decía Cambrils, y el swing trading se hace a menudo en base a reglas de swing points.

Los swing points tienen varias definiciones como todo en bolsa, porque cada maestrillo tiene su librillo. La clásica requiere 5 velas (barras) y se define de la siguiente manera:

Para un swing point high (SPH):
- La segunda vela tiene un máximo superior a la primera (no se consideran aperturas, cierres, ni color de vela).
- La tercera vela tiene un máximo superior a la segunda. Es la vela que se considera.
- La cuarta vela tiene un máximo inferior a la tercera. La tercera se convierte en un suspect swing point high SSPH.
- La quinta vela tiene un máximo inferior a la cuarta. La tercera vela se convierte en un swing point high, SPH. Hay que vender la quinta vela.

Para un swing point low (SPL) lo opuesto.

Un posible punto de entrada adelantada es cuando la quinta vela se sale del rango de la tercera sin haber superado su extremo opuesto.

Esta señal en general funciona bien, aunque acabamos de pasar por un periodo (septiembre-octubre) donde el mercado se ha dedicado a dar bandazos y a producir varios swing points semanales. Pero creo que esa situación es excepcional.

La idea es introducir los siguientes añadidos (y modificaciones) en el sistema:

Apertura de largo.
Cuando corresponde iniciar un nuevo ciclo, por fecha, nos guiamos para abrir el largo de las siguientes señales en orden de importancia:
1) Fecha y SSPL. Si la fecha coincide y hay un suspect swing point low.
2) SPL. Si aparece un swing point low y no hemos comprado ya, compramos cuando supera el máximo de la vela que constituye el SPL.
3) Nivel de Fibo. Si no hemos comprado antes y se alcanza el Fibo correspondiente.

Apertura de corto.
Si no se ha abierto ya:
1) A partir del día 21 del ciclo cuando se produzca un SPH.
2) A partir del día 28 del ciclo cuando se produzca un SSPH.

Tendría que ir de vuelta sobre todo lo hecho y ver el impacto económico que tendrían las modificaciones, pero antes de pegarme la currada quería consultarte a ver que te parece y si tú ves qué aspectos suponen mejora y cuales no, o si se te ocurren otras cosas, o si simplemente piensas que no voy en la buena dirección.

Mira el ciclo del euro, que es el mismo que el del dólar pero invertido. Es un ciclo de tres años, aunque como de costumbre eso es la media, y el anterior ciclo duró la mitad, un año y medio.

El actual lleva ya algo más de un año y medio, y según la tendencia esperaríamos un mínimo inferior al anterior, es decir por debajo de 1,20 (¿1,15?), en unos cuantos meses (3-6 diría yo, y el 61,8% se cumple hacia el 10 de abril). Por supuesto un gran QE3 marcaría el cambio de ciclo. Por supuesto luego siempre puede pasar cualquier cosa, pero como ves, la compra en 1,43 fue excepcionalmente buena. Mi recomendación con respecto al dólar en este momento sería seguir la tendencia, a la que creo que todavía le queda recorrido. Comprar dólares cuando caigan (buy the dip), y mantener o reducir cuando suban alejándose de la media. Dejar de comprar cuando el EUR/USD se acerque a 1,20 y estar atentos para vender por debajo de 1,20 cuando haya indicios de que la tendencia está cambiando o cuando se anuncie el QE3.