El análisis técnico NO funciona

El propio autor ha intervenido en este hilo. No sé si lo has leído, supongo que no. En cualquier caso, tu recomendación pone de manifiesto algo tan ridículo como convencerme de la existencia de Dios recomendándome leer la Biblia. Antes de esa recomendación deberías recomendarme la lectura de, al menos, un estudio riguroso y generalizable que demuestre la capacidad de predicción que tendría el análisis técnico. Ya entonces, sí que podrías recomendarme un libro que hable sobre el asunto.

Yo tambien pienso que la Bolsa NO es totalmente Aleatoria pero, como he dicho en varias ocasiones, esta falta de aleatoriedad SOLO se debe a la CORRUPCION y MANIPULACION (el "mamoneo" que digo yo). En la medida que ese "mamoneo" esté más presente, la Bolsa sera menos aleatoria, pero por lo demás pienso que es perfectamente aleatoria. El problema gordo, desde mi punto de vista, lo tenemos en la medida en que ese mamoneo sea mas o menos importante (cosa que desconocemos absolutamente).

En cuanto a la apariencia de las "tendencias a largo plazo", se debe a que los precios (caros o baratos) tienden a recuperar sus valores normales. Es decir, hay una tendencioa (ALEATORIA) a recuperar los precios de "equilibrio",... pero esta "tendencia" no tiene nada que ver con la utilizada en el AT [Acabo de explicar esta idea en una actualizacion que he hecho en el articulo de las Tendencias de mi Blog].

Saludos

#111. Aquí el único listo eres tú, que además nos quieres hacer tontos a los demás. Con un único experimento (cruces de medias) repetido una y otra vez ya sacas tus conclusiones supuestamente irrefutables, y son los demás los que tienen que demostrarte tu equivocación.

Es más, igual que haces con tus "experimentos", clasificas de primeras a la gente como "no han leído el hilo entero", sólo porque no te gusta su respuesta. Eres un prepotente, no has demostrado nada de nada.

Si a ti el AT no te funciona, estudia más u olvídate de él, pero no nos digas a los demás que sí nos funciona lo que tenemos que hacer. Yo me eché mis horas aprendiendo y probando sistemas de manera autodidacta, y no voy a compartir ese conocimiento por las buenas, y menos contigo.

Comparas los resultados de un compañero con unas acciones americanas. La diferencia es que el compañero sacó ese dinero, y tú en tu videncia no invertiste en esas acciones en su momento (a toro pasado somos todos José Tomás).

Dile a toda esa gente que está enganchada en Quabit o en Gamesa que las tendencias no existen y el AT no sirve... y les cuentas por qué unos se salieron cuando tocaba y ellos siguen dentro.

Voy a recomendarte un libro: "Robert Pardo - Design Testing and Optimization of Trading Systems". No te va a decir un sistema, sino la forma de evaluar tus cruces de medias para que sepas si funcionan o no funcionan. Ahí verás que los sistemas "pueden morirse", y el que sirve en un periodo no tiene por qué servir en el siguiente. Si no ves la luz de tu error con él, invierte con el calendario zaragozano, que seguro te irá mejor.

Resulta como comentas llamativo este ejemplo:

""" “ Un profesor de estadística empieza su clase pidiendo a los estudiantes que escriban el resultado secuencial de lanzar una moneda al aire 100 veces. Uno de los estudiantes lanza realmente la moneda y registra los resultados. El profesor sale de la clase y vuelve al cabo de 15 min cuando ya están todos los resultados. Dice a la clase que va a identificar el resultado del lanzamiento real de la moneda. Asombra a la clase haciéndolo correctamente. ¿cómo lo hace?, sabe que el informe con la serie más larga de caras (c) o cruces (x) es probablemente el resultado de lanzamiento real. La razón es que, cuando se les plantea la pregunta sobre qué secuencia tienen mayor probabilidad, CCCCCXXXX ó CXCXCXCX, a pesar de que esté estadísticamente demostrado que la prbabilidad es la misma, la mayoría de la gente selecciona el último resultado “más aleatorio”.

Saludos.

Me reafirmo en que no has leído el hilo. Si no, no dirías lo que dices y mucho menos te centrarías únicamente en mi experimento, el cual ya he dicho que es lo menos importante de todo. De hecho, en tu mensaje dices cosas que ya se han tratado y explicado, y con las cuales me estás dando la razón. Luego el prepotente soy yo...

Desde luego las tendencias en bolsa no funcionan, pero en los hilos crítica del análisis técnico están clarísimas. Cuantos más argumentos se aportan en su contra, más burlas/descalificaciones/insensateces se dicen desde los defensores del mismo. Hay que inventar una forma de hacerse rico con esto.

Es muy interesante eso que dices de que a la larga los precios tienden a recuperar sus valores normales. Es otra forma de verlo.

Bueno, no pretenderás hacerme creer que tu estudio es riguroso... De todas formas si te lo he recomendado es porque creo que teneis un punto de vista parecido sobre las medias móviles... que no sirven de mucho.

Saludos

Como veo que el tema "tendencias" es uno de los que más gusta a los creyentes en el AT, voy a poner una estadística que hice hace tiempo. Está hecha sobre el Dow en gráfico intradiario, pero este tipo de estadísticas las he hecho en otros marcos temporales con resultados parecidos. Ahora mismo es la que tengo a mano, pero podría hacerlo en gráficos diarios con oscilaciones más amplias, si os interesase.

Se trata de la distribución de tendencias en razón del número de ciclos que la compone. Por ejemplo: en el gráfico aparece una barra con la etiqueta 1 que llega hasta el 646; esto quiere decir que en el período analizado hubo 646 oscilaciones que marcaron un primer máximo creciente. Sobre la etiqueta 2 hay una barra que llega hasta 287 porque 287 oscilaciones marcaron un segundo máximo creciente. Los resultados estadísticos para las tendencias alcistas son: Número de oscilaciones alcistas de 1er orden = 646 Número de oscilaciones alcistas de 2º orden = 287 Número de oscilaciones alcistas de 3er orden = 104 Número de oscilaciones alcistas de 4º orden = 38 Número de oscilaciones alcistas de 5º orden = 18 Número de oscilaciones alcistas de 6º orden = 6 Número de oscilaciones alcistas de 7º orden = 2 Número de oscilaciones alcistas de 8º orden 1 Para las tendencias bajistas: 1er orden = 654 2º orden = 286 3er orden = 100 4º orden = 37 5º orden = 18 6º oredn = 6 7º orden = 1 Para ayudar a la interpretación de estos resultados: Hubo 1 tendencia alcista que llegó a marcar 8 máximos crecientes De las 2 tendencias alcistas que llegaron a 7 máximos crecientes, una se quedó ahi y otra continuó hasta el 8. De las 6 tendencias alcistas que llegaron a 6 máximos crecientes, 4 se quedaron en 6 y 2 continuaron a 7. Etc. Alguna conclusión: Un trader decide "subirse" a las tendencias alcistas una vez identificadas. Si decide subirse a la tendencia cuando se inicia (ha habido 1 máximo creciente) entrará en el mercado en 646 ocasiones, de las cuales acertará en 287 ocasiones (44%) y fallará en 359 ocasiones (56%). Si decide entrar solo si la tendencia se confirma con 2 máximos crecientes consecutivos, entonces entrará en 287 ocasiones, de las cuales acertará en 104 (36%) y fallará en 183 (64%). Se deduce que, una vez iniciada una tendencia, siempre hay más probabilidades de que la tendencia se rompa de que continúe. Podremos mostrar a nuestros amigos aquella tendencia de 8 máximos crecientes, pero quedarán atrás las 2204 restantes que se quedaron por el camino. Aviso: Esta estadística solo dice lo que dice y no pretende demostrar que el AT no funciona. Cientos de estadísticas de este tipo a mi, personalmente, me han llevado a la conclusión de que el AT no me ayuda a predecir el comportamiento futuro.