Buenas tardes,
Veo que no he actualizado mi operativa, así que la expongo, por si a alguien le interesa.
CIM
Con respecto a CIM, tenía vendidos dos contratos CALL 3 para el 19 de julio. Llegó la fecha y CIM cerro a 3,02 por lo que me ejecutaron la venta. En cierto modo, ha sido un fallo porque creía que no iba a llegar. Pero bueno. Me consuelo al pensar en lo que, para un neófito en derivados como yo, se aprende con una operación tan sencillita. Por muchos libros que lea, la realidad supera las expectativas y se percata uno de los pequeños detalles que es imposible encontrar en los textos.
NLY
El 15 de julio decidí repetir estrategia. Vendí un PUT NLY 16 de ago. con strike 12 a 0.45$
Llevo siguiendo las cotizaciones y veo que la jugada de CIM se podría volver a repetir, es decir, que me ejecuten el PUT y tenga que hacerme con 100 acciones de NLY. A priori no lo veía mal, pero tal y como está el patio, y que no veo las REITs muy claro, hoy he decidido cerrar la posición. He comprado un PUT 16 ago strike 12 a 0.33$ con lo que me embolso la estratosférica cifra de 10$ netos (venta menos compra menos comisiones), pese a que el derivado ya está In The Money. Otra lección aprendida sobre el valor intrínseco VS valor temporal de los derivados. Pese a que la he "cagado" con mi previsión, he sacado un pequeño beneficio de mi error y una gran lección.
Epílogo: ahora voy entendiendo las palabras de Buffett cuando describe a los derivados como armas de destrucción masiva. Hay que ir con pies de plomo.
Un saludo a todos.
