Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Para BAC y la banca Usa, hay que esperar a la publicación a mediados de Enero, de los test estres de la Reserva Federal. Independientemente de su objetividad, me parece que van a afectar a las cotizaciones, introduciendo volatilidad (incluso si durase poco). Saludos

Hola Padrino, buen resumen. Me parece que voy a tener que leerme el hilo otra vez porque muchas de las cosas que cuentas a mí se me han olvidado también ;)

Te contesto en la medida de lo que sé, hay algunas cosas que son ideas de Know. En ellas tan sólo te daré mi interpretación:

- En cuanto a lo de la simplicidad, coincido. No por complicar más algo va a ser más efectivo, pero precisamente esto, la efectividad es lo que lleva a intentar pulir el sistema y, a veces, a complicarlo. Piensa que donde más complicado resulte seguir el sistema será donde más problemas puedes tener, por lo que una regla (no escrita) podría derivarse de este hecho y rezar así: "Cuando la operativa del sistema sea complicada, mejor mantenerse al margen del mercado". Al fin y al cabo, nadie obliga a estar dentro siempre, ni tampoco creo que sea sano... ;)

- Lo de los dos días de error en la duración del ciclo es algo que no recordaba (ni recuerdo) pero ten claro que si eso se dijo, se puede borrar a la voz de ya. Se han trazado suficientes ciclos como para ver que la desviación de dos o más días es normal que suceda. Y que se clave la fecha también... Enlazo esto con el tema de la duración de los ciclos y sus fechas probables de terminación. Según yo lo veo, el ciclo tiene una duración ideal de 35 días naturales. Pero se puede adelantar o retrasar. Para calcular en qué día puede darse el final de ciclo que no sea exacto, se utilizan como bien has visto, múltiplos de los porcentajes de fibonacci sobre el 100% de días que serían los 35 ideales. ¿Por qué? No sé si Know lo ha estudiado en alguna parte, pero yo no creo haberle preguntado nunca el porqué. ¿Por qué hay proyecciones de fibonacci en los precios que se cumplen y otras que no? ¿Por qué la gente las sigue? Imagino que por lo mismo, se puede aplicar a la duración también, no sólo a los precios.

- Tu limitación mental es la mía. Yo también suelo tener una vaga idea de donde nos situamos en los ciclos largos, algunas veces ni eso siquiera. Pero para operar sobre ciclos cortos, me es indiferente. Tanto en la parte de bajada como en la de subida de un ciclo más largo, hay ciclos de 5 semanas con su parte de subida y de bajada. Es lo mismo que la existencia de tendencias primarias, secundarias o terciarias: unas van en una dirección y otras en la contraria. Para aplicar el método no es necesario, pienso, saber en qué parte del ciclo de 40 semanas estamos, por ejemplo. No obstante, aunque yo no lo haya tenido en cuenta en estos meses, siempre se puede tener una orientación añadida si sabemos en qué dirección se prevé que vayan los precios a largo. Otros métodos usan líneas de tendencia de largo plazo que se tienen en cuenta, como soporte o resistencia, en la operativa del día, u otros se basan en que la economía se dirige a una recesión para tomar o no, una decisión de inversión...

- En cuanto al precio de cierre o precio intradía, quedamos en que se tomaría el precio de cierre para marcar el inicio o final de un ciclo y que, en la operativa diaria se tomarían precios como si estuviéramos operando realmente, o sea, intradía. Por ello, cuando llega a un nivel previsto en el sistema, como puede ser una corrección del 38,2% de fibo, siempre que se tenga en cuenta el filtro de seguridad, se debería abrir (o cerrar) la posición, sin esperar al cierre. Como bien dices también, no estar delante de la pantalla supone no realizarlo y comentarlo a posteriori... Para la parte de los swing points, según la definición de éstos sí que hace falta ver la vela de cierre del día para su confirmación, por lo que en teoría se deberá operar tras ésta, una vez cerrado el mercado, aunque hay movimientos durante el día que te descartan fácilmente si se va a cumplir la sospecha de un punto swing o no.

Saludos.

Puff. Muchas gracias. Menudo post. Trataré de responderte lo mejor que pueda. Veo que Joe se me ha adelantado. Suscribo lo que dice, pero esto ya lo tenía escrito. Se que ha sido difícil seguir los bandazos del sistema, sobre todo porque a veces yo no me explico bien, y porque con la prohibición de cortos perdí un poco el fuelle al convertirse la mitad de la operativa en teórica. Tus ideas y las de cualquiera son bievenidas, y como mínimo les daremos la debida consideración. Otra cosa es que lleguemos a testarlas sobre datos pasados, porque eso supone trabajo, pero eso también lo podéis hacer vosotros.

- Creo que mantener la simplicidad del conjunto de reglas es determinante, cada vez pienso más que en los mercados lo más simple es lo más robusto y por supuesto lo más operativo, y ha habido un momento en el que creo que se han ido añadiendo criterios de entrada/salida conforme el mercado ha ido revelando nuevas mejoras pero... no acabo de tener claro si realmente redunda en beneficio del conjunto esas adiciones de criterios para entrar/salir. No es una certeza pero sí una impresión.

Has puesto el dedo en una de las llagas. El sistema está un poco complicado y añadir una regla para cada vez que falla puede cargárselo. Es algo que me preocupa. Una de las ideas que tengo es ir podando las reglas que menos se usan o que menos beneficio dan, y por eso apuntamos que regla es usada cada vez, para poder hacer ese análisis.

- La duración de los ciclos de 5 semanas como bien dices Knownuthing es certera hasta cierto punto..., y ya te leí que al principio del hilo hablabas que considerabas fallo cuando se te desviaba la previsión más de ¿2 días? creo recordar..., creo que la estimación de fin de ciclo en 5 semanas va a fallar muchas más veces de las que va a acertar

Son simplemente días de mayor probabilidad, lo cual no quiere decir que se tenga que acertar. Apostar por esos días incrementa las posibilidades de ganar, siempre que los errores no sean muy caros.

- Hilando con lo anterior nunca me quedó claro el por qué de las previsibles fecha de fin de ciclo cuando estos eran más cortos de la cuenta

Tanto cuando son más cortos como más largos, la fecha de los ciclos tiene a seguir una distribución de Fibonacci. No sé por qué pero lo hace. Los Fibonaccis están en la bolsa tanto en precio como en tiempo y nadie tiene una razón muy clara de por qué funcionan.

- Me pareció una opción muy razonable viendo el funcionamiento de los ciclos intentar un par de entradas en cada ciclo, una al alza y otra a la baja ( unas 20 por año ), aunque los ciclos en M va a dar má de un quebradero de cabeza.

Cuando los ciclos no se ajustan al patrón dan quebraderos de cabeza, pero es complicado darlos por perdidos.

- nunca acabo de hacerme a la idea global, total de dónde estamos en cada momento de mercado... es decir, sitúo el momento donde estoy en el ciclo de 5 semanas, hasta llego a ubicar éste en el de 20 semanas, pero ya ubicar el de 20 dentro del de 40 semanas y a la vez todo el conjunto dento del de 4 años se me escapa del todo. No sé si es algo particular o le pasa a más gente... leo los comentarios de los semáforos, de la descripción de cada ciclo... pero integrar la información de los 4 ciclos encajados se me va.

Quizá deba volver a los gráficos que hacía, pero es que eran bastante trabajo. Veremos.

-¿entradas/salidas que se dan por precios de cierre o por días de calendario se realizan en la apertura del día siguiente? ¿entradas/salidas que se dan por niveles Fibonacci se dan en intradiario cuando se alcanza el precio? ¿Y las entradas/salidas por swing points..., en intradía o cuando decís " se vende la 5ª vela (o se compra)",os estáis refiriendo a entrada en apertura?

Las posiciones por precios de cierre se abren al día siguiente. Las posiciones por fecha se abren en esa fecha siempre que el movimiento del precio ofrezca confirmación, es decir si buscamos un suelo de mercado, el precio debe estar haciendo un suelo, si sigue cayendo a plomo es tontería entrar porque probablemente la fecha no sea la correcta. Las posiciones por niveles de Fibo se abren teniendo en cuenta un stop loss que filtre el ruido para evitar que rompa el Fibo nos saque y se de la vuelta. Las de Swing points están por probar, pero lo de vender la quinta vela quiere decir que ese día se abre la posición si se dan las condiciones. A partir de enero voy a empezar las prácticas reales para empezar a pulir la operativa. Pasamos del papel al fuego real. Ya lo comentaré cómo lo vamos a hacer. Es seguro que los resultados no serán tan buenos, jeje.

Que tengas suerte Know. Es cierto lo de Fibonacci, esta presente en las generaciones de abejas, de conejos, en la disposición de las hojas en tallos, en las pipas de un girasol o en la corteza de una piña, je, je. Un saludo y lo dicho suerte.

Ante todo gracias a los dos por la rapidez en la respuesta y el nivel de detalle. Voy por partes:
- Ignoraba que los fibos se podían aplicar también a la variable tiempo, siempre pensé que era aplicable a los precios pero no a la variable tiempo, con lo que será cuestión de ir observando si los fines/inicios de ciclo se van ajustando a dichos ratios teniendo como base 35 días= 100%, tanto para los ciclos cortos como los largos.
- En lo de buscar la simplicidad parece que tenemos consenso unánime, la cuestión está en buscar qué reglas pueden ser redundantes con otras o simplemente dan muy muy pocas salidas o entradas.
- Queda claro que en la duración de los ciclos nos movemos en el terreno de la probabilidad, al igual que en el resto de variables cuando miramos un gráfico.
-Bueno, me quedo más tranquilo al saber que no soy el único al que le pasa que no es capaz de situar el contexto global de los ciclos sucesivamente encajonados. Cierto es que si operamos el ciclo corto no es trscendente saber en qé momento estamos del grande que lo contiene... ¿o si? Este punto no lo tengo claro del todo, aunque si hacemos swing quizás no sea relevante.
- Me he vuelto a leer lo que habéis escrito sobre las entradas en los swing points y ahora sí lo tengo más claro este particular, ya he visto que se contempla una primera entrada más arriesgada y una segunda en la 5ª vela más sobre seguro. De todos modos ya te he leído que está en periodo de pruebas.
- abres el fuego real... ¿con qué activo ? ya que el miniibex no permite cortos. Seguramente tras haber pasado el periodo de estudio y prueba simulada de estos meses de vuestro estudio también entre en danza, pero si no hay cortos en miniibex... ¿algo de nominal más grande?.
Un saludo y seguramente me suba al carro del hilo y al sistema en concreto de modo habitual en este 2012 si sigo teniendo bastante tiempo como hasta ahora. Espero aportar algo que esté a la altura de lo ya aportado. Un saludo y gracias de nuevo.

Más presión bajista para las bolsas, especialmente en EE.UU., es lo que veo yo tras leer esta noticia...
http://www.capitalbolsa.com/articulo/83086/los-bancos-europeos-vendern-3-billones-de-dlares-en-activos-.html
Saludos!

Entiendo que la venta de 3 billones de dolares para su conversión a euros, no es una presión bajista para las bolsas europeas, puesto que el euro se revalorizaría, y por tanto las bolsas europeas...

He hecho esto a modo de resumen sobre los ciclos de 5 semanas de 2011, a falta de que termine en el que estamos ahora que si no me fallan las cuentas sería el décimo:
Ciclo I: 10ene11 a 16mar11. Alcista: +6,94% Duración: 66 días (188,6% del ideal de 35 días )
Ciclo II. 16mar11 a 18abr11. alcista: +2,5% Duración: 34 días (97% del ideal )
Ciclo III: 18abr11 a 23may11. Bajista: -2,53% Duación: 36 días (102,86% del ideal )
Ciclo IV: 23may11 a 24jun11: Bajista: -2,68% Duración: 33 días (94,28% del ideal )
Ciclo V: 24jun11 a 18jul11. Bajista:-4,74% Duración: 25 días ( 71,43% del ideal )
Ciclo VI: 18jul11 a 10ago11. Bajista::-14,78% Duración: 23 días (65,71% del ideal )
Ciclo VII:10ago2011 a 12sep11. Bajista:-4,08% Duración: 34 días (97% del ideal )
Ciclo VIII: 12sep11 a 20oct11: Alcista: +12,66% Duración: 39 días (111,42% del ideal )
Ciclo IX: 20oct11 a 24nov11: Bajista:-10,3% Duración: 35 días (100% del ideal)
Ciclo X: 24nov11 a ...
De los 9 ciclos se han clavado con un desfase de 2 días como máximo 5 de ellos en total, mientras que los otros 4 ha habido dos de duración superior y dos de duración menor a la ideal,viéndose que los dos cortos se han quedado en duraciones muy muy aproximadas ( 23 y 25 días ) lo que da entre un 65,7% y un 71,5% de la duración ideal.
Hay uno que es totalmente anómalo ( el primero ) y el otro que se pasa de frenada lo hace en 4 días ( 111,4% del ideal ). Voy a dar un vistazo a cómo se ha comportado la duración de los ciclos de 5 semanas en años anteriores a ver qué se saca de relevante. Un saludo.
Corregid por favor si véis algún fallo. No tengo claro cómo contabilizar por ejemplo los días de frontera entre uno y otro ciclo, he optado por contabilizarlos en el ciclo anterior y en el posterior aunque ahora pienso que quizás sería más correcto contabilizarlo sólo en uno de los dos, es decir, si el ciclo IX acabó el 24 de noviembre,el ciclo X empezó el 25 de noviembre y no el 24. ¿Cómo lo hacéis vosotros ?, por tomar un criterio común.