El hilo de los spreads de acciones e índices

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El hilo de los spreads de acciones e índices
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El hilo de los spreads de acciones e índices
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#211

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

una pregunta...si supieras que un banco muy grande se va a comer a otro buen banco también grande mediante una absorción-fusión dentro de unos meses, cómo te plantearías el tema de abrir un spread entre ambos? qué parámetros mirarias?

#212

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Ni idea, de bancos entiendo poco

#213

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Gran hilo Solrac, una manera muy interesante de invertir es la que sigues con esta estrategia.

Una pregunta: ¿Qué valor del Ibex pondrías largo con un corto del Ibex?

Saludos.

#214

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

En realidad es pura especulación, no inversión.

Como valores largos en el ibex tengo pocos en la lista ahora mismo y depende de cual sea el corto al otro lado. Me gustan MRL, REE, IBE, BKT y poco más.

 

Saludos.

#215

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Otra opcion interesante es usar dos índices, largo en dax corto en ibex, por ejemplo. Lo unico aquí, y esta es una duda con el pair trading que tengo, es que quizá el que lo ha hecho peor en medio de una sitaución de bajadas generales, lo vaya a hacer mejor si vienen subidas.

#216

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

De ese tipo tengo varios abiertos en esta cartera.

#217

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

voy a probar la técnica con un largo en grifols y un corto en almirall
Grifols ha tenido una resultados más solidos que Almirall y confío más en su comportamiento futuro.

#218

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

ufff, el viernes Herbalife pegó un petardazo horrendo, +23%. seguías corto?
es lo malo de valores que tienen bajadas bruscas, que luego quién sabe si no tienen subidas iguales. A la nuclear del par con SCTY le pasó igual hace unas semanas, cuando salió que el gob. francés entraría. creo que un fue +28% en el día, aunque luego lo perdió.

si alguien también estaba siguiendo el par, si sigue teniendo el convecimiento quizá sea un momento excelente para abrirlo.

#219

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Sí claro, sigo corto. Y su impacto en la cartera no ha sido pequeño.

Lo de Herbalife es la historia de nunca acabar (Bill Ackman lleva años liado con ella). El sarpullido alcista del viernes fue porque la empresa anunció que los líos con la FTC estaban por terminar y, claro, se descontó un escenario positivo para la empresa. Pero es posible que se haya corrido demasiado asumiendo que el desenlace vaya a ser positivo para Herbalife. Este artículo lo explica muy bien.

http://www.valuewalk.com/2016/02/herbalife-ltd-hlf-definitely-settling-ftc/

Saludos.

#220

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Actualización de la cartera a fecha del pasado viernes 26 de febrero de 2016.

Spreads Solrac 26022016

26/02/2016

#221

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Está claro que el stop de beneficios de Arcelor (MT) en 3,29 se activó el viernes pasado. Cotiza ya en el entorno de los 3,80 y, ha subido tanto que me estoy pensando de nuevo cortarla...

Una vez cerradas ambas patas: así queda el par ACX-MT:

El largo de 550 ACX compradas a 9,19 y vendidas a 9,77 aportó 319€ como dije. Por su parte, los 1.386 cortos a MT abiertos a 3,86 se han cerrado a 3,29 lo que nos da 741€. Un par donde se gana en ambas patas, lo que no es normal ni mucho menos.
 
Por tanto, el saldo de la operación ACX-MT en estos dos meses y medio ha sido de 1.060€ brutos para un nominal aproximado de 10.072€ y unos márgenes requeridos  de en torno a 3.100€. La rentabilidad bruta TAE sobre el nominal es superior al 50%. Los gastos de financiación de ce efe des aparejados mientras tanto, han sido de unos 33€, con un gasto en comisiones totales de compra/venta de 12€ en total, lo que daría 1.015€ netos y TAE neta sobre el nominal de en torno al 48%.

 

#223

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

el problema es que no sólo son varias sino que si se quiere hacer "bien" se deberían replicar los pesos de cada catizada, no? y luego están también las no-cotizadas, que esas, claro, no pueden entrar en la jugada.

#224

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

por cierto, yo cerré el largo grifols - corto almirall. grifols llegaba a resistencia y almirall a suelo. de momento bien claro, pq salí ganando y encima me he librado de la subida fuerte de almirall, pero me pregunto si igualmente hice lo correcto. es decir, si no debería haber dejado más tiempo el par abierto. creo que la evolucion sera favorable a medio para grifols pero ver beneficios al corto y la situacion tecnica que apuntaba mal salí.
bueno, seguiré atento a abrirlo de nuevo.

#225

Re: El hilo de los spreads de acciones e índices

Actualización de la cartera a fecha de 4 de marzo de 2016.

La peor semana con diferencia. Se han confabulado varios cortos que han salido mal con otros spreads que se han dado la vuelta. No todo ha sido negativo, por ejemplo hice bien en cerrar el par ACX-MT, se ha dado la vuelta rápido. Pero sirva este DD para valorar que una vez se alcanzan muy buenos resultados en poco tiempo merece mucho la pena cerrar las posiciones que se han comportado de forma extraordinaria, lección que he aprendido de Txuska.

 

03/04/2016

03/04/2016

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