S.I.G.O. EuroStoxx50 (21/24)

#161

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Top 100

30/01/18 00:29

Eurostoxx : 2018-01-29

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-01-29  sx5e.EUROSTOX50           3643,04       89         9,4%   3676,40 vta
2018-01-29  CFP.total-fina              47,30       22        11,6%
2018-01-29  SAP.sap                     92,09       35        11,2%
2018-01-29  ALV.allianz                204,40      101        11,4%       vender
2018-01-29  DCX.daimler                 74,89       54        11,8%
2018-01-29  UN.unilever                 46,05       11        11,1%
2018-01-29  BAS.basf                    95,17       64        11,8%    101,30 vta
2018-01-29  SANO.sanofi                 72,90       40        12,1%
2018-01-29  DUT.deutsche-telekom        14,47       37        11,6%
2018-01-29  SIE.siemens                121,06       29        13,0%
2018-01-29  ENI.eni-spa                 14,79       26        12,5%
2018-01-29  ABIN.anheuser-busch-inbe    91,40       53        11,8%
2018-01-29  MUV2.munchener-ruc         191,80       42        10,8%
2018-01-29  DANO.danone                 69,16       29        11,2%
2018-01-29  OREA.loreal                182,40       17        11,1%
2018-01-29  DG.vinci                    87,56       94        11,4%     88,43 vta
2018-01-29  BAYG.bayer                 106,56        3        13,6%
2018-01-29  ING.ing                     16,31       66        13,3%     17,36 vta
2018-01-29  IBE.iberdrola                6,62       16        11,4%
2018-01-29  LVMH.louis-vuitton         252,60      100        13,0%       vender
2018-01-29  BMW.bmw                     93,54       51        13,0%
2018-01-29  FTEO.france-telecom         14,70        9        11,9%
2018-01-29  ENEL.enel                    5,12       46        13,6%
2018-01-29  MIDI.axa                    27,18       63        13,5%     29,10 vta
2018-01-29  ASML.asn-lithographi       164,20      148        13,9%       vender
2018-01-29  ISP.intesa-sanpaolo          3,19       81        15,4%      3,30 vta
2018-01-29  AIRL.air-liquide           109,10       20        12,2%
2018-01-29  TEF.telefonica               8,48       28        13,2%
2018-01-29  UL.unibail-rodanco         203,60       38        11,9%
2018-01-29  SU.schneider-electrc        75,74       60        12,9%
2018-01-29  ITX.inditex                 29,18       33        12,5%
2018-01-29  STGO.saint-gobain           47,83       25        12,5%
2018-01-29  SAF.safran                  90,24       90        12,3%     91,78 vta
2018-01-29  PHI.philips                 33,90       57        13,0%
2018-01-29  BNPA.bnp-paribas            68,35       51        15,4%
2018-01-29  EI.essilor                 113,15       10        12,8%
2018-01-29  SAN.banco-santander          6,05       54        16,1%
2018-01-29  FRE.fresenius-se            69,96        3        13,9%
2018-01-29  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,64       44        15,2%
2018-01-29  G.generalli-ass             16,20       47        14,6%
2018-01-29  EAUX.vivendi                23,28       72        14,9%     24,56 vta
2018-01-29  CARR.carrefur               19,37       32        14,3%
2018-01-29  SG.societe-general          47,20       22        17,0%
2018-01-29  EOA.e-on                     8,59        0        17,0%
2018-01-29  UC.unicredito               17,87       79        21,3%     18,71 vta
2018-01-29  CRH.crh-plc                 30,82        6        15,9%
2018-01-29  DBK.deutsche-bank           15,49        2        21,6%
2018-01-29  MTP.arcelor-mittal          30,17      203        21,2%       vender
2018-01-29  VOW.volkswagen             183,60      106        14,7%       vender
2018-01-29  NOK1V.nokia                  3,96       67        20,3%
2018-01-29      MERCADO                             36         7,6%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 535669 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 358271
Liquidez = 177398  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 10429 =  2,0% a 2018-01-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,1%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 7737 = 1,5%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,30   =  15134                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   92,09   =  13077                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  204,40   =  12060                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   74,89   =  12956                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   46,05   =  12526                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   95,17   =  14466                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   72,90   =  11372                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =   745 x   14,47   =  10780   280 x  14,13 = 3956 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  121,06   =  12227                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   91,40   =  12796                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  191,80   =  14385                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   69,16   =  13417                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  182,40   =  12586                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   87,56   =  13046                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x  106,56   =  11189                -  
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,62   =  11582                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  252,60   =  11872                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  164,20   =  11658                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  109,10   =  11783                -  
UL - INMOBILIARIA                =    46 x  203,60   =   9366    20 x 201,15 = 4023 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   75,74   =  11815                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   424 x   29,18   =  12372                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   47,83   =   9469                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   90,24   =  12182                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   33,90   =  12134                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  113,15   =   9505                -  
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   69,96   =   9794    40 x  59,17 = 2367 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   23,28   =  11407                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   19,37   =  12745                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   30,82   =   8568                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#162

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Top 100

Javi01

09/02/18 23:02

Eurostoxx : 2018-02-09

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-02-09  sx5e.EUROSTOX50           3310,56       21         9,7%
2018-02-09  CFP.total-fina              44,70        6        11,8%
2018-02-09  SAP.sap                     82,48       23        11,6%
2018-02-09  ALV.allianz                184,46       37        11,6%
2018-02-09  DCX.daimler                 70,03       18        11,9%
2018-02-09  UN.unilever                 43,73       16        11,4%
2018-02-09  BAS.basf                    84,49        1        12,1%
2018-02-09  SANO.sanofi                 63,39       94        12,5%     62,46 cpa
2018-02-09  DUT.deutsche-telekom        12,96       82        11,9%     12,38 cpa
2018-02-09  SIE.siemens                107,02       29        13,5%
2018-02-09  ENI.eni-spa                 13,40       22        12,8%
2018-02-09  ABIN.anheuser-busch-inbe    83,78       86        12,1%     80,88 cpa
2018-02-09  MUV2.munchener-ruc         177,45        1        10,9%
2018-02-09  DANO.danone                 63,79       13        11,6%
2018-02-09  OREA.loreal                172,35       13        11,2%
2018-02-09  DG.vinci                    77,88       23        11,8%
2018-02-09  BAYG.bayer                  96,14       46        13,9%
2018-02-09  ING.ing                     14,67       10        13,6%
2018-02-09  IBE.iberdrola                5,98       33        11,8%
2018-02-09  LVMH.louis-vuitton         234,90       53        13,5%
2018-02-09  BMW.bmw                     86,64       11        13,0%
2018-02-09  FTEO.france-telecom         13,40       35        12,1%
2018-02-09  ENEL.enel                    4,63        5        14,2%
2018-02-09  MIDI.axa                    24,78       14        13,7%
2018-02-09  ASML.asn-lithographi       147,20       75        14,3%    154,20 vta
2018-02-09  ISP.intesa-sanpaolo          3,08       59        15,7%
2018-02-09  AIRL.air-liquide            97,94       31        12,6%
2018-02-09  TEF.telefonica               7,52       75        13,5%      7,04 cpa
2018-02-09  UL.unibail-rodanco         187,35       70        12,3%
2018-02-09  SU.schneider-electrc        69,34       13        13,2%
2018-02-09  ITX.inditex                 26,11       78        12,8%     24,63 cpa
2018-02-09  STGO.saint-gobain           42,52       31        12,8%
2018-02-09  SAF.safran                  83,10       40        12,6%
2018-02-09  PHI.philips                 29,52       13        13,7%
2018-02-09  BNPA.bnp-paribas            63,20       12        15,6%
2018-02-09  EI.essilor                 106,25       19        13,0%
2018-02-09  SAN.banco-santander          5,48        7        16,6%
2018-02-09  FRE.fresenius-se            61,62       50        14,6%
2018-02-09  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,01        3        15,4%
2018-02-09  G.generalli-ass             15,35       19        14,7%
2018-02-09  EAUX.vivendi                21,29       24        15,6%
2018-02-09  CARR.carrefur               18,28       54        14,2%
2018-02-09  SG.societe-general          44,14        6        17,1%
2018-02-09  EOA.e-on                     7,96       29        17,3%
2018-02-09  UC.unicredito               17,76       72        21,0%     18,89 vta
2018-02-09  CRH.crh-plc                 26,76       49        16,6%
2018-02-09  DBK.deutsche-bank           12,46       68        22,6%
2018-02-09  MTP.arcelor-mittal          26,28      106        22,2%       vender
2018-02-09  VOW.volkswagen             166,70       51        15,3%
2018-02-09  NOK1V.nokia                  4,36       32        21,3%
2018-02-09      MERCADO                              9         8,4%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 502662 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 333177
Liquidez = 169485  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -22578 = - 4,3% a 2018-02-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,6%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 15650 = 3,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   44,70   =  14306                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   82,48   =  11712                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  184,46   =  10883                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   70,03   =  12115                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   43,73   =  11893                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   84,49   =  12842                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   156 x   63,39   =   9889    60 x  64,53 = 3872 = cpa
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   12,96   =  13284   230 x  12,22 = 2811 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  107,02   =  10809    25 x 100,20 = 2505 = cpa
ABIN - BEBIDAS                   =   140 x   83,78   =  11729    36 x  82,60 = 2974 = cpa
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  177,45   =  13309                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   63,79   =  12375                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  172,35   =  11892                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   77,88   =  11604                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x   96,14   =  10095    29 x  91,17 = 2644 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    5,98   =  10461   400 x   5,53 = 2212 = cpa
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  234,90   =  11040                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  147,20   =  10451                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x   97,94   =  10578                -  
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  187,35   =  12365                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   69,34   =  10817                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   424 x   26,11   =  11071   115 x  25,19 = 2897 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   42,52   =   8420    65 x  39,07 = 2540 = cpa
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   83,10   =  11219                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   29,52   =  10566                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  106,25   =   8925    24 x  96,17 = 2308 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   61,62   =   8627    40 x  59,17 = 2367 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,29   =  10432                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   18,28   =  12028                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   26,76   =   7439    99 x  25,17 = 2492 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#163

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Top 100

Javi01

19/02/18 22:54

Eurostoxx : 2018-02-19

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-02-19  sx5e.EUROSTOX50           3407,79        5         9,7%
2018-02-19  CFP.total-fina              45,89        7        11,8%
2018-02-19  SAP.sap                     83,86       14        11,6%
2018-02-19  ALV.allianz                190,30       52        11,6%
2018-02-19  DCX.daimler                 71,01       24        11,9%
2018-02-19  UN.unilever                 43,20       21        11,4%
2018-02-19  BAS.basf                    86,25       10        12,1%
2018-02-19  SANO.sanofi                 64,30       86        12,5%     62,04 cpa
2018-02-19  DUT.deutsche-telekom        13,18       72        12,1%     12,29 cpa
2018-02-19  SIE.siemens                110,86       13        13,5%
2018-02-19  ENI.eni-spa                 13,63       13        12,8%
2018-02-19  ABIN.anheuser-busch-inbe    85,30       76        12,1%     80,38 cpa
2018-02-19  MUV2.munchener-ruc         182,80       15        10,9%
2018-02-19  DANO.danone                 64,47        8        11,6%
2018-02-19  OREA.loreal                175,50        3        11,4%
2018-02-19  DG.vinci                    82,20       50        11,9%
2018-02-19  BAYG.bayer                  97,78       37        13,9%
2018-02-19  ING.ing                     14,64        9        13,5%
2018-02-19  IBE.iberdrola                6,11       23        11,8%
2018-02-19  LVMH.louis-vuitton         245,20       71        13,7%    258,82 vta
2018-02-19  BMW.bmw                     87,28       15        13,0%
2018-02-19  FTEO.france-telecom         13,55       29        12,1%
2018-02-19  ENEL.enel                    4,78        8        14,3%
2018-02-19  MIDI.axa                    25,32       24        13,6%
2018-02-19  ASML.asn-lithographi       154,25       95        14,5%    155,53 vta
2018-02-19  ISP.intesa-sanpaolo          3,11       61        15,6%
2018-02-19  AIRL.air-liquide           101,80       13        12,6%
2018-02-19  TEF.telefonica               7,61       69        13,5%
2018-02-19  UL.unibail-rodanco         187,40       68        12,3%
2018-02-19  SU.schneider-electrc        71,90       30        13,3%
2018-02-19  ITX.inditex                 26,66       67        12,9%
2018-02-19  STGO.saint-gobain           42,99       25        12,8%
2018-02-19  SAF.safran                  89,12       74        12,8%     93,34 vta
2018-02-19  PHI.philips                 31,07        9        14,0%
2018-02-19  BNPA.bnp-paribas            64,61       22        15,4%
2018-02-19  EI.essilor                 109,40        5        13,0%
2018-02-19  SAN.banco-santander          5,59       14        16,4%
2018-02-19  FRE.fresenius-se            63,18       38        14,7%
2018-02-19  BBVA.banco-bilbao-vizcay     7,02        4        15,3%
2018-02-19  G.generalli-ass             15,39       20        14,7%
2018-02-19  EAUX.vivendi                20,97       15        16,1%
2018-02-19  CARR.carrefur               19,62       23        14,3%
2018-02-19  SG.societe-general          46,46       15        17,0%
2018-02-19  EOA.e-on                     8,14       20        17,3%
2018-02-19  UC.unicredito               17,50       60        21,3%
2018-02-19  CRH.crh-plc                 27,77       34        16,6%
2018-02-19  DBK.deutsche-bank           13,19       48        22,6%
2018-02-19  MTP.arcelor-mittal          28,80      142        22,0%       vender
2018-02-19  VOW.volkswagen             170,30       59        15,2%
2018-02-19  NOK1V.nokia                  4,60       13        21,6%
2018-02-19      MERCADO                              3         8,4%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 511705 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 349063
Liquidez = 162642  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -13535 = - 2,6% a 2018-02-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,8%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 22493 = 4,3%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   45,89   =  14685                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   83,86   =  11908                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  190,30   =  11228                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   71,01   =  12285                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   43,20   =  11750    68 x  41,25 = 2805 = cpa
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   86,25   =  13110                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   64,30   =  13889                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   13,18   =  13510                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  110,86   =  11197                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   85,30   =  15013                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  182,80   =  13710                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   64,47   =  12507                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  175,50   =  12110                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   82,20   =  12248                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x   97,78   =  10267    25 x  96,77 = 2419 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  1750 x    6,11   =  10686   380 x   5,88 = 2234 = cpa
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  245,20   =  11524                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  154,25   =  10952                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  101,80   =  10994                -  
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  187,40   =  12368                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   71,90   =  11216                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   424 x   26,66   =  11304    90 x  25,98 = 2338 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   198 x   42,99   =   8512    54 x  43,56 = 2352 = cpa
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   89,12   =  12031                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   31,07   =  11123                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  109,40   =   9190    24 x 104,51 = 2508 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   140 x   63,18   =   8845    40 x  63,40 = 2536 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,97   =  10275                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   19,62   =  12907                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   27,77   =   7720    90 x  27,55 = 2479 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#164

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Top 100

Javi01

25/02/18 11:02

Eurostoxx : 2018-02-23

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-02-23  sx5e.EUROSTOX50           3441,46       10         9,7%
2018-02-23  CFP.total-fina              47,07       19        11,8%
2018-02-23  SAP.sap                     84,52       10        11,5%
2018-02-23  ALV.allianz                191,50       55        11,6%
2018-02-23  DCX.daimler                 70,41       20        11,9%
2018-02-23  UN.unilever                 43,48       18        11,4%
2018-02-23  BAS.basf                    88,07       20        12,1%
2018-02-23  SANO.sanofi                 65,05       81        12,3%     61,99 cpa
2018-02-23  DUT.deutsche-telekom        13,39       64        12,2%
2018-02-23  SIE.siemens                110,72       13        13,5%
2018-02-23  ENI.eni-spa                 13,79        7        12,6%
2018-02-23  ABIN.anheuser-busch-inbe    86,61       69        12,1%
2018-02-23  MUV2.munchener-ruc         183,55       16        10,9%
2018-02-23  DANO.danone                 65,82        3        11,6%
2018-02-23  OREA.loreal                178,70        6        11,4%
2018-02-23  DG.vinci                    82,90       53        11,8%
2018-02-23  BAYG.bayer                  97,92       36        13,7%
2018-02-23  ING.ing                     14,74       12        13,3%
2018-02-23  IBE.iberdrola                6,10       23        12,1%
2018-02-23  LVMH.louis-vuitton         246,75       74        13,6%    258,98 vta
2018-02-23  BMW.bmw                     87,05       13        12,9%
2018-02-23  FTEO.france-telecom         14,02       12        12,1%
2018-02-23  ENEL.enel                    4,84       14        14,3%
2018-02-23  MIDI.axa                    25,48       27        13,5%
2018-02-23  ASML.asn-lithographi       158,55      106        14,6%       vender
2018-02-23  ISP.intesa-sanpaolo          3,08       56        15,4%
2018-02-23  AIRL.air-liquide           102,85        8        12,5%
2018-02-23  TEF.telefonica               8,02       46        13,6%
2018-02-23  UL.unibail-rodanco         192,55       56        12,3%
2018-02-23  SU.schneider-electrc        72,00       30        13,2%
2018-02-23  ITX.inditex                 25,00       89        13,3%     24,30 cpa
2018-02-23  STGO.saint-gobain           45,38        0        12,9%
2018-02-23  SAF.safran                  90,30       81        12,6%     93,42 vta
2018-02-23  PHI.philips                 31,50       16        13,9%
2018-02-23  BNPA.bnp-paribas            64,89       24        15,2%
2018-02-23  EI.essilor                 109,85        3        12,9%
2018-02-23  SAN.banco-santander          5,65       20        16,3%
2018-02-23  FRE.fresenius-se            63,48       36        14,5%
2018-02-23  BBVA.banco-bilbao-vizcay     6,91        3        15,2%
2018-02-23  G.generalli-ass             15,37       19        14,6%
2018-02-23  EAUX.vivendi                20,90       13        16,1%
2018-02-23  CARR.carrefur               19,15       32        14,3%
2018-02-23  SG.societe-general          46,54       15        16,7%
2018-02-23  EOA.e-on                     8,68        6        17,5%
2018-02-23  UC.unicredito               17,23       54        20,9%
2018-02-23  CRH.crh-plc                 28,00       30        16,4%
2018-02-23  DBK.deutsche-bank           13,30       45        22,4%
2018-02-23  MTP.arcelor-mittal          28,19      130        21,6%       vender
2018-02-23  VOW.volkswagen             166,80       48        15,0%
2018-02-23  NOK1V.nokia                  4,64        9        21,5%
2018-02-23      MERCADO                              6         8,4%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 514667 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 361400
Liquidez = 153267  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -10573 = - 2,0% a 2018-02-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 31868 = 6,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,07   =  15062                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   84,52   =  12002                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  191,50   =  11299                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   70,41   =  12181                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   43,48   =  11828    68 x  41,25 = 2805 = cpa
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   88,07   =  13387                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   65,05   =  14051                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   13,39   =  13730                -  
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  110,72   =  11183                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   86,61   =  15243                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  183,55   =  13766                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   65,82   =  12769                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  178,70   =  12330                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   82,90   =  12352                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   105 x   97,92   =  10282    25 x  96,77 = 2419 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,10   =  13002                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  246,75   =  11597                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  158,55   =  11257                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  102,85   =  11108                -  
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  192,55   =  12708                -  
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   72,00   =  11232                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   514 x   25,00   =  12850                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   252 x   45,38   =  11435                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   90,30   =  12191                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   31,50   =  11277                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  109,85   =   9227    24 x 104,51 = 2508 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   63,48   =  11426                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,90   =  10241                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   19,15   =  12601                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   278 x   28,00   =   7784    90 x  27,55 = 2479 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#165

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

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Javi01

02/03/18 06:04

Eurostoxx : 2018-03-01

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-01  sx5e.EUROSTOX50           3399,16        3         9,7%
2018-03-01  CFP.total-fina              46,41       12        11,6%
2018-03-01  SAP.sap                     84,10       13        11,6%
2018-03-01  ALV.allianz                188,80       46        11,5%
2018-03-01  DCX.daimler                 69,02       10        11,8%
2018-03-01  UN.unilever                 42,63       27        11,4%
2018-03-01  BAS.basf                    84,97        2        12,1%
2018-03-01  SANO.sanofi                 64,65       83        12,2%     61,95 cpa
2018-03-01  DUT.deutsche-telekom        13,08       73        12,2%     12,22 cpa
2018-03-01  SIE.siemens                106,56       30        13,5%
2018-03-01  ENI.eni-spa                 13,57       15        12,6%
2018-03-01  ABIN.anheuser-busch-inbe    89,43       54        12,1%
2018-03-01  MUV2.munchener-ruc         182,30       13        10,8%
2018-03-01  DANO.danone                 65,24        2        11,6%
2018-03-01  OREA.loreal                173,30       10        11,4%
2018-03-01  DG.vinci                    79,98       33        11,8%
2018-03-01  BAYG.bayer                  95,20       47        13,7%
2018-03-01  ING.ing                     14,45        3        13,2%
2018-03-01  IBE.iberdrola                6,06       26        12,1%
2018-03-01  LVMH.louis-vuitton         244,10       66        13,6%    259,74 vta
2018-03-01  BMW.bmw                     85,30        4        12,9%
2018-03-01  FTEO.france-telecom         13,94       15        11,9%
2018-03-01  ENEL.enel                    4,76        7        14,2%
2018-03-01  MIDI.axa                    25,79       32        13,5%
2018-03-01  ASML.asn-lithographi       158,50      103        14,6%       vender
2018-03-01  ISP.intesa-sanpaolo          3,07       54        15,3%
2018-03-01  AIRL.air-liquide           101,65       13        12,5%
2018-03-01  TEF.telefonica               7,95       50        13,5%
2018-03-01  UL.unibail-rodanco         190,35       60        12,3%
2018-03-01  SU.schneider-electrc        70,68       21        13,0%
2018-03-01  ITX.inditex                 24,57       94        13,5%     24,15 cpa
2018-03-01  STGO.saint-gobain           46,37       10        12,9%
2018-03-01  SAF.safran                  88,96       70        12,8%     93,93 vta
2018-03-01  PHI.philips                 31,35       13        13,7%
2018-03-01  BNPA.bnp-paribas            64,71       23        15,0%
2018-03-01  EI.essilor                 113,10       10        13,3%
2018-03-01  SAN.banco-santander          5,61       16        16,3%
2018-03-01  FRE.fresenius-se            64,70       27        15,2%
2018-03-01  BBVA.banco-bilbao-vizcay     6,79       10        15,2%
2018-03-01  G.generalli-ass             15,41       20        14,3%
2018-03-01  EAUX.vivendi                20,71        9        16,1%
2018-03-01  CARR.carrefur               17,81       59        14,6%
2018-03-01  SG.societe-general          46,58       16        16,6%
2018-03-01  EOA.e-on                     8,23       15        17,5%
2018-03-01  UC.unicredito               17,46       60        20,5%
2018-03-01  CRH.crh-plc                 27,50       36        16,4%
2018-03-01  DBK.deutsche-bank           12,95       52        22,3%
2018-03-01  MTP.arcelor-mittal          27,72      117        21,6%       vender
2018-03-01  VOW.volkswagen             161,70       32        15,2%
2018-03-01  NOK1V.nokia                  4,72        3        21,5%
2018-03-01      MERCADO                              1         8,4%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 510117 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 361704
Liquidez = 148413  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -15123 = - 2,9% a 2018-03-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,0%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 36722 = 7,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   46,41   =  14851                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   84,10   =  11942    37 x  80,62 = 2983 = cpa
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  188,80   =  11139                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   69,02   =  11940                -  
UN - CONSUMO                     =   272 x   42,63   =  11594    68 x  42,20 = 2870 = cpa
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   84,97   =  12915                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   64,65   =  13964    30 x  61,75 = 1853 = cpa
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   13,08   =  13402   160 x  12,56 = 2010 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   101 x  106,56   =  10763    28 x 105,93 = 2966 = cpa
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   89,43   =  15740                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  182,30   =  13673                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   65,24   =  12657                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  173,30   =  11958    15 x 163,10 = 2447 = cpa
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   79,98   =  11917                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   130 x   95,20   =  12376    20 x  91,04 = 1821 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,06   =  12899                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  244,10   =  11473                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  158,50   =  11254                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  101,65   =  10978    28 x  97,02 = 2717 = cpa
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  190,35   =  12563     9 x 179,61 = 1616 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   70,68   =  11026                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   514 x   24,57   =  12629    54 x  23,62 = 1275 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   252 x   46,37   =  11685                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   88,96   =  12010                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   31,35   =  11223                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  113,10   =   9500    24 x 106,57 = 2558 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   64,70   =  11646                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,71   =  10148                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   17,81   =  11719    80 x  16,69 = 1335 = cpa
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   368 x   27,50   =  10120                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

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Javi01

03/03/18 08:43

Eurostoxx : 2018-03-02

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-02  sx5e.EUROSTOX50           3324,75        9         9,7%
2018-03-02  CFP.total-fina              45,50        2        11,8%
2018-03-02  SAP.sap                     82,47       22        11,6%
2018-03-02  ALV.allianz                183,80       31        11,6%
2018-03-02  DCX.daimler                 67,35        2        11,9%
2018-03-02  UN.unilever                 42,17       32        11,4%
2018-03-02  BAS.basf                    82,82       11        12,2%
2018-03-02  SANO.sanofi                 63,40       90        12,3%     61,73 cpa
2018-03-02  DUT.deutsche-telekom        12,88       79        12,2%     12,20 cpa
2018-03-02  SIE.siemens                102,98       44        13,6%
2018-03-02  ENI.eni-spa                 13,38       21        12,6%
2018-03-02  ABIN.anheuser-busch-inbe    88,76       57        12,1%
2018-03-02  MUV2.munchener-ruc         178,05        1        10,9%
2018-03-02  DANO.danone                 63,77       13        11,8%
2018-03-02  OREA.loreal                171,10       16        11,4%
2018-03-02  DG.vinci                    78,86       26        11,8%
2018-03-02  BAYG.bayer                  92,69       57        13,9%
2018-03-02  ING.ing                     14,12        7        13,3%
2018-03-02  IBE.iberdrola                5,93       36        12,2%
2018-03-02  LVMH.louis-vuitton         238,75       54        13,7%
2018-03-02  BMW.bmw                     83,97        4        13,0%
2018-03-02  FTEO.france-telecom         13,74       21        11,9%
2018-03-02  ENEL.enel                    4,66        3        14,2%
2018-03-02  MIDI.axa                    25,05       18        13,5%
2018-03-02  ASML.asn-lithographi       154,35       87        14,7%    158,30 vta
2018-03-02  ISP.intesa-sanpaolo          3,01       42        15,3%
2018-03-02  AIRL.air-liquide            99,62       22        12,5%
2018-03-02  TEF.telefonica               7,83       55        13,5%
2018-03-02  UL.unibail-rodanco         187,40       66        12,3%
2018-03-02  SU.schneider-electrc        68,44        5        13,2%
2018-03-02  ITX.inditex                 24,00      102        13,6%      comprar
2018-03-02  STGO.saint-gobain           44,84        6        13,0%
2018-03-02  SAF.safran                  84,84       44        12,9%
2018-03-02  PHI.philips                 30,87        6        13,7%
2018-03-02  BNPA.bnp-paribas            62,88        9        15,2%
2018-03-02  EI.essilor                 112,50        8        13,3%
2018-03-02  SAN.banco-santander          5,48        6        16,3%
2018-03-02  FRE.fresenius-se            62,90       38        15,3%
2018-03-02  BBVA.banco-bilbao-vizcay     6,64       19        15,2%
2018-03-02  G.generalli-ass             15,05        9        14,5%
2018-03-02  EAUX.vivendi                20,35        1        16,1%
2018-03-02  CARR.carrefur               17,40       67        14,7%
2018-03-02  SG.societe-general          45,19        3        16,7%
2018-03-02  EOA.e-on                     8,03       24        17,7%
2018-03-02  UC.unicredito               17,06       49        20,6%
2018-03-02  CRH.crh-plc                 27,50       36        16,4%
2018-03-02  DBK.deutsche-bank           12,55       61        22,4%
2018-03-02  MTP.arcelor-mittal          26,69       96        21,9%     26,95 vta
2018-03-02  VOW.volkswagen             157,90       21        15,2%
2018-03-02  NOK1V.nokia                  4,50       20        21,9%
2018-03-02      MERCADO                             10         8,5%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 502476 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 359883
Liquidez = 142593  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -22764 = - 4,3% a 2018-03-02
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 42542 = 8,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   45,50   =  14560                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   82,47   =  11711    37 x  80,62 = 2983 = cpa
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  183,80   =  10844                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   67,35   =  11652                -  
UN - CONSUMO                     =   340 x   42,17   =  14338                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   82,82   =  12589                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   63,40   =  13694    30 x  61,75 = 1853 = cpa
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   12,88   =  13197   160 x  12,56 = 2010 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  102,98   =  13284                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   88,76   =  15622                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  178,05   =  13354                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   63,77   =  12371                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  171,10   =  11806    15 x 163,10 = 2447 = cpa
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   78,86   =  11750                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   130 x   92,69   =  12050    20 x  91,04 = 1821 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    5,93   =  12627                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  238,75   =  11221                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  154,35   =  10959                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x   99,62   =  10759    28 x  97,02 = 2717 = cpa
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  187,40   =  12368     9 x 179,61 = 1616 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   68,44   =  10677                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   514 x   24,00   =  12336    54 x  23,62 = 1275 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   252 x   44,84   =  11301                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   84,84   =  11453                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   30,87   =  11051                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  112,50   =   9450    24 x 106,57 = 2558 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   62,90   =  11322                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   20,35   =   9972                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   17,40   =  11446    80 x  16,69 = 1335 = cpa
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   368 x   27,50   =  10120                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
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Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

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Javi01

18/03/18 01:51

Eurostoxx : 2018-03-16

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-16  sx5e.EUROSTOX50           3437,40       10         9,7%
2018-03-16  CFP.total-fina              47,78       26        11,6%
2018-03-16  SAP.sap                     87,35        5        11,8%
2018-03-16  ALV.allianz                188,92       43        11,6%
2018-03-16  DCX.daimler                 69,17       11        11,8%
2018-03-16  UN.unilever                 43,22       20        11,6%
2018-03-16  BAS.basf                    84,74        0        12,2%
2018-03-16  SANO.sanofi                 66,17       69        12,3%
2018-03-16  DUT.deutsche-telekom        13,41       59        12,1%
2018-03-16  SIE.siemens                107,16       26        13,5%
2018-03-16  ENI.eni-spa                 14,10        4        12,6%
2018-03-16  ABIN.anheuser-busch-inbe    91,78       41        12,1%
2018-03-16  MUV2.munchener-ruc         189,00       31        10,9%
2018-03-16  DANO.danone                 67,31       13        11,8%
2018-03-16  OREA.loreal                180,05        9        11,4%
2018-03-16  DG.vinci                    82,08       45        11,8%
2018-03-16  BAYG.bayer                  95,54       43        13,7%
2018-03-16  ING.ing                     14,35        0        13,2%
2018-03-16  IBE.iberdrola                6,00       29        12,1%
2018-03-16  LVMH.louis-vuitton         247,50       70        13,5%    261,61 vta
2018-03-16  BMW.bmw                     85,86        7        12,9%
2018-03-16  FTEO.france-telecom         14,04       11        11,8%
2018-03-16  ENEL.enel                    4,93       22        14,0%
2018-03-16  MIDI.axa                    22,80       24        14,0%
2018-03-16  ASML.asn-lithographi       174,20      141        15,0%       vender
2018-03-16  ISP.intesa-sanpaolo          3,08       51        15,3%
2018-03-16  AIRL.air-liquide           101,65       12        12,5%
2018-03-16  TEF.telefonica               8,20       34        13,5%
2018-03-16  UL.unibail-rodanco         191,60       54        12,3%
2018-03-16  SU.schneider-electrc        72,30       31        13,0%
2018-03-16  ITX.inditex                 25,87       70        13,6%
2018-03-16  STGO.saint-gobain           45,99        5        12,9%
2018-03-16  SAF.safran                  87,98       60        12,9%
2018-03-16  PHI.philips                 32,86       35        13,7%
2018-03-16  BNPA.bnp-paribas            62,45        7        14,9%
2018-03-16  EI.essilor                 111,50        3        13,0%
2018-03-16  SAN.banco-santander          5,44        3        16,0%
2018-03-16  FRE.fresenius-se            63,92       31        15,0%
2018-03-16  BBVA.banco-bilbao-vizcay     6,65       18        14,9%
2018-03-16  G.generalli-ass             15,73       28        14,6%
2018-03-16  EAUX.vivendi                21,72       29        16,1%
2018-03-16  CARR.carrefur               16,95       75        14,5%     15,81 cpa
2018-03-16  SG.societe-general          45,19        3        16,4%
2018-03-16  EOA.e-on                     9,03       22        18,1%
2018-03-16  UC.unicredito               17,22       49        20,6%
2018-03-16  CRH.crh-plc                 28,19       25        16,0%
2018-03-16  DBK.deutsche-bank           12,84       52        21,7%
2018-03-16  MTP.arcelor-mittal          26,64       94        20,9%     26,96 vta
2018-03-16  VOW.volkswagen             164,00       37        15,3%
2018-03-16  NOK1V.nokia                  4,66        8        21,7%
2018-03-16      MERCADO                              4         8,5%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________



________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 516665 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 375347
Liquidez = 141318  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -8575 = - 1,6% a 2018-03-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 43817 = 8,3%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   47,78   =  15290                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   87,35   =  12404                -  
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  188,92   =  11146                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   69,17   =  11966                -  
UN - CONSUMO                     =   340 x   43,22   =  14695                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   84,74   =  12880                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   66,17   =  14293                -  
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   13,41   =  13745   160 x  12,56 = 2010 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  107,16   =  13824                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   91,78   =  16153                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  189,00   =  14175                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   67,31   =  13058                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  180,05   =  12423                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   82,08   =  12230                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   130 x   95,54   =  12420    20 x  91,04 = 1821 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    6,00   =  12780                -  
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  247,50   =  11632                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  174,20   =  12368                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x  101,65   =  10978    28 x  97,02 = 2717 = cpa
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  191,60   =  12646     9 x 179,61 = 1616 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   72,30   =  11279                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   25,87   =  14694                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   252 x   45,99   =  11589                -  
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   87,98   =  11877                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,86   =  11762                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  111,50   =   9366    24 x 106,57 = 2558 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   63,92   =  11506                -  
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,72   =  10643                -  
CARR - MINORISTA                 =   658 x   16,95   =  11150    80 x  16,69 = 1335 = cpa
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   368 x   28,19   =  10374                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3.1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#168

Re: S.I.G.O. EuroStoxx50

Top 100

Javi01

22/03/18 23:32

Eurostoxx : 2018-03-22

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-22  sx5e.EUROSTOX50           3348,19        5         9,7%
2018-03-22  CFP.total-fina              46,26        9        11,6%
2018-03-22  SAP.sap                     85,15        7        11,8%
2018-03-22  ALV.allianz                184,92       30        11,8%
2018-03-22  DCX.daimler                 67,03        5        11,8%
2018-03-22  UN.unilever                 43,48       17        11,5%
2018-03-22  BAS.basf                    82,51       13        12,3%
2018-03-22  SANO.sanofi                 64,63       78        12,3%     61,10 cpa
2018-03-22  DUT.deutsche-telekom        12,91       74        12,2%     12,09 cpa
2018-03-22  SIE.siemens                103,26       41        13,5%
2018-03-22  ENI.eni-spa                 14,17        6        12,6%
2018-03-22  ABIN.anheuser-busch-inbe    89,09       53        12,1%
2018-03-22  MUV2.munchener-ruc         190,00       33        11,1%
2018-03-22  DANO.danone                 65,05        4        11,9%
2018-03-22  OREA.loreal                179,55        8        11,4%
2018-03-22  DG.vinci                    79,26       26        11,8%
2018-03-22  BAYG.bayer                  93,03       53        13,9%
2018-03-22  ING.ing                     13,59       24        13,3%
2018-03-22  IBE.iberdrola                5,79       44        12,1%
2018-03-22  LVMH.louis-vuitton         249,30       72        13,6%    262,63 vta
2018-03-22  BMW.bmw                     85,33        4        12,8%
2018-03-22  FTEO.france-telecom         13,63       24        11,8%
2018-03-22  ENEL.enel                    4,80        9        14,0%
2018-03-22  MIDI.axa                    21,80       42        14,2%
2018-03-22  ASML.asn-lithographi       169,10      120        15,2%       vender
2018-03-22  ISP.intesa-sanpaolo          2,99       35        15,3%
2018-03-22  AIRL.air-liquide            99,62       21        12,3%
2018-03-22  TEF.telefonica               7,83       52        13,6%
2018-03-22  UL.unibail-rodanco         189,70       57        12,3%
2018-03-22  SU.schneider-electrc        70,20       15        13,2%
2018-03-22  ITX.inditex                 25,46       75        13,6%     23,80 cpa
2018-03-22  STGO.saint-gobain           43,89       16        13,0%
2018-03-22  SAF.safran                  84,96       39        13,0%
2018-03-22  PHI.philips                 32,00       21        13,7%
2018-03-22  BNPA.bnp-paribas            60,11       10        14,9%
2018-03-22  EI.essilor                 108,55        9        13,0%
2018-03-22  SAN.banco-santander          5,21       15        16,0%
2018-03-22  FRE.fresenius-se            61,78       44        15,0%
2018-03-22  BBVA.banco-bilbao-vizcay     6,45       30        14,9%
2018-03-22  G.generalli-ass             15,60       24        14,5%
2018-03-22  EAUX.vivendi                21,14       16        16,1%
2018-03-22  CARR.carrefur               16,94       74        14,3%     15,78 cpa
2018-03-22  SG.societe-general          44,11        7        16,3%
2018-03-22  EOA.e-on                     8,82       12        18,0%
2018-03-22  UC.unicredito               16,78       38        20,3%
2018-03-22  CRH.crh-plc                 27,35       37        16,0%
2018-03-22  DBK.deutsche-bank           11,65       77        22,4%     10,71 cpa
2018-03-22  MTP.arcelor-mittal          26,18       76        21,7%     27,63 vta
2018-03-22  VOW.volkswagen             159,10       22        15,3%
2018-03-22  NOK1V.nokia                  4,44       23        22,0%
2018-03-22      MERCADO                              8         8,6%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 525240
Patrimonio.Actual = 507968 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 367985
Liquidez = 139983  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -17272 = - 3,3% a 2018-03-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 45152 = 8,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

CFP - PETROLERA                  =   320 x   46,26   =  14802                -  
SAP - SOFTWARE                   =   142 x   85,15   =  12091    34 x  80,50 = 2737 = cpa
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS      =    59 x  184,92   =  10910                -  
DCX - AUTOMOCION                 =   173 x   67,03   =  11596    42 x  64,34 = 2702 = cpa
UN - CONSUMO                     =   340 x   43,48   =  14783                -  
BAS - PETROQUIMICA               =   152 x   82,51   =  12542                -  
SANO - FARMACEUTICA              =   216 x   64,63   =  13960    32 x  61,21 = 1959 = cpa
DUT - TELECOMUNICACIONES         =  1025 x   12,91   =  13233   160 x  12,56 = 2010 = cpa
SIE - INDUSTRIAL                 =   129 x  103,26   =  13321                -  
ABIN - BEBIDAS                   =   176 x   89,09   =  15680                -  
MUV2 - REASEGUROS                =    75 x  190,00   =  14250                -  
DANO - ALIMENTACION              =   194 x   65,05   =  12620                -  
OREA - COSMETICA                 =    69 x  179,55   =  12389                -  
DG - CONSTRUCCION                =   149 x   79,26   =  11810                -  
BAYG - FARMACEUTICA              =   130 x   93,03   =  12094    24 x  91,04 = 2185 = cpa
IBE - ELECTRICA                  =  2130 x    5,79   =  12341   380 x   5,51 = 2094 = cpa
LVMH - PRODUCTOS-LUJO            =    47 x  249,30   =  11717                -  
ASML - SEMICONDUCTORES           =    71 x  169,10   =  12006                -  
AIRL - QUIMICA-MEDICINA          =   108 x   99,62   =  10759    28 x  97,02 = 2717 = cpa
UL - INMOBILIARIA                =    66 x  189,70   =  12520    12 x 179,61 = 2155 = cpa
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS          =   156 x   70,20   =  10951                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   568 x   25,46   =  14461                -  
STGO - INGENIERIA-MATERIALES     =   252 x   43,89   =  11060    55 x  41,32 = 2273 = cpa
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA        =   135 x   84,96   =  11470                -  
PHI - ELECTRONICA                =   358 x   32,00   =  11456                -  
EI - SALUD-OPTICA                =    84 x  108,55   =   9118    24 x 106,57 = 2558 = cpa
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA       =   180 x   61,78   =  11120    35 x  58,50 = 2048 = cpa
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION       =   490 x   21,14   =  10359                -  
CARR - MINORISTA                 =   738 x   16,94   =  12502                -  
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION    =   368 x   27,35   =  10065    80 x  25,64 = 2051 = cpa
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.EUROSTOX
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    380000    3%      6,6%   6,7%         1,2%  10,1%       3109
 2015    404950   18%      8,7%   9,0%         3,9%  15,2%       3146
 2016    440325   24%      7,9%   8,8%         0,7%  14,0%       3268
 2017    475233   16%     10,5%   6,4%         6,5%  11,2%       3291
 2018    525240   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       3504
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       8,4%   7,7%         3,1%  12,6%
         RATIO.Reta/Vola =     1,1                 0,25 
________________________________________________________________________

© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.