El hilo de los spreads de acciones e índices

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El hilo de los spreads de acciones e índices
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El hilo de los spreads de acciones e índices
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#226

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Con FCC ha pasado lo increíble: ha ocurrido lo que todo el mundo esperaba, lo que se publicitaba en los medios y además han ganado dinero los accionistas minoritarios. Realmente es raro que las cosas salgan como el común de los mortales espera, y más en empresas en dificultades e inmersas en amplaciones de capital.

Pero ha ocurrido.

Así las cosas, el par DG-FCC que tan bien iba se ha quedado prácticamente en tablas.

De nuevo sirve esta operación para valorar lo adecuado de cerrar un par cuando las ganancias son ya notables y el corto tiene poco recorrido. Este par ha estado en ganancias prácticamente  todo el tiempo y llegó a arrojar, no hace ni una semana, unas plusvalías latentes de más de 800€. Ahora está en tablas y dando gracias.

 

#228

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Hoy han echado al hombre más sensato de EDF. Preveo malos tiempos para la empresa.

Piquemal se había reunido varias veces durante la última semana con el consejero delegado de EDF, Jean-Bernard Lévy, para recomendarle que la empresa esperase tres años antes de adoptar una decisión definitiva sobre la inversión en el proyecto [nuclear de Hinkley Point C]. Sin embargo, tanto Levy como el Gobierno de Francia, máximo accionista de EDF con una participación del 85%, estarían tratando de acelerar la toma de esta decisión para no desairar a sus clientes en Reino Unido.
Enlace El País.
 
El corto a EDF sigue vigente.
#229

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Actualización de la cartera a 11/03/2016.

 

 

#230

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Ayer, viendo que la cotización estaba dubitativa, cerré el largo de SCTY en el par SCTY-AREVA abierto el 15 de febrero. La pata larga de este par se abrió el día 10 de febrero. Las 275 posiciones largas abiertas a 18,22$ se cerraron a un precio medio de 27,08$, arrojando por tanto 2.436,5$ de beneficio bruto. Creo que Solarcity tiene potencial de llegar mucho más arriba, pero para una operativa de más largo plazo.

Mantengo abierto el corto a Areva, por ahora con una minusvalía latente de +200€.

#231

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

El par REE-EDF va muy bien, acumula 1.150€ latentes de beneficio. EDF se enfrenta a una resistencia en los 9,25 que, de seguir la tendencia acumulada, pronto romperá. Pero quiero asegurarme beneficios. Por ello, coloco un stop en EDF en 9,88 (viene de 13,03). Si saltara, cierro el par al completo.

#232

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Procedo a cerrar dos de los pares más antiguos de la cartera, UG-BMW y UG-VOW, abiertos desde el 24 de septiembre pasado.

Tenemos ligeros beneficios, más por ruido que por otra cosa, pero no se ha cumplido lo que llevo meses esperando, una caída significativa de VOW frente a UG. BMW sí ha caído de forma relativa, pero como todo el segmento premium de automoción. La cosa queda así:

  • Las 43 posiciones cortas de VOW vendidas a 116,4 se cierran a 128,25. Pérdidas: -509,55€
  • Las 62 cortas de BMW abiertas a 79,6 se cierran a 79,76. Pérdidas: -9,92€
  • Las 735 posiciones largas de UG compradas a 13,60 se cierran a 15,065. Ganancias: 1.076,77€

 

Los costes de financiación se elevan a 145€ y las comisiones totales de compra venta han ascendido a 22€. Por tanto, me apunto un beneficio bruto de 557,3€ (5,85% TAE)  y neto de 390,3€ (4,05% TAE).

#233

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

El stop de EDF que coloqué ayer ha saltado a primera hora en 9,97. Inmediatamente se ha cerrado también la posición de REE en 76,61. Desde que abrí el par el 18 de diciembre la cosa ha quedado así:

El largo de 65 REE compradas a a 79,06 y vendidas a 76,61 ha arrojado -159,25€ de pérdidas, pero también un dividendo de 0,8906€/acción cobrado el 4 de enero, 57,889€. Por tanto la posición de REE nos ha dado  101,361€ de pérdidas. Por su parte, los 385 cortos a EDF abiertos a 13,03 y cerrados a 9,97 me han reportado 1.178,1€. 
 
Por tanto, el saldo de la operación REE-EDF en estos tres meses exactos ha sido de 1.076,739€ brutos para un nominal de 10.154€ y unos márgenes requeridos  de en torno a 1.800€. La rentabilidad bruta TAE sobre el nominal es superior al 40%. Los gastos de financiación aparejados mientras tanto, han sido de unos 40€, con un gasto en comisiones totales de compra/venta de 12€ en total, lo que daría 1.024,74€ netos y TAE neta sobre el nominal de en torno al 38%.

 

 

#234

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Hola Solrac; Enhorabuena por este hilo tan didáctico que te montaste, a mí me parece muy didáctico y curioso.

Sin embargo también molaba mucho cuando te dedicabas a subir y bajar las manzanas a tu antojo. Desde que dejaste de hablar de manzanas, las manzanas están planas como una tabla de planchar... A ver si me animas un poco la acción, aunque sea metiéndole algún spread! ;-)

#235

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Ja, ja, muy bueno. En fin, va por fases y por modas también. Cuando aprendo o experimento algo lo dejo por ahí aparcado para pasar a temas "nuevos". Ahora no entiendo bien cual es la fortaleza de Apple, así que la tengo olvidadilla.

Este hilo de los spreads está sirviendo para muchas cosas, pero no para lo que todo el mundo piensa. El hilo no es para detectar operaciones ganadoras. Esa considero que es la parte "fácil". Lo realmente difícil es saber cuando cerrarlas. Y el tema de aguantar cortos también se las trae. Tengo dos cortos que me están dando pero bien, -5.000$ entre los dos (HLF y KODK). Pero, ¿qué hacer si estás convencido de que esas empresas no van a ningún sitio? Pues experimento a ver que aprendo de estas situaciones.

Otra lección: controlar la codicia. El 19 de febrero pasado estuve tentado de cerrar TODAS las posiciones porque había obtenido un retorno espectacular, ¡un 17% en cinco meses! Hoy me acuerdo, con 7 puntos de rentabilidad menos, y me lamento de no haberlo hecho. Claro que, ¿quién sabe si el mes que viene no me alegro de no haberle dado carpetazo, eh? ¿Y si ocurre justo al contrario y la cartera acaba en pérdidas en poco tiempo? ¿No me arrepentiré de NO haberla cerrado hoy mismo? Ains...

Seguramente la solución pasa por una opción intermedia o incluso la venta de opciones para asegurar algún rendimiento adicional, pero en fin. Vamos paso a paso.

Saludos crack.

#237

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Bueno, por lo que se ve controlas bastante tus operaciones, nada grave por el momento.

Un consejo, te pones un objetivo plausible, y cuando lo consigas cierras posición sin fijarte en la cantidad absoluta, es decir, cada "apuesta" te la tomas como un partido que ganas o pierdes, si llegas a tu objetivo has ganado y te pones a otra.

Por otro lado yo suelo pensar en lo que es y en lo que tengo, no en lo que podría haber tenido. Como empieces a echar la vista atrás entra en juego la teoría del caos y se te puede ir la cabeza a cualquier cosa por algo que no existe, un lío vamos...

Además los deseos y la imaginación del ser humano pueden ir mucho más allá de todo el dinero del mundo (Ejemplo tonto: puedes ser un oligarca ruso, pero si lo que quieres es un unicornio azul...), sin embargo lo que tienes ya está ahí, es real y lo puedes disfrutar.

PS: Me da a mí que lo que estás disfrutando luchando contra el mercado ya de por sí te satisface bastante! ;-)

#238

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Si, ya he visto que le metiste la puntita, sin embargo esa operación no la veo muy acorde con las que sueles hacer.

Me explico; Creo que tu estrategía es identificar una empresa que crees que lo va a pasar mal para ponerte en corto, y para protegerte de las tendencias del mercado te buscas otra empresa similar para ir a largo, no es así?

En cualquier caso, como "alguien" de rankia dijo una vez: "Yo no he venido aquí para tener razón ni para convencer a nadie de que la tengo, yo he venido aquí para ganar dinero", así que... Bravo!!!

#239

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Si, exacto. Y es posible que apple no fuera esa empresa con la que hacer el hedge y que la cantidad no fuera la adecuada. Pero esta vez funcionó. Tampoco han opado a GPRO como se barruntaba.

Venden cámaras molonas a 45€ en el Lidl... Yo diría que las hace el mismo chino y todo. Veo complicado que la open.

#240

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Actualización de la cartera a 24 de marzo de 2016.

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